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Es ist sinnlos, mit rein mathematischen Methoden nach Zusammenhängen zu suchen, und auch die Parameter, die zu ihnen führen, sind es nicht. Wir müssen davon ausgehen, was den Kontext auf dem Markt physisch bestimmt. Zu diesem Zweck gibt es im Handel den Begriff des "Sentiments". Dies ist der Wille oder das Bedürfnis eines bestimmten Teils der Teilnehmer, zu kaufen oder zu verkaufen. Sei es die Verlustübernahme oder der Ein- und Ausstieg mit allgemeinen TA-Methoden usw. Alles, was sie veranlasst, synchron ein- und auszusteigen, reicht aus, um einen Trend (möglicherweise einen Mikrotrend) zu setzen, der ausgenutzt werden kann.
Das heißt, jeder Kontext beinhaltet eine probabilistische Vorhersage, dass eine bestimmte Gruppe von Teilnehmern zu bestimmten Zeitpunkten aktiv in eine Position ein- oder aussteigen wird. Ganz allgemein können wir nicht nur über den Kauf/Verkauf sprechen, sondern auch über die Vorhersage, dass die Teilnehmer eine bestimmte Strategie verfolgen werden. Nicht unbedingt dasselbe, aber ähnlich genug.
Um einen solchen Kontext zu parametrisieren, müssen wir die technischen Instrumente finden, die diesen Massenwunsch am besten repräsentieren. imha
p.p.s. Недавно копал на тему корреляционной размерности. Сильно не понравился lim N->inf. Для eurusd получалось значение около 9.
Können Sie das näher erläutern?
Ich habe versucht, die Korrelationsdimension nach Potapov mittels FFT zu berechnen. Aber bisher sind wir an der Anzahl der Freiheitsgrade - m- interessiert. Ich gehe auch davon aus, dass wir uns für die Regionen mit minimalem m interessieren werden. Das heißt, wir können versuchen, uns auf eher "kurze" Vektoren z zu beschränken. Aus diesem Grund erscheint mir die Anwendung der FFT etwas zweifelhaft. Und es ist immer interessant, eine "frontale" Umsetzung als Benchmark zu haben.
Und können Sie Hinweise auf wirksamere Algorithmen geben?
чисто математическими методами контекст искать бесполезно,
...
Для того, чтобы параметризовать такой контекст, нужно найти технические инструменты которые отображают наилучшим способом это массовое желание. имха
Das ist die Art und Weise, wie wir darüber denken:
Um nach solchen Werkzeugen zu suchen, müssen Sie Beispiele für die Umsetzung bestimmter Kontexte zur Verfügung haben. Das heißt, um sie in der Geschichte identifizieren zu können. Die Mathematik bietet sich geradezu an, um nach der Verwirklichung von Zusammenhängen in der Vergangenheit zu suchen.
Wie sieht Ihrer Meinung nach ein praktischer Ansatz aus, um solche Werkzeuge zu finden?
Das ist es, was ich herausgefunden habe, es gibt noch mehr Details, auf die man achten muss.
>> Danke, ich werde es mir ansehen.
Всё зависит от инерционности рынка. Наверное, надо взять какое-то фиксированное значение баров, много меньшее времени, за которое обычно происходит отказ стратегии. Те.е. скажем для машек, если известно, что они прибыльны в течении 3-х месяцев, то оценивать мгновенное сосояние рынка можно по 2-м неделям, например.Es ist unwahrscheinlich, dass es eine garantierte Dauer des einen oder anderen Zustands geben wird. Und die Auswahl von Kontexten in der Geschichte wird nur eine implizite Aufgabe sein. Sie können nicht nach Zeit, sondern nach Anzahl der Geschäfte zählen. Angenommen, von n aufeinanderfolgenden n Geschäften waren k Ausbrüche und l Abpraller erfolgreich, dann lauten die "Koordinaten" k/n und l/n.
Ich kann mir jedoch nicht mehr als 2 Strategien vorstellen: die Eingabe "zum Zug" und die Eingabe "gegen den Zug". Ein weiterer Punkt ist, dass es eine beliebige Anzahl von Möglichkeiten gibt, Momente für Entscheidungen (d.h. Signale) auszuwählen. Daher besteht die Hauptaufgabe vielleicht darin, einen Referenzalgorithmus für die Erzeugung von Signalen zu finden. Übrigens kann es schwieriger sein, die Ausgaben zu standardisieren. Für den Zickzackkurs ist es allerdings genauso einfach.
Alternativ könnte man sich auch weiterhin eine reichere Grundlage ausdenken.
Welche Operationen sind mit den Elementen der Basis erlaubt?
Wie werden wir die Vollständigkeit und Unabhängigkeit der Grundlage feststellen?
Fangen wir also von vorne an, d.h. wir definieren einen Ring von Operationen, über dem der Raum aufgebaut werden soll. Oder werden Sie einen nicht-linearen Raum bauen?
Alexey, ich habe den Eindruck, dass Sie den Stier nicht nur bei den Hörnern packen, sondern ihm auch den Kopf abreißen wollen. Ist das nicht zu cool? :-)
Meines Erachtens muss ein Phasenraum weder ein linearer Vektorraum sein, noch muss er nicht nur zwei, sondern sogar nur eine Operation über seine Elemente haben. Ich glaube, es gibt nur eine Voraussetzung, die berücksichtigt werden muss: Die Parameter des Systemzustands, die die Koordinaten des Phasenraums sein können, müssen zeitlich kontinuierlich sein. Diese Anforderung gewährleistet die Kontinuität der Trajektorie des Systems im Phasenraum. Fehlt eine solche Kontinuität, wird jeder Versuch, Rückschlüsse auf das Verhalten des Systems auch in naher Zukunft zu ziehen, zu einem sinnlosen Unterfangen.
Andererseits, wenn wir eine kontinuierliche Bahn haben, dann muss es einen bestimmten Begriff der Nähe von Punkten geben. Daraus folgt, dass der Phasenraum metrisch sein muss. Es ist möglich, dass die explizite Form dieser Metrik nicht einmal eine Rolle spielt und die euklidische Metrik verwendet werden kann. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es ohne sie etwas ausrichten kann.
Es ist sinnlos, mit rein mathematischen Methoden nach Zusammenhängen zu suchen, ebenso wie nach Parametern, die sie leiten. Es ist notwendig, von dem auszugehen, was den Kontext auf dem Markt physisch definiert.
Um diesen Kontext zu parametrisieren, ist es notwendig, die technischen Mittel zu finden, die diesen Massenwunsch am besten widerspiegeln.
Zweitens. Ich würde mich nur nicht auf den Massenwunsch fixieren. Die Argumente lauten wie folgt.
Wie Sie wissen, setzt der Wunsch der Menschenmenge eine positive Feedback-Schleife in Gang. Je größer das Verlangen ist, je klarer die Menge versteht, wohin sie rennen soll, desto mehr wird die Menge in diese Richtung gezogen und desto größer wird das Verlangen. Das Ende dieses Trends tritt ein, wenn es niemanden mehr gibt, der mitgenommen werden kann, d. h. wenn das Verlangen am Ende ist. Banken und große Akteure nutzen dies aus und manipulieren die Menge auf diese Weise. Ich halte es daher für sehr erfolgversprechend, Instrumente zu finden, die die Stimmung der Banken und großen Akteure widerspiegeln und den Wünschen der Masse voraus sind. Dies steht aber nicht im Gegensatz zu "Instrumenten, die diesen Massenwunsch bestmöglich widerspiegeln", sondern zusätzlich, zur Ausgewogenheit, zur Vollständigkeit des Bildes.
Um nach solchen Werkzeugen zu suchen, muss man Beispiele für die Verwirklichung bestimmter Zusammenhänge zur Verfügung haben. Das heißt, um sie in der Geschichte hervorheben zu können. Die Mathematik bietet sich gerade als Mittel an, um Zusammenhänge in der Vergangenheit zu erkennen.
Wie sieht Ihrer Meinung nach ein praktischer Ansatz aus, um solche Werkzeuge zu finden?
Das Aufzeigen von Zusammenhängen in der Geschichte ist nicht so schwierig. Unsere gemeinsame Liebe zu ZZ ist dafür sehr geeignet. Allerdings müssen wir Kriterien hinzufügen, um Aktivitäten herauszufiltern. Wie zum Beispiel die Liquidität.
Aber bei der Werkzeugsuche ist es komplizierter. Ich denke, es gibt nur einen Weg: Hypothese => Umsetzung => Analyse der Ergebnisse. Es ist besser, wenn die Hypothese eine brillante Vermutung ist. Aber das ist eine Frage des Glücks. Die Analyse des Ergebnisses ist eine einfachere Aufgabe. Für ihre Lösung benötigen wir den Phasenraum. Jeder Kontext wird darin durch einen Punkt dargestellt. Wenn die verschiedenen Kontexte im Phasenraum "geclustert" sind und so die entsprechenden Bereiche definieren, dann ist das genau das Richtige. Jetzt müssen nur noch die Grenzen dieser Bereiche festgelegt werden, und Sie können zu Ihrem Makler gehen und sich Ihren Nobelpreis abholen.
Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass es mehr als zwei Strategien gibt: "on-the-move" und "against-the-move". Ein weiterer Punkt ist, dass es eine beliebige Anzahl von Möglichkeiten gibt, Momente für Entscheidungen (d.h. Signale) auszuwählen. Daher besteht die Hauptaufgabe vielleicht darin, einen Referenzalgorithmus für die Erzeugung von Signalen zu finden. Übrigens kann es schwieriger sein, die Ausgaben zu standardisieren. Für den Zickzackkurs ist es allerdings genauso einfach.
Alternativ könnte man auch immer wieder eine reichhaltigere Basislinie entwickeln.
Es gibt nur zwei von ihnen. Wir müssen nur die dritte Option in Betracht ziehen - nichts zu tun.
Aber das sind keine staatlichen Parameter. Staatliche Parameter haben nichts mit Strategien zu tun. Es handelt sich um staatliche Parameter !!! Wenn man sie also auswählt, muss man imho vergessen, was ein Beruf und alles, was damit zusammenhängt, überhaupt ist.
Выделять на истории контексты не так уж и сложно. Любимый нами обоими ЗЗ подходит для этого вполне. Ну разве что к нему надо добавить критерии, фильтрующие активность. Типа ликвидности, например.
Der Zickzackkurs hat einen Nachteil - das Vorhandensein von Parametern. Die Zuweisung von Kontexten ist dadurch nicht mehr eindeutig. Wenn man von Stimmungen spricht (egal ob Crowds oder Market Maker), ist es gleichzeitig möglich, diese eindeutig in Kontexte zu unterteilen.
Es gibt
nur zwei von ihnen
.Wir müssen nur die dritte Option in Betracht ziehen - nichts zu tun.
Aber das sind nicht die staatlichen Parameter
.Staatliche Parameter haben nichts mit Strategien zu tun. Es handelt sich um staatliche
Parameter !!! Wenn man sich also für sie entscheidet, muss man imho vergessen, was ein Geschäft und alles, was damit zusammenhängt, überhaupt ist.Ich bin von der dritten Möglichkeit abgekommen, indem ich das Konzept des "Signals" eingeführt habe.
Sie werden also eine historische Basis von Zusammenhängen auf der Grundlage eines der staatlichen Parameter aufbauen? Aber in diesem Fall opfern Sie es, es muss von der Analyse ausgeschlossen werden. Und die Wahl wird sich mehr oder weniger nicht an der Endaufgabe (maximaler Nutzen bei minimalem Risiko) orientieren, sondern an der Optimierung dieses kontextbestimmenden Parameters.
Für mich ist die Auswahl nach dem letzten Kriterium am besten geeignet.
Nein, das war ein Missverständnis.
Das entscheidende Kriterium ist, wie Sie ganz richtig sagten, der Gewinn. Aber es gibt auch den erschwerenden Faktor der persönlichen Vorliebe. Ich ziehe es zum Beispiel vor, 100 Pips oder mehr zu verdienen, allerdings nicht allzu oft. Und Sie - oft, aber mit zwanzig. Und der berüchtigte Pips-Spieler, sehr oft, aber um zwei. Dies sind Dinge, die den Kontext sehr stark bestimmen. Und es können auch andere Umstände vorliegen.
Der ZZ-Parameter (und wie wir wissen, hat er nur einen Parameter) setzt also nur einen Filter, der nicht entzieht, sondern im Gegenteil den Kontext eindeutig definiert.
Wenn Sie diesen Parameter jedoch nicht zur Identifizierung des Kontexts verwenden, sondern den Kontext nutzen, um den Parameter anzupassen, stellen Sie die Aufgabe auf den Kopf. Natürlich ist das in diesem Fall die einzige Möglichkeit, einen Gral zu finden.
Я ушёл от третьего варианта введя понятие "сигнала".
Das gilt umso mehr. Die Oberseiten der Zahnräder mit den richtigen Parametern sind die notwendigen Signale. Und ich kann diesen ZZ-Parameter mit leichtem Herzen opfern. Natürlich weiß niemand, und wir werden es in diesem Fall geheim halten, dass wir nicht mit EZ (zusammen mit seinem Parameter) handeln können; daher ist es nur ein Mittel zur grafischen Aufzeichnung der Geschichte. Wohlgemerkt, nicht einmal die Analyse, sondern der Aufschlag. Er kann also kein Zustandsparameter sein und ist es auch nicht. Was ist eigentlich ein Zustandsparameter, der sich im Laufe der Zeit nicht ändert?
:) . Dies ist ein klassisches Beispiel dafür, dass enge Formulierungen diametral entgegengesetzte Füllungen haben. Es scheint, dass in diesem Fall der Wendepunkt in der folgenden Frage liegt: Können die resultierenden Kontexte eines Algorithmus unterschiedlich sein? Mit anderen Worten: Ist der Kontext identisch mit dem Algorithmus, der ihn extrahiert? Nach Ihrer Auslegung scheint das der Fall zu sein. Bei mir ist das nicht der Fall. Wir können jedoch versuchen, sie zu klassifizieren, indem wir eine begrenzte Anzahl von Kontexttypen identifizieren. In diesem Paradigma ist es leicht, Gegenargumente für Ihre Argumente zu finden.
Конечный критерий - это, как ты совершенно правильно заметил, профит. Но при этом есть еще отягощающие обстоятельства - личные предпочтения. Например, я предпочитаю зарабатывать хоть и не слишком часто, но по 100 пунктов и не менее. А ты - часто, но по двадцать. А небезызвестный пипсовщик, очень часто, но по два. Это ведь вещи, которые очень сильно определяют контекст. А могут быть и другие обстоятельства.
Nach Ihrer Interpretation ist diese Wahl eine Frage des Geschmacks. Meiner Meinung nach sollte es von der Art des Kontextes abhängen.
Der Parameter SZ (der, wie wir wissen, einen Parameter hat) setzt also nur einen Filter, der nicht entzieht, sondern im Gegenteil den Kontext eindeutig definiert.
Dies ist ein entscheidender Punkt der Divergenz. Mein Zickzack-Parameter ist kein Zustandsparameter. Der Zustandsparameter definiert die Art des Kontexts (oder besser gesagt, er sollte durch die Werte des Zustandsparameters definiert werden). Und die Zickzack-Aufteilung führt sowohl zu Zusammenbrüchen als auch zu Zusammenbruchskontexten.
Wenn Sie aber diesen Parameter nicht verwenden, um den Kontext zuzuordnen, sondern den Kontext verwenden, um den Parameter anzupassen, dann stellen Sie das Problem auf den Kopf. Natürlich ist dies der einzige Weg, um in diesem Fall den begehrten Gral zu bekommen.
Hier ist eine völlig unverständliche Schlussfolgerung zur Parameteranpassung ZZ, woher kommt die Notwendigkeit der Anpassung in meiner Logik? Nachdem ich die Art des Kontextes ermittelt habe, wähle ich einfach die passende Strategie.
Außerdem. Die Spitzen der ZZ mit dem richtigen Parameter sind die notwendigen Signale. Und ich kann diesen ZZ-Parameter problemlos opfern. Natürlich weiß niemand davon, und wir werden es geheim halten, dass wir mit EZ (zusammen mit seinem Parameter) nicht handeln können, deshalb ist es nur ein Mittel zur grafischen Aufzeichnung der Geschichte. Wohlgemerkt, nicht einmal eine Analyse, sondern ein Aufschlag.
Die Spitzen in GZ können keine Signale sein. Ein Signal ist nach meiner Definition ein Zeitpunkt, an dem eine Entscheidung getroffen werden muss. Deshalb kann der Fixierungszeitpunkt einer Spitze in GZ ein Signal sein, die Spitze selbst aber nicht, denn sie wird immer erst mit Verzögerung bestimmt.
Dem kann ich nur zustimmen:)