Die Zukunft des automatisierten Handels: Runde zwei - Seite 21
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Nun, es passt alles irgendwie zusammen:
1) Wir machen Fehler in der einfachen Mathematik (weil wir in der Realität nie gezählt haben, banale Gelehrsamkeit und Zuversicht genügten), wir nennen einen Fehler in 10 mal "eine Null vergessen" (solche Nichterkennung ist symptomatisch).
2) hartnäckiger Unwille, wirkliche Mengen zu zählen (jahrelange Geschichte, Dutzende und Hunderte von Instrumenten, Zehntausende von Nutzern), der bei "na ja, sieh mal, nicht so viel!" aufhört und vergisst, deutlich zu sagen"glauben Sie mir nicht, ich habe die Berechnung in 24 Stunden gemacht".
Und doch versuchen sie auf naive Weise, den Rest von uns in die Irre zu führen. Und das ist die Hauptmethode, um ihre Position zu verteidigen: zu unterschätzen und mit Unvergleichbarem zu vergleichen (erstaunliche Beispiele für Vergleiche mit wilden Übertreibungen gibt es in diesem Forum - ein "treffe Entscheidungen einmal pro Stunde, regiere einmal pro Stunde" ist das wert). Sie lassen die wirtschaftliche Realität im Allgemeinen außen vor, es ist einfacher, in einer erfundenen Welt zu leben.
Mein Fehler.
60*60*24=86400 Zecken pro Tag
Entsprechende -
86400*36=3110400
Das ist furchtbar. Vergleichen Sie nun diesen Datenstrom z. B. mit einem Skype-Stream. Und sie sagen, dass es Internetfernsehen gibt. Das muss eine Lüge sein.
gip: Ужас. А теперь сравни этот поток данных, например, с потоком какого-нибудь скайпа. А ещё говорят есть интернет-телевидение. Врут наверное.
Ich interessiere mich mehr für die Geschichte der Nachrichten direkt in MT und die mql-Schnittstelle zu diesen Nachrichten, was meiner Meinung nach (imho) das Wichtigere ist.
Auf diesen Gedanken möchte ich besonders hinweisen. Wenn es einen Mechanismus gäbe, eine Art Symbol auf dem Diagramm, das den Zeitpunkt des Eintreffens der Nachrichten markiert und auf das man klicken kann, um die Nachrichten zu öffnen - das wäre großartig. Wenn wir ein paar Skripte für Vierer haben, die Nachrichten auf dem Chart platzieren, könnte ein solcher Mechanismus in MT5 eingebaut werden - das wäre großartig. Das wäre die Zukunft des Autohandels! :)
Das ist mir eigentlich egal. Ich bin sogar dafür, ich verstehe nur die Entwickler in gewisser Weise - jeder Schritt kostet Geld in diesem Leben. Hat jemand berechnet, wie viel es kostet, die Arbeit mit Zecken zu ermöglichen? Nicht nur auf der Nutzerseite, sondern auch auf der Seite der Plattformentwickler und Makler? Und die folgenden pragmatischen Fragen. Ist es möglich, nicht an Ticks, sondern an normalen Balken zu verdienen? Die Antwort lautet: Ja, das können Sie. Wozu brauchen wir dann Zecken? Wer wird für die Möglichkeit, sie zu nutzen, bezahlen, wenn sie in 99 % der Fälle nur für Experimente auf einem kostenlosen Demokonto und nicht für den echten Handel verwendet werden? Wer wird dafür bezahlen? )))
"Auf wessen Bankett findet es statt?"(s)).
Und selbst wenn wir dem Händler zustimmen, hat jemand die Effektivität der Nutzung von Tick-History-Möglichkeiten für den Händler berechnet? Das heißt, um wie viel mehr wird der Händler verdienen, wenn er die Möglichkeit der Tick-Historie nutzt? Wie viel effizienter sind dementsprechend die Investitionen in diese Möglichkeit? )))
Wer hat das gesagt? Ich habe soeben die Eurodollar-Ticks von eSignal heruntergeladen, um zu experimentieren. Drei Tage - 150 Megabyte.
Ich sehe, dass Arbitragegewinne die Gewinne großer Unternehmen sind, und es ist leicht, sie vor Einzelpersonen zu "schützen und zu verstecken". Aber dass ein großes Unternehmen, das Ihren nicht-arbitragefähigen Algorithmus in die Hände bekommt, sich sofort darauf stürzt, seine Rentabilität zu zerstören, ist sehr zweifelhaft. Höchstwahrscheinlich wird sie versuchen, einen Gewinn daraus zu ziehen, was für eine Einzelperson kein Problem darstellt.
Niemand wird jemanden zerstören. Es ist nur so, dass der Versuch, von einer Strategie durch viele Teilnehmer zu profitieren, die Rentabilität der Strategie verringert.
Ein einfaches Beispiel, die gleiche Arbitrage: Verkaufen Sie eine Aktie und kaufen Sie einen Futures darauf, wenn die Preise um 2 Sigma divergieren - sie werden konvergieren und es wird ein guter Gewinn erzielt. Wenn aber viele Leute bei 2 Sigma kaufen wollen, was natürlich nicht für alle reicht, und der Gerissenste beschließt, bei einer Divergenz von nur 1,5 Sigma zu kaufen, ist der Gewinn kleiner, aber garantiert, weil er der erste ist. Jetzt haben alle, die auf 2 Sigmas gewartet haben, nichts, und jemand beschließt, dass ihm der Gewinn aus der Abweichung von 1 Sigma ausreicht. Und so geht es bis hinunter zum Minimum, das gerade noch die Transaktionskosten deckt, wenn nur die Schnellsten und "Unhungrigsten" die Strategie nutzen können, und das ist ein Roboter in einem großen Unternehmen. Und alle Individuen gehen in den Garten... Und das gilt für jede Strategie.
Vielleicht verstehe ich die Analogie mit dem Landwirt nicht, denn ich würde es nicht wagen zu behaupten, dass einzelne Händler (manuell oder automatisch) durch die Mechanisierung weniger geworden sind oder werden. Ich habe den Eindruck, dass das Gegenteil der Fall ist. Und Produkte wie MT senken die Einstiegshürde und bringen den Einzelnen näher an den Markt.
So ist es auch mit der Landwirtschaft - immer mehr Menschen bauen etwas auf dem Balkon oder in einem Topf auf der Fensterbank an. Aber das, was sie anbauen, ist ein Gelegenheitsjob, es ist kein Beruf, sondern ein Hobby, das mehr Kosten als Gewinn bringt. Nur große Betriebe können garantiert Geld verdienen.
Stellen Sie sich vor, der Markt sei ein Informationsstrom, ein Fluss, ein sehr abstraktes Beispiel. Dieser Fluss hat ein Nutzsignal (Gelegenheit, mit mo > 0 einen Gewinn zu erzielen) und ein Rauschen (mo ist negativ - aufgrund der Provision). Roboter werden alles Nützliche herausfischen, und der Einzelne wird mit einem Meer von Lärm zurückbleiben.
Menschenmassen gehen in Kasinos, viele gewinnen sogar, manche gewinnen viel, aber nur Kasinos haben mo > 0. Die Einnahmen des Kasinos sind systembedingt, die der Spieler sind zufällig.