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ist es möglich, die Daten so zu transformieren, dass sie in jeder Hinsicht stationär sind,
Die einfachste Umwandlung ist die Subtraktion der Werte der Reihe von ihrem MA;
Magnatis, ich habe den Eindruck, dass Sie meine Antwort nicht verstanden haben - oder nicht verstehen wollten.
2 TheVilkas: Die Subtraktion von Reihenwerten vom MA glättet die Reihe selbst (entfernt mehr oder weniger Trends), hat aber fast keine Auswirkungen auf die Volatilität der Daten. Was ist das für eine Art von Stationarität?
Magnatis, ich habe den Eindruck, dass Sie meine Antwort nicht verstanden haben - oder nicht verstehen wollten.
Ich bin überrascht, dass Sie das tun.
2 TheVilkas: Die Subtraktion von Reihenwerten vom MA glättet die Reihe selbst (entfernt mehr oder weniger Trends), hat aber fast keine Auswirkungen auf die Volatilität der Daten. Was ist das für eine Art von Stationarität?
ist eine Stationarität im weiteren Sinne.
Dabei handelt es sich nicht um Spekulationen, sondern um beobachtbare Daten, für die eine Autokorrelationsfunktion ermittelt (untersucht) werden muss.
Ich habe diese Tatsache selbst bewiesen.
Die Hälfte dieses Forums ist der Beweis für das genaue Gegenteil.
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Alexej, hast du es noch nicht satt? ))) Déjà-vu oder, in unseren Worten, Harke? )))
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Jetzt kommen die diskreten Wavelets ins Spiel. Zum ersten Mal...
Stationarität im weitesten Sinne bedeutet "Stationarität" nicht nur des Mittelwerts, sondern auch der Varianz (genauer gesagt, die Abhängigkeit des Korrelationsmoments von der Differenz der Argumente allein).
TheVilkas, können Sie eine solche Reihe zeigen - oder ein Beispiel für den MA-Zeitraum nennen, in dem Sie dies erreicht haben?
2 Svinozavr: Hallo, Peter. Wie läuft es mit der Aufholjagd?
Stationarität im weitesten Sinne bedeutet "Stationarität" nicht nur des Mittelwerts, sondern auch der Varianz (genauer gesagt, die Abhängigkeit des Korrelationsmoments von der Differenz der Argumente allein).
Können Sie eine solche Reihe aufzeigen - oder ein Beispiel für einen Zeitraum nennen, in dem Sie dies erreicht haben?
Vielleicht, aber bei Marple und Box-Jenkins ist für die Stationarität im weiteren Sinne nur die Unabhängigkeit des Mittelwerts erforderlich.
Vielleicht, aber bei Marple, Box-Jenkins erfordert die Stationarität im weiteren Sinne nur die Unabhängigkeit des Mittelwerts.
Wieder die Stationarität, Mann. Werdet ihr nicht müde, O-ma zu machen.
Sieh an, sieh an. TheVilkas, können Sie mir einen Link zu ihren Schriften geben, in denen das steht? Das überrascht mich ein wenig.