Lohnt es sich, sich mit Börsenarbitrage zu beschäftigen? - Seite 10
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Börsenarbitrage. Ist es sinnvoll, zu graben?
Es hat keinen Sinn, zu graben. Alles ist bereits ausgegraben worden. )) Das Gleiche gilt für HFT.
Aber wenn Sie das nicht können, aber wirklich wollen, können Sie es tun.(c) Wenn Sie sich etwas Eigenes einfallen lassen.
Sagen wir, HFT - Sie können nicht dorthin gelangen - >60% der Trades sind bereits auf dem Markt. Aber der HFT selbst schafft einige regelmäßige Bewegungen, an denen man arbeiten kann.
D.h. HFT schafft die Voraussetzungen für noch mehr HTF? :) Übrigens, ich frage mich, bis zu welchem Schwellenwert ist HFT? Angenommen, 3 Abschlüsse pro Sekunde sind bereits HFT? Ich habe mich gerade daran gewöhnt, ein neumodisches Wort zu verwenden, wie schnell bedeutet HFT :) Ich habe gelesen, dass das wirkliche HFT im Bereich der Mikrosekunden liegt, wenn man sich direkt mit der Börse verbindet und den Gebotsverkehr von einer Börse zur anderen analysiert. Angenommen, eine Bank A hat einen großen Auftrag an die Börse B geschickt. Der HFT-Bot hat ihn gesehen, und während der Auftrag noch den Kommunikationskanal zum Makler durchläuft (Aufmerksamkeit), sendet der HFT-Bot seinen Auftrag über seinen schnelleren Kanal und ist damit eine Mikrosekunde voraus und der Erste in der Reihe. Glauben Sie, dass es viele solcher Systeme auf dem russischen Markt gibt? In Anbetracht der zermalmten Illiquidität bei Futures, zum Beispiel...
Die HFTs schaffen also die Voraussetzungen für noch mehr HTF? :) Übrigens, ich habe mich gefragt, bis zu welchem Schwellenwert ist HFT? Sagen wir, 3 Transaktionen pro Sekunde sind bereits HFT? Sie haben sich einfach daran gewöhnt, ein neumodisches Wort zu verwenden, wie z.B. schnell bedeutet HFT :) Ich habe gelesen, dass das wirkliche HFT im Bereich der Mikrosekunden liegt, wenn man sich direkt mit der Börse verbindet und den Gebotsverkehr von einer Börse zur anderen analysiert. Angenommen, eine Bank A hat einen großen Auftrag an die Börse B geschickt. Der HFT-Bot hat ihn gesehen, und während der Auftrag noch den Kommunikationskanal zum Makler durchläuft (Aufmerksamkeit), sendet der HFT-Bot seinen Auftrag über seinen schnelleren Kanal und ist damit eine Mikrosekunde voraus und der Erste in der Reihe. Glauben Sie, dass es viele solcher Systeme auf dem russischen Markt gibt? In Anbetracht der zermalmten Illiquidität bei Futures, zum Beispiel...
Sie haben eine falsche Vorstellung von HFT. Er sieht nichts, es sei denn, der Auftrag befindet sich im Instrumentenstapel der Börse (theoretisch können Sie ihn auch sehen)) in Trades. Davor haben Sie nicht genug Geschwindigkeit.). Die Frage ist nur, wie schnell der Auftrag abgefangen wird.
Auf dem russischen Markt betrug der Anteil der HFT an den Handelsvolumina vor drei Jahren bereits über 60 %.
Wo haben Sie Illiquidität bei Futures festgestellt? Es gibt aber auch Nachteile: Das Handelsvolumen hat sich mehr als halbiert. Aber die Liquidität (für uns, mit kleinen Volumina) ist akzeptabel geblieben.
Sie haben eine falsche Vorstellung von HFT. Er sieht nichts, bis der Auftrag im Instrumentenstapel der Börse ist (theoretisch können Sie ihn auch sehen). Davor haben Sie nicht die nötige Geschwindigkeit). Die Frage ist nur, wie schnell der Auftrag abgefangen wird.
Auf dem russischen Markt betrug der Anteil von HFT an den Handelsvolumina den Angaben zufolge vor 3 Jahren bereits über 60 %.
Wo haben Sie Illiquidität bei Futures festgestellt? Es gibt aber auch Schattenseiten: Das Handelsvolumen ist um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Aber die Liquidität ist (für uns, bei geringen Volumina) akzeptabel geblieben.
https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png
Ist das Liquidität? Selbst bei kleinen Mengen gibt es viele Lücken.
https://c.mql5.com/3/98/Image_1.png
ist es flüssig? selbst bei kleinen Mengen gibt es viele Lücken
Meines Erachtens ist das Werkzeug -ED. Ich kenne sie nicht, ich habe nicht mit ihr gearbeitet. Im Allgemeinen habe ich keine Meinung zu Währungspaaren auf Forts.
Ich habe keine Beschwerden über andere Instrumente. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass es ein wenig schlimmer ist als vor den Olympischen Spielen, aber Sie können ohne Probleme arbeiten.
Schreiben Sie nach und nach, wenn sich der Verdacht erhärtet, dass die Börse oder der Broker betrügt :) Sie können es nicht einfach dabei belassen.
Nein, harsche Kritik ist auf der Entwicklerseite nicht erwünscht. Ich werde in den anderen Foren schummeln. Ich habe mich ein bisschen mit den Entwicklern angelegt und wurde für eine Woche gebannt. )
Ja, die Tatsache, dass der direkte Konkurrent von MT KVIK bei weitem nicht besser ist und die gleichen Ansprüche an ihn gestellt werden können, und er ist sogar langsamer und weniger brauchbar).
Es ist eigentlich sehr einfach zu überprüfen, wer im Rückstand ist.
Sie müssen den Broker und die Börse nach einer bestimmten Ausführungszeit für ein bestimmtes Ticket fragen.
Ja, die Ausführungszeit ist in Ordnung. Ich mache mir mehr Sorgen über Verzögerungen bei den Marktdaten.
Und es gibt Fragen dazu. Ich kann nicht überprüfen, ob die Angebote auf dem neuesten Stand sind. Es gibt eine Vielzahl von Fragen. Einer von ihnen - warum ist es möglich, die Börsenzeit für die besten aktuellen Kurse in Plaza zu erhalten(http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf ), und in MT nur MT Serverzeit) Warum haben sie die Börsenzeit nicht in die Struktur eingeführt? Dasselbe gilt für CopyTicks.
.. In SEKUNDEN nach methaqvost server alles geht)! Hier habe ich das Gefühl, dass ernsthaft daran gearbeitet wurde, das Leben von Trader-Scalper zu erschweren.
Und in Quicksilver läuft alles in Server-Sekunden ab, und selbst wenn Sie MQL verärgern und beschließen, sich mit Ihrer Software direkt mit dem Server eines anderen Brokers zu verbinden - alles läuft in Server-Sekunden ab.
Hier stimmt etwas nicht. Nur DMA ist der Ausweg. Wenn ich die Dokumentation über Plaza lese, bin ich froh, aber nicht alles ist bis zum Ende klar - ich brauche die Hilfe eines Experten.
Ja, die Ausführungszeit ist in Ordnung. Ich mache mir mehr Sorgen über die Verzögerungen beim Erhalt der Marktdaten.
Und das wirft Fragen auf. Ich kann nicht überprüfen, ob die Angebote auf dem neuesten Stand sind. Es gibt eine Vielzahl von Fragen. Einer von ihnen - warum ist es möglich, die Austauschzeit der besten aktuellen Kurse in Plaza(http://ftp.moex.com/pub/FORTS/Plaza2/PI-PII_Bridge_ReplStreams.pdf ) zu erhalten, und in MT nur MT Serverzeit) Warum haben sie nicht die Austauschzeit in der Struktur eingeführt? Dasselbe gilt für CopyTicks.
.. In SEKUNDEN geht nach methaqvost server alles)! Ich habe das Gefühl, dass ernsthaft daran gearbeitet wurde, den Scalper-Händlern das Leben zu erschweren.
Ich zahle in aller Ruhe an einem "langsamen" Terminal und alles kommt. Nicht MT. Ich habe Zeit, meine Bestellungen im Becher und meine Angebote im Feed zu sehen. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Und das alles in der Austauschzeit. Ich arbeite zwar zwischen Bid-Ask. Ich weiß nicht, mit wem Sie zusammenarbeiten. Ich weiß nicht, mit wem Sie zusammenarbeiten.
ZS Nicht gesagt, ich habe auch eine vollwertige API mit Ereignissen und anderen Sachen.)) Aber ich habe kein MKUL. (( Nur wehe.
Ich bin scalping mit einem "langsamen" Terminal und alles kommt ich weiß nicht, wie viele ms, aber es kommt. Nicht MT. Ich habe Zeit, meine Aufträge im Tumbler und meine Trades im Feed zu sehen. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Und das alles in der Austauschzeit. Ich arbeite zwar zwischen Bid-Ask. Ich weiß nicht, mit wem Sie zusammenarbeiten. Werfen Sie den Makler zum Teufel.
ZZZ Sag nicht, ich habe auch eine vollwertige API mit Ereignissen und anderen Dingen). Aber ich habe kein MKUL. (( Nur wehe.
Ich weiß nicht, für Scalper-Strategien ist das unheimlich schnell. Aber wenn Sie sich mit Arbitrage befassen wollen, können Sie eine Menge Ärger bekommen.
Und auf der wildesten illiquide, können Sie sogar manuell arbeiten zwischen Geboten, gelegentlich bewegen Aufträge) Auf frische Si wird nicht funktionieren.
Hat jemand versucht, Arbitrage zwischen Indikatoren zu graben? Bei verschiedenen Brokern.