Wo verläuft die Grenze zwischen passenden und tatsächlichen Mustern? - Seite 24
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Der traditionelle Ansatz besteht also darin, den MACD zu nehmen und nach einer Linie zwischen Anpassung und echten Mustern zu suchen? Ich habe nur geschrieben, dass wir nicht nach Mustern suchen sollten, wo es keine gibt.
So einfach ist das. Wenn ein Muster gefunden wird, bedeutet der Expert Advisor keinen Verlust, und wenn sich die Parameter ändern, bedeutet dies ebenfalls keinen Verlust.1) Der erste Teil wird unter vier Augen beantwortet.
2) Wieder unklar. Wo ist es nicht undicht? Schon in der Realität? Oder auf einer Test-OSS?
Sie müssen einen begründeten und vermuteten statistischen Vorteil haben , BEVOR Sie MTS in die Realität umsetzen.
Wenn die Eulen weg sind, ist eine Analyse möglich, aber schwierig.
2) Nein. Es ist notwendig, einen angemessenen gesetzlichen Vorteil zu haben , BEVOR die MTS in die Realität umgesetzt wird.
Einen EA nicht zu verlieren, wenn man mit einem festen Lot handelt, ist bereits ein statistischer Vorteil gegenüber dem Spread, dem Slippage und der Unbeständigkeit von BP
Entschuldigung. Schon wieder Stereotypen.
Es ist nur so, dass ich die Leistung von EA auf mehreren Ebenen erforsche.
Und mit statistischem Vorteil meine ich "nicht nur positive MO".
Viele Leute haben hier schon gefragt: -- Gib mir einen EA mit stabilem MO=spread*-10. ))
-10 ist sogar in Ordnung, sie wollten nur eine gleichmäßig abfließende Flüssigkeit. Keiner hat etwas gegeben.
.....................................................
Krise und geizige Menschen, aber..... (c)
Ich habe gerade nach einem ständigen Informanten gefragt. Keiner hat etwas gegeben.
lasso:
auf die Frage in dem von mir erstellten Flussdiagramm
Der von Ihnen vorgeschlagene alternative Ansatz ist genauso inakzeptabel wie der traditionelle Ansatz, wenn kein Experte mit vorgefundenen Mustern vorhanden ist. Aber wenn es darum geht, ein "funktionierendes" System zu optimieren (ich denke, jeder hat ein paar oder drei funktionierende Systeme, aber das Drawdown-/Ertragsniveau ist nicht zufriedenstellend genug), ermöglicht der im Schema als "traditioneller Ansatz" bezeichnete Ansatz (2 OOS-Abschnitte), den Überoptimierungseffekt besser zu beseitigen.
1) Was ist der Vorteil? Genauer gesagt, bitte.
2) Sie haben die zentrale Frage nicht beantwortet:
Welche superwichtigen Informationen (oder unschätzbaren Daten) erhalten Sie, wenn Sie die Schritte 2T und 3T und 4T,
, durchlaufen, und die Sie mit dem alternativen Ansatz am Punkt 2H in keiner Weise erhalten können?
Ich kannnicht konsequent verlieren, auch ein Expert Advisor kann Verluste abwarten, ganz zu schweigen von den Menschen, das Problem ist in der Identifizierung der Moment (Zeit), wenn die Entscheidung, eine Verlustposition zu schließen ist durchaus relevant, der Ausgang mit einem Verlust auf der SL, die gleiche Einstellung auf die Geschichte, wie ich auf den ersten Seiten schrieb - das optimale System sollte ein Signal zum Einstieg und Ausstieg aus dem Markt haben, und mit diesem Signal zu entscheiden, welche Art und Weise zu handeln (BUY/SELL) - aber in diesem Stadium habe ich es alle in der Theorie (((
Ein Beispiel für einen stabilen Verlust-EA, auf 10 Jahre Geschichte mit MO = Spread * -7, gut, mindestens 1000 Trades (über 10 Jahre) und ein stabiles Lot
STUDIO!!!
Welche superwichtigen Informationen (oder unschätzbaren Daten) erhalten Sie, wenn Sie die Schritte 2T und 3T und 4T durchlaufen,
, und die Sie mit dem alternativen Ansatz bei 2H auf keinen Fallerhalten können?
Warum die Dinge verkomplizieren. Doppelausscheidungen sind immer besser als Einzelausscheidungen. Mit einem einzigen können Sie die FN-Kombination mit dem ersten OOS-Zeitraum abgleichen. Durch die doppelte Eliminierung wird die Wahrscheinlichkeit der Anpassung verringert. Man kann so weitermachen... Nach dem zehnten OOS verbleiben dem Studio die aktuellen Arbeitsparameter aus dem ursprünglichen Satz von 1T-Sets.
Das soll wohl ein Witz sein.
1) Ich habe die Dinge so einfach wie möglich gemacht. Ein Punkt und zwei Strahlen in verschiedene Richtungen... Wie viel einfacher könnte es sein?
.....
2) Wie viel unwahrscheinlicher ist es, dass es mit einem doppelten Ausfallende passt? Und mit einem Vierfachen? Wie haben Sie das herausgefunden? Formeln?!
..................
3) Was werden Sie in zehn aufeinanderfolgenden OOS sehen, was Sie in 2H nicht sehen können? Wohlgemerkt, das ist die zentrale Frage....
..............
Doppelter Tropfen, dreifacher Tropfen, dezimaler Tropfen..... Ach, Quatsch. Das können Sie auch weiterhin tun.
Ich gehe jetzt ins Bett.
Beispiel für einen EA, der seit 10 Jahren konstant verliert, mit MO = Spread * -7, mindestens 1000 Trades (über 10 Jahre) und stabilem Lot
INS STUDIO!!!
http://imglink.ru/pictures/23-01-11/0f344543065272980a134c23718d8968.jpg
http://imglink.ru/pictures/23-01-11/aac98709ba2f6a53965d01ee5059891d.jpg
Brauchen Sie eine von diesen?