eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 278
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Sergey, könnten Sie mir bitte einen Link zu dieser Berechnung geben. Ich interessiere mich nicht so sehr für Hurst (das Problem habe ich bereits gelöst), sondern für die Praxis der Wavelet-Transformation. Wie Sie wissen, habe ich mich in letzter Zeit dafür interessiert. Leider muss ich zugeben, dass ich bisher nur sehr wenige Fortschritte gemacht habe. In der Theorie ist im Grunde alles klar. Aber wie und was man praktisch berechnet, ist ein totales Durcheinander. :-(
Ich kann nur empfehlen, ihn einzuschalten, wenn Sie das Thema praktisch studieren wollen. Am Ende war ich von dem prädiktiven Wavelet enttäuscht. Das Maximum, das ich erhielt, war dies:"Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliot-Wellentheorie" Beitrag "grasn 18.04.07 20:03". Das waren die besten Annäherungen.
Ich habe den ganzen Thread sorgfältig gelesen, auch wenn es sehr lange gedauert hat. Ich habe eine Menge lustiger und vor allem nützlicher Ideen und Fakten erhalten. Insbesondere im Hinblick auf statistische Methoden, die auf Preisreihen angewandt werden. Das ist genau das, was ich bisher vermisst habe! Großen Respekt an alle Teilnehmer an der Diskussion!
Ich grabe auf der anderen Seite. Es handelt sich um die Wavelet-Analyse, Versuche der Anwendung von Methoden der Bildverarbeitung und Mustererkennung, Fuzzy-Logik.
Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit FOREX, sozusagen als erster Ansatz zum Boom, - aber ich habe große Erfahrung in diesen Themen in einem anderen Bereich (eigene Entwicklungen, externe Bibliotheken und Quellcodes, viel Literatur im Internet, etc.).
Ich habe versucht, etwas auf Preisreihen anzuwenden (hauptsächlich Wavelets). Die Ergebnisse, obwohl sehr vorläufig, schienen mir interessant zu sein. Es gibt auch viele Ideen, die noch nicht getestet wurden. Wenn Sie wollen, können Sie sie diskutieren.
Viel Glück an alle und viel Erfolg bei den Trends!
PS. Es scheint, dass die Leute in diesem Thread bereits müde sind. Wenn ich falsch liege - willkommen...
Sie versuchen hier, Ihre Gedanken und Vorschläge mitzuteilen. Der Rest wird von den Lesern dieses Forums entschieden. Vielleicht ist das ja interessant und Sie erhalten einige Fragen und Anregungen. Es kann allerdings einige Zeit dauern, bis wir Antworten erhalten, da noch nicht jeder mit Wavelets experimentiert hat. Aber in jedem Fall kommt es darauf an, was Sie erzählen wollen.
Dieses Thema ist für mich sehr interessant. Vielleicht können Sie Ihre Erfahrungen mit der Anwendung von Wavelets weitergeben?
Wir alle wissen oder vermuten, dass der Markt zeitvariabel ist, d. h. "etwas" ändert sich im Laufe der Zeit. Ich werde zum Beispiel erklären, dass der "Trend" sich zu bewegen scheint und die Preise dem "Trend" folgen, aber einige allgemeine Merkmale haben sich unmerklich verändert und starke Bewegungen sind zu erwarten.
Also habe ich eine Formel für den Preis bei der n-ten Auslesung auf der Grundlage der Marktfraktalität mit einigen Koeffizienten abgeleitet. Der Algorithmus ist sehr einfach:
(1) Ausgehend vom aktuellen Datum und einem bestimmten Minimum nehme ich nacheinander historische Kanäle (oder Zeitreihen)
(2) Führen Sie für jeden solchen Kanal Folgendes durch
- Berechnen Sie den Hurst-Index (nach meiner eigenen Formel, aber ich möchte Sie daran erinnern, dass dies nicht die oben angegebene Formel ist, aber ich habe bereits darüber geschrieben)
- Berechnung des Skyling-Index
- eine Wavelet-Transformation, mit der ich die fehlenden Koeffizienten für die Formel
(3) Berechnung des Preises selbst.
Die wahrscheinlichste Flugbahn wird wie folgt berechnet: Die minimalen Kanäle berechnen den Preis für die Proben, die der aktuellen am nächsten sind, bzw. die langen Kanäle berechnen den Preis für die "fernen Proben". Mit anderen Worten: "ein Kanal" ist "ein Preis". Es ist zu beachten, dass einige Kanäle aufgrund der Hearst- und Skyline-Werte möglicherweise nicht berücksichtigt werden.
Letztlich geht es nicht darum, eine relativ genaue Flugbahn zu erstellen, sondern die Umkehrzonen zu bewerten und sie mit denselben Murray-Niveaus zu vergleichen.
Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Ich habe die Ergebnisse:"trading strategy based on Elliot's Wave Theory" post "18.04.07 20:03". Das Einzige, was ich brauche, ist, das Modell auf ein mehr oder weniger normales Anwendbarkeitsniveau zu bringen - es fehlt mir ein wissenschaftliches Institut :o(
Eigentlich wollte ich, dass Andre69 die praktischen Aspekte der Anwendung erläutert. Das heißt, nach welchen Gesichtspunkten wird eine Wavelet-Bildungsfunktion ausgewählt, wie werden die Zerlegungskoeffizienten berechnet, was wird anschließend damit gemacht, usw. Aber was Sie geschrieben haben, ist auch sehr interessant. Endlich verstehe ich, wie eine Prognosereihe zukünftiger Werte aussieht. Diese Frage habe ich mir gestellt, seit Sie Ihre erste Prognose veröffentlicht haben. :-)
Alles in allem sieht das alles ziemlich gut aus. Sogar die anfälligste Stelle des Modells ist die Vorhersage der nahen Zukunft durch minimale Kanäle und der fernen Zukunft durch maximale Kanäle. Aber es steckt auch eine gewisse Logik darin!
Also Hut ab vor Ihnen. Für welche dieser Berechnungen brauchen Sie so lange?
Und können Sie etwas zu diesem Thema sagen? :-)
Richtig, ich bin nicht Andre69. Wirklich, warum habe ich mich darauf eingelassen? Es ist alles nur aus Kommunikationsdrang.
Was davon brauchen Sie so lange, um zu überlegen?
Das ist nicht das Modell, das für eine lange Zeit zählt. Im Moment habe ich sogar 3 Modelle, und ich betrachte es gar nicht als Modell, da die Ergebnisse unwichtig sind und ich noch viel zu tun habe, zum Beispiel ein wissenschaftliches Forschungsinstitut zu beauftragen, um die Idee zu modifizieren.
Und können Sie etwas zu diesem Thema sagen? :-
sollte lauten: "Wenn Sie schon mal dabei sind..." :о)))))) :
... welche Überlegungen bei der Auswahl einer Wavelet-Bildungsfunktion anzustellen sind, wie die Zerlegungskoeffizienten berechnet werden, was anschließend damit geschieht usw.
Ich sollte anmerken, dass ich, nachdem ich das Material erneut gelesen habe, noch keine Themen gefunden habe, außer einem Thema über Wavelets im Allgemeinen. Für meine Zwecke habe ich das Morlet-Wavelet verwendet (ich weiß, dass es aus mathematischer Sicht kein Wavelet ist), mit den anderen habe ich nicht experimentiert. Seine Eigenschaften eignen sich gut für die anstehende Aufgabe. Die Frage, "wie die Zersetzungskoeffizienten berechnet werden ", verstehe ich nicht wirklich. Ich bin kein großer Experte auf dem Gebiet der Wavelet-Analyse, aber ich hatte keine Probleme damit.
"was danach damit gemacht wird usw." - schließlich werden die aggregierten Koeffizienten für die Preisberechnungsformel nach "usw." berechnet. Ich habe vergessen, einen sehr wichtigen Punkt hinzuzufügen - für jeden historischen Kanal wird durchgeführt:
(1) Schätzung der Lebensdauer nach dem aktuellen Countdown.
(2) Identifizierung einer stabilen "Struktur", die leben wird!!!
Auf der Grundlage dieser maximalen prognostizierten Kanallänge wird der zukünftige Preis berechnet. Schwierigkeiten ergeben sich, wenn es mehr als einen prognostizierten Preis gibt (d. h. mehrere historische Kanäle unterschiedlicher Länge haben die gleiche Lebensdauerschätzung). Die Schwierigkeit wurde bisher durch die Auswahl des Durchschnittswertes aus den vorgeschlagenen Werten beseitigt. Diese Koeffizienten schätzen also:
(1) Die Zeit, in der die Grenzen des Kanals nicht überschritten werden dürfen.
(2) Was nicht über die Grenzen des Kanals hinausgeht
Letztendlich geht es bei meinen Koeffizienten darum, die Stabilität der Struktur zu bewerten (da ich sowieso reingekommen bin, möchte ich Sie an die Bilder erinnern) und schließlich diese Teile zu einem Ganzen zusammenzufügen:
Diese Struktur kann man sehen, wenn man genau hinschaut:
Oder hier, vielleicht nicht explizit, aber sie erscheint:
PS: OK, ich werde mich nicht mehr einmischen.