Lohnt es sich, sich mit Börsenarbitrage zu beschäftigen?
Ihr Handelsschema sieht vor, dass Sie Kurse von einem schnelleren Broker erhalten und Aufträge von einem langsameren Broker eröffnen. Rechtlich gesehen liegt kein Verstoß vor, denn Sie nehmen mehrere Makler, vergleichen Angebote und schließen mit einem von ihnen einen Handel ab. Beide wissen nichts voneinander, die Reihenfolge ist die gleiche, es gibt keine Verstöße.
Was die technischen Möglichkeiten betrifft, so sind sie ebenfalls vorhanden. Sie müssen zwei Terminals ändern. Wählen Sie zwei Makler, von denen einer der Hauptmakler und der andere ein abhängiger Makler ist. Auf der ersten erhalten wir das Angebot und auf der zweiten setzen wir es um. Um den Kurs und die offenen Kurse sofort zu überprüfen, ohne wertvolle Sekundenbruchteile zu verlieren, sollte das gesamte System auf Net Framework 3.5 oder höher implementiert sein. So erhalten wir ein funktionierendes System mit zwei Terminals, nur mit zwei Brokern und unterschiedlichen Konten.
Was wir sonst noch beachten müssen.
1. Ihr Standort und der Ping von Ihnen zu Makler Nr. 1 und zu Makler Nr. 2.
2. Welche Art von Hardware Sie haben. Wenn sogar ein Pentium 4 von 2004 für den manuellen Handel ausreicht, dann muss man etwas Schnelleres bauen.
Das ist alles auf den Punkt gebracht.
Betrachten Sie nun das Ergebnis dieser Arbeit = 0 oder so, da wir es optimieren müssen.
1 Optimieren Sie den Ping.
Wir finden heraus, wo der Server unseres Brokers steht, mieten einen VPS-Server irgendwo in der Nähe und ich denke, wir müssen dies in der Nähe des Hauptbrokers tun.
2. einen Server mieten, wir haben das Problem mit der Hardware gelöst (wenn auch nicht geizig auf die Parameter). Aber das ist nicht genug für uns, mit einer normalen Verbindung zum Makler, dem Arbeitsschema Kunde-Makler-Makler-Makler-Kunde. Sie müssen den Makler von der Verbindung ausschließen, um den Ping weiter zu reduzieren, das Schema ist Client-Broker-Broker. Sie sollten den PLAZA2-Protokolldienst nutzen. In diesem Fall wird der Broker über Ihre Geschäfte informiert und die Aufträge werden sofort an die Börse im Markt gesendet.
Die wichtigste Frage ist nun sozusagen die finanzielle Komponente dieser Neugründung.
1. Die Kosten für den Programmierer. Für einen guten Programmierer. Wer wird in der Lage sein, zwei Terminals in einem System zu montieren, das mit Framework arbeitet, und all diese API zu geben, um mit plaza 2 durch das CGate-Protokoll zu arbeiten.
2. Der Plaza2-Dienst selbst ist kostenpflichtig, wenn ich mich nicht irre, etwa 3000r monatlich.
3. Sie benötigen einen unbegrenzten Datentarif. Ihre Idee ist nur Scalping und es ist eine Menge von Geschäften pro Tag. Wenn ich mich nicht irre, kosten Makler ohne Limit etwa 50k RUR. (Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen).
Dies ist der grobste und oberflächlichste Plan.
Wenn man tiefer geht und ein idealeres Modell für die Installation eines solchen Systems wählt, muss man es in der Kollokationszone der Börse unterbringen. Und einen Server zu mieten, kostet etwas ganz anderes. In diesem Fall wird die Zeit auf Nanosekunden reduziert.
Ihr Handelsschema sieht vor, dass Sie Kurse von einem schnelleren Broker erhalten und Aufträge von einem langsameren Broker eröffnen. Rechtlich gesehen liegt kein Verstoß vor, denn Sie nehmen mehrere Makler, vergleichen Angebote und schließen mit einem von ihnen einen Handel ab. Beide wissen nichts voneinander, die Reihenfolge ist die gleiche, es gibt keinen Verstoß.
100 ms sind für ein echtes Konto irgendwie zu viel. Auf Forex bei meinem Broker ping 100-150ms auf Demo-Konto, auf realen Konto weniger als 40ms. Jetzt teste ich auf einem anderen Demokonto mit 50ms auf dem realen Konto und sie versprechen sogar weniger, innerhalb von 10ms.
Für die Wahrnehmbarkeit von Verzögerungen kann ich nicht sagen, in der Theorie müssen Sie ein Minimum Ping zwischen dem Erhalt von Quotes aus dem Haupt-Broker und Sie, zwischen Ihnen und dem abhängigen Makler als ein Minimum Ping haben, aber zwischen dem abhängigen Makler und der Börse sollte höher sein als der Ping des Haupt-und Sie. Dann vermute ich, dass diese Verzögerungen einen Sinn haben.
Geben Sie an, ob Sie an einer solchen Regelung für den Devisenhandel oder für die Börse interessiert sind?
100 ms sind für ein echtes Konto irgendwie zu viel. Auf Forex bei meinem Broker ping 100-150ms auf Demo-Konto, auf realen Konto weniger als 40ms. Jetzt teste ich auf einem anderen Demokonto mit 50ms auf dem realen Konto und sie versprechen sogar weniger, innerhalb von 10ms.
Für die Wahrnehmbarkeit von Verzögerungen kann ich nicht sagen, in der Theorie müssen Sie ein Minimum Ping zwischen dem Erhalt von Quotes aus dem Haupt-Broker und Sie, zwischen Ihnen und dem abhängigen Makler als ein Minimum Ping haben, aber zwischen dem abhängigen Makler und der Börse sollte höher sein als der Ping des Haupt-und Sie. Dann vermute ich, dass diese Verzögerungen sinnvoll sind.
Ist dieses System für den Devisen- oder den Aktienmarkt interessant?
Für Devisen, für Forex habe ich bereits getan. Ich denke, dass 100 ms Ping nicht weniger sein werden, weil beide Terminals an einem Ort stehen werden. (+ Ich lebe in Tomsk. Aber Sie können PPC mieten näher an Moskau.) Zwischen ihnen, sie sind sehr schnell Austausch, aber der Ping zu den Servern + die Ausführungszeit ist ja ...
Es stellt sich heraus, dass auf diese Weise der abhängige Makler (oder der Hauptmakler) eine Verzögerung zu den Servern der Börse haben muss. Nehmen Sie zum Beispiel den Devisenhandel: Es gibt verschiedene Liquiditätsanbieter, alles ist dezentralisiert. Es kann zu Verzögerungen aus anderen Gründen kommen, und im Allgemeinen gibt es unterschiedliche Angebote. Und im Fall von Forts gibt es nur einen Austausch...
Die Börse ist die gleiche, und ich denke, es ist die Arbeit zwischen dem Makler und der Börse, die zählt.
Es gibt auch eine Nuance. Natürlich kann ich das nicht mit Sicherheit sagen, weil ich nicht an der Börse handele, aber es gibt auch Regeln für die Ausführung von Aufträgen auf dem Markt, die man berücksichtigen sollte.
Wenn ich mich nicht irre, wird der Auftrag zuerst ausgeführt, der zuletzt in das Buch eingetragen wurde, und es wird auch das Auftragsvolumen berücksichtigt, d. h. die größeren Aufträge werden zuerst ausgeführt. Wenn ich mich nicht irre, muss auch die Zeit für die Auftragsausführung berücksichtigt werden. Da Sie immer verlieren, um ähnliche Systeme, die durch Plaza2 arbeiten und mehr so in Kollokation Exchange Server.
Ich habe gelesen, dass es Roboter gibt, die so eingestellt sind, dass sie ihre Anfrage in den letzten Mikro- oder sogar Nanosekunden stellen. In erster Linie ausgeführt zu werden.
Ich habe ein ähnliches System, ich muss es nur noch konfigurieren und 2 Makler mit Verzögerung finden.
Es wäre auch interessant, die Ergebnisse Ihres Systems zu sehen.
Wenn Sie das nicht hier tun wollen, schicken Sie mir bitte eine Antwort in einer privaten Nachricht.
Die Börse ist die gleiche, und ich denke, es ist die Arbeit zwischen dem Makler und der Börse, die zählt.
Es gibt auch eine Nuance. Natürlich kann ich das nicht mit Sicherheit sagen, weil ich nicht an der Börse handele, aber es gibt auch Regeln für die Ausführung von Aufträgen auf dem Markt, die man berücksichtigen sollte.
Wenn ich mich nicht irre, wird der Auftrag zuerst ausgeführt, der zuletzt in das Buch eingetragen wurde, und es wird auch das Auftragsvolumen berücksichtigt, d. h. die größeren Aufträge werden zuerst ausgeführt. Wenn ich mich nicht irre, muss auch die Zeit für die Auftragsausführung berücksichtigt werden. Da Sie immer verlieren, um ähnliche Systeme, die durch Plaza2 arbeiten und mehr so in Kollokation Exchange Server.
Ich habe gelesen, dass es Roboter gibt, die so eingestellt sind, dass sie ihre Anfrage in den letzten Mikro- oder sogar Nanosekunden stellen. In erster Linie ausgeführt zu werden.
Ich habe ein ähnliches System, ich muss es nur noch konfigurieren und 2 Makler mit Verzögerung finden.
Es wäre auch interessant, die Ergebnisse Ihres Systems zu sehen.
Wenn Sie das nicht hier tun wollen, schicken Sie mir bitte eine Antwort in einer privaten Nachricht.
Für Forex habe ich vor einiger Zeit ein Beispiel heruntergeladen: https://www.mql5.com/ru/forum/72662/page5.
Ich habe das System noch nicht fertiggestellt, vor allem nicht, wie ich die Angebotsverzögerung genauer bestimmen kann. Jetzt sieht mein System wie folgt aus: Ich stelle eine Verbindung zu mehreren Brokern her, der Indikator zeigt Tick-Plots aller Broker an, und die Verzögerung ist deutlich sichtbar. Der Expert Advisor wählt den Broker aus, der dem Broker, mit dem wir handeln, voraus ist. Bei einer bestimmten Verzögerung eines der nachgeordneten Broker zum aktuellen Broker werden Geschäfte eröffnet.
Verzögerungen kommen vor, das hat man schon gesehen. Aber auch Ausrutscher :) Schließlich kann ein Rückstand von 3 Punkten durch einen Ausrutscher kompensiert werden. Aber es gibt profitablere Geschäfte, obwohl Verlustgeschäfte leistungsfähiger sind).
Ich habe noch keine Ergebnisse, ich bin noch am Experimentieren. Das Potenzial des Systems liegt jedoch darin, dass das Rad nicht in Form einer amorphen Strategie neu erfunden werden muss. Die Regeln sind klar, es kommt nur darauf an, sie richtig umzusetzen und Makler zu finden.
Ich glaube nicht wirklich an Verschwörungstheorien, und es gibt nichts zu verbergen. Ich habe mehrere solcher Systeme zum Verkauf und zur Überwachung gesehen. Sie alle sterben aus unterschiedlichen Gründen, vor allem, weil die Händler in die Räder geraten sind. Ich habe schon einmal einen Link zitiert - der Mann hat sein Geld einfach nicht zurückbekommen. Die Tatsache, dass es sich bei seinem System um Arbitrage handelt, liegt auf der Hand; man muss nur die Trades analysieren.
- www.mql5.com
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Ich stimme zu, das Potenzial ist vorhanden.
Ich habe mein System noch nicht getestet, aber wenn mir nicht langweilig wird und ich am Wochenende in eine Schießerei gerate, werde ich versuchen, es einzurichten und zu testen. Ich werde die Ergebnisse später mitteilen.
Seid ihr wirklich begabt oder tut ihr nur so als ob? Die Ausführung bei moex ist streng zentralisiert. Alle Transaktionen werden in einem einzigen Börsenkern konsolidiert. Daher gibt es kein Konzept für Verzögerungen bei den Kursen, wie bei dezentralem Forex, wo verschiedene Liquiditätsanbieter Kurse anbieten. Mann, Sie hätten sich erst mit dem Thema befassen und dann die "Infrastruktur" erfinden sollen.
Ich frage mich, ob jemand auf verzögerte Kurse von verschiedenen Brokern auf FORTS gestoßen ist? Lohnt es sich, in dieser Richtung zu graben, oder ist alles schon lange klar und es gibt keinen Grund, herumzuspielen? :)
Gibt es Unterschiede oder Verzögerungen bei den Angeboten der verschiedenen Makler? Wie verhält es sich mit den Regeln der Börse, ist dieser Handel Betrug oder ist alles im Rahmen des Gesetzes, "derjenige, der die Zeit hatte, hat sie gegessen"?
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Ich frage mich, ob jemand auf verzögerte Kurse von verschiedenen Brokern auf FORTS gestoßen ist? Lohnt es sich, in dieser Richtung zu graben, oder ist alles schon lange klar und es gibt keinen Grund, herumzuspielen? :)
Gibt es Unterschiede oder Verzögerungen bei den Angeboten der verschiedenen Makler? Wie verhält es sich mit den Regeln der Börse, ist dieser Handel Betrug oder ist alles im Rahmen des Gesetzes, "derjenige, der die Zeit hatte, hat sie gegessen"?