Hearst-Index - Seite 5

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Yurixx:

Es gibt in der Tat mehrere Methoden zur Berechnung von Hearst, aber ich würde Sie davor warnen, anzunehmen, dass nur grasn die richtige Methode hat. Tatsächlich gibt es dort nicht viel Mathematik, so dass jede der Methoden herausgefunden werden kann. Sie müssen nur den Code nehmen und mit verschiedenen Zeilen experimentieren.
Die Hauptfrage ist, ob man das Logarithmusverhältnis oder die geradlinige Annäherung verwenden soll.
Alle (insbesondere Peters) und überall (in den Web-Dissertationen gefunden) außer Federer (und sogar implizit) verwenden das Verhältnis der Logarithmen. Obwohl in der Diskussion fast alle erkannt haben, dass es notwendig ist, die gerade Linie zu approximieren. Ich bin kein Mathematiker, nur ein Leser :)
Das ist also keine ach so tolle Mathematik...
 
Gorillych писал (а):
Yurixx:

Es gibt in der Tat mehrere Methoden zur Berechnung von Hearst, aber ich würde Sie davor warnen, anzunehmen, dass nur grasn die richtige Methode hat. Tatsächlich gibt es nicht viel Mathematik, so dass jede der Methoden nachvollziehbar ist. Sie müssen nur den Code nehmen und mit verschiedenen Zeilen experimentieren.
Die Hauptfrage ist, ob man das Logarithmusverhältnis oder die geradlinige Annäherung verwenden soll.
Alle (insbesondere Peters) und überall (in den Web-Dissertationen gefunden) außer Federer (und sogar implizit) verwenden das Verhältnis der Logarithmen. Obwohl in der Diskussion fast alle erkannt haben, dass es notwendig ist, die gerade Linie zu approximieren. Ich bin kein Mathematiker, nur ein Leser :)
Das ist also keine ach so tolle Mathematik...

Peters hat den Hearst'schen Exponenten = den Winkelkoeffizienten der Regressionsgeraden, die auf eine Reihe von Punkten (Log(R/S),Log(N/2)) aufgetragen wird.
Ein einfaches Verhältnis dieser Logarithmen ergibt den Winkelkoeffizienten nicht der Näherungslinie, sondern des Radiusvektors eines Punktes mit den Koordinaten (Log(R/S),Log(N/2)). Der Unterschied kann beträchtlich sein, insbesondere wenn es nur wenige Punkte in der Sequenz gibt.
 
Ich bin nicht begeistert von Hearsts Berechnung nach der Grasn-Methode. Bei allem Respekt für ihn (ich verfüge nicht über seine Erfahrung und sein Wissen), so sollte ein auf dem Hearst-Index basierender Indikator nicht aussehen:


. Da die geometrische Bedeutung des Hearst-Index der Winkelkoeffizient der Regressionslinie ist, erscheint es sehr seltsam, dass sich dieser Koeffizient mit der Reaktionsgeschwindigkeit ändert. Deshalb habe ich beschlossen, meinen eigenen Indikator auf der Grundlage des Hearst-Index zu erstellen. In der ersten Variante habe ich den Indikator auf der Grundlage der Schlusskursreihen erstellt. Wenn wir den Indikator auf der Grundlage aller Reihen gleichzeitig betrachten, sieht das Ergebnis gleich aus, aber es ist einige Balken schneller. Es sieht schon besser aus, wenn auch ein bisschen seltsam für den Winkelkoeffizienten der Regressionslinie:) Im Allgemeinen haben wir den folgenden Indikator:



Hearst Ratio für es reicht von 0,2 bis 0,9. Sie schwankt gleichmäßig, aber dort, wo sie schwankt, ist sie nicht sehr gut. Allerdings ist der Indikator im Allgemeinen interessant).

Der Algorithmus für die Kenner von Hearst lautet wie folgt:
. 
for(int j=limit;j>=0;j--)
      {
         int max_index=ArrayMaximum(Close,HerstPeriod+j,j);
         int min_index=ArrayMinimum(Close,HerstPeriod+j,j);
         MaxH=Close[max_index];
         MinH=Close[min_index];
         R=MaxH-MinH;
         Average=iMA(NULL,0,HerstPeriod,0,0,0,j);
         sum=0;
         for (int i=1;i<=HerstPeriod;i++)
             sum+=MathPow((Average-Close[i+j]),2);
         double S=MathSqrt(sum/(HerstPeriod-1));
         if (S>0)
            ExtMapBuffer1[j]=(MathLog(R/S))/(MathLog(HerstPeriod*a));    
      }

Das scheint richtig zu sein.
Dateien:
_hurst_classik.mq4  3 kb
 
Danach habe ich den Hearst-Index für die Preisdifferenz berechnet, so wie es grasn versucht hat zu tun . Als Preisreihe wurde die Schlusskursreihe herangezogen. Algorithmus:
      for(int j=limit;j>=0;j--)
      {
         ExtMapBuffer2[j]=Close[j]-Close[j+1];
         int max_index=ArrayMaximum(ExtMapBuffer2,HerstPeriod+j,j);
         int min_index=ArrayMinimum(ExtMapBuffer2,HerstPeriod+j,j);
         MaxH=ExtMapBuffer2[max_index];
         MinH=ExtMapBuffer2[min_index];
         R=MaxH-MinH;
         for (i=1;i<=HerstPeriod;i++)
            sum+=ExtMapBuffer2[i+j];
         Average=sum/HerstPeriod;
         sum=0;
         for (i=1;i<=HerstPeriod;i++)
             sum+=MathPow((Average-ExtMapBuffer2[i+j]),2);
         double S=MathSqrt(sum/(HerstPeriod-1));
         if (S>0)
            ExtMapBuffer1[j]=(MathLog(R/S))/(MathLog(HerstPeriod*a));    
      }

bleibt gleich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Berechnung nicht auf einer Reihe von Schlusskursen basiert, sondern auf deren Differenz. Das Ergebnis war erschütternd:





. Das Ergebnis ist, was es sein sollte - 0,5. Das bedeutet, dass die Serie wirklich chaotisch ist! Und so sieht es bei allen Währungen und Zeitrahmen unterhalb von D1 aus. Sie liegt bei 0,3-0,4 auf den täglichen Zeitrahmen. Es bedeutet Persistenz, d. h. Rückkehr zum Mittelwert. Der Zeitraum für die Indexberechnung beträgt 500. In Bezug auf H1 ist es ungefähr für einen Monat.

Die Schlussfolgerung, die sich aus dem Hurst-Indikator ergibt, ist, dass die Preisreihen am Forex chaotisch und unvorhersehbar sind :)
Wenn meine Berechnungen falsch sind, bitte ich um Korrektur.

Für solche Schlussfolgerungen habe ich jedoch zu wenig geforscht. Diejenigen, die das untersuchen werden - bitte posten Sie alle in einem Zweig oder senden Sie sie an favoritefx [woof-woof] mail.ru.

Dateien:
_hurst_delta.mq4  3 kb
 
>>>Devisenpreisreihen sind chaotisch und unberechenbar
Hier in diesem Thread macht der Autor einige Forschung auf chaotische Preisreihen in Forex. Vielleicht sind Sie daran interessiert, einen Blick darauf zu werfen, wenn Sie sich ernsthaft mit dem befassen wollen, was wir bei Forex behandeln. Meiner Meinung nach ist sie sehr informativ.
 

Hallo zusammen.

Ich bin ganz zufällig auf diesen Thread gestoßen. Ich wusste nicht einmal, dass meine Nachforschungen über den Hearst-Index für irgendjemanden von Interesse waren. Wenn Sie gestatten, werde ich meine Bemerkungen hinzufügen. Von all den Dingen, die ich versucht habe zu tun, habe ich sie alle getan. Die Berechnung des Indexes auf https://www.mql5.com/ru/forum/50458 habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Denken Sie auch daran, dass ich nicht alles veröffentlicht habe und dies aus verschiedenen Gründen auch nicht tun werde (wenn ich es tue, dann in gekürzter Form).

Was den Wert von Hearst die ganze Zeit 0,5, es ist ein ausgezeichnetes Ergebnis, dass die Händler, um ihr ganzes Geld zu retten erlaubt.

Im Allgemeinen hat Hirst das Phänomen entdeckt, und der (nach ihm benannte) Index ist seine Quantifizierung. Und das ist die Hauptsache! Und das Ergebnis von 0,5 ist nur eine Sichtweise auf einen sehr komplexen Prozess. Um es einfach zu erklären: Es kommt darauf an, welche Art von Bewegung Sie untersuchen. Übrigens, was recherchieren Sie und was wollen Sie von Hirst? Das muss ich Ihnen nicht sagen, aber Sie müssen sich selbst eine Meinung bilden.

Eine sehr glatte Hearst-Zahl ist entweder ein Rechenfehler oder eine sehr grobe Schätzung. Sie kann von Natur aus nicht besonders glatt sein.

Die "einfache Mathematik", die Sie unter den Links im Internet finden, ist nicht ganz korrekt (ich schreibe nicht, dass sie falsch ist). Es müssen noch einige einfache mathematische Berechnungen hinzugefügt werden.

Nicht, um zu prahlen, sondern als Ergebnis meines Modells, das den Hearst-Index verwendet: https: //www.mql5.com/ru/forum/50458 "grasn 11.01.07 16:16". Ich werde bald eine Fortsetzung posten, natürlich nur, wenn das Forum nicht "stirbt".

Viel Glück!

 
grasn:

Hallo zusammen.

Ich bin ganz zufällig auf diesen Thread gestoßen. Ich wusste nicht einmal, dass meine Nachforschungen über den Hearst-Index für irgendjemanden von Interesse waren. Wenn Sie gestatten, werde ich meine Bemerkungen hinzufügen. Von all den Dingen, die ich versucht habe zu tun, habe ich sie alle getan. Die Berechnung des Indexes auf https://www.mql5.com/ru/forum/50458 habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Beachten Sie auch, dass ich nicht alles veröffentlicht habe und dies aus verschiedenen Gründen auch nicht tun werde (wenn ich es tue, werde ich es in gekürzter Form veröffentlichen).

Hallo!
Ich bin sehr froh, dass es mir unangenehm war, in dieser Branche Fragen zu stellen und sie mit meiner Unwissenheit zu überziehen.
Ich lese diesen Thread aufmerksam und versuche nun, so viel wie möglich zu verstehen.
Vielleicht sagen Sie irgendwo, dass Sie glauben, dass Sergeis Version des Hearst-Index richtig ist. Bitte erläutern Sie dies.
Ich danke Ihnen!
Viel Glück!
 
Gorillych:
grasn:

Hallo zusammen.

Ich bin ganz zufällig auf diesen Thread gestoßen. Ich wusste nicht einmal, dass meine Nachforschungen über den Hearst-Index für irgendjemanden von Interesse waren. Wenn Sie gestatten, werde ich meine Bemerkungen hinzufügen. Von all den Dingen, die ich versucht habe zu tun, habe ich sie alle getan. Die Berechnung des Indexes auf https://www.mql5.com/ru/forum/50458 habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Beachten Sie auch, dass ich nicht alles veröffentlicht habe und dies aus verschiedenen Gründen auch nicht tun werde (wenn ich es tue, werde ich es in gekürzter Form veröffentlichen).

Hallo!
Ich bin sehr froh, denn es war mir unangenehm, in diesem Thread Fragen zu stellen und ihn mit meiner Unwissenheit zu überladen.
Ich lese diesen Thread aufmerksam und versuche nun, so viel wie möglich zu verstehen.
Vielleicht sagen Sie irgendwo, dass Sie glauben, dass Sergeis Version des Hearst-Index richtig ist. Bitte erläutern Sie dies.
Ich danke Ihnen!
Viel Glück!
Sie sind sehr selbstkritisch und ich denke, Sie haben Recht. Das ist der Zweck von Foren, um zu kommunizieren, Fragen zu stellen, zu diskutieren, usw. Die von Sergej vorgeschlagene Methode zur Berechnung des Hurst-Index ist in der Tat sehr interessant. Ich empfehle, sich auch das anzuschauen.
 
favoritefx писал(а) >>
Danach habe ich den Hearst-Index für die Preisdifferenz berechnet, so wie es grasn versucht hat zu tun . Als Preisreihe wurde eine Reihe von Schlusskursen verwendet. Algorithmus:

Es bleibt alles beim Alten. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Berechnung nicht anhand von Reihen von Schlusskursen, sondern anhand ihrer Differenzen erfolgt. Das Ergebnis war einfach umwerfend:





Das Ergebnis ist so, wie es sein sollte - 0,5. Das heißt, die Serie ist wirklich chaotisch! Und so sieht es bei allen Währungen und Zeitrahmen unterhalb von D1 aus. Er liegt bei 0,3-0,4 auf dem Tages-Chart. Es bedeutet Persistenz, d. h. Rückkehr zum Mittelwert. Der Zeitraum für die Indexberechnung beträgt 500. In Bezug auf H1 ist es ungefähr für einen Monat.

Die Schlussfolgerung, die sich aus dem Hurst-Indikator ergibt, ist, dass die Preisreihen am Forex chaotisch und unvorhersehbar sind :)
Wenn meine Berechnungen falsch sind, bitte ich um Korrektur.

Für solche Schlussfolgerungen habe ich jedoch zu wenig geforscht. Diejenigen, die Nachforschungen anstellen werden - bitte alles auf diese Seite schreiben oder an favoritefx [woof-woof]mail.ru schicken

Dies ist nicht Hearst. 

         ExtMapBuffer2[ j]=Close[ j]-Close[ j+1];
         int max_index=ArrayMaximum( ExtMapBuffer2, HurstPeriod+ j-1, j);
         int min_index=ArrayMinimum( ExtMapBuffer2, HurstPeriod+ j-1, j);
         MaxH= ExtMapBuffer2[ max_index];
         MinH= ExtMapBuffer2[ min_index];

Wie Sie aus dem Code ersehen können, werden das Maximum und das Minimum für die ursprüngliche Reihe genommen, nicht für die neu skalierte (mit geänderter Skalierung).

Darüber hinaus scheint auch ein Fehler vorzuliegen. Die Formel R/S=c*n^H sollte nach der Logarithmierung wie folgt aussehen: log(R/S)=log(c)+H*log(n), wobei H=[log(R/S)-log(c)]/log(n)

ExtMapBuffer1[j]=(MathLog(R/S))/(MathLog(HurstPeriod*a));

Die Konstante c ist irgendwie nach n statt nach R/S gewandert.

Warum sollte die Konstante für die Marktrenditen auf einmal zwei sein? Was ist das für ein Geheimnis, das ich nicht kenne? ;)

Wie auch immer, helfen Sie einem Zurückgebliebenen, hat jemand eine Berechnung des Hurst-Exponenten in mql4 oder etwas anderes gemeinsam? grasn?

Liebe Metaquotes, wird die Berechnung des Hurst-Exponenten in MQL5 implementiert werden?

 

Hirst entdeckte sein empirisches Gesetz beim Studium des Nils. In der Folgezeit stellte sich heraus, dass viele andere Naturphänomene durch dieses Gesetz gut beschrieben werden können. Es zeigt sich, dass zeitliche Abläufe von Messungen wie Temperatur, Flussabfluss, Niederschlag, Dicke von Baumringen oder Höhe von Meereswellen mit der normalisierten Streuung oder der Hearst-Methode untersucht werden können. Solche Sequenzen sind durch den H-Exponenten, den Hurst-Index, gekennzeichnet.

Zeitliche Sequenzen mit H über 0,5 werden der Klasse der persistenten - den bestehenden Trend aufrechterhaltenden - Sequenzen zugerechnet. Wenn die Zuwächse in der Vergangenheit eine Zeit lang positiv waren, d. h. es gab einen Anstieg, werden sie im Durchschnitt weiter steigen. Für einen Prozess mit H > 0,5 bedeutet also eine Tendenz zur Zunahme in der Vergangenheit eine Tendenz zur Zunahme in der Zukunft. Umgekehrt bedeutet ein rückläufiger Trend in der Vergangenheit im Durchschnitt einen anhaltend rückläufigen Trend in der Zukunft. Je größer das H, desto stärker der Trend.

Mit H=0,5 gibt es keinen signifikanten Prozesstrend und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass es in Zukunft einen solchen geben wird.

Der Fall von H < 0,5 ist durch Antipersistenz gekennzeichnet - Wachstum in der Vergangenheit bedeutet einen Rückgang in der Zukunft und ein Abwärtstrend in der Vergangenheit macht einen Anstieg in der Zukunft wahrscheinlich. Und je kleiner H ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Bei solchen Prozessen folgt auf einen Anstieg einer Variablen in der Regel ein Rückgang und auf einen Rückgang in der Regel ein Anstieg.

PS ...falls jemand interessiert ist

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Grund der Beschwerde: