Spread-Handel in Meta Trader - Seite 20

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EURJPY - grüne Linie

USDJPY - blaue Linie

EURUSD - rote Linie


 
getch >>:
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.


Offenbar - nur durch Erfahrung. Demo-Handel.

Man nehme ein Tandem aus 2 Instrumenten und sammle akribisch Online-Transaktionsstatistiken.

Zum Beispiel, in Yen-Paare vom 29. Dezember bis zu Seg. Day gibt es eine Beobachtung, dass, wenn es eine 35/40 Pips Divergenz von der durchschnittlichen Spread (m1 - 100 Bars) (4 Zeichen) - Sie können leicht kaufen und verkaufen die anderen.

 
Zu den historischen Daten.
 
rid >>:

С индексами - это в Б. надо. Там подача котировок и внутренний спред индексов и фьючей позволяют строить такую торговлю. А в др. дц - на фьючах спред - чуть ли не на порядок больше, чем в Б. и затея теряет смысл.

Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатистич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)

//---------------------------------------------------------------------------------------

Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...

Bei den Indizes kann eine positive Bilanz gezogen werden. Denn Futsi und Dax umkreisen sich ständig gegenseitig. Aber bei DC B ist das nicht so einfach.

Ja, es scheint, dass die Spanne dort geringer ist (abgesehen von der Provision, die es z. B. in DC Al nicht gibt). Aber... die Jungs dort sind sehr gerissen. Sie haben 2 Ticker. Auf der einen sehen Sie den LETZTEN Preis,

die andere hat einen fließenden Übergang. Sie scheint gering zu sein... Also... wahrscheinlich nur jeder dritte Handel, den ich eröffne, ohne dass ein Slippage auftritt... und das frisst alles auf.

Der Vorteil eines kleineren Spreads ist visuell... und die Position muss geschlossen werden... und bei einem Hedge muss man 2 Positionen öffnen und schließen... Aber das ist noch nicht alles...

Wenn Ihr Handel profitabel wird und Sie versuchen, mit ihnen mit 1-2 Lots zu handeln, weiß ich nicht, wie sehr sich die Öffnungszeit erhöhen wird.

Der Handel und die Schlupfquote werden zunehmen. Oder sie eröffnen zum Beispiel eine Position auf einmal... und die zweite in einer halben Minute, und Sie haben sofort einen großen Verlust.

 

Ja, so etwas gibt es. Aber auf Seite 10 können Sie ein Gegenmittel gegen den Ticker bekommen - siehe den letzten Beitrag dort.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

Der Unterschied zwischen Demo und Real ist, dass man nicht in den Demomodus zurückkehren kann. Und ich merke kaum einen Unterschied zwischen real und Demo. ("Mit einem Schaf - auch wenn es.... ist")

 
rid >>:

Да. это есть такое. Но на 9 страничке - вы можете взять противоядие от тикера - см. там посл. пост.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

н

Ich habe alle Seiten gelesen, bevor ich Ihnen geschrieben habe. Das ist nicht das, was ich meinte. Das ist der Unterschied beim Handel mit Futures

auf Indizes in B... oder in anderen Maklerhäusern (auf Spreads) praktisch gleich sein wird. Sie müssen sich nur anpassen

die Spanne ist groß. Und wenn Sie Geld verdienen wollen, statt zu schwelgen, müssen Sie die

Losgröße, und dann wird die tatsächliche Spanne noch größer. Die Herausforderung besteht also darin, die

einen EA für den Spread-Handel zu entwickeln, der noch größere Spreads und Slippage berücksichtigt als diese

die wir jetzt beim Testen auf der Demo haben (ich spreche von Futures).

 

Der Expert Advisor berechnet keinen Hedge-Schlussgewinn nach LUST-Kursen (wie im Chart unter B. zu sehen), sondern den aktuellen Gewinn nach Ticker-Kursen - also den tatsächlichen Gewinn. Er legt den gesamten Schlussgewinn in Pips fest. Geschlossene Instrumente werden unter EIGENSCHAFTEN eingestellt.

Wenn Ihre Absicherung manuell eröffnet wurde, sollten Sie Magic=0 einstellen (Standardeinstellung), aber in diesem Fall dürfen Sie nur eine Absicherung für dieses Symbolpaar haben.

Andernfalls setzen Sie Magic2 = (Magic+1); - diesen Punkt habe ich oben beschrieben.

Funktioniert nur in B.

Siehe Download.

#property copyright "rid"
#property link      "mql"

extern int     Magic = 0;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 150;//в пунктах
extern string ___ = "=== Прочие Параметры советника  ===";

extern bool   UseSound      = True; // Использовать звуковой сигнал
extern string NameFileSound = "expert.wav";// Наименование звукового файла
extern color  clCloseBuy    = Yellow;    // Цвет закрытия покупки
extern color  clCloseSell   = Green;    // Цвет закрытия продажи
extern int    NumberOfTry   = 10;      // Количество попыток
string SoundSuccess  = "ok.wav";      // Звук успеха
string SoundError    = "timeout.wav";// Звук ошибки
int        Slippage        = 50;   // Проскальзывание цены при закр
//-- Подключаемые модули --
#include <stderror.mqh>
#include <stdlib.mqh>
//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
if ( Magic !=0) Magic2 = ( Magic+1); else  Magic2 = 0;

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
if ( Magic !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                }
if ( Magic ==0)                
                {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
if ( Magic2 !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic2);
                }
if ( Magic ==0)  {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//-----------------------------------------------------------------
return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }

//жжжжжжж Пользовательские функцииИ.КИМА жжжжжж
Dateien:
exp_closetiker_1.mq4  10 kb
 
rid >>:

Советник считает профит закрытия "хеджа" не по ценам ЛАСТ (которые мы видим на графике в Б.) - а расчитывает текущий профит по ценам тикеров - т.е. фактический профит. Задается суммарный профит закрытия в пунктах. Закрываемые инструменты задаются в СВОЙСТВАХ.

Если позиции "хеджа" были открыты вручную - то следует задать Magic=0 (т.е. по умолч.) - но в этом случае в работе допускается иметь только один "хедж" по данной паре символов.

В противном случ. задавать Magic2 = (Magic+1); - я выше описывал этот момент.

Работает только в Б.

См. закачку.


Haben Sie schon einmal daran gedacht, mehrere Indizes und ihre relative Stärke zueinander zu analysieren, z. B. in einem Mehrwährungssystem?

CC-Indikator?

 

Ja, das war die Idee.

Das wären dann aber nur Kurslinien verschiedener Indizes im selben Indikatorfenster.

Und nicht die relative Stärke des jeweils anderen.

Und beeinflussen sie sich gegenseitig? Wenn doch, ist ihr Einfluss nicht signifikant.

Schauen wir mal.

 
rid >>:

Да - была такая идея.

Но вот только - это будут просто линии цен разных индексов в одном окне индикатора.

А вовсе не относительная сила др. на друга.

А да и влияют ли они друг на друга? Если и влияют - то оч. незначительно.

Сейчас глянем.

Auf M1, ja. Aber auf größeren TFs...könnten es Bewegungen sein...es gibt einen RS Indikator.

Nicht RSI. Im MT4 gibt es keinen RSI.

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