Beraterin für die ganze Welt - Seite 97
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Wenn Sie nicht wissen, was in der Hecke vor sich geht, können Sie weniger Lose verwenden... Nur um die Einlage zu schützen (im Falle des 9.), nur für den Fall...
So war es von Anfang an. Also imitiere ich auf den Karten extrem ungünstige Situationen für uns. Und eine Inanspruchnahme der Hälfte des Depots! Es ist besser, den Drawdown zu beseitigen und das Kapital gewinnbringender einzusetzen.
Hier, ein wunderschöner Ort. Auch hier gibt es eine glückliche Abweichung, ohne Nachfüllen. Wie Sie sehen, geschieht dies nur selten, d. h. ohne Nachfüllen. Nicht umsonst beschweren sich die Leute, dass der Handel nicht funktioniert
Ich habe jetzt mit denselben Losen und ohne Nachfüllungen abgeschlossen. Es ist nur eine lange Wartezeit.
Und noch einmal zum Schleppnetz. Normale Schleppnetzarbeiten. Ändern von 0.1-->0.2.
Das Wichtigste ist, dass man sie nicht stört. Ich habe gelernt, den Plan aufzufüllen, und er zeigt immer noch keinen Gewinn an. Es ist schon ein halber Tag vergangen.
Nein. Füllungen sind hier überhaupt keine Hilfe. Analysiert man die Öffnungs- und Schließungsraten, so stellt sich heraus, dass man an denselben Ort zurückkehren muss, an dem man losgefahren ist. Es gibt fast keine kumulative Inanspruchnahme - das ist eine Tatsache und ein großer Vorteil. Hier sind nur 10 % des Depots in Betrieb. Wir müssen es also testen - es sieht so aus, als könnten wir mehr tun - 5 mal so viel.
Je nachdem, wo und in welches System Sie investieren :)
(Und im Allgemeinen - wenn Sie die richtigen Instrumente auswählen, bevor Sie den Handel eröffnen :), dann können Sie sehr selten in einem Spread stecken bleiben)
Das hängt davon ab, welches System Sie verwenden :)
Aber es gibt noch eine weitere Sache. Wir nehmen und nach einiger Zeit nur noch zwei weitere Transaktionen auf, d.h. wann wir vom Start weggehen werden. Wenn eines von zwei Siegeln und eine von zwei Buchten im Plus sind, werden wir sie schließen. Infolgedessen entfernen wir uns allmählich vom ursprünglichen Kurs, indem wir dem Trend folgen und die Raten der verbleibenden Geschäfte erhöhen. Oder insgesamt - Verkauf plus Kauf mit Gewinn (zwei von vier Geschäften). Und entsprechend der Bifurkation werden wir wieder zwei Trades eröffnen. Das heißt, wir sollten vier statt zwei Berufe haben.
Und die, die übrig bleiben, werden geschlossen, wenn der Preis irgendwo zwischen den Preisen der Trades fällt
Noch richtiger ist es, sie zu schließen, um die kumulierte Inanspruchnahme nicht zu beeinträchtigen.
Noch einmal, wir müssen die Spread-Dynamik für ein oder zwei Jahre aufbauen und analysieren - machen Sie eine Tabelle - sehen Sie, wie und was sich bewegt hat, in welchen Bereichen, und dort werden Sie klar sehen, wann (bei welchen Niveaus) Sie ein Bein ändern müssen, den Durchschnitt für beide, öffnen, umkehren oder was auch immer Sie tun, wenn sich der Spread ausweitet...... - Sie sollten nicht herumalbern - Sie sollten Analysen machen.
Sie können es nicht erklären? D.h.:
Wie sieht die Formel für den Kreuzkurs aus? Normalerweise läuft es so ab:
Währung 1/USD*USD/Währung 2 = Währung 1/Währung 2
Wenn zum Beispiel die erste Währung der Euro und die zweite Währung der japanische Yen ist, sieht die Formel für den Wechselkurs wie folgt aus
EUR/USD*USD/JPY= EUR/JPY
Nehmen wir weiter an, dass die Wechselkurse der Währungspaare folgende Werte haben:
EUR/USD - 1,2900;
USD/JPY - 106,05;
EUR/JPY - 136,70;
Wenn Sie die oben genannten Werte der Währungspaare in die Formel einsetzen, erhalten Sie folgendes Ergebnis:
1,2900*106,05 = 136,80;
Hier können wir deutlich sehen, dass der Kurs des Währungspaares Euro-Yen, den wir erhalten haben, ein Dutzend Pips höher ist als der reale Kurs.
Bei der ersten Arbitragevariante wurde nur eine Position auf das Währungspaar EUR-Yen eröffnet, und zwar auf der Grundlage eines Gewinns von zehn Punkten. Bei dieser Variante werden drei Positionen eröffnet. Der Zweck ist einfach: die Risiken zu minimieren. Sie sieht wie folgt aus: Long-Position auf EUR-USD, Long-Position auf EUR-Yen und Short-Position auf USD-Yen.
Was ist los?
Dass es auf jeden Fall möglich ist, eine gewinnbringende Position zu erreichen. Dafür muss jedoch eine Bedingung erfüllt sein. Die Differenz zwischen dem berechneten und dem tatsächlichen Wert des Kreuzkurses muss nämlich größer sein als die Spanne der drei Paare. Im obigen Beispiel beträgt die Differenz 10 Pips. Und die Spanne beträgt 15. Und wenn wir diese Strategie verfolgen, wird klar, dass wir in dieser Situation nicht öffnen sollten, weil es zu riskant ist.
Der Ausstieg aus dem Markt sollte zu dem Zeitpunkt erfolgen, an dem die Differenz zwischen den beiden Werten gleich Null ist.
Fassen wir nun zusammen, wie die Arbitrage auf dem Devisenmarkt aussieht, wenn wir bei dieser Option bleiben.
EUR/USD => verkaufen;
USD/JPY => kaufen;
EUR/JPY => verkaufen;
EUR/USD => kaufen;
USD/JPY => verkaufen;
EUR/JPY => kaufen;
Der Ausgang ist, wie bereits erwähnt, wenn die Differenz gleich Null ist. Oder sie liegt nahe bei Null.
Das ist Blödsinn.
... :) und nicht unsere Methode :) Ich spreche von der Anpassung von Protokollen und Reinvestitionen :)
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Ich werde meine Methodik nicht erläutern..... ich habe das alles schon einmal diskutiert.... - Wenn ich Ihnen alles erzähle, wird es eine Kopie meiner Methode sein... an etwas anderes denken....