eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 280
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das Preisdiagramm ist dasselbe wie in meinem vorherigen Bild. Unten in Rot ist sozusagen der Indikator. Schnell erstellt aus zwei Wavelet-Kurven des ersten Bildes durch einfaches Subtrahieren und Skalieren. Eigentlich liegt er bei Null, aber hier ist er nur zur Veranschaulichung erhöht. Ob es nützlich ist, ist noch nicht klar. Ich werde es mir ansehen müssen.
Außerdem gibt es viele Kombinationen von Wavelet-Transformationsergebnissen, und wir sollten nach den besten suchen. Der Algorithmus zur Berechnung solcher Kurven ist recht einfach und nicht teuer. Ich denke, es kann leicht in MQL implementiert werden.
Ich selbst werde das in absehbarer Zeit nicht tun (aus meinen eigenen Gründen). Wenn jemand Interesse hat, kann ich mit Ratschlägen zu Wavelets und Algorithmen helfen.
Übrigens... Nachdem ich die Weiten des Internets durchsucht habe, habe ich keinen Indikator gefunden, der auf Wavelets basiert. Das ist für mich seltsam. Vielleicht verstehe ich gar nichts?
Danke, das war ein interessanter Anfang.
Aber wenn man schreibt und im Kopf hat, ist alles besser verpackt.
Kümmern Sie sich nicht um die Größe Ihrer Beiträge. Es liegt in der Tradition dieses Threads, lange, logisch zusammenhängende, wissenschaftlich fundierte und gut illustrierte Beiträge zu schreiben. :-)))
Sie sollten auch keine Zweifel an Ihrem Niveau haben. Das Publikum hier ist zwar klein, aber sehr vielfältig. Was der eine schon lange mitgemacht hat, hört der andere zum ersten Mal. Also...
Sie können ohne Zweifel fortfahren.
Danke!
Ist der Aufschlag enthalten oder nicht?
Ich danke Ihnen im Voraus.
И..?
Wenn man sich das Bild ansieht, kann man von einer bestimmten Methode der Interpolation einer nicht äquidistanten numerischen Reihe (die mit verschiedenen Methoden aus der EUR/USD-Zeitreihe gewonnen wurde) unter Verwendung linearer oder quadratischer Polynome sprechen. Aber wir brauchen EXTRAPOLATION. Wie soll dieser Übergang vollzogen werden?
Darüber hinaus möchte ich die Tatsache betonen, dass wir als Händler die ganze Zeit auf der RECHTEN Seite einer Zahlenreihe arbeiten müssen, und wegen der Lässigkeit wird es unweigerlich eine Phasenverzögerung unserer Berechnungen geben, die auf die eine oder andere Weise das erhaltene Ergebnis abwerten wird. Daher kann die Frage wie folgt gestellt werden: Führt die Wavelet-Transformationsmethode für Gelegenheitsschaltungen zu einer geringeren Phasenverzögerung im Vergleich zu einem idealen (in diesem Sinne) NF-Filter.
Beachten Sie, dass der mit IFNF implementierte TS auf dem heutigen Markt keinen statistischen Vorteil gegenüber DC bietet.
zu Andre69
10% pro Monat ist mit Spreads und 2 Monaten Historie, d.h. die Stichprobe ist nicht zuverlässig. Für den Zweck, Statistiken zu erhalten und wird ein echtes Konto eröffnen.
Vielleicht verstehen Sie einfach nicht die Probleme des Algorithmus, der in Echtzeit arbeitet und historische Daten aufzeichnet? Schließen Sie einfach einen beliebigen Teil des Diagramms auf der rechten Seite (z.B. ab 1230) und Sie werden sehen, dass die gezeichneten Linien eine Kurve bilden, bevor der Kurs dorthin ging.
Ich freue mich schon jetzt. :о)))) Übrigens, können Sie uns nicht etwas mehr über den Fund erzählen?
Und wenn es der Gral ist? :) Oder, was wahrscheinlicher ist, die Sache ist ziemlich trivial und in der Praxis nutzlos. In beiden Fällen ist es zu früh, um es der ganzen Welt zu verkünden :)
Morlet-Wavelet ist ziemlich gut! Es ist ein gutes Wavelet, auch vom mathematischen Standpunkt aus gesehen. Machen Sie sich keine Gedanken darüber. Für DWT ist es nicht geeignet, da es nicht kompakt ist und keine Skalierungsfunktion hat, aber für CWT funktioniert es ohne Einschränkungen. Ich verstehe nicht ganz, was Sie damit bezwecken wollten. Wenn Sie nur eine Wavelet-Funktion mit Ihren Daten falten, führen Sie eine Fourier-Transformation mit festen Gauß-Fenstern an Ihren Daten durch. Wenn es das ist, was Sie brauchen, dann ist das in Ordnung.
Verstehen Sie es nicht als Anweisung, sondern als Klarstellung.
Viel Glück und viel Erfolg mit dem Trend!
Sie können sich wohl nicht vorstellen, dass der Algorithmus in Echtzeit arbeitet und historische Daten aufzeichnet? Schließen Sie einfach einen beliebigen Bereich auf der rechten Seite des Diagramms (z. B. ab Punkt 1230), und Sie werden sehen, dass die gezeichneten Linien eine Kurve bilden, bevor der Kurs dorthin ging.
Kennen Sie einen Indikator, der zuverlässig vor der zukünftigen Kursbewegung in die richtige Richtung abbiegt? Dann ist es der Gral!
An alle.
Um den Autor zu zitieren http://monetarism.ru/article.pl?sid=05/03/13/0625201&mode=flat, stelle ich fest, dass das Folio in der Tat ausgezeichnet ist! Ich habe 2 Bände dieses Werkes im DjVu-Format, jeweils 4 Meter, wenn die Öffentlichkeit daran interessiert ist, kann ich sie aufstellen.
Das eigentliche Zitat lautet:
Die Random-Walk-Hypothese und das Konzept des effizienten Marktes
Financial Asset Pricing Model, CAPM - Capital Asset Pricing Model
Arbitrage-Preistheorie, APT
Martingale, Submartingale und Supermartingale
Zerlegung von Oak in martingale und vorhersehbare Komponenten
Nichtlineare stochastische bedingte Gauß-Modelle: ARCH, GARCH, EGARCH, TGARCH, HARCH, usw.
Stochastische Volatilitätsmodelle
Fraktale Brownsche Bewegung: eine Zusammenfassung der klassischen Ergebnisse
Stochastische Integrale über Brownsche Bewegung
Prozesse und Ito's Formel
Diffusionsmodelle für die Entwicklung von Zinssätzen, Aktienkursen und Anleihen
Ito's Formel für Semimartingale
Statistische Analyse von Finanzdaten
Arbitrage-Theorie in stochastischen Finanzmodellen
Martingale-Kriterium für das Fehlen von Arbitragemöglichkeiten
Der erste fundamentale Satz
Girsanow-Theorem
Black- und Scholes-Formel
Den Abschluss des Buches bildet eine Referenzliste mit fast einem halben Tausend Namen, und das Buch selbst ist ziemlich dicht mit Verweisen auf zusätzliche Materialien gefüllt.
Eine djvu-Version des Buches ist im Internet zu finden, aber es stellt sich heraus, dass es ziemlich schwierig ist, eine solche Grundlage auf einem Computer zu lesen - alle Arten von icqs, E-Mails, Charts und der Markt lenken ab. Es erfordert viel Konzentration, um die Formeln und Beweise zu verstehen. Ich musste ein zweibändiges Buch von Schirjajew im Bolero für 80 Dollar kaufen und mich mit Büchern vom Computer fernhalten.
Ein freundlicher Rat: Denken Sie nicht einmal daran, sich mit den Finanzmärkten zu befassen, ohne Schirjajews bahnbrechende Monographie zu verstehen!
Aus den Rezensionen:
Der Text der Monographie ist sehr gründlich und erfordert keine Bezugnahme auf Primärquellen (zu denen wir in Wirklichkeit kaum Zugang haben). Der Leser kann jedes Modell aus dem enzyklopädischen Teil des Buches nehmen und versuchen, es auf reale Daten dieses oder jenes Segments des russischen (oder ausländischen) Finanzmarktes anzuwenden. Man kann garantieren, dass die Ergebnisse sehr interessant und nicht trivial sein werden.
Über tausend Seiten sind natürlich ein wissenschaftlicher Kraftakt. Und sehr viele Seiten sind vorgefertigte Problemstellungen zum Thema - was kommt heraus, wenn diese oder jene mathematische Idee oder dieses oder jenes Modell mit der Realität verglichen wird. Zweifellos ist dieses Buch für ein langes Leben bestimmt - und als theoretische Grundlage für einen kollektiven kreativen Prozess, der den russischen (und weltweiten) Finanzmarkt schaffen und verbessern wird, und als Quelle für die Lösung neuer mathematischer Probleme, ... nun, ich kann nicht alles aufzählen.
Ich habe den großen Wunsch, einige meiner eigenen Ideen mit Wavelets umzusetzen. Ich kann nicht sagen, dass ich schon genug Theorie gelesen habe, aber ich habe einiges gelesen und habe einige Ideen. Was die Praxis angeht, habe ich noch nichts bekommen. Leider enthält alles, was ich gelesen habe, praktisch keine konkreten Berechnungen und Algorithmen. Schöne Bilder und Endergebnisse sind nicht das, was ich brauche. Und was ich brauche, habe ich in meinem Beitrag geschrieben (letzter Beitrag auf Seite 139).
Übrigens sind Extrapolationsmöglichkeiten mit Wavelets ein sehr aktuelles Thema, das für jeden von Interesse sein dürfte.