DIE IDEENBÖRSE - Seite 11

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Vinin:
maverick:
FION:

Victor, haben Sie sich mit den Kohonen-Karten beschäftigt? Ich habe noch keinen verständlichen "Fisch" für mehrschichtige NS gefunden. Ich möchte etwas Konkretes spüren, auch wenn es nicht gut für die Bewertung ist. Nochmals: Wie viele Parameter kann der Computer speichern? Wenn man sich auf diese "Rubriken" einlässt ..., besteht die Gefahr, dass man dort stecken bleibt. Im Grunde genommen können wir das Netz optimieren, indem wir die Parameter mit demselben Satz von Indikatoren begrenzen.


Irgendwo hier (im Forum), postete ich einen Berater nicht kohonen aber Netze geschichtet

Ich denke, es wird als Fisch reichen.


Könnten Sie etwas genauer sein? Das muss auf der Strecke geblieben sein.


Training für neuronale Netze" - alle möglichen allgemeinen Gedanken hier

"Einsatz künstlicher Intelligenz in MTS" - hier ist ein Experte, der meinem Beitrag beigefügt ist

Ich habe Ihren Code gesehen, etwas gelernt, insbesondere über die Normalisierung von Indikatordaten, aber im Allgemeinen konnte ich die Struktur nicht verstehen, ich blieb in Arrays stecken.

Die Arrays in Arrays sind wirklich kompliziert :( Das Fehlen von Objekten oder zumindest Strukturen in MQL erschwert den Prozess in diesem Sinne erheblich. Entweder ist das Array so vollgepackt, dass es ohne einen halben Liter nicht verstanden werden kann, oder die Verpackung ist klar, aber der Code ist gruselig :(

Wenn Sie Arrays nicht verstehen, fragen Sie mich bitte, ich werde versuchen, mich zu erinnern und zu erklären.

 
maveric:
Vinin:
maverick:
FION:

Victor, haben Sie sich mit den Kohonen-Karten beschäftigt? Ich habe noch keinen verständlichen "Fisch" für mehrschichtige NS gefunden. Ich möchte etwas Konkretes spüren, auch wenn es nicht gut für die Bewertung ist. Nochmals: Wie viele Parameter kann der Computer speichern? Wenn man sich auf diese "Rubriken" einlässt ..., besteht die Gefahr, dass man dort stecken bleibt. Im Grunde genommen können wir das Netz optimieren, indem wir die Parameter mit demselben Satz von Indikatoren begrenzen.


Irgendwo hier (im Forum) habe ich einen Tippgeber Nicht kohonen, sondern mehrschichtige Netze

Ich denke, es wird als Fisch reichen.


Können Sie das genauer erläutern? Das muss auf der Strecke geblieben sein.


Training für neuronale Netze" - alle möglichen allgemeinen Gedanken hier

"Einsatz von künstlicher Intelligenz in MTS" - meinem Beitrag ist ein Experte beigefügt

Ich habe Ihren Code gesehen, etwas gelernt, insbesondere über die Normalisierung von Indikatordaten, aber im Allgemeinen konnte ich die Struktur nicht verstehen, ich blieb in Arrays stecken.

Die Arrays in Arrays sind wirklich kompliziert :( Das Fehlen von Objekten oder zumindest Strukturen in MQL erschwert den Prozess in diesem Sinne erheblich. Entweder ist das Array so vollgepackt, dass es ohne einen halben Liter nicht verstanden werden kann, oder die Verpackung ist klar, aber der Code ist gruselig :(

Wenn Sie Arrays nicht verstehen, fragen Sie mich bitte, ich werde versuchen, mich zu erinnern und zu erklären.

Ich habe diesen Code gesehen, ihn durchgesehen und mich daran erinnert. Sie basierte auf dem Code in C. Übersetzt und angepasst. Handelsfunktionen wurden hinzugefügt.

An umgekehrten Verteilernetzen bin ich vorerst nicht interessiert. Für ein normales Netz habe ich nicht genug technische Möglichkeiten. Eine kleine hat keine Wirkung.

Ich will und habe begonnen, den Expert Advisor umzugestalten (es kostet mich viel Zeit, ihn zu optimieren); ich werde ihn zum Selbsttraining machen. Die Kohonen-Schicht wird nur zur Datenkompression verwendet. Ich muss mich für ein Verdichtungsverhältnis entscheiden. Bisher habe ich zu viel mitgenommen, was wiederum an den technischen Möglichkeiten liegt.

 

2 Vinin

Yurixx:
Vinin:

Ich empfehle die Lektüre von F. Wasserman Neurocomputer Science: Theory and Practice . Er ist sehr gut geschrieben. Wenn Sie es brauchen, kann ich es Ihnen per E-Mail zusenden. Ich kann nicht nur dieses Buch lesen, sondern auch andere Bücher.


Wenn es nicht zu viel Mühe macht, bin ich es auch. Meine Adresse steht in meinem Profil.

Ich bin vor kurzem zu dem Schluss gekommen, dass man meinem System ohne NS nicht beibringen kann, richtig zu handeln. Wie ich gesehen habe, bin ich ein schlechter Lehrer. :-) Ich habe eine Idee, dass es eine richtige Clusterung der Daten braucht, mit denen mein System arbeitet. Soweit ich weiß, können sie mit Hilfe eines Kohonen-Netzwerks gebündelt werden. Aber meine ersten Versuche, all dies zu durchdringen, haben noch zu keinem Ergebnis geführt. Ich weiß zu wenig darüber. Ich muss etwas Gutes lesen, das sowohl klar formulierte Ideen als auch gute Beispiele für die praktische Anwendung enthält.

Ich habe den ganzen Stoff-Thread über NS gelesen, aber das ist nicht mein Niveau. Die Lücken müssen sofort geschlossen werden.


Ich wiederhole meine Bitte noch einmal. Es sei denn, Ihr Angebot richtet sich nur an einige wenige Personen.

 
Yurixx:

2 Vinin

Yurixx:
Vinin:

Ich empfehle die Lektüre von F. Wasserman Neurocomputer Science: Theory and Practice . Er ist sehr gut geschrieben. Wenn Sie es brauchen, kann ich es Ihnen per E-Mail zusenden. Ich kann nicht nur dieses Buch lesen, sondern auch andere Bücher.


Wenn es nicht zu viel Mühe macht, bin ich es auch. Meine Adresse steht in meinem Profil.

Ich bin vor kurzem zu dem Schluss gekommen, dass man meinem System ohne NS nicht beibringen kann, richtig zu handeln. Wie ich gesehen habe, bin ich ein schlechter Lehrer. :-) Ich habe eine Idee, dass es eine richtige Clusterung der Daten braucht, mit denen mein System arbeitet. Soweit ich weiß, können sie mit Hilfe eines Kohonen-Netzwerks gebündelt werden. Aber meine ersten Versuche, all dies zu durchdringen, haben noch zu keinem Ergebnis geführt. Ich weiß zu wenig darüber. Ich muss etwas Gutes lesen, das sowohl klar formulierte Ideen als auch gute Beispiele für die praktische Anwendung enthält.

Ich habe den ganzen Stoff-Thread über NS gelesen, aber das ist nicht mein Niveau. Die Lücken müssen sofort geschlossen werden.


Ich wiederhole meine Bitte noch einmal. Es sei denn, Ihr Angebot richtet sich nur an einige wenige Personen.


Gesendet.
 
Vinin:
Yurixx:


Ich wiederhole meine Bitte noch einmal. Es sei denn, Ihr Angebot richtet sich nur an einige wenige Personen.


Gesendet.

Seltsam, ich habe sie noch nicht erhalten.
 
Yurixx:
Vinin:
Yurixx:


Ich wiederhole meine Bitte noch einmal. Es sei denn, Ihr Angebot richtet sich nur an einige wenige Personen.


Gesendet.

Seltsam, ich habe sie noch nicht erhalten.

Soll ich es noch einmal schicken?
 
Vinin:
Yurixx:
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Ich wiederhole meine Bitte noch einmal. Es sei denn, Ihr Angebot richtet sich nur an einige wenige Personen.


Gesendet.

Seltsam, ich habe sie noch nicht erhalten.

Soll ich es noch einmal schicken?
Danke, jetzt habe ich es verstanden.
 

Hallo zusammen. Ich schlage vor, die so genannte "Trend-Detektor". Ich hatte nicht erwartet, dass mein Fund ein so gutes Ergebnis bringt. Versehentlich geblendet - rein damit. Ich füge diesen Teil in fast jeden Expert Advisor ein, und selbst ein Expert Advisor mit Verlusten bringt einen gewissen Gewinn! Es verringert die Anzahl der Trades gegen den Trend (meist Verlusttrades) und erhöht den Profitabilitätsparameter des Expert Advisors erheblich, oft auf mindestens zwei! Das bedeutet, dass wir außerhalb des Optimierungszeitraums viel wahrscheinlicher einen Gewinn erzielen!

Die Idee ist folgende: Wir nehmen die Indikatoren BearsPower und BullsPower (Bulls Power und Bear Power) und vergleichen sie miteinander. Aber vergleichen Sie sie einfach - es ist ein schmerzhaftes Geschäft. Dies programmatisch zu tun, ist umständlich. Deshalb setze ich MA auf sie und vergleiche die MA-Werte am Nullpunkt! Addieren Sie einfach diese Werte = Delta. Außerdem ist alles einfach. Wenn DELTA ..>0 - ist der Trend aufwärts gerichtet. Sonst geht es abwärts!

Wir müssen nur die Bedingung zum Kauf hinzufügen, wenn ((Delta>=0) && ... ...

Und in der Verkaufsbedingung - if ((Delta<=0) && ... ...

In den externen Parametern eines beliebigen Expert Advisors fügen Sie : 

//-----------------------------------------------------------
extern int     PeriodPower    =13;
extern int     Period_Bulls   =11;
extern int     Period_Bears   =10;
//-----------------------------------------------------------
Sie müssen es nicht einfügen. Aber dann müssen Sie diese Parameter aufgreifen und numerische Werte anstelle von Variablennamen direkt in den Code einfügen. Und hier ist der Block selbst:
//================ Определитель тренда ============================ 
 double Bears_array[50]; int cx=0; while (cx<51)
 {Bears_array[cx]= iBearsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,cx); cx++; }
 ArraySetAsSeries(Bears_array,true);
 double MA_Bears =iMAOnArray(Bears_array,0,Period_Bears,1,MODE_SMMA,0); 
 
 double Bulls_array[50]; int lx=0; while (lx<51)
 {Bulls_array[lx]= iBullsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,lx); lx++; } 
 ArraySetAsSeries(Bulls_array,true);
 double MA_Bulls =iMAOnArray(Bulls_array,0,Period_Bulls,1,MODE_SMMA,0); 
 
 double Delta = MA_Bears + MA_Bulls;
 /*Comment ("Delta ", Delta ,"\n") */
//===================================================================

Hier ist ein Beispiel dafür, wie ein EA mit dem Trend-Detektor funktioniert. Wir sehen, dass bei einem Aufwärtstrend die Kaufpositionen eröffnet werden und umgekehrt.

Vielleicht hat jemand Vorschläge zur Verbesserung und Verfeinerung des Designs. Ich würde gerne wissen, wie vielversprechend dieser Trenddetektor sein wird.

 
leonid533.
Bitte teilen Sie mir mit, ob diese Parameter (13,11,10) für GBPJPY und TF - M30 gefunden wurden?
 
leonid553:

Hallo zusammen. Ich schlage vor, die so genannte "Trend-Detektor". Ich hatte nicht erwartet, dass mein Fund ein so gutes Ergebnis bringt. Versehentlich geblendet - rein damit. Ich füge diesen Teil in fast jeden Expert Advisor ein, und selbst ein Expert Advisor mit Verlusten bringt einen gewissen Gewinn! Es verringert die Anzahl der Trades gegen den Trend (meist Verlusttrades) und erhöht den Profitabilitätsparameter des Expert Advisors erheblich, oft auf mindestens zwei! Das bedeutet, dass wir außerhalb des Optimierungszeitraums viel wahrscheinlicher einen Gewinn erzielen!

Die Idee ist folgende: Wir nehmen die Indikatoren BearsPower und BullsPower (Bulls Power und Bear Power) und vergleichen sie miteinander. Aber vergleichen Sie sie einfach - das ist mühsam. Dies programmatisch zu tun, ist umständlich. Deshalb setze ich MA auf sie und vergleiche die MA-Werte am Nullpunkt! Addieren Sie einfach diese Werte = Delta. Außerdem ist alles einfach. Wenn DELTA ..>0 - ist der Trend aufwärts gerichtet. Andernfalls ist sie ausgefallen!

Wir müssen nur die Bedingung zum Kauf hinzufügen, wenn ((Delta>=0) && ... ...

Und in der Verkaufsbedingung - if ((Delta<=0) && ... ...

In den externen Parametern eines beliebigen Expert Advisors fügen Sie : 

//-----------------------------------------------------------
extern int     PeriodPower    =13;
extern int     Period_Bulls   =11;
extern int     Period_Bears   =10;
//-----------------------------------------------------------
Sie müssen es nicht einfügen. Aber dann müssen Sie diese Parameter aufgreifen und numerische Werte anstelle von Variablennamen direkt in den Code einfügen. Und hier ist der Block selbst:
//================ Определитель тренда ============================ 
 double Bears_array[50]; int cx=0; while (cx<51)
 {Bears_array[cx]= iBearsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,cx); cx++; }
 ArraySetAsSeries(Bears_array,true);
 double MA_Bears =iMAOnArray(Bears_array,0,Period_Bears,1,MODE_SMMA,0); 
 
 double Bulls_array[50]; int lx=0; while (lx<51)
 {Bulls_array[lx]= iBullsPower(NULL, 0, PeriodPower,PRICE_CLOSE,lx); lx++; } 
 ArraySetAsSeries(Bulls_array,true);
 double MA_Bulls =iMAOnArray(Bulls_array,0,Period_Bulls,1,MODE_SMMA,0); 
 
 double Delta = MA_Bears + MA_Bulls;
 /*Comment ("Delta ", Delta ,"\n") */
//===================================================================

Hier ist ein Beispiel dafür, wie ein EA mit dem Trend-Detektor funktioniert. Wir sehen, dass bei einem Aufwärtstrend die Kaufpositionen eröffnet werden und umgekehrt.

Vielleicht hat jemand Vorschläge zur Verbesserung und Verfeinerung des Designs. Ich würde gerne wissen, wie vielversprechend dieser Trenddetektor sein wird.

1. eine zeigt die Position von High[] relativ zum EMA, die zweite zeigt die Position von Low relativ zum EMA, daher denke ich, wir sollten Schwellenwerte (Signifikanzniveaus) einführen. Vergleichen Sie Delta nicht mit Null, sondern mit diesen Schwellenwerten.

2. Sie haben einen kleinen Fehler in Ihrem Code. Die Variablen cx und lx können nicht gleich 50 sein, die Bedingung muss cx<50 und lx<50 lauten. Ein Array ist übergelaufen.

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Grund der Beschwerde: