MTS = Gewinn FALSE ||TRUE - Seite 15

 
olltrad писал (а) >>

Es zeigt sich also, dass bei einem stabilen Muster die Trefferquote des Systems etwa 99 % (1 % minus höhere Gewalt) betragen sollte, im Gegensatz zu Systemen mit regelmäßiger Rekonfiguration, bei denen der Prozentsatz mit der Häufigkeit der Abhängigkeiten variiert

Woher wissen Sie, dass die Trefferquote in Zukunft in Echtzeit 99 % oder 59 % betragen wird?

 
Mathemat писал (а) >>

Nun, sie haben ihre Seelenverwandten gefunden...

:))

Nun, es dauert eine Weile, bis man die Wahrheit erfährt... Und "nicht sofort" ist für jeden etwas anderes. Herr Mathematiker, Sie sind einfach nur kritisch. Lassen Sie uns versuchen, vorwärts zu kommen... Sagen Sie mir, wie der Prozentsatz der erfolgreichen Geschäfte von der Größe von SL und TP abhängt? Oder noch besser ihr Verhältnis? Ich hoffe, ich habe Ihnen immer noch überzeugend dargelegt, dass, wenn dieses Verhältnis 1 ist, es 49,9-50% beträgt ... Stellen Sie sich nun vor, dass wir eine Strategie haben, die eine Korrelation mit der idealen Strategie von, sagen wir, 1% hat, d.h. sie ist ein Prozent besser als die dumme Strategie ... Dann erhalten wir bei gleicher Korrelation von SL und TP nicht 50%, sondern sagen wir 51%... Daraus folgt die logische Schlussfolgerung, dass der Unterschied zwischen der 50%-igen Zufallsstrategie und einem bestimmten Prozentsatz dieser Strategie tatsächlich die Wirksamkeit dieser Strategie ist ... Das ist ganz einfach. Womit argumentieren Sie? Sie wissen genau, worauf Sie hinauswollen... Aber Sie halten sich selbst an MM gefesselt... Aber bei MM geht es darum, die Dinge zu verbessern... Das ist Optimierung.

 
NProgrammer писал (а) >>

Ich hoffe, ich habe Ihnen gezeigt, dass, wenn das Verhältnis 1 ist, es 49,9-50% ist...

Nein, das ist es nicht. Spreads werden ignoriert?

 
NProgrammer писал (а) >>

Nun stellen Sie sich vor, wir hätten eine Strategie

Tut mir leid, dass ich mich einmische, aber ich bin zu faul zum Diskutieren. Ich kann mir Ihre Strategie nicht vorstellen. Wenn Sie eine haben, zeigen Sie sie mir einfach.

Ich denke, wenn du eine hättest, hättest du den Thread gestern mit Steates und Demos gefüllt...

Aber es ist nur... Phil Phil.

 
DrShumiloff писал (а) >>

Das ist nicht der Fall. Spreads werden ignoriert?

OK... Lassen Sie uns in diese Richtung gehen, nicht 50 %, aber wie viel?

 
Mischek писал (а) >>

Es tut mir leid, dass ich mich einmische, aber ich bin zu faul zum Streiten. Ich kann mir Ihre Strategie nicht vorstellen. Wenn Sie eine haben, zeigen Sie sie mir einfach.

Ich glaube, wenn es so wäre, hätten Sie diesen Thread gestern mit Staaten und Demos überschwemmt...

Und jetzt ist es nur noch... philiphatischer Müll.

Was soll ich dir zeigen, Dumpfbacke? Ich habe es dir schon gezeigt... Meine? Ich habe kein MTS :)) Nein.

 
NProgrammer писал (а) >>

OK... Lassen Sie uns in diese Richtung gehen, nicht 50 %, aber wie viel?

Und das hängt vom durchschnittlichen Gewinn ab. Wenn wir z.B. einen Gewinn von 10 Pips anstreben, während 3 davon durch den Spread eingenommen werden (dementsprechend verlieren wir 13 Pips im Falle eines Verlustes), dann denke ich, dass wir mit 65% der Gewinntrades (auf einen Blick) die Null erreichen können. Je größer das Ziel ist, desto geringer sind die Auswirkungen der Spanne.

 
NProgrammer писал (а) >> Mathematiker, hier stehen Sie auf dem Standpunkt der gerechten Kritik im Wesentlichen...

Ja, es ist leichter zu kritisieren als zu bauen, also mache ich billigen Populismus. Sie hingegen sind gut! Sie bauen - aber einige vage theoretische Konstruktionen, die auf Luft basieren, und Sie haben nicht versucht, irgendeine Ihrer Enthüllungen zu rechtfertigen. Weder Ihre unverständlichen 98 % noch 67 (ich habe Sie gebeten, die Ergebnisse zu veröffentlichen, aber Sie haben einen Scherz gemacht: "Lassen Sie es laufen, Sie werden sehen"). Oder dachten Sie, dass noch nie jemand den Weg der Trendfolgebildung beschritten hat, und dass angesichts Ihrer 67%igen Enthüllung alle sofort zur Kodierung übergehen würden?

Ich hoffe, ich habe Ihnen noch immer glaubhaft dargelegt, dass, wenn dieses Verhältnis 1 ist, es 49,9-50% sein wird...

Sie haben nichts bewiesen (siehe oben). Und was für ein Durcheinander - nur mit zufälligen oder handlungsfreien Eingaben und ohne Berücksichtigung der Streuung.

Dann ist die logische Schlussfolgerung, dass der Unterschied zwischen 50% zufälliger Strategie und einem bestimmten Prozentsatz dieser Strategie die Wirksamkeit dieser Strategie ist...

Wenn SL=TP ist, ist es ungefähr so (ohne Berücksichtigung des Spreads). 98% der richtigen Einträge beziehen sich also auf SL=TP? Dann bist du ein Monster, denn hier gab es noch keines...

 
DrShumiloff писал (а) >>

Das hängt vom durchschnittlichen Gewinn ab. Wenn wir z.B. einen Gewinn von 10 Punkten anstreben und davon 3 Punkte auf den Spread verloren gehen (entsprechend verlieren wir 13 Punkte auf den Verlust), dann denke ich, dass wir mit stabilen 65% profitablen Transaktionen (auf einen Blick) die Null erreichen können. Je größer die Ziele sind, desto geringer sind die Auswirkungen des Spreads.

Oh... Wie viel wird es bei TP=SL=C im Jahresdurchschnitt sein? Oder hängt es von C ab?

 
NProgrammer писал (а) >>

:))

Nun, es braucht Zeit, um die Wahrheit zu entdecken... Und "nicht sofort" ist für jeden anders... Herr Mathematiker, Sie stehen auf dem Standpunkt der bloßen Kritik... Lassen Sie uns versuchen, vorwärts zu kommen... Sagen Sie mir, wie der Prozentsatz der erfolgreichen Geschäfte von der Größe von SL und TP abhängt? Oder noch besser ihr Verhältnis? Ich hoffe, ich habe Ihnen immer noch überzeugend gezeigt, dass, wenn dieses Verhältnis 1 ist, es 49,9-50% sein wird ... Stellen Sie sich nun vor, dass wir eine Strategie haben, die eine Korrelation mit der idealen Strategie von, sagen wir, 1% hat, d.h. sie ist ein Prozent besser als die dumme Strategie ... Dann erhalten wir bei gleicher Korrelation von SL und TP nicht 50%, sondern sagen wir 51%... Daraus folgt die logische Schlussfolgerung, dass der Unterschied zwischen der 50%-igen Zufallsstrategie und einem bestimmten Prozentsatz dieser Strategie tatsächlich die Wirksamkeit dieser Strategie ist ... Das ist ganz einfach. Womit argumentieren Sie? Sie wissen genau, worauf Sie hinauswollen... Aber Sie halten sich selbst an MM gefesselt... Aber bei MM geht es darum, die Dinge zu verbessern... Das ist Optimierung.

All dies hat nichts mit den Realitäten des Lebens und den Realitäten des Forex zu tun. Wie Mischek zu Recht sagte, ist das alles philosophischer Unsinn. Das reale Leben unter realen Bedingungen bringt alles an seinen Platz. Und Theorien aufstellen und Luftschlösser bauen ohne wirkliche Fakten - das ist phylfaktische Floooood ............