eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 190
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Soweit ich verstanden habe, wird die Zentrierung durch Subtraktion des Durchschnitts (Mate-Erwartung) von der gesamten Reihe vorgenommen. Richtig? Die Werte einer Zufallsfunktion zu den Zeitpunkten ti und tj sind zwei Zahlen. Wie erfolgt die statistische Mittelwertbildung für ihr Produkt? Ich dachte, dass FAC eine Funktion mit einem Argument ist, und dieses Argument ist das Intervall zwischen xi und xj, d.h. eigentlich (ti - tj). Was ist tatsächlich der Fall?
Es kann gezeigt werden, dass die Zeitreihe eines Währungsinstruments keine stationären Trends enthält, so dass das Zentrierungsverfahren vereinfacht werden kann, indem nicht der Durchschnitt berechnet wird, sondern der vorherige von jedem Term der ursprünglichen Reihe abgezogen wird: x[i]=Open[i]-Open[i-1], dann finden wir FAC mit der Formel
Formel:FAC=SUM{x(i)*x(i+1)}/SUM{x(i)^2}). [1]
Dann, Yurixx, hängt alles davon ab, was wir untersuchen wollen: Wenn wir die Abhängigkeit der FAC vom Zeitrahmen darstellen wollen, müssen wir die Zeitreihe M2 aus der bestehenden M1 generieren und die Formel [1] anwenden, und so weiter bis zum Zeitrahmen t. Auf diese Weise wurde der FAC aus dem oben abgebildeten Zeitrahmen abgeleitet. Lego zeigt, dass in diesem Fall FAC(t)=SUM{x(i)*x(i+t)}/SUM{x(i)^2}). Wie Sie richtig bemerkt haben, habe ich im obigen Beitrag k statt t verwendet und den Begriff "Korrelogramm" falsch angewandt. Dieser Begriff ist in Bezug auf eine Funktion, die wie folgt konstruiert ist, korrekt zu verwenden:
Nehmen Sie eine zentrierte Zeitreihe, z. B. x[i] für M1, und ermitteln Sie die paarweisen Korrelationskoeffizienten für Mitglieder dieser Reihe, die um k Takte hintereinander liegen:
r[k]=SUM{x(i)*x(i+k)}/SUM{x(i)^2}). Diese Reihe ist vorzeichenvariabel und zeigt die Abhängigkeit des Wertes und des Vorzeichens des aktuellen Balkens vom Balken links davon auf der Zeitachse um k Schritte. In diesem Fall haben wir es nicht mit einem einzelnen Korrelationskoeffizienten zu tun, der einen Pseudo-Zufallswert charakterisiert, sondern mit einem Vektor. Dieser Vektor spiegelt die statistischen Abhängigkeiten des Preisbildungsmechanismus vollständiger wider.
1. Erstellen Sie einen gewünschten Zeitrahmen, z.B. 3 min,
2. Erstellen Sie die Reihe x[i]=Open[i]-Open[i-1],
3. Berechnen Sie die Anzahl der Elemente in der erhaltenen Reihe, gleich -n Punkte, -n+1 Punkte, ... -1 Punkte, 0 Punkte, 1 Punkt, ... n-1 Punkte, n Punkte. Wir sollten das erhaltene Histogramm, das eine Verteilungsfunktion ist, z. B. EURUSD 3 min 2004 nach Amplitude, darstellen.
Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass es sich nicht um eine signifikante Normalverteilung handelt, sondern eher um eine exponentielle Verteilung. Dieser Effekt ist umso stärker, je kleiner der von uns verwendete Zeitrahmen ist, und er erklärt das Vorhandensein von "fetten Schwänzen" in der Verteilung. Aus der Statistik wissen wir, dass eine nicht-gaußsche stationäre Verteilung einer Zufallsvariablen einen Mechanismus haben muss, um sie aufrechtzuerhalten... Wohlgemerkt, ein künstliches! All dies spricht dafür, dass ein Händler vorrangig die Besonderheiten des Preisverhaltens auf kleinen Zeitskalen untersuchen sollte. In der Forex-Presse und -Literatur hören wir oft die Meinung über die mangelnden Aussichten der Arbeit auf kleinen Zeitrahmen, über Marktgeräusche, die es nicht erlauben, einen Trend zu erkennen... Es ist eine paradoxe Situation. Nicht wahr?
Ich gebe hier nur meine persönliche Meinung wieder und freue mich sehr über konstruktive Kritik.
Ich freue mich sehr, dich im Forum zu sehen.
Ich danke Ihnen.
Ich glaube nicht, dass man theoretisch "zeigen kann, dass die Zeitreihe eines Währungsinstruments keine stationären Trends enthält". Und praktisch kann man das nur an einem Stück Geschichte zeigen. Das ist wirklich überhaupt nicht von Wert. Sie können immer wichtige Abschnitte finden, in denen sie gilt, aber auch solche, in denen sie nicht gilt.
Sie haben zum Beispiel über die Geschichte des Jahres 2004 recherchiert. Meiner DC zufolge
01.01.2004 Offen=1.2567;
03.01.2005 Offen=1,3500;
Wenn wir die auf der Grundlage dieser Aussage erhaltenen Reihen zusammenzählen, erhalten wir einfach die Differenz zwischen dem ersten und dem letzten Open-Preis. Wie wir sehen, sind es fast 1000 Punkte. Ein Jahr hat etwa 250 Handelstage. Das heißt, der Durchschnitt, dass Sie vernachlässigt = 4 Pips etwa. Ich glaube nicht, dass diese Serie als zentriert bezeichnet werden kann.
Und wenn man die Historie von 2002-2004 betrachtet, beträgt der Unterschied etwa 4500 Pips (d.h. durchschnittlich 1500 Pips pro Jahr). Sieht das nicht nach einem stationären Trend aus? :-) Außerdem glaube ich persönlich, dass dieser Trend noch nicht zu Ende ist und wir noch so viel vor uns haben.
Zu den Zeitrahmen, dem FAC und dem Korrelationsdiagramm, danke. Mir scheint, das Korrelogramm kann natürlich als Vektor betrachtet werden, aber auch als Funktion. Ich weiß nicht, wie es um die Vorzeichenvariabilität bestellt ist, aber r[k] sollte mit zunehmendem k nicht stärker abnehmen als FAC. Wenn sie wirklich die Eigenschaft der Vorzeichen-Variabilität hat und ihre Zyklizität mehr oder weniger stabil ist, kann sie verwendet werden.
Ich stimme Ihnen voll und ganz zu. Deshalb recherchiere ich ausschließlich auf M1, und nur wenn ich etwas Interessantes finde, vergleiche ich es mit anderen T/Fs.
Hier ist übrigens ein aktuelles Beispiel für das, wovon Sie sprechen: "MQL4: Nightmare on MT4".
Theoretisch sollte das von Ihnen zitierte Verteilungshistogramm nicht symmetrisch sein. Auf jeden Fall sollten sich die Flächen unter der rechten und linken Hälfte um genau diese 1000 Punkte unterscheiden.
Solandr, die von Ihnen ermittelte durchschnittliche Volatilität, die durch das Verhältnis von Höchst- und Tiefstkursen zum durchschnittlichen Tageskurs gemessen wird, hat keinen Einfluss auf die "Berechenbarkeit" einer Währung. Im Gegenteil, sie ist eine Folge der Vorhersehbarkeit unter negativen FAC.
Fast alle Paare, die ich im FAC untersucht habe, liegen in dem in der Abbildung gezeigten Bereich. Es ist interessant, dass der Eurodollar das unberechenbarste Paar ist! Wenn Sie Korrelogramme für andere Instrumente erstellen wollen, können Sie die von mir angegebenen Ausdrücke verwenden.
Neutron, Ihre Schlussfolgerungen über die Vorhersagbarkeit von Instrumenten und die effektive Periode auf der Grundlage der Autokorrelationsfunktion haben wenig Bezug zum realen Handel. Selbst wenn sich die Währungen so verhalten würden wie in Ihrem Chart für SB, würde das noch nichts aussagen. Es sagt Ihnen nur, dass die Preise nicht linear von den Preisen von k Barren rückwärts über einen langen Zeitraum abhängen.
Zunächst einmal zwingt Sie niemand, kontinuierlich zu handeln und nach k Bars zu schließen :). Sie orientieren sich nämlich nur an der Preisdynamik. So: 1. wenn die Preise steigen oder fallen, dann wird sich diese Dynamik während k Bars fortsetzen, und 2. im Gegenteil - wenn die Preise steigen oder fallen, dann werden sie in k Bars umkehren.
Dies ist zu primitiv und wird kein statistisch aussagekräftiges Ergebnis liefern. Ein festes Zeitfenster von k spiegelt keine Änderungen der Preisbewegungen wider. Eine Kopf-an-Kopf-Statistik über die gesamte Preisreihe vermischt alles und ergibt eine "durchschnittliche Krankenhaustemperatur". Der Handel erfordert eine Diskretisierung bestimmter Situationen. Der Input beschränkt sich nicht auf Preisunterschiede in bestimmten Zeiträumen, einige Preisniveaus können bestimmend sein usw.
Daher kann die Schlussfolgerung, IMHO, in etwa wie folgt lauten:
Ohne weitere Informationen über EURUSD ist es unmöglich, anhand der Preisdynamik (Anstieg oder Rückgang) statistisch zuverlässig zu sagen, ob die derzeitige Dynamik in k-Bars bestehen bleibt oder sich ins Gegenteil verkehrt. Das bedeutet jedoch nicht, dass EURUSD für den Handel mehr oder weniger geeignet ist, und es sagt auch nichts über seinen Handelshorizont aus.
Natürlich haben Sie mit den 1-5% absolut Recht! Es ist nur so, dass es für einen Menschen ohne jegliche Erklärung extrem schwierig ist, daran zu glauben - das ist einfach seine Psychologie. Aber auch Erklärungen helfen nicht immer weiter - siehe die Seite mql4.com, auf der immer wieder dieselben Fragen gestellt werden, die schon millionenfach ausführlich beantwortet wurden, aber die Leute denken immer noch, sie seien schlauer als ihre Vorgänger ;o))). Reine Psychologie.
Ich weiß nicht, was die gleichen Probleme sind, von denen Sie sprechen. Ich habe über die Spektralanalyse geschrieben. In dem Beitrag, auf den Sie geantwortet haben, habe ich lediglich vorgeschlagen, das Leistungsspektrum als zusätzliches Kriterium zu verwenden. Meiner Meinung nach ist dies nicht schlechter als z. B. dieses Kriterium (und hat auch mehr Berechtigung):
...Der RMS der gesamten Stichprobe sollte den RMS der ersten 2/3 der Stichprobe nicht überschreiten (als Beginn der Stichprobe betrachten wir den ältesten Zählwert in Bezug auf die aktuelle Zeit, der zu dieser Stichprobe gehört)...
Der Ansatz von Vladislav hat mir sehr gut gefallen. Aber nach und nach habe ich die gewählten Kriterien und die Methode zur Auswahl stabiler Kanäle aufgegeben. Ich habe nur den Hurst-Index gelassen, und das ist nicht die Art, wie ich ihn berechne. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es nicht Hearst ist, der "lärmt", sondern die verwendete Methode.
Zu den Oszillatoren und Parabeln. Sie haben viel bessere Ergebnisse als ich. Ich kann den Kipppunkt nicht einmal mit Hilfe von Oszillatoren identifizieren. Ich weiß nicht, warum Sie denken, dass ich sie benutze. Und ich kann den Kipppunkt bestimmen, gerade in Zone A (Seite 91 grasn 02.12.06 16:06) basierend auf (unter anderem) Spektralanalyse. Vielleicht werde ich die Ergebnisse bald veröffentlichen. Das einzige große Problem ist bisher, dass ich die Analyse nicht auf "automatisch" stellen kann. Ich kann es mit meinen Augen sehen, aber ich habe noch keinen Algorithmus für eine automatische Analyse entwickelt. Ich habe meine Ansichten über Parabeln nicht geändert, ich halte sie nach wie vor für nicht sehr wichtig für die Preisvorhersage.
Neutron, danke für die Forschungsergebnisse. Sehr interessant. Ich möchte Ihnen jedoch widersprechen, dass eine Preisprognose für eine kleine Anzahl von Zählungen im Voraus möglich ist. Meines Erachtens ist dies für kein Währungspaar möglich. Ich meine die Bewegung des Preises selbst. Ich habe fast alle möglichen (verfügbaren) Methoden der Preisreihenprognose (die in professioneller Software implementiert sind) ausprobiert und festgestellt, dass nichts wirklich funktioniert. Vor allem auf einminütigen Charts.
Früher habe ich die Autokorrelation nur für die Vorhersage von Kursbewegungen verwendet. Dabei wurde die bekannte Regel zugrunde gelegt: Je langsamer die Autokorrelationsreihe konvergiert, desto zuverlässiger ist die Stichprobe für die Prognose. An sich ein sehr gutes Kriterium, das ich eingehalten habe.
Das einzig Richtige ist meiner Meinung nach das "Auffangen" lokaler Trends/Kanäle und nur dieser.
Ich habe auch keineswegs vorgeschlagen, dass Sie Oszillatoren verwenden sollten! Woher haben Sie das? Ich habe lediglich meine Meinung dazu in einem Beitrag zum Ausdruck gebracht. Manche Leute mögen es, mehrere Beiträge hintereinander für einen Absatz zu vervielfältigen, während ich es vorziehe, alles in einem Beitrag darzulegen, der im Allgemeinen einem Thema entsprach - Nicht-Stationarität zyklischer Prozesse auf dem Markt. Aber im Prinzip spielt das überhaupt keine Rolle.
Ich will niemandem Parabeln aufzwingen! Ich teile nur mit, was ich im realen Handel verwende - das ist alles. Schließlich hat sowieso jeder sein eigenes Fahrrad! ;o) Ihre große Vielfalt ist in der Meisterschaft besonders gut vertreten. Ich zum Beispiel war unangenehm überrascht von der unglücklichen Vorstellung von https://championship.mql5.com/2012/en. Er ist wahrscheinlich ein sehr erfahrener Spezialist für Fourier-Analysen und andere Dinge, die mit Marktwellenprozessen zusammenhängen. Natürlich weiß ich nicht genau, was das Problem dieses Experten war, aber bisher habe ich keine große Lust, nach einem solchen Ergebnis eine Spektralanalyse durchzuführen. Ich denke, der Autor ist eine ziemlich schwache Expert Advisor im Vergleich zu meinem Spielzeug mit 170 Zeilen Code auf einem Oszillator. Und gleich zu Beginn der Meisterschaft war er sehr besorgt über seine erste erfolglose Transaktion, an der seiner Meinung nach allein die Organisatoren der Meisterschaft schuld waren. Aber jetzt können wir sehen, dass etwas mit dem Expert Advisor selbst nicht stimmt. Vielleicht wird er bei der nächsten Meisterschaft etwas Erfolgreicheres zeigen? Warten wir ab.
Misserfolge kommen vor, aber meiner Meinung nach sollte man nicht eine ganze Methode an einem einzigen Spiel messen. Sie haben geschrieben, Sie wüssten nicht, was das Problem des EA sei, und ich wiederum weiß nicht einmal, auf welchen Prinzipien der EA beruht (ich konnte keine Beschreibung finden). Ob die Fourier-Analyse dort verwendet wird, wo sie verwendet wird, usw. Das sind natürlich Kleinigkeiten, aber sie bestimmen das Endergebnis.
Völlig einverstanden! Ich habe mir noch keine Meinung über die Spektralmethode gebildet. Ich brauche nur ein paar reale Daten, die über theoretische Annahmen hinausgehen, um mir eine Meinung bilden zu können. Bislang liegen mir keine derartigen Informationen vor. Es ist sehr gut möglich, dass Sie in 2-3 Monaten eine Erklärung über die Arbeit Ihrer Methode auf der Demo vorlegen werden (Vielen Dank im Voraus!)
Ich bin selbst ständig dabei, Informationen über andere Methoden zu sammeln. Es ist nach wie vor unmöglich, alles zu erfassen. Ich muss meine eigenen, vielleicht sehr subjektiven Einschränkungen der Forschung in die eine oder andere Richtung anwenden. Es ist gut möglich, dass ich mich eines Tages auch mit der Spiegelanalyse beschäftigen werde. Ich glaube, jeder geht den gleichen Weg. Durch Versuch und Irrtum. Es gibt sowieso keine anderen Möglichkeiten!
Natürlich werde ich das. Es stimmt, die Forschung und der Übergang von MathCad zu MT liegen noch vor uns. Ich kann noch nicht abschätzen, wie lange es dauern wird. Wahrscheinlich werde ich alles in MathCAD lassen. Um ehrlich zu sein, habe ich mein Versprechen an mich selbst, den Handel nach meiner oberflächlichen Prognose (91 pp grasn 04.12.06 18:17) vorübergehend einzustellen, ein wenig gebrochen. Ich analysierte es im Detail, glaubte an die Zuverlässigkeit des Kanals, den ich gefunden hatte, und machte einige Gewinne. Aber das hier ist der erste Versuch. :о)
Ich bin selbst ständig dabei, Informationen über andere Methoden zu sammeln. Es ist nach wie vor unmöglich, alles zu erfassen. Ich muss meine eigenen, vielleicht sehr subjektiven Einschränkungen der Forschung in die eine oder andere Richtung anwenden. Es ist gut möglich, dass ich mich eines Tages auch mit der Spiegelanalyse beschäftigen werde. Ich glaube, jeder geht den gleichen Weg. Durch Versuch und Irrtum. Es gibt sowieso keine anderen Möglichkeiten!
Völlig einverstanden! Das ist der Grund, warum ich jetzt MathCAD verwende. Das spart eine Menge Zeit, denn ich kann nicht meine ganze Zeit der Forschung widmen.
Entschuldigung für den Fehler, aber ich konnte nicht widerstehen. Nach den Aussagen der Fernsehsendung "Let them talk" (ORT) lebt der oben genannte Mathematiker Perelman in absoluter Armut und arbeitet als eine Art Lader in einem Gemüseladen. Er hatte nicht nur nicht das Geld, um den Preis zu gewinnen, sondern durfte es auch nicht tun. An seiner Stelle kamen irgendwelche Bürokraten oder Schläger zu der Zeremonie, um das Geld zu stehlen. Als sie sich (natürlich) weigerten, erklärten sie Perelman für verrückt und sagten, er wolle keine Million Pfund bekommen. Woah, woah, woah, woah, woah, woah.
Verzeihen Sie mir, lieber grasn, aber ich habe die von Ihnen vorgeschlagene Methode unabhängig untersucht und keine signifikanten "Zuckungen" des Hurst-Parameters gefunden, ich habe eine "klassische" Standardformel verwendet, die in vielen Lehrbüchern erwähnt wird. Die Werte überschreiten nie 0,5. Hearst berechnete, wie Sie sagen, nacheinander für jeden Kanal. Entweder übersehen Sie etwas oder die "Zuckungen" werden durch Störungen in MQL4 verursacht.
Neutron Sie haben gesagt, dass Sie es mit neuronalen Netzen zu tun haben. Inwiefern sind sie Ihrer Meinung nach für Devisenprognosen geeignet? Und wie sehen die Aussichten für ihre Anwendung in der Prognostik aus? Nach meinen (nicht erfolglosen) Versuchen, Vladislavs System zu reproduzieren, begann ich schließlich, mit neuronalen Netzen zu arbeiten.
Neutron Sie haben gesagt, dass Sie es mit neuronalen Netzen zu tun haben. Inwiefern sind sie Ihrer Meinung nach für Devisenprognosen geeignet? Und wie sehen die Aussichten für ihre Anwendung in der Prognostik aus? Nach meinen (im Allgemeinen nicht erfolglosen) Versuchen, Vladislavs System zu reproduzieren, interessiere ich mich jetzt sehr für neuronale Netze.
Lieber Alien, es gibt keine Pannen. Ich habe MAthCAD für die Berechnungen und nicht MT, es sei denn, Sie zählen meine erste Version des Indikators auf Seite 30 dieses Threads (in MT implementiert). Aber auch dort habe ich keine Pannen im MT-Betrieb gefunden. Dort wird auch der grundlegende Algorithmus seiner Arbeit dargelegt.
Sie haben einen tollen Indikator geschrieben, mit dem Sie Ihr ganzes Geld sparen können (nur ein Scherz, nur für den Fall). Zu Ihrer Zahl kann ich nichts sagen, aus dem einfachen Grund, dass ich viele Formeln für ihre Berechnung kennengelernt habe, aber zum Beispiel Neutron berechnet sie ganz anders.
Ich werde ein wenig auf Ihre Frage an Neutron eingehen. Ich mag neuronale Netze sehr und möchte alles, was ich über sie denke, in aller Kürze sagen. Es ist ein großer Fehler, den Preis von NS selbst vorherzusagen. Es kommt nichts Gutes dabei heraus. Dies ist meine eigene Meinung und keineswegs ein Grund, Sie zu einer Diskussion über dieses Thema einzuladen. Ich habe ziemlich viel Zeit darauf verwendet und möchte sie nicht noch weiter erhöhen. :о)