Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 16
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Rufen wir nun die "Elliotiker" aus dem nächsten Thread an und seien Sie versichert, dass sie Schaum vor dem Mund haben werden, um Ihnen zu beweisen, dass wir vor einer klassischen 5-Wellen-Korrektur stehen, gefolgt von einer sich entwickelnden zusammengesetzten X-Y-Z-Korrektur.
Nun, es scheint mir, dass dieses Muster an den Ohren gezogen wurde. Und dann gab es eine Mode, überall Elliott-Wellen zu finden (Leistungsdiagramme von Fußballmannschaften, Gezeiten usw.).
Und ich glaube, Elliot hat versucht, ein Muster in den Ergebnissen der Integration einer Reihe von Zufallszahlen zu erkennen :)
bstone
Ich denke, das Problem ist, dass es theoretisch unmöglich ist, mit den von Ihnen erstellten Serien Geld zu verdienen.
Das ist es, was ich über die Preisreihen sage: Es gibt eine Definition von BGS durch einen Wiener Prozess und umgekehrt. Und es wurde bereits bewiesen, dass man, wenn das Marktmodell ein integraler Bestandteil des Wiener Prozesses ist, langfristig kein Geld verdienen kann, insbesondere wenn man mit einem Spread spielt.
OK, bstone, jetzt haben Sie mich missverstanden. Was die wirkliche Verteilung ist, weiß ich ungefähr aus Peters' Arbeit (fraktale Brownsche Verteilung), und ich kann einen Wert mit einer solchen Verteilung erzeugen, das ist nicht schwer. Aber dies ist nur ein allgemeines Bild, sozusagen ein integrales. Und Peters gibt keine Garantie dafür, dass sich dasselbe Bild bei jedem Teil der Serie wiederholt (und es ist eine notwendige Bedingung dafür, dass die Serie stationär ist). Es ist also keine Lösung.
Ich muss eine solche umkehrbare Transformation der ursprünglichen Reihe von Zitaten finden, die mit einiger Sicherheit einen stationären Prozess ergibt.
Ich hoffe, dass auch diejenigen, die schon lange "dabei" sind, sich diese Erklärungen ansehen... Und noch einmal: Ich habe nicht die Absicht, von meinen Kunststoffen zu profitieren. Ich brauche sie nur zu Testzwecken.
Ich spreche über die Preisreihen, es gibt eine Definition von GSC durch einen Wiener Prozess, und umgekehrt. Und es wurde bereits bewiesen, dass man, wenn das Marktmodell ein Integral des Wiener Prozesses ist, auf lange Sicht kein Geld verdienen kann, insbesondere wenn man mit einem Spread spielt.
Ach, was soll's. Ja, das ist kein Argument. Es gibt einen solchen Beweis. Aber man kann sich dem Thema auch von der anderen Seite nähern.
Stellen wir uns vor, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf einem generierten Diagramm über einen ausreichend langen Zeitraum lokale Tiefst- und Höchststände erraten kann, nicht Null ist. Diese Wahrscheinlichkeit kann so klein sein, wie ich will, aber dennoch sagt uns die Wahrscheinlichkeitstheorie eindeutig, dass sie nicht bedeutet, dass ein Ereignis mit dieser Wahrscheinlichkeit heute oder morgen nicht eintreten wird. Wenn ich das Glück habe, die Tiefst- und Höchststände auf diesem Diagramm von heute zu erraten (innerhalb der erforderlichen langfristigen Perspektive), werde ich im Allgemeinen auf lange Sicht verdienen.
Wir erhalten einen Widerspruch. Natürlich wäre es kein großer Widerspruch, wenn die langfristigen Aussichten einen unendlichen Zeithorizont hätten.
bstone
Ich habe dies im Gegensatz zu Ihrem Beweis angeführt, dass die visuell erzeugten Serien sehr ähnlich sind und die Eiligen hier alles finden werden. Es ist eher eine Frage der Angemessenheit. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Preisreihe zu generieren, aber wie können wir rigoros beweisen, dass sie der wahren Preisreihe entspricht? Können Sie dabei helfen? Kennen Sie irgendwelche Methoden dafür?
OK, bstone, jetzt haben Sie mich missverstanden. Was die wirkliche Verteilung ist, weiß ich ungefähr aus Peters Arbeit (fraktale Brownsche Verteilung), und ich kann mit einer solchen Verteilung Werte erzeugen, das ist nicht schwer. Aber dies ist nur ein allgemeines Bild, sozusagen ein integrales. Und Peters gibt keine Garantie dafür, dass sich dasselbe Bild bei jedem Teil der Serie wiederholt (und es ist eine notwendige Bedingung dafür, dass die Serie stationär ist). Es ist also keine Lösung.
Genau, Sie kennen die ungefähre Verteilung von Peters. Und Sie können ein Histogramm der tatsächlichen Verteilung im Untersuchungsgebiet erstellen. Erzeugen Sie so viele Stichproben, wie Sie benötigen, die mit der gewünschten Genauigkeit in diese reale Verteilung passen. Sie werden verwendet, um das alternative Verhalten des untersuchten TS in Abhängigkeit von den Merkmalen der Ausgangsfläche zu testen. Dies ist eine wirksame Art der Modellierung, wirksamer als die Verwendung einer theoretischen Verteilung, die sich nur annähert.
Sie können diesen Ansatz natürlich ignorieren und nach einem Weg suchen, um von nicht-stationären Reihen zu stationären Reihen zu gelangen. Ich verstehe nur, dass dies ein Wunschtraum in einer greifbaren Zukunft ist :) Denken Sie nur manchmal daran, dass Flugzeuge und andere technische Geräte ihre Existenz größtenteils einem ingenieurmäßigen Ansatz und nicht der puristischen Mathematik verdanken.
Ach, was soll's. Ja, das ist kein Argument. Es gibt solche Beweise. Aber man kann sich dem Thema auch von der anderen Seite nähern.
Stellen wir uns vor, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf einem generierten Diagramm über einen ausreichend langen Zeitraum lokale Tiefst- und Höchststände erraten kann, nicht Null ist. Diese Wahrscheinlichkeit kann so klein sein, wie ich will, aber dennoch sagt uns die Wahrscheinlichkeitstheorie eindeutig, dass sie nicht bedeutet, dass ein Ereignis mit dieser Wahrscheinlichkeit heute oder morgen nicht eintreten wird. Wenn ich das Glück habe, die Tiefst- und Höchststände auf diesem Diagramm von heute zu erraten (innerhalb der erforderlichen langfristigen Perspektive), werde ich im Allgemeinen langfristig verdienen.
Wir erhalten einen Widerspruch. Natürlich ist dies nicht so bedeutsam, wenn die langfristige Perspektive als unendlicher Zeithorizont verstanden wird.
bstone
Ich habe dies im Gegensatz zu Ihrem Beweis angeführt, dass die visuell erzeugten Serien sehr ähnlich sind und die Eiligen hier alles finden werden. Es ist eher eine Frage der Angemessenheit. Es gibt viele Möglichkeiten, eine Preisreihe zu generieren, aber wie können wir rigoros beweisen, dass sie der wahren Preisreihe angemessen ist? Können Sie dabei helfen? Kennen Sie irgendwelche Methoden dafür?
bstone, das ist nur eine Spitzfindigkeit und kein ernsthaftes Argument. Es gibt ein bewährtes Theorem, dass man mit einem Wiener Prozess langfristig kein Geld verdienen kann. Voller Stopp.
Bringen Sie mir bitte einen rigorosen Beweis dafür, dass man mit einem echten Preisreihenprozess langfristig Geld verdienen kann. Solange Sie dies nicht tun können, ist das Argument gegen den von mir vorgeschlagenen Ansatz höchst fragwürdig. Sind Sie damit einverstanden?