DIE IDEENBÖRSE - Seite 12
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1. die eine zeigt die High[]-Position relativ zum EMA, die zweite zeigt die Low-Position relativ zum EMA, daher denke ich, dass wir Schwellenwerte (Signifikanzniveaus) einführen sollten. Vergleichen Sie Delta nicht mit Null, sondern mit diesen Schwellenwerten.
2. Sie haben einen kleinen Fehler in Ihrem Code. Die Variablen cx und lx können nicht gleich 50 sein, die Bedingung muss cx<50 und lx<50 lauten. Es gibt eine Überschreitung des Arrays.
Wir können es auch mit Schwellenwerten machen - ich habe es ausprobiert, aber es ist ein zusätzlicher Parameter für die Optimierung, während es wenig Wirkung hat. Was den Fehler betrifft, so scheint er keine Auswirkungen zu haben: while (cx<51), while (lx<51)
... ... ...
Allerdings sind die Tests IMHO unauffällig. Sie fühlen sich sicherer, wenn Sie zum Beispiel von Mai bis September optimiert haben,
aber Sie testen von Januar bis Dezember. Das heißt, es gibt sowohl einen Run als auch einen Run Out.
Der Trend-Detektor zeigte selbst beim einfachsten Expert Advisor - der Kreuzung zweier MAs - gute Ergebnisse (einschließlich Out-of-Sample-Gewinnen).
Und auch in seiner reinen Form - beim Eintritt - wenn das Delta die Nulllinie durchquert. Und natürlich gab es dort auch Schlepperei.
Es lief viel besser, als ich unabhängige lange und kurze Einträge einführte. Dadurch wird der Drawdown kompensiert und die Anzahl der Trades erhöht. Für Long- und Short-Positionen habe ich meine eigenen Trenddetektoren entwickelt. Sogar GBPCHF ist in der Lage, Gewinn zu machen!
Es lief viel besser, als ich unabhängige lange
und kurze Einträge machte. Der Drawdown wird kompensiert, und die Anzahl der
Trades steigt. Für Long- und Short-Positionen habe ich meine eigenen
Trenddetektoren erstellt. Sogar GBPCHF kann mit diesem
Gewinn machen!
Wenn ich mich richtig erinnere, sollten die Eingabeparameter für Kauf und Verkauf getrennt optimiert werden.
Wenn ich mich richtig erinnere, müssen Sie die Eingaben für Kauf und Verkauf getrennt optimieren.
Die Skala in der Grafik ist zu grob. Vier Dezimalstellen sind nicht genug! Vier Dezimalstellen sind nicht genug! In diesem Fall werden die MA-Werte selbst einfach auf vier Dezimalstellen gerundet. Zum Beispiel variieren die MA-Werte auf dem Diagramm (ungefähr) von -0,00015 bis -0,00025, während die Berechnungen nur 0,0002 ergeben!
Ich habe diesen Punkt mit gelben Pfeilen in der Grafik dargestellt.
Liebe Leute! Bitte beraten Sie mich, was ich tun muss, um die Empfindlichkeit der Skala in den Indizes um 1 Dezimalstelle zu erhöhen.
Mein Ruslan: "Wie machst du das? Ich habe einen guten Eindruck von der Leistung des Tr-Detektors. Aber während der Prüfung hatte ich einige unklare Momente. Mir ist aufgefallen, dass es manchmal ein Signal auf dem Diagramm zu geben scheint. Ein Handel wird nicht eröffnet. Ich begann sie zu analysieren (mit meiner üblichen Gewissenhaftigkeit - bescheiden gesagt!). Fügen Sie einen Kommentar ein. Es wurde folgendes Missverständnis festgestellt.
Die Skala in der Grafik ist zu grob. Vier Dezimalstellen sind nicht genug! Vier Dezimalstellen sind nicht genug! In diesem Fall werden die MA-Werte selbst einfach auf vier Dezimalstellen gerundet. Zum Beispiel variieren die MA-Werte auf dem Diagramm (ungefähr) von -0,00015 bis -0,00025, während die Berechnungen nur 0,0002 ergeben!
Ich habe diesen Punkt mit gelben Pfeilen in der Grafik dargestellt.
Liebe Leute! Bitte beraten Sie mich, was ich tun muss, um die Empfindlichkeit der Skala in den Indizes um 1 Dezimalstelle zu erhöhen.
Im Init-Abschnitt des Indikators brauchen wir nur IndicatorDigits(Digits+1) zu schreiben; wir erhalten eine weitere Ziffer. Wenn wir +2 addieren, erhalten wir zwei weitere Ziffern.