Avalanche - Seite 65
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Здесь многое ещё зависит от способа выхода из рынка. У меня используется простой, я его описал выше. Можно сделать по варианту предложенному JonKatana или сделать расчётный ТП с использованием фибо уровней. Есть ещё над чем поработать. Возможно результат будет совсем другой. Ваша кривая мне не очень понравилась из-за большой неравномерности прибыли по времени.По сути львиная доля прибыли получена в результате нескольких входов.
Nun, wenn der Kurs innerhalb einer Börsensitzung 500 Punkte übersteigt und das Lot relativ groß ist, warum sollte ich beim ersten Pullback einen Schnitt machen, wenn ich alles mitnehmen kann?
Nun, wenn der Kurs innerhalb einer Börsensitzung 500 Punkte übersteigt und das Lot relativ groß ist, warum sollte ich beim ersten Pullback einen Schnitt machen, wenn ich alles mitnehmen kann?
>> Ich stimme zu. Haben Sie einen Ausstieg durch Trailing?Ich habe einen solchen Ratgeber geschrieben und einen solchen Thread eröffnet https://www.mql5.com/ru/forum/112104
Es ist eineinhalb Jahre her...
Was sind die Ergebnisse, die Eindrücke?
Полтора года минуло ...
Каковы результаты, впечатления?
Wenn Sie Glück haben, können Sie natürlich ein Vermögen machen, aber es braucht nur eine ungünstige Marktlage, und von der Einlage ist nichts mehr übrig. Natürlich ist es möglich, einige Stopps zu setzen, um das Wachstum der Lose zu begrenzen, usw. usw., aber dies ist kein Break-even-System und ein normales System (d.h. die Eröffnung eines Auftrags mit Stopps) ist in diesem Fall viel attraktiver
Согласен. У вас выход по трейлингу?
Nein, alle Trades werden nach 24 Stunden geschlossen, im Prinzip können Sie mit den Ausgängen spielen, im Allgemeinen wurde der Expert Advisor geschrieben, um den Artikel zu testen https://www.mql5.com/ru/articles/1575:) Jetzt habe ich gerade eine Lawine))))1) Sie haben beispielsweise einen Auftrag mit einem Abstand von 40 Pips (z) erteilt und möchten einen Gewinn erzielen, nachdem der Kurs 5 Pips (w) über die Grenze des Bandes hinausgegangen ist:
y = 40 / 5 + 1 = 8 + 1 = 9 (wenn das ursprüngliche Volumen 0,1 war, dann müssen Sie einen gegenläufigen Auftrag mit dem Volumen 0,1 x y = 0,1 x 9 = 0,9 erteilen)
2) Wenn Sie die Entfernung schätzen wollen, die der Kurs vom Rand des Kanals bis zum Break-even-Punkt zurücklegen muss, gilt die gleiche Formel: w = z / (y - 1).
Zum Beispiel: Volumenmultiplikator y = 3, Abstand zwischen den Aufträgen z = 40:
w = 40 / (3 - 1) = 40 / 2 = 20 (der Kurs muss sich 20 Pips von der Korridorgrenze entfernen, bevor er mit der Gewinnmitnahme beginnt)
3) Wenn Sie den Abstand zwischen den Aufträgen mit dem gewählten Multiplikator des Volumens und dem Abstand zur Gewinnschwelle berechnen müssen, sieht die Formel wie folgt aus: z = w x (y - 1).
Beispiel: y = 5, Abstand zur Gewinnschwelle w = 20, dann:
z = 20 x (5 - 1) = 20 x 4 = 80 Pips.
Um dies zu vermeiden, sollten wir nicht in der Mitte des Kanals einsteigen, sondern an seinem Rand. Der Algorithmus ist einfach: Wir platzieren dieselben zwei Orders ausgehend vom aktuellen Kurs, aber multipliziert mit dem Zoomfaktor (im klassischen Fall 2), in einem Abstand von jeweils der gesamten Breite des Kanals (im Beispiel 40 Punkte nach oben und 40 Punkte nach unten). Und zwei weitere Aufträge mit ursprünglichem (nicht erhöhtem) Volumen - Kauf und Verkauf zum aktuellen Preis - werden eröffnet. Wenn der Preis 40 Punkte in eine beliebige Richtung überschreitet und eine Order auslöst (z. B. Buy Stop), wird die gewinnbringende Order geschlossen (in diesem Fall Buy) - und es bleibt eine klassische Lawine übrig (die ausgelöste Order (im Beispiel Buy Stop) wird zu einer Grenze, während das ungedeckte Anfangsvolumen (Sell im Beispiel) zur zweiten Grenze wird).
Aber gleichzeitig haben Sie bereits einen Gewinn von 40 Pips gemacht! Dadurch wird der Handel verdichtet und beschleunigt, und Sie können Leerläufe vermeiden - Sie sind die ganze Zeit im Spiel und sammeln die maximale Anzahl von Pips.
mig34 hat eine sehr nützliche Methode zur Beseitigung des Leerlaufs beim Einstieg in den Markt entwickelt. In der Regel wird der Lawineneinstieg in der Mitte des zukünftigen Kanals vorgenommen. Beträgt die Breite des Kanals beispielsweise 40 Pips, werden zwei Orders, Buy Stop und Sell Stop, in einem Abstand von 20 Pips nach oben und 20 Pips nach unten zum Kurs platziert. Es wird erwartet, dass einer der Aufträge aktiviert wird. In diesem Fall geht der Preis für die ersten 20 Punkte in den Leerlauf.
Um dies zu vermeiden, sollten wir nicht in der Mitte des Kanals einsteigen, sondern an seinem Rand. Der Algorithmus ist einfach: Wir platzieren dieselben zwei Orders ausgehend vom aktuellen Kurs, aber multipliziert mit dem Zoomfaktor (im klassischen Fall 2) und in einem Abstand von der gesamten Breite des Kanals (im Beispiel 40 Punkte). Und gleichzeitig eröffnen wir zwei weitere Aufträge, Kaufen und Verkaufen, zum aktuellen Preis des Anfangsvolumens. Wenn der Preis in eine beliebige Richtung geht und eine Order auslöst (z.B. Buy Stop), wird die profitable Order geschlossen (in unserem Fall Buy) - und eine klassische Lawine bleibt zurück (die ausgelöste Order (im Beispiel Buy Stop) wird zu einer Grenze, und die ungedeckte Order des anfänglichen Volumens (Sell im Beispiel) wird zur zweiten Grenze).
Aber gleichzeitig haben Sie bereits einen Gewinn von 40 Pips gemacht!
Die Flexibilität des Denkens ist gut. Nur leider sind es die gleichen Eier, nur von der Seite. Sie haben keinen Gewinn erzielt. Es ist 0. Weil eine Position mit Takei gedeckt war, während die andere, die die gleiche Anzahl von Pips hatte und nur einen verlor, nicht gedeckt war. Im Gegenteil, Sie haben Ihre Probleme künstlich vergrößert, wie ein "zweites Knie von Martin" auf nichts. Vergleichen Sie die gleiche Situation, nur mit einem Kauf- oder Verkaufsauftrag. Zum Beispiel, Sie haben erraten, und es gibt keine Notwendigkeit, überrollen, und ruhig in der Nähe zu nehmen. Und wenn nicht, dann das Knie. Was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Variante? Wenn in der zweiten Option nehmen Sie einen Gewinn von 50%, und in Ihrem (in der ersten Option) erhalten Sie immer in martin?
Гибкость мышления добротная. Только, к сожалению, это те же яйца только с боку. Прибыль Вы не получили. Это 0. Так как одну позу прикрыли с тейком, а другую, равную по количеству пипсов, только убыточную- нет. Более того с этим, Вы наоборот, исскуственным образом, прибавили себе хлопот, виде "второго колена мартина" на ровном месте. Сравните ту же ситуацию, только с одним ордером бай или сел. Например Вы угадали, и не надо переворачиваться, спокойно закрываетесь по тейку. Предположим нет, тогда колено... В чем отличие первого варианта от второго? Когда во втором берете профит в 50%, а Вашем ( в первом варианте) Вы всегда ввязываетесь в мартин?
Die Idee stammt nicht von mir, aber Sie haben Recht - auf diese Weise wird die Avalanche immer betreten. Aber die Avalanche ist harmonisch und reagiert automatisch auf den Markt im Verhältnis zu dessen Auswirkungen. Je stärker der Widerstand des Marktes (oder des AC) ist, desto größer ist sein Verlust.
Wenn die erste Order (Anfangsvolumen) ausgelöst wird und sich der Kurs beim einfachen Handel (Eintritt in den Korridor) gehorsam in dieselbe Richtung bewegt, schließen Sie in aller Ruhe Ihren Gewinn und verschieben Ihre Orders in neue Positionen. Der Gewinn ist aufgrund des geringen Volumens der Erstbestellung nicht groß.
Wenn sich der Preis umdreht, dann ein anderer, und dann noch einer, der versucht, Ihnen zu widerstehen - dann bringt sich der Markt in eine noch schlimmere Situation. "Mit jeder Umdrehung der Lawine wächst das Auftragsvolumen exponentiell, und wenn sich der Preis schließlich für eine Richtung entscheidet und die Gewinnschwelle erreicht, werden Sie dem Markt mit einem viel größeren Volumen, vielleicht dem Zehnfachen des ersten Auftrags, Geld entziehen.
Bildlich gesprochen: Solange der Markt gehorsam ist, kassieren Sie einen kleinen Tribut von ihm, und wenn er sich entscheidet, unnachgiebig zu sein, bestrafen Sie ihn hart, indem Sie ihm größere Geldbeträge wegnehmen. Das ist die Harmonie von Avalanche - seine Wirkung ist gleich seiner Gegenwirkung.