Strategische Vorausschau-Systeme

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Zweck der Zweigstelle

  • Beschlossen, eine Idee von einer "strategischen" maChtab Handel den anderen Tag und oben zu testen. In gewisser Weise handelt es sich um eine "strategische Prognose", die einen etwas anderen Ansatz erfordert, sowohl in mathematischer als auch in psychologischer Hinsicht. Sie können sich (wie echte Strategen) Zeit nehmen, um dies zu diskutieren :o).
  • Der zweite Zweck besteht darin, die Erkennung neuer Trends zu testen. Mein "Klon" des Basissystems hat keinen Begriff von "flach". Schließlich ist es immer möglich, Ein- und Ausstiegspunkte zu finden, für die es keine Wohnung als solche gibt. Ein gutes Beispiel ist RZ mit den erforderlichen Parametern. Aber er ist ein toter Indikator, er zeigt die Gier seines Herrn (IMHO) in der Vergangenheit an (d.h. wie viel sein Herr verdienen würde, wenn er es wüsste) und sagt nichts über die Zukunft aus.
  • Ich würde auch gerne (falls Interesse besteht) die Verwendung von "Fundamentals" und möglicherweise von Nachrichten zur Identifizierung von Modellen (Ansätzen/Prinzipien) sowie die Suche nach funktionierenden Korrelationen mit Kursvorhersagen diskutieren. Ich denke, dass externe Daten notwendig sind, denn ohne sie gibt es keine zusätzliche Sicherheit, da der Angebotsprozess (meiner Meinung nach) nicht alle notwendigen Informationen enthält. Ich habe einige Gedanken, ich werde versuchen, etwas Material vorzubereiten und es in diesen Thread zu stellen. Ich höre gerne auf diejenigen, die darüber nachgedacht haben.
  • Übrigens gibt es einige Ideen im Bereich der Vermögensverwaltung, genauer gesagt - Lösung von Aufgaben zur Optimierung der Losauswahl unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeiten eines Trends in den Kursen. Und so einfach ist es hier nicht.

Die Systembasis

Ich habe eine knifflige Eigenschaft des Inkrementverhaltens bei größeren Zeiträumen (in der Tat, Skalen) gefunden, also werde ich versuchen, sie zu nutzen. Mit anderen Worten: eine Art Flugbahnabweichungsanalyse.

Beschränkungen

  • Die Schwierigkeit besteht darin, dass der Prozess überhaupt nicht automatisiert ist. Es werden mehrere Systeme verwendet, die Daten werden zunächst "manuell" in MT aufbereitet, dann in MathCAD und anschließend in mehrere weitere Systeme übertragen. Eine schnelle und kostengünstige Automatisierung ist nicht möglich. Und die Datenverarbeitung selbst kann nicht automatisiert werden. Ich habe mir überlegt, mich mit einem Mikrokonto zu organisieren, um genauer und aufmerksamer zu sein, aber ich habe nicht mit Mikroeinlagen riskiert (es muss zuverlässig sein), ich würde es lieber für ein Bier ausgeben :o). Das System ist noch sehr unausgereift.
  • Die Modellidentifizierung für jedes Angebot dauert mindestens 30 Minuten, während ich insgesamt 14 für die Überwachung genommen habe. Es ist nicht möglich, die Parameter eines Kursmodells jeden Tag anzupassen. Daher werde ich an den Wochenenden Korrekturen vornehmen und während der Handelswochen unveränderte Modelle verwenden.
  • Hauptzeitreihe(Hoch+Tief)/2
  • Wie ich oben geschrieben habe, teste ich den Einstieg/Ausstieg. Ich bereite noch keine Prognoseserie(Hoch+Tief)/2 vor. Ich hoffe, dass ich zumindest diese Funktion automatisieren kann, um nächste Woche die Tabellen zu erhalten.
  • Noch nicht, aber ich werde Empfehlungen für Preisniveaus hinzufügen, über/unter denen es ratsam ist, einen Handel zu platzieren, wenn plötzlich die Zeit kommt.

Handel

  • Alles, was ich hier empfehlen werde - ich werde auch auf einem alpari Demokonto handeln. Ich werde das Passwort posten, wenn Sie es brauchen. Ich glaube nicht, dass es interessant sein wird, und es ist unwahrscheinlich, dass es einen explosionsartigen Anstieg der Einlagen geben wird, aber das ist im Moment nicht das Wichtigste. Bei der Qualitätskontrolle geht es jetzt mehr um andere Merkmale.
  • Wenn die Vorhersagen übereinstimmen, würde ich mich freuen, eine Bestätigung der "möglichen Möglichkeit" in der Leistung zu hören.

Eine Erinnerung (nur für den Fall)

Ich bin sicher, dass meine Kollegen die Weisheit besitzen, diese Prognosen nicht für den realen Handel zu verwenden. Wenn der Autor es nicht auf einem Mikrokonto getestet hat, gibt es keinen Grund zur "Eile".

 

Die Tabelle wurde geändert. Wahrscheinlichkeit einer Trendänderung am Prognosetag.

  • 0%- die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der Inkremente am Prognosehorizont den Trend ändert, ist vernachlässigbar, sie ist nicht streng null, aber sie kann vernachlässigt werden
  • Der Trendvon 50-60% wird bald einsetzen.
  • 100% hat der neue Trend (im Verhältnis zum alten) definitiv begonnen, und diese Zahl sagt fast etwas über den verpassten Beginn des Trendwechsels aus. Für eine Entscheidung über einen Trendwechsel ist es im Moment zu spät (innerhalb eines Zeitraums von 5-7 Handelstagen), aber auch hier gilt, dass neue Daten benötigt werden.

Datum AUDJPY AUDUSD CHFJPY EURCHF EURGBP EURJPY EURUSD GBPCHF GBPJPY GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY
21.0200000450320000515
22.0200000150180087003
23.02
24.02
25.02













Theoretisch sollte das System lernen, es wird interessant sein, zu sehen, ob es viel lügt oder nicht.

PS: Erinnerung, nicht für den Handel zu verwenden. Darüber hinaus werde ich in den ersten Wochen Fehlersuche betreiben.

 
Farnsworth:

Mit anderen Worten: eine Art Flugbahnabweichungsanalyse.

Ich tue das auch, ich versuche, es mit NS zu automatisieren, aber ich suche nicht nach einer bestimmten zukünftigen Preisvorhersage, sondern nur danach, bei welchem 1/3 eines Balkens der Preis bei verschiedenen TFs sein wird.

Ich würde gerne die Vorhersagen sehen, wann wird die erste Vorhersage sein?

 
IgorM:

Ich tue das auch, ich versuche, mit NS zu automatisieren, aber ich bin nicht auf der Suche nach einer bestimmten zukünftigen Preisvorhersage, sondern nur, was 1/3 einer Bar der Preis in verschiedenen TFs sein wird.

unterschiedliche Wege, gleiches Ziel :o)

Ich würde gerne die Prognosen sehen, wann wird die erste sein?

Ich werde die Identifizierung bis morgen abschließen und die Tabelle endgültig ausfüllen. Wenn es ein Signal gibt, wird im Feld "Geschäftsart" angezeigt, was zu tun ist. Ich habe 14 Notierungen genommen, weil die Trenddauern unterschiedlich sind, wir werden einige Zeit abwarten müssen, von 5 Trades für Montag wird nichts erwartet.

 
Farnsworth:

EURJPY45VERKAUFENWarten Sie höchstens 1 Tag. Dann Kontrolle und Handel

Bitte präzisieren Sie Ihre Prognosen, z. B. nach 2.00 Uhr Moskauer Zeit am 21.02.2011 oder innerhalb des 21.02.2011.

ich interessiere mich für den BBH-Indikator, schreiben Sie ihn auf, wie viel Sie denken, dass er ausreicht, um eine Entscheidung zu treffen, vielleicht ändern Ihre Prognosen den BBH-Wert, wenn Sie sich einem neuen Trend nähern - ich denke, es sollte in der ersten Nachricht des Themas geschrieben werden

 
Farnsworth:

.....

Ich habe eine knifflige Sache über das Verhalten von Inkrementen in großen Zeiträumen (eigentlich Skalen) gefunden .....

Was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Zeitvariablen (Zeitrahmen)?
 
Sie können mich gleich abwimmeln, aber ich habe mich gefragt, ob ich etwas hinzufügen könnte...
 
IgorM:

Interessanter BBH-Indikator, schreiben Sie auf, wie viel Sie denken, ist genug, um eine Entscheidung zu treffen, vielleicht in Ihren Prognosen BBH-Wert wird sich ändern, wenn ein neuer Trend nähert - ich denke, dies sollte im ersten Beitrag des Themas geschrieben werden

Richtig, ich habe das Wichtigste vergessen. Bei der Ermittlung der BBST verwende ich Bayes'sche Wahrscheinlichkeitsnetze. Vor allem diese BayesiaLab-Sache(http://www.bayesia.com/en/products/index.php), ich habe es eilig, bevor die Demo zu Ende ist. Ich denke auch daran, es für die Modellidentifikation mit den "Fundamentals" und Nachrichten zu verwenden, sowie für die Suche nach einigen Regelmäßigkeiten (aber das ist hier nicht so einfach). Ich dachte, ich könnte einen verständlichen Klassifikator für den Handel erstellen, aber das hat bisher nicht funktioniert. Verständlich in dem Sinne, dass die Normalisierung von 0 bis 1 geht und zum Beispiel der Wert 0,9 darauf hindeutet, dass der Beginn eines neuen Trends sehr wahrscheinlich ist und es Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen. Das lässt sich so kurz nicht erklären, aber es hat noch nicht geklappt, und es handelt sich nicht um eine einfache Rationierung.

Ich möchte Sie daran erinnern, dass das akzeptierte Konzept der Klassifizierung davon ausgeht, dass es keine Wohnung gibt, d.h. dass es im aktuellen Moment immer einen Trend gibt (groß/klein ist nicht wichtig, wichtig ist, dass jeder Trend (Einstieg/Ausstieg) Geld für Sie bringt), und die Frage ist, wie man eine Trendwende erkennt. Im Allgemeinen ist das das klassische Problem. Folgt man der akzeptierten Logik, so ergibt sich folgendes "System von Ansichten":

  • 0%- die Wahrscheinlichkeit, dass die Summe der Inkremente am Prognosehorizont den Trend ändert, ist unbedeutend, sie ist nicht streng null, aber sie kann vernachlässigt werden.
  • Der Trendvon 50-60% wird bald einsetzen.
  • 100% hat der neue Trend (im Verhältnis zum alten) definitiv begonnen, und diese Zahl sagt fast etwas über den verpassten Beginn des Trendwechsels aus. Für eine Entscheidung über einen Trendwechsel ist es zu diesem Zeitpunkt (innerhalb des 5-7-Tage-Horizonts) zu spät, aber auch das ist keine Tatsache, sondern es werden neue Daten benötigt.

Bitte präzisieren Sie Ihre Prognosen, z.B. nach 2.00 MSK am 21.02.2011 oder innerhalb des 21.02.2011, sonst gibt es Unstimmigkeiten.

Alle Prognosen werden für (H+L)/2 durchgeführt und sollten in Bezug auf Beginn und Ende der formalen Balken (Candlesticks) interpretiert werden. Nehmen wir zum Beispiel an, dass der EURJPY am 21.02. fallen wird:

Das heißt, die Prognose wird mit Beginn des Montagshandels "in Kraft treten". Und hier ist es wichtig, richtig einzusteigen, d.h. wir brauchen noch die Prognose (H+L)/2 (noch nicht fertig), und über diesem Niveau einzusteigen, sonst gibt es hohe Drawdowns.

"Nach 2.00 Uhr Moskauer Zeit am 21.02.2011 gibt es eine technische Panne. Die Pause zwischen Freitag und Montag ist verständlich. Ich schaffe es, meine Vorhersage während des Wochenendes zu machen, und ich bin irgendwie bereit für Montag. Aber an Wochentagen ist es komplizierter. Ich möchte nicht darauf warten, dass der offizielle Handelstag nachts laut MSK vorbei ist. Ich habe mich entschlossen, die Zeit um 23:00 Uhr in Moskau abzuwarten, Daten abzufragen, Prognosen zu erstellen und Ergebnisse zu erhalten. Aber der Wert in der Strömung wird nicht voll ausgebildet sein, und hoffentlich wird es mich nicht zu sehr beeinträchtigen.

In diesem Zusammenhang ergibt sich eine technische Frage. Hier ist mein Code, der die Daten für 14 Notierungen abruft:

#property copyright ""
#property link      ""

extern int window=290;

int start()
{
   int i, n;
   int Handle;

   string FileName="quatation.csv";

   Handle=FileOpen(FileName, FILE_CSV|FILE_WRITE," ");
   
   if(Handle==-1)
   {
      Alert("");
      return;
   }

   FileWrite(Handle, "AUDJPY", "AUDUSD", "CHFJPY", "EURCHF", "EURGBP", "EURJPY", 
"EURUSD", "GBPCHF","GBPJPY", "GBPUSD", "NZDUSD", "USDCAD", "USDCHF", "USDJPY");
   
      
   for(n=0; n<=window-1; n++)
   {
      double AUDJPY=(iHigh("AUDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double AUDUSD=(iHigh("AUDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("AUDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double CHFJPY=(iHigh("CHFJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("CHFJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURCHF=(iHigh("EURCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("EURCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURGBP=(iHigh("EURGBP", PERIOD_D1, n)+iLow("EURGBP", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURJPY=(iHigh("EURJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("EURJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double EURUSD=(iHigh("EURUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("EURUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPCHF=(iHigh("GBPCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPJPY=(iHigh("GBPJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double GBPUSD=(iHigh("GBPUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("GBPUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double NZDUSD=(iHigh("NZDUSD", PERIOD_D1, n)+iLow("NZDUSD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDCAD=(iHigh("USDCAD", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCAD", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDCHF=(iHigh("USDCHF", PERIOD_D1, n)+iLow("USDCHF", PERIOD_D1, n))/2.0;
      double USDJPY=(iHigh("USDJPY", PERIOD_D1, n)+iLow("USDJPY", PERIOD_D1, n))/2.0;      
      
      FileWrite(Handle, AUDJPY, AUDUSD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, GBPCHF,
GBPJPY, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY);
   }

   FileClose(Handle);
   
   return(0);
}

Die Probenahme beginnt bei Null, aber wie kann ich 290 Takte auswählen, aber nur für die endgültig gebildeten Takte? Ich kann es nicht herausfinden.

 
NTH:

Und was ist der Unterschied zwischen den verschiedenen Zeitvariablen (Zeitrahmen)?


Ich habe mich wohl ein bisschen komisch ausgedrückt. Ich meinte das Folgende. Es gibt eine bestimmte Skala, bei der sich einige besondere Merkmale einer Zeitreihe manifestieren können. Diese Merkmale beziehen sich auf Merkmale (Eigenschaften) von Flugbahnen, genauer gesagt, auf deren Abweichungen. D.h. das Verhalten einiger Statistiken bei festen Zeitfenstern. Nehmen wir zum Beispiel eine Dauer von 17 Minuten (nur als Beispiel), dann gibt es nichts in dieser Größenordnung - es ist sehr schwierig, fast unmöglich, vorherzusagen, wohin die Flugbahn in 17 Minuten abweicht. Aber in größerem Maßstab gibt es eine Möglichkeit, na ja ... es scheint da zu sein. Man muss es überprüfen :o)

Das ist es, was ich meinte.

 
Svinozavr:
Sie können mich gleich abwimmeln, aber ich habe mich gefragt, ob ich etwas hinzufügen könnte...
dann biete ich wieder Frieden an, aber vorsichtshalber werde ich den Colt laden... Nein, ich lade und schmiere lieber drei Colts und verstecke sie unter meinem Kopfkissen, und die, die nicht hineinpassen, verstecke ich in dem Versteck.
 
Ach, komm schon! Wir sind mehr daran interessiert, Ihnen dabei zuzusehen, wie Sie über einen Fall argumentieren, als wenn Sie argumentieren. Seien Sie um des Falles willen geduldig.
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