Erste heilige Kuh: "Wenn der Trend begonnen hat, wird er sich fortsetzen". - Seite 43
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Sie können beide richtig und falsch sein, da sie beide nicht-universelle Definitionen eines Trends verwenden.
Ja ss, ab Seite 36 Lehrbuchsätze, wie wäre es mit der Meinung, dass es keinen Trend gibt
Einige sagen, keine Fibo-Ebenen, Fibo und Forex sind mystisch.
Meiner Meinung nach gibt es keinen Trend, sondern eine Preisbewegung, die viele (die meisten) versuchen zu klassifizieren
sie versuchen zu definieren, Quellen zu finden und die Wirkung zu identifizieren, zu beschreiben, zu berechnen und in ein System einzupassen
Es gibt keinen systematischen Markt (usw.), aber die Preisbewegungen und die Prozesse, die während der Preisbewegungen auftreten, sind nicht systematisch.
Sonst hätten die Menschen nicht 101 Mal darüber diskutiert, was bereits diskutiert wurde, und die Mathematiker würden nicht arbeiten ... und die Programmierer hätten in 2 Jahren alles geschrieben, was sie schreiben konnten.
Ich weiß, viele werden sagen, dass das System existiert, aber es ist unbeständig usw., aber das ist Demagogie.
Kein einziges prognostiziertes Wellenniveau, etc. etc. niemand kann eine Antwort auf die Frage TREND TURNS OUT geben
man kann nicht vorhersagen, geschweige denn vorhersagen, was NICHTS ist
und das Wesen der Vorhersage läuft darauf hinaus, dass jemand eine Münze wirft, jemand einen Jeton aus einem Spielautomaten zieht und jemand auf den Boden einer Tasse Kaffee starrt - nichts ändert sich.
Die Kursbewegung ist immer aufwärts oder abwärts. wie Roulette schwarz oder rot - alle weiteren Klassifizierungen seitwärts, etc. sind unbegründet - offen M1 - auf und ab
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
дать определение найти источники и выявить следствие описать, обсчитать и запихнуть в СИСТЕМУ
НЕВЫДЕТ - так как системен рынок (и тп.), а движение цены и процессы которые происходят когда происходит движение цены не имееют системности
ИНАЧЕ бы люди не обсуждали по 101 разу то что уже обсуждали и математики не работали бы... а програмисты бы за 2 года написали бы все что можно написать
я знаю что многие скажуть что система существует- но она изменчива и т.д. но это уже демагогия
Не один прогноз волновой машечный уровневый и т.д.и.тп. НИКТО не может дать ответ на вопрос РАЗВЕРНУЛСЯ ТРЕНД
нельзя предсказать а тем более прогнозировать то чего НЕТ
и суть прогноза сводится к тому кто что подбрасывает монетку кто-то жетон от игрового автомата, а кто на дно чашк с кофе пялится - ни чего не меняется.
Движение цены всегда вверх или вниз. как рулетка черное или красное - все дальнейшие классификации вбок и т.д. безпочвенны - откройте М1 -вверх и вниз
Führen Sie ein Vereinfachungsmodell ein und wandeln Sie diese Zufälligkeit in ein Trendsystem um :) Das ist möglich. Hinzu kommt, dass sie alle unterschiedlich ausfallen, so dass keine einheitliche Terminologie eingeführt werden kann. Aber das ist das Problem, das der Autor des Themas lösen will. Alles ist sehr einfach.
Zunächst einmal: Pastuchow hat nichts über Tendenzen gesagt, in seinem Text gibt es kein einziges solches Wort.
Да сс-с, с 36 страницы учебниковые фразы, а как вам мнение что тренда не существует
Кто -то говорит нет уровней фибо, фибы и форекс это мистика.
я считаю что нет тренда, есть движение цены которые многие (большинство) пытаются класссифицировать
Die Idee ist keineswegs originell, aber für den Durchschnittsmenschen schwer zu begreifen. Peter Phillips, nicht der letzte Mann in der Welt der Ökonometrie und Zeitreihenanalyse, sagt fast das Gleiche (der Vortrag "Exploring the Mysteries of Trends and Bubbles", leider habe ich den Link nicht).
Ein Trend für eine beliebige Zeitreihe kann nur dann konstruiert werden, wenn es eine Theorie gibt, die ihn erklärt. Wenn es keine Theorie gibt, dann ist jeder Trend selbstzerstörerisch. Für die Finanzmärkte gibt es keine solche Theorie, abgesehen von der Auswirkung der Inflation, die eine schwache positive Tendenz für den Aktienmarkt liefert. Keine Theorie, kein Trend.
Wer daran zweifelt, den lade ich ein, Trends und gleichzeitig Fibs, Wellen usw. auf einem Random-Walk-Chart zu studieren.
Zunächst einmal: Pastuchow hat nichts über Tendenzen gesagt, in seinem Text gibt es kein einziges solches Wort.
Die Idee ist keineswegs originell, aber für den Durchschnittsmenschen schwer zu begreifen. Peter Phillips, nicht der letzte Mann in der Welt der Ökonometrie und Zeitreihenanalyse, sagt fast das Gleiche (der Vortrag "Exploring the Mysteries of Trends and Bubbles", leider habe ich den Link nicht).
Ein Trend für eine beliebige Zeitreihe kann nur dann konstruiert werden, wenn es eine Theorie gibt, die ihn erklärt. Wenn es keine Theorie gibt, dann ist jeder Trend selbstzerstörerisch. Für die Finanzmärkte gibt es keine solche Theorie, abgesehen von der Auswirkung der Inflation, die eine schwache positive Tendenz für den Aktienmarkt liefert. Keine Theorie, kein Trend.
Wer daran zweifelt, den lade ich ein, Trends und gleichzeitig Fibs, Wellen usw. auf einem Random-Walk-Chart zu studieren.
Bei der H-Volatilität handelt es sich um eine Schätzung der Trendabhängigkeit des Instruments, und die von Pastuchow und Schirjajew vorgeschlagenen Handelsmethoden, die auf dieser Schätzung mit Kagi oder Renko basieren, sind elementare Trend- und Flat-Systeme. Wenn sich das Instrument in einem Trend von R(H)>2 befindet, kaufen wir nach dem Aufwärtsstein und verkaufen nach dem Abwärtsstein. Wenn ein flaches R(H)<2, dann ist es umgekehrt
Vielleicht haben sie das Wort selbst nicht verwendet, aber tatsächlich enthält die H-Volatilität die Definition der Trendhaftigkeit und ihre Schätzung
P.S. Der Vortrag mit Bildern ist unter https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15 verfügbar.
Возможно само слово они не применяли, но по сути H-волатильность содержит в себе определение трендовости и ее оценку
P.S. Лекция с картинками выложена в https://www.mql5.com/go?link=http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=14&t=127600&start=15
"Im Grunde genommen" ist Ihr Versuch, das Problem an die Antwort anzupassen. Das Wort Trend gibt es nicht, weil es nichts mit einem Trend zu tun hat, weil es keine Trends gibt.
Das Papier ist theoretisch orientiert und geht davon aus, dass... . Realistischerweise gibt es keine kontinuierlichen Reihen mit einem Schwung von mehr als 2H. Das ist genau das, was Pastuchow nicht gesagt hat. 2H ist ein Random Walk, und die Verteilung der Inkremente kann beliebig sein, nicht nur normal wie die von Pastuchow, solange das dritte Moment gleich Null ist, was kein Problem darstellt. Mehr als 2H wäre ein Sub-Martingal, aber es gibt keine Sub-Martingale auf den Finanzmärkten. Weniger als 2H ist mittelwertumkehrend. Das heißt, der Markt ist eine Abwechslung von zufälligen Wanderungen mit Perioden von Pseudo-Stationarität, keine Trends. Die H-Volatilität kann ein Kriterium für die Trennung dieser Perioden sein, aber leider nur post factum, wenn der Zug bereits abgefahren ist.
P.S. Der vollständige Text von Pastukhovs Dissertation befindet sich auf der Spinne.
P.P.S. Der bereits erwähnte Peter Phillips vertritt die Idee von Soft Explosions als eine Möglichkeit, dass Sub-Martingales auf den Finanzmärkten zu Finanzblasen führen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
"Im Grunde genommen" ist Ihr Versuch, das Problem an die Antwort anzupassen. Das Wort Trend gibt es nicht, weil es nichts mit einem Trend zu tun hat, weil es keine Trends gibt.
Das ist meine Meinung zu einem so wenig formalisierten Konzept wie einem Trend. Und die Meinung, dass auch Pastuchow Trends analysiert hat, wurde nicht nur von mir gebildet und hat sich seit fünf Jahren seit der Veröffentlichung und Diskussion seiner Dissertation nicht geändert. Deshalb stelle ich mich nicht auf die aktuelle Diskussion über den Trend ein.
Die Arbeit hat eine theoretische Ausrichtung. . Realistischerweise gibt es keine durchgehenden Reihen mit einem Schwung von mehr als 2H. Das ist genau das, was Pastuchow nicht gesagt hat. 2H ist ein Random Walk, und die Verteilung der Inkremente kann beliebig sein, nicht nur normal wie die von Pastuchow, solange das dritte Moment gleich Null ist, was kein Problem darstellt. Mehr als 2H wäre ein Sub-Martingal, aber es gibt keine Sub-Martingale auf den Finanzmärkten. Weniger als 2H ist mittelwertumkehrend. Das heißt, der Markt ist eine Abwechslung von zufälligen Wanderungen mit Perioden von Pseudo-Stationarität, keine Trends. Die H-Volatilität kann ein Kriterium für die Unterscheidung dieser Zeiträume sein, aber leider erst im Nachhinein, wenn der Zug bereits abgefahren ist.
Nein, er hat nur Beispiele für reale Reihen angeführt, bei denen sich die h-Volatilität nach seinen Berechnungen durchweg von zwei unterscheidet. Was ich bezweifle, und Sie offenbar auch. Zum Beispiel errechneten sie für RAO UES einen Wert von 1,58.
P.S. Eigentlich ist die h-Volatilität dem Hurst-Index und der fraktalen Dimension ähnlich, obwohl sie natürlich anders berechnet wird. Die Tatsache, dass Beharrlichkeit ein anerkanntes Maß für Trendigkeit ist, ist ziemlich offensichtlich. Nyman schreibt zum Beispiel http://capital-times.com.ua/dobavit-novost/view-28.html
"Berechnung des Hearst-Exponenten zur Ermittlung der Trendhaftigkeit (Persistenz)". Er hat einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften.
нет, он как раз приводил примеры реальных рядов, где по его рассчетам h-волатильность устойчиво отличается от двойки. В чем я сомневаюсь, как и вы видимо. Для РАО ЕЭС они например подсчитали 1,58
Ich sage, es gibt nicht mehr als 2. Alles was weniger ist, ist in Ordnung. Mit anderen Worten: Auch nach Pastuchow gibt es keinen Trend.
Man muss jedoch bedenken, dass Pastuchow von kontinuierlichen Reihen spricht, während wir es auf den Finanzmärkten immer nur mit diskreten Reihen zu tun haben. Daraus ergeben sich zwei Probleme:
1. In der Realität hängt das Vielfache des Schwungs von der Wahl von H ab; in der Theorie ist die Größe des Schwungs, ausgedrückt in H, immer eins.
2. Die Dimensionalität der Inkremente hat einen großen Einfluss auf die Vielfältigkeit der Schwingungsgröße. Wenn die Größe von H mit der Größe der Inkremente vergleichbar ist, können Sie 3 H oder mehr sehen, aber die "Trend"-Strategie wird trotzdem nicht funktionieren.
Ich sage, es gibt nicht mehr als 2. Alles was weniger ist, ist in Ordnung. Mit anderen Worten: Auch nach Pastuchow gibt es keinen Trend.
Man muss jedoch bedenken, dass Pastuchow von kontinuierlichen Reihen spricht, während wir es auf den Finanzmärkten immer nur mit diskreten Reihen zu tun haben. Daraus ergeben sich zwei Probleme:
1. In der Realität hängt das Vielfache des Schwungs von der Wahl von H ab; in der Theorie ist die Größe des Schwungs, ausgedrückt in H, immer eins.
2. Die Dimensionalität der Inkremente wirkt sich in hohem Maße auf die Vielfältigkeit der Schwingungsgröße aus. Wenn die Größe von H mit der Größe der Inkremente vergleichbar ist, können Sie 3H oder mehr sehen, aber die "Trend"-Strategie wird trotzdem nicht funktionieren.
Ich stimme zu :)
Ich schlage nicht vor, dass wir ihre Methoden anwenden. Im Rahmen der Diskussion wurde gerade festgestellt, dass Persistenz und h-Volatilität Indikatoren für die Trendfähigkeit sind. Soweit ich weiß, sind Sie mit Letzterem nicht einverstanden, und das ist Ihr gutes Recht, denn Pastuchow spricht das Wort "Trend" und "Trendigkeit" offensichtlich nicht aus.
Es ist sinnvoll, sich eine Zeitreihe allgemein als eine Mischung aus vier Komponenten vorzustellen:
1. Trend oder langfristige Bewegung;
2. mehr oder weniger regelmäßige Schwankungen im Verhältnis zum Trend;
3. saisonale Komponente;
4. restlicher oder unsystematischer Zufallseffekt, weißes Rauschen.
Die Reihe wird praktischerweise als Summe dieser vier Komponenten dargestellt, und einer der Zwecke der Analyse
besteht darin, die Reihe für eine separate Untersuchung in ihre Komponenten zu zerlegen.
Wir werden uns jetzt für 1-2pc interessieren.
Außerdem muss der Begriff der "Stationarität" geklärt werden,
die Stationarität der Zeitreihen (Notierungen von Währungspaaren),
Im weiteren Sinne bedeutet Stationarität, dass der Durchschnitt X = 0 und
diese Eigenschaft sollte nicht vom Zeitpunkt abhängen, wie es bei
sagen wir für EURUSD, dessen Notierungen wir über ein Jahr hinweg untersuchen, dann
der Durchschnitt X sollte nicht vom aktuellen Monat, der Woche, dem Tag usw. abhängen.
d.h. der Durchschnitt im Juni sollte gleich dem Durchschnitt im Oktober sein,
und im Dezember...offensichtlich ist dies nicht der Fall und daher ist die
Bei EURUSD handelt es sich nicht um eine stationäre Zeitreihe im weiteren Sinne.
Es ist jedoch möglich, dass in einem bestimmten Zeitintervall, z. B. einer Woche,
mit einem beliebigen Zeitrahmen (M5,M15,...), wird die Stationarität beobachtet
mit einem Durchschnittswert X-B=0, wobei B eine beliebige Konstante ist, z.B. gleich 1,3656;
Wenn wir anstelle von B die lineare Regressionsgleichung X-(Ax-B)=0 einsetzen,
Wenn ein Winkelkoeffizient A=0 ist, handelt es sich um eine Ebene,
Wenn A<>0 ist, haben wir einen Trend.
In diesem Fall reduziert sich das Problem der Unterscheidung zwischen einer Flaute und einem Trend auf
In einem solchen Fall reduziert sich das Problem der Unterscheidung zwischen einem flachen und einem Trend auf den Test der Hypothese, dass A gleich Null (ungleich Null) ist.