Spread-Handel in Meta Trader - Seite 25
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Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
Sie haben den Punkt meines Beitrags, den Sie zitiert haben, völlig übersehen. Das ist ein ganz anderer Punkt...
Im Übrigen: Um Verwirrung zu vermeiden, gibt es zwei verschiedene Konzepte: Spread Trading (statistische Arbitrage) und Pair Trading. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen ihnen, aber auch Unterschiede.
Für die erste ist eine Korrelation erforderlich, für die zweite nicht.
In diesem Thema geht es um den Spread-Handel, aber Sie können ihn auch mit dem Pair-Trading verwechseln.
Über die Verwendung von Logarithmen zur Bestimmung der Interdependenzen zwischen Handelsinstrumenten:
Es ist üblich, Handelsinstrumente zu untersuchen, die denselben (durch einen Koeffizienten angepassten) Preisänderungswert haben. In der Regel ändert sich dieser Wert nur unwesentlich, aber immerhin.
Es ist jedoch möglich, Handelsinstrumente zu studieren, die in verschiedenen Währungen denominiert sind. Zum Beispiel EURJPY und GBPCHF. Auch die Wechselkurse der Gewinnwährungen ändern sich. Zum Beispiel ist es CHFJPY.
Es können additive und multiplikative Streuungen untersucht werden. Im gleichen Beispiel ist der additive Spread = EURJPY - GBPCHF * CHFJPY, der multiplikative Spread = EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY).
Der Einfachheit halber wird der multiplikative Spread im logarithmischen Maßstab betrachtet: ln(EURJPY / (GBPCHF * CHFJPY)) = ln(EURJPY) - ln(GBPCHF) - ln(CHFJPY). Daraus ergibt sich der Logarithmus.
Aber all dies ist nur eine Frage der Bequemlichkeit und der Forschungsmethoden für die Beziehungen zwischen Handelsinstrumenten. Sie sind daher nicht grundlegend. Auch die Rolle von Korrelations- und Kointegrationskonzepten ist nicht von Bedeutung. Es geht immer noch um die Erforschung von Zusammenhängen, und die häusliche Manipulation von strengen mathematischen Definitionen reduziert die Diskussion eher auf die praktische als auf die akademische Seite.
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); ( и далее - при замене Timeframe нулём)
Ersetzen Sie Null durch Periode().
Gut! Ich danke Ihnen! Das hat geholfen.
Unteres Fenster:
Merkwürdige "Korrelation" von EURUSD (rote MA) mit Öl-Futures - CL, BRN
Im Grunde fällt der Euro schneller als das Öl. Und steigt langsamer auf.
EURUSD (hellgrüne Linie) und Gold (rote Linie)
FUTSI - DAX
Hier ist die aktuelle Situation. Sie können sehen, dass die maximale Konvergenz der Indizes wurde heute kurz nach der Eröffnung der Londoner Sitzung gesehen = -5080 pips, - von Fduch-a, den unteren Spiegelstrich
Zur gleichen Zeit lag der Dax(türkis) unter dem Futsi(hellgrün) - siehe oberer Indikator.
Es war ein guter Zeitpunkt zum Einstieg (Dax kaufen + Footsie verkaufen).
Im Moment sehen wir die maximale Preisdivergenz, etwa = -5465 Punkte.
Allerdings liegt der türkisfarbene Dax knapp über dem grünen Footsie.
Versuchen wir jetzt, den Dax zu verkaufen und den Footsie zu kaufen (wenn ich mich nicht irre), und sehen wir, was morgen dabei herauskommt.
Oder vielleicht bekommen wir heute etwas -
, dünn oder dünn - zu schließen....
Dies ist die aktuelle Situation:
Grob = +$15 (einschließlich asc und bid Tickerpreise)
Aber natürlich werden wir auf ein substanzielleres Ergebnis warten.
Weizen+Mais.
Hier ist ein guter Beitrag zum heutigen Thema. Kaufen Sie ZW + Verkaufen Sie ZC beim Höchststand von Mais ZC (grüne Linie).
Außerdem kreuzte die grüne Linie ZC nach der maximalen Konvergenz (-136,85) plötzlich und wie angeordnet die blaue Linie ZW nach unten und blieb bis zum Ende der Divergenz unter der blauen Linie.
Und der Spread ging gleichzeitig auf -145,65 zurück!
Anscheinend hat B. wöchentliche US-Nachrichten über Getreide, Milchprodukte usw. im Kalender. Wir sollten beobachten, wie der "wirtschaftliche" Markt auf diese Nachricht reagiert.
Ein letzter Beitrag, bevor es ins Bett geht...
So hat sich der Markt in der heutigen US-Sitzung "entwickelt".
FDAX
FTSE
YM (Mini-DJ - rot)
ES (sp500)
FCE (französisch SAS)
NQ (NASDAQ)
GC (Gold)
EURUSD
Interessant ist, dass Gold (gelb) und Euro (dunkelgrün), - auf den letzten Balken gegen alle Indizes - nach oben gingen !
Вы совсем не уловили мысль моего поста, что процитировали. Там речь идет о совершенно другом...
По остальному: чтобы не было путаницы, есть два разных понятия: торговля спредом (статистический арбитраж) и парный трейдинг. Между ними много общего, но есть и отличия.
Для первого варианта необходима корреляция, для второго - нет.
Тема, вроде, о торговле спредом, но можно и парную торговлю намешать...
Was ist also der Unterschied zu Ihrer Version? Und haben Sie die alternativen Versionen gelesen oder handelt es sich um Ihre "originellen" Entwicklungen, wie "Ich nenne es eine Hecke..."?