eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 253
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Ich wage nur anzumerken, dass Ihr Freund bei der Erweiterung seines Bewusstseins nicht über die implizite Annahme der Ewigkeit der Ordnung hinausgekommen ist. So ist es: Ein Mensch weiß, was er tun sollte, und es scheint ihm, dass er genau das tut, aber in Wirklichkeit bleibt er in einer unbewussten Täuschung gefangen. Leider! Bewusstseinserweiterung ist eine heikle Sache. Wenn jemand wüsste, wo er sie ausbauen könnte, hätte er sie schon längst ausgebaut. Er dreht also seinen Kopf, starrt in seine Augen, aber niemand weiß, wann es passieren wird und was der Grund dafür sein wird.
Ich wage nur zu bemerken, dass Ihr Freund bei der Erweiterung seines Bewusstseins nicht über die implizite Annahme der Ewigkeit der Ordnung hinausgehen konnte. So ist es: Ein Mensch weiß, was er tun sollte, und es scheint ihm, dass er genau das tut, aber in Wirklichkeit bleibt er innerhalb der Grenzen einer unbewussten Täuschung. Leider! Bewusstseinserweiterung ist eine heikle Sache. Wenn jemand wüsste, wo er sie ausbauen könnte, hätte er sie schon längst ausgebaut. Er dreht also seinen Kopf, starrt in seine Augen, aber niemand weiß, wann es passieren wird und was der Grund dafür sein wird.
Juri, es war nur ein lyrischer Exkurs in zwei Sätzen, und du ziehst so weitreichende Schlüsse. Dieser Mann leidet nicht an diesen Krankheiten (sein Kopf ist gerade, seine Augen huschen nicht umher, er ist sich anderer Standpunkte bewusst), abgesehen davon ist er in jeder Hinsicht völlig in Ordnung. Übrigens ist er früher auch Physiker gewesen.
Sie faszinieren mich, indem Sie von der Mini-Foresight zur Struktur des Universums übergehen. Sie haben wirklich beschlossen, Ihre eigene Feldtheorie zu entwickeln. :о)))
Na gut, wenn Sie die Philosophie nicht mögen, werde ich versuchen, nicht mehr darüber zu sprechen. Wenn es sich nicht um ein Geschäftsgeheimnis handelt, sollten Sie besser erklären, was Sie mit der Verwendung der Mini-Vorhersage meinen:
Er ist für mich interessant, allerdings nicht wegen des Preises, sondern wegen des Indikators.
Zugegebenermaßen verstehe ich das nicht wirklich.
Sergej, Sie haben mich missverstanden. Über Ihren Freund steht in diesem Absatz nur der erste Satz. Alles andere betrifft die Menschen im Allgemeinen und mich im Besonderen. Alles, was ich geschrieben habe, betrifft in erster Linie mich, also schreiben Sie es nicht als Kritik, Arroganz oder sonst etwas ab. Und diese Verallgemeinerungen stammen nicht aus Ihrem Beitrag, sondern aus meiner persönlichen Erfahrung.
Tatsache ist, dass die Erweiterung des Bewusstseins etwas ist, das ich in den letzten Jahren bewusst angestrebt habe. Das Thema liegt mir also am Herzen und damit auch die Philosophie. Ich würde mich freuen, mit Ihnen in dieser Richtung zu kommunizieren, obwohl, ich wiederhole es, das Format des Forums nicht förderlich ist: zu viel Geklopfe auf die Tasten (für alle), um meinen Standpunkt zu erklären. Möchten Sie das hier, in diesem Thread, tun?
Was die Feldtheorie angeht, so irren Sie sich, ich bin schon lange nicht mehr an privaten Theorien interessiert, auch nicht an der vereinheitlichten Feldtheorie, denn auch sie ist eine private Theorie. Warum sollte man sich auf die Physik beschränken, wenn man das ganze Universum begreifen kann, ohne es zu zerlegen und in eine einfache Summe primitiver Modelle zu verwandeln? :-)) Allerdings mochte ich die Theorie von Evans, aber gerade wegen ihrer Schlussfolgerungen zu ontologischen und erkenntnistheoretischen Fragen des Universums (Entschuldigung für die Sprache, ich weiß nicht, wie ich es einfach sagen soll).
Was den Indikator angeht, ist es einfach: Sie suchen nach dem lokalen Preisextremum, ich suche nach dem Indikator. Da sie sich recht schnell ändert, habe ich eine sehr kleine Stichprobe.
Jurij, das habe ich sehr gut verstanden, aber ich konnte mir einen Scherz nicht verkneifen. Verzeihen Sie mir. :о)
Tatsache ist, dass die Erweiterung des Bewusstseins etwas ist, das ich in den letzten Jahren bewusst angestrebt habe. Das Thema liegt mir also am Herzen und damit auch die Philosophie. Ich würde mich freuen, mit Ihnen in dieser Richtung zu kommunizieren, obwohl, ich wiederhole es, das Format des Forums nicht förderlich ist: zu viel Geklopfe auf die Tasten (für alle), um meinen Standpunkt zu erklären. Möchten Sie das hier, in diesem Thread, tun?
Was die Feldtheorie betrifft, so irren Sie sich, ich bin schon lange nicht mehr an privaten Theorien interessiert, auch nicht an der vereinheitlichten Feldtheorie, denn auch sie ist eine private Theorie. Warum sollte man sich auf die Physik beschränken, wenn man das ganze Universum begreifen kann, ohne es zu zerlegen und in eine einfache Summe primitiver Modelle zu verwandeln? :-)) Allerdings mochte ich Theorie von Evans, aber gerade wegen seiner Ausgang ontologischen und erkenntnistheoretischen Fragen des Universums (sorry für eine Sprache, ich weiß nicht, wie man es einfach sagen).
Ich glaube nicht, dass tiefe philosophische Überlegungen zu diesem Thema hier angebracht wären, und außerdem fürchte ich, dass ich aufgrund meiner "praktischen Einschränkungen" kein würdiger Gesprächspartner sein könnte. Sie können auch auf der Tastatur tippen, aber das braucht Zeit und Inspiration :o)
Was den Indikator betrifft, so ist alles ganz einfach: Sie suchen nach dem lokalen Preisextremum, ich suche nach dem Indikator. Da sie sich recht schnell ändert, habe ich eine sehr kleine Stichprobe.
Ich verstehe, und ich habe mich auch daran erinnert, dass wir vor nicht allzu langer Zeit über das Thema der lokalen Extrema diskutiert haben. In gewisser Weise waren die Ergebnisse meiner Untersuchungen zur Indikatorvorhersage (in meinem Fall ist es ein Tiefpassfilter) enttäuschend. Ich habe noch keine hinreichend genaue Methode zur Vorhersage lokaler Extrema entwickelt, obwohl vieles vom Indikator abhängt
Die Tatsache, dass die resultierende Kurve einer Parabel ähnelt, ist nicht überraschend. Der ANC berechnet die Koeffizienten so, dass die Funktion, die der Datenquelle am ähnlichsten ist, "gewinnt".
Ein paar Bemerkungen.
Jedes Glättungsverfahren führt dazu, dass die FAC der Zeitreihe positiver wird. Die Streuung der geglätteten Punkte nimmt nämlich ab, und es besteht die Möglichkeit, an der "richtigen" Stelle auf den nächsten Punkt zu "warten". Dadurch entsteht die Illusion, dass man gegen einen Zufallsprozess gewinnt. In Wirklichkeit gibt es keinen Vorteil, denn es wird der Geldkurs gehandelt, nicht sein Durchschnittswert (es gibt eine unvermeidliche Phasenverzögerung). Ich will damit nur sagen, dass LOC im Wesentlichen ein digitales Glättungsverfahren mit allen damit verbundenen Problemen ist.
Und zweitens, wenn es zwei Zeitreihen mit jeweils null FAC (zufällig) und positiver Korrelation zwischen ihnen gibt, dann ist eine ehrenvolle Addition der Reihen gleichbedeutend mit einem Glättungsverfahren (arithmetisches Mittel). Hier geht es um die Arbeit mit der (High+Low)/2-Reihe. Ja, jeder der Begriffe dieses Ausdrucks ist schwach vorhersehbar. Ja, die abgeleitete Serie ist merklich vorhersehbar. Aber wozu soll das gut sein? Diese Tatsache allein erlaubt keine Vorhersage der ursprünglichen Zeitreihe.
Ein gleitender Durchschnitt ist ein Beispiel aus demselben Bereich. Es gibt keinen statistischen Vorteil, wenn man ihn für einen Zufallsprozess verwendet. Der Einsatz von Glättungsverfahren ist nur für Zeitreihen mit positivem FAC sinnvoll. Für die Mehrheit der Instrumente auf dem Forex-Markt und für verschiedene TFs ist der FAC negativ!
Jedes Glättungsverfahren führt dazu, dass die FAC der Zeitreihe positiver wird. So wird die Streuung der geglätteten Punkte verringert und es ist möglich, an der "richtigen" Stelle auf den nächsten Punkt zu warten. Dies erweckt den Eindruck, einen Zufallsprozess zu schlagen. In Wirklichkeit gibt es keinen Vorteil, denn es wird der Geldkurs gehandelt, nicht sein Durchschnittswert (es gibt eine unvermeidliche Phasenverzögerung). Ich will damit nur sagen, dass LOC im Wesentlichen ein digitales Glättungsverfahren mit allen damit verbundenen Problemen ist.
Und zweitens, wenn es zwei Zeitreihen mit jeweils null FAC (zufällig) und positiver Korrelation zwischen ihnen gibt, dann ist eine ehrenvolle Addition der Reihen gleichbedeutend mit einem Glättungsverfahren (arithmetisches Mittel). Hier geht es um die Arbeit mit der (High+Low)/2-Reihe. Ja, jeder der Begriffe dieses Ausdrucks ist schwach vorhersehbar. Ja, die abgeleitete Serie ist merklich vorhersehbar. Aber wozu soll das gut sein? Diese Tatsache allein erlaubt keine Vorhersage der ursprünglichen Zeitreihe.
Ein gleitender Durchschnitt ist ein Beispiel aus dem gleichen Bereich. Es gibt keinen statistischen Vorteil, wenn man ihn für einen Zufallsprozess verwendet. Der Einsatz von Glättungsverfahren ist nur für Zeitreihen mit positivem FAC sinnvoll. Für die Mehrheit der Instrumente auf dem Forex-Markt und für verschiedene TFs ist der FAC negativ!
Hallo Sergey!
Ich mache mir keine Illusionen über mein (derzeit) sehr schwaches Prognosemodell. Deshalb habe ich es im Forum zur Diskussion gestellt. Außerdem habe ich über das letztendliche Ziel der Prognose geschrieben, nämlich die Vorhersage eines lokalen Extremums in der Umkehrzone, aber nicht den Preis selbst. In dieser Hinsicht habe ich die Formulierung des Problems so weit wie möglich vereinfacht. Zur Erinnerung:
Eine Vorhersage gilt als korrekt, wenn alle Balken im Vorhersagebereich an den Kanalgrenzen liegen (oder diese gerade berühren). Alles andere wird von einer zusätzlichen Logik erledigt, die auf der gebildeten Preisreihe, dem aktuellen Preis, der aktuellen Position im Umkehrbereich und dessen Grenzen basiert.
Diese Vereinfachung ist nicht zufällig. Ich habe darüber geschrieben, wie ich einige professionelle Prognoseinstrumente in Bezug auf den Preis ausprobiert habe, ohne viel Erfolg.
Ich denke nicht, dass der gleitende Durchschnitt zur Glättung verwendet werden sollte. Der ursprüngliche Zweck besteht vielmehr darin, "Erkenntnisse" darüber zu gewinnen, ob der aktuelle Handel über oder unter dem Durchschnittspreis liegt. Diese Tatsache an sich ist bereits wertvoll.
Es gab einen großen Science-Fiction-Autor, ich glaube, es war Henry Kuttner. Die Hauptfigur in einer seiner Serien war ein Professor, der gerne trank. Er hat alle seine Erfindungen ausschließlich im betrunkenen Zustand gemacht. Der spaßige Teil beginnt am Morgen. Eines Tages, als er an seiner Mini-Vorhersage arbeitete, beschloss er, seinen Verstand mit Bier zu erweitern. Ich wachte am Morgen (der Morgen begann mit Kopfschmerzen) mit dem vagen Gefühl auf, dass ich etwas erfunden hatte (abgesehen von dem Gefühl, das von Kopfschmerzen herrührt). Ich schaute mir neugierig den Algorithmus an, den ich in MathCAD geschrieben hatte, und was er tat.
Also, zweite Version der Mini-Vorhersage oder wie man den dümmsten Trick anwendet (anscheinend wird es in der nächsten Version um die Anwendung des dümmsten Tricks gehen). Im Prinzip ist es das gleiche (von dem, was ich in dem Code, den ich geschrieben habe, verstanden habe), außerdem, wenn jemand interessiert ist, kann man den Start hier sehen "grasn 21.02.07 19:05". Die Vorhersage erfolgt im Uhrzeigersinn, und die Primärreihe wird als (H+L)/2 angenommen.
Schritt 1. Bestimmung der Probenlänge
Ich gehe davon aus, dass die "Mini"-Hauptbewegung durch eine lineare Regression, Stichprobenlänge N, auf ein Konfidenzintervall begrenzt wird, und ich verwende sie als Referenz. Für die ausgewählte aktuelle Stichprobe iteriere ich zur Historie mit Schritt +1. Für jede erhaltene Probe definiere ich eine Reihe von Parametern. Die Abtastlänge N wird auf der Grundlage mehrerer gleichzeitig auslösender Bedingungen festgelegt.
Schritt 2: Vorbereitung der Eingabedaten für die Berechnung
Anschließend ermittle ich die Residuen aus der Subtraktion einer linearen Regression von den Preisreihen. Das sind die Residuen, die ich prognostizieren werde.
Stufe 3: Modellierung der Bewegung
Es gibt einige Änderungen, aber alle innerhalb des ANC. Die Matrix der Basisfunktionen hat die Dimension |N x N| und sieht wie folgt aus (es ist eine gute Idee, sie so zu belassen):
In der ersten Version gab es mehrere Zersetzungsfunktionen. Infolgedessen habe ich nur eine Funktion übrig gelassen, die aber an "Gewicht" gewonnen hat und von mir den Namen "Wellenfunktion" geschenkt bekommen hat. Die Wellenfunktion hat sieben Parameter, die ausschließlich auf der Grundlage der sich ergebenden Reihen berechnet werden. Es gibt keine Willkür. "Unterschiedliche" Wellenfunktionen erhält man, indem man einige Parameter voneinander abgrenzt. Der siebte Parameter sind Zeitproben. Ich sollte gleich sagen, dass ich die Fourier-Transformation nicht verwende, sie ist für diesen Fall einfach sinnlos.
Schritt 4: Vorhersage
Hier haben wir eine einfache Vorhersagefunktion wie folgt
wobei lambda der Skyline-Koeffizient ist, abgeleitet von "square worms" (grasn 21.02.07 22:59).
Legende:
-die vertikale rote Linie -begrenzt die Stichprobe nach rechts, sie wurde für die Vorhersage genommen
-graue Linien - Hoch und Niedrig entsprechend
-Blaue Kreuze - aktuelle Preisreihen
-rote Quadrate - Bewegungsmuster, das auch eine Prognosefunktion ist.
Beachten Sie, dass ich bereits den Preis selbst vorhersage. :о))))
Und hier ist die Vorhersage selbst, ich habe die RMS-Kanalgrenzen und das Konfidenzintervall entfernt:
Und noch ein paar Prognosen ...
...
...
...
Uff, "müde" von Screenshots. Nur ein Scherz! Natürlich gibt es auch Fehlprognosen, aber nur dann, wenn der Kurs unmittelbar außerhalb des Konfidenzintervalls liegt. Ich arbeite noch an dem Modell, aber ich werde so bald wie möglich einen Test machen und alle stündlichen historischen Messwerte (über 50.000) durchgehen. Ich muss mir nur vernünftige Kriterien ausdenken, um die Qualität der Vorhersage einzuschätzen. Ich habe eine Idee, wie man einen Kanal an die (H+L)/2 Vorhersagereihen anhängen kann: http://www.altertrader.com/publications01.html
Frage!
Meine Kollegen, ich habe herausgefunden, dass der MACD (ohne die Signallinie) bei der Vorhersage viel besser ist als die Preisreihen. Wie kann ich von der MACD-Vorhersage zu den Preisreihen übergehen? Haben Sie eine Idee?
Liebe Kollegen, ich habe herausgefunden, dass der MACD (ohne Signallinie) eine viel bessere Vorhersagekraft hat als die Preisreihen. Wie kann ich von der MACD-Vorhersage zu den Preisreihen übergehen? Haben Sie eine Idee?
Das bringt Sie in den berühmten Strom der mathematischen Marktvorhersage - http://forum.alpari-idc.ru/thread24517.html
Lesen Sie die Rezension hier - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
Есть мысль к прогнозному ряду (H+L)/2 прикрутить канал: http://www.altertrader.com/publications01.html
Lesen Sie die Rezension hier - http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127490
Danke, ich werde es lesen.
Was die Kritiken angeht, so habe ich sie gelesen. Aber ich muss die Qualitätskontrolle meiner Prognosen festlegen, und das ist genau das, was ich brauche. Nachdem Sie eine Preisprognose erstellt haben, können Sie über diesen Link einen Kanal erstellen. Ich denke, dass dieser Kanal mehr Genauigkeit bietet als Konfidenzintervalle oder RMS.