Frage zur Wahrscheinlichkeitsrechnung... - Seite 7
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Ich stimme Ihnen voll und ganz zu, außer vielleicht, dass "unabhängig vom Wert von H, der Markt immer im Trend liegen wird". Ich müsste mir die Bilder ansehen, die wir in dem großen Thread gepostet haben. Aber das sind nur Details. Ich messe ihm keine sakrale Bedeutung bei. Pastuchow behauptete jedoch, dass die H-Volatilität als Maß für die Trendflat-Bedingung verwendet werden kann. Meinen Ergebnissen zufolge ist das aber nicht der Fall. In der linken Nachbarschaft von H=2 mag dies noch der Fall sein, da sich die H-Volatilität dort linear verhält, aber definitiv nicht in der rechten Nachbarschaft. Erstens ist ihr Verhalten dort in hohem Maße nichtlinear, und zweitens hat die H-Volatilität am Punkt H=2 ein Minimum, d. h. die Tangente an das Diagramm verläuft dort horizontal. Infolgedessen ist die H-Volatilität in der näheren Umgebung nahezu unempfindlich gegenüber Veränderungen der Marktbedingungen. Und dies ist der wichtigste Punkt - der Moment des Übergangs zum Trendzustand.
Nein! Nun, noch einmal: Geht es nur mir so oder geht es allen so?
Yura, dann ist die Verzerrung der Graphen für die H-Volatilität im Verhältnis zum Korrelationskoeffizienten Null durch die Diskretion des ursprünglichen BP bedingt. Ich denke, wenn die Tickreihen kontinuierlich (im mathematischen Sinne) wären, gäbe es überhaupt kein Problem.
Ich versuche schon seit langem, diese Frage zu stellen, aber niemand antwortet..... wahrscheinlich zu dumm.... Letztes Mal habe ich versucht....
Sagen wir:
- es gibt eine gewisse statistische Präferenz (2-3-4 Augen gesehen)
- nicht vollständig definiert: es gibt viele Optionen, aber die Perspektive ist intuitiv erraten.....
Das ist einfacher und, was noch wichtiger ist, finanziell und zeitlich zweckmäßiger:
- es bis zum Ende zu studieren, und dann schon TZ zu formen?
- um 2-3-4 Varianten von TC.... zu erstellen sie testen usw.?
Generell ist die Frage natürlich viel weiter gefasst: Gibt es solche statistischen Zeitmuster im Forex, die die Grundlage für ein Handelssystem sein können, oder ist eine Symbiose erforderlich? )
Und ich schreie nicht, CL plötzlich aufgedreht :)))
Hier besteht eine Kluft zwischen Mathematik und Handelsphysik.
- Identifiziert, studierte Vorliebe in seiner reinen Form, fügte den operativen Teil und ... ist die untersuchte statistische Präferenz verschwunden.
D.h. die stat. Präferenz wurde auf der Menge der Objekte definiert, die keine Operationen enthielten, und sobald diese Operationen hinzugefügt wurden, wurde eine andere Algebra erhalten.
Prival писал (а) >> У меня совпадает и АКФ и ФР, куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuuuurix, kannst du mich hören? Ich meine, das ist es, wonach du suchst... Ich spreche nicht einmal von Neutron.
Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, aber deutlich zu sein:
Es gibt eine Reihe von Indikatoren (Anzahl = N). Alle Indikatoren geben gleichzeitig ein Signal zum Kauf oder Verkauf. Die Wahrscheinlichkeit der Wahl der richtigen Richtung für jeden Indikator = Dn (mit Index n=1...N). Die Richtung der Auftragseröffnung, die den Signalen der Indikatoren folgt, wird in die Richtung gewählt, für die die meisten Indikatoren Signale geben.
Frage: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, die richtige Richtung der Auftragseröffnung zu wählen?
-
Ich suche schon seit einer Woche nach einer Antwort. Ich habe keine Energie mehr. Vielleicht hat jemand mehr Wissen auf diesem Gebiet. Vielen Dank im Voraus für die Antwort!
voz`mi indikator bolshogo period,i opredeli ego napravlenie
Hier klafft eine Lücke zwischen der Mathematik und der Handelsphysik.
- Identifiziert, studierte Vorliebe in seiner reinen Form, fügte den operativen Teil und ... ist die untersuchte statistische Präferenz verschwunden.
D.h. die stat. Präferenz wurde für eine Menge von Objekten definiert, die keine Operationen enthielten, und sobald Operationen hinzugefügt wurden, erhielten wir eine andere Algebra.
est`
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuuurix, kannst du mich hören? Ich meine, das ist es, wonach du suchst... Ich spreche nicht einmal von Neutron.
:-)))
Nein, das ist es nicht. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet der Statistik, aber irgendwie scheint es mir, dass es durch Basteln, durch Variieren der Parameter des Generators oder des generierenden Modells möglich ist, Serien von SP zu reproduzieren, die den realen ACF und FR ähnlich sind. Und sie wird sich in ihrem Wesen nicht wesentlich von der Optimierung des Expert Advisors im Tester unterscheiden. Wir alle lieben das Thema Gral, nicht wahr? Es wird also ein ähnlicher Gral sein, aber nicht der des Handels, sondern der des "Generators". Was zeichnet einen echten Gral aus? Das funktioniert gut in der Geschichte, aber schlecht in der Realität. Warum? Denn sie basiert auf einem Modell, das nichts mit der Realität zu tun hat. Und mich interessiert, wie ich Ihnen bereits erklärt habe, nicht der Prozess der Zeckenerzeugung an sich, sondern die Konstruktion eines Modells, das einen Bezug zur Realität hat, und zwar möglichst nah an ihr.
Wenn Prival ein solches Modell geschaffen hat, was durchaus möglich ist, dann loben wir ihn. Und den Wunsch, damit viel Geld zu verdienen und es für gute Zwecke auszugeben, aber Ihr Modell von der Masse fernzuhalten. Wenn er es nicht schon getan hat, ist der Wert einer solchen Erzeugung rein technisch. IMHO
Yura, dann ist die Verzerrung der Graphen für die H-Volatilität im Verhältnis zum Korrelationskoeffizienten Null durch die Diskretion des ursprünglichen BP bedingt. Ich denke, wenn die Tickreihen kontinuierlich (im mathematischen Sinne) wären, gäbe es überhaupt kein Problem.
Das kann ich nur schwer glauben. Ich habe sowohl numerische Experimente als auch analytische Ergebnisse, die konvergieren und genau das Gegenteil aussagen.
Die Indikatoren geben widersprüchliche Signale, teils zum Kauf, teils zum Verkauf.
In diesem Fall ist es möglich, eine Präferenz zu ermitteln, die die einfache Mehrheit der "abgegebenen Stimmen" berücksichtigt.
für das eine oder andere Handelssignal, oder Sie können jedem Expertenindikator ein gewisses Gewicht zuweisen, dann wird es
es wird eine Abstimmung unter Berücksichtigung des Dienstalters sein.
Es ist jedoch möglich, die "Einheit" der Signale innerhalb jeder Gruppe zu ermitteln, d. h.
um das Maß der Konsistenz von Meinungssignalen zu ermitteln, und dann können Sie sie mit Hilfe dieses
messen und sie damit bewerten.
Die Indikatoren geben widersprüchliche Signale, teils zum Kauf, teils zum Verkauf.
In diesem Fall ist es möglich, eine Präferenz zu ermitteln, die die einfache Mehrheit der "abgegebenen Stimmen" berücksichtigt.
für das eine oder andere Handelssignal, oder Sie können jedem Expertenindikator ein gewisses Gewicht zuweisen, dann wird es
es wird eine Abstimmung unter Berücksichtigung des Dienstalters sein.
Es ist jedoch möglich, die "Einheit" der Signale innerhalb jeder Gruppe zu ermitteln, d. h.
um das Maß der Konsistenz von Meinungssignalen zu ermitteln, und dann können Sie sie mit Hilfe dieses
die Maßnahme, indem sie mit ihr in eine Rangfolge gebracht werden.
... und berücksichtigen dann, dass die meisten Menschen immer verlieren.
Hallo Sergej.
Wenn Sie es tatsächlich geschafft haben, ein Tick-Flow-Modell zu erstellen, das zwei Anforderungen erfüllt:
1. Die Koinzidenz der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für die erste Differenzreihe des ursprünglichen BP und des Modell-BP;
2. die Koinzidenz der Korrelationskoeffizienten zwischen den durch eine positive ganze Zahl getrennten Stichproben in der ersten Differenzreihe und der Modell-Rendite-Reihe.
Meine Hochachtung vor Ihnen!
Können Sie die entsprechenden Diagramme zur Bestätigung Ihrer Ideen veröffentlichen und uns ein wenig über Ihre Methode erzählen?
Ich habe diese Frage übersehen. Ich habe es nicht gesehen. Entschuldigung
Hier habe ich das Diagramm und eine Erklärung, wie und was ich gebaut habe, gepostet. " Zufallsstromtheorie und FOREX
Die einzige Sache, die alle tötet, nicht nur meine Builds, aber viele. diejenigen, die glauben, dass die Zeit zwischen den Ticks ist stationär.