Eine Strategie für den Einstieg in Shorts. In der Regel vor Ablauf der Frist, bei Aktien, die geshortet werden können, JUNI JULI Ernte - Seite 2
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Ich verstehe. Wir verfügen also nicht über die Aktien, sondern verkaufen nur die Futures vor dem Stichtag und kaufen sie dann zurück.
Ja, wenn Sie sicher sind, dass die Aktie fallen wird.) Und Sie sind niemandem etwas schuldig)) Außerdem braucht man für die Futures weniger Geld als für die Aktien, und der Gewinn/Verlust ist der gleiche.
Und wohin wird es gehen? - Sie wissen nicht, wohin es gehen wird.
Sie können dasselbe tun, aber noch besser mit Optionen oder sogar einer Kombination aus Optionen und Futures.
Ich verstehe. Wir haben also keine Aktien, wir verkaufen nur die Futures vor dem Cut-off und kaufen sie dann zurück.
Zum Zeitpunkt der Dividendenankündigung = gehen die Futures in Backwardation, d.h. der Wert ist niedriger als die Aktie.
Zum Zeitpunkt des Cut-Off = fällt die Aktie um den Dividendenbetrag und die Futures bleiben stehen.
Kein Gewinn = Provisionsaufwand.
Dieser Mechanismus funktioniert perfekt
Ein paar Tage - vielleicht drei bis vier Tage vor dem Stichtag - gehen wir bei dem Instrument short und erzielen einen wunderbaren Gewinn.
BeispielMRKV , Einsendeschluss 10.06.2019
Juri, Sie haben die Strategie nicht richtig beschrieben. Meine Strategie sieht folgendermaßen aus: Bei einem liquiden Papier mit guten Teilungen in zwei Monaten beginne ich, ein Papier allmählich auf den Schultern des Hauptpakets zu kaufen, und einen oder zwei Tage vor dem Cut-off beginne ich, diese Schultern zu diskontieren, aber auf keinen Fall short zu gehen. Wir haben einen Gewinn nach dem Cut-off, den wir nach und nach zurückzahlen, usw. ....
Juri, Sie haben die Strategie nicht richtig beschrieben. Meine Strategie sieht folgendermaßen aus: Bei liquiden Papieren mit guten Teilungen in zwei Monaten beginne ich, allmählich auf den Schultern des Haupttitels zu kaufen, und einen oder zwei Tage vor dem Cut-off beginne ich, diese Schultern zu diskontieren, aber auf keinen Fall zu leerverkaufen. Wir haben einen Gewinn nach dem Cut-off, den wir nach und nach zurückzahlen, usw. ....
es ist eine andere Strategie - auch sehr interessant
Nach der Dynamik des 10. und 11. Juni auf SRU9 (Herbst-Futures auf Sber) zu urteilen, ging der Futures-Preis trotz der anfänglichen Rückwärtsbewegung auf den Wert der Aktie weiter zurück. Mit anderen Worten: Die Größe der Lücke überstieg den negativen Spread.
Die historischen Tabellen sind verfügbar, aber diese Informationen sind in der Regel auf Seiten, die Links zum Broker haben, und die Moderatoren sind froh, solche Links zu verbieten.
Dieser Mechanismus funktioniert perfekt
Ein paar Tage - vielleicht drei bis vier Tage vor dem Stichtag - gehen wir bei dem Instrument short und erzielen einen wunderbaren Gewinn.
BeispielMRKV , Einsendeschluss 10.06.2019
Ja, und das zahlt sich aus :)) Nicht für Sie, aber für Sie.
Ich schenke Ihnen die Strategie des "Div-Jägers" im Suff
Der Kern der Strategie ist der folgende:
Wie Sie wissen, werden die Futures im Verhältnis zum Kassakurs im Durchschnitt mit einer Lücke gehandelt, die dem %-Satz der Zentralbank entspricht
Wir kaufen Aktien, verkaufen Termingeschäfte und haben ein Einkommen von etwa 7 % pro Jahr (keine Bank gibt so viel für 3 Monate).
Natürlich nicht viel, aber es gibt Unternehmen, die unerwartet Dividenden ausschütten (z.B. Magnit SA).
Sehr oft (siehe Geschichte) zahlen sie wiederholt, d.h. auf einem 9 Futures können "fallen" Dividenden (zuletzt waren in diesem Monat = 166,78 Rubel pro 1 Aktie)
Bei Fälligkeit erhalten wir dann ~7%p.a. + Dividenden
Risiken, in diesem Fall = 0 !
Hinzugefügt
Ich zum Beispiel habe heute angefangen, MGNT zu kaufen.
Sie könnten auch Sber (regulär) oder Mosbirch kaufen, der Zins ist dort höher als die 6,989%, die ich kaufe, aber die Wahrscheinlichkeit, dass
der Dividenden von Magnit ist um eine Größenordnung höher.
Ja, und es zahlt sich aus :)) Nicht Sie, aber Sie.
Ich nenne Ihnen die "Div-Jäger"-Strategie.
Die Strategie sieht im Wesentlichen wie folgt aus:
Wie Sie wissen, werden die Futures im Verhältnis zum Kassakurs im Durchschnitt mit einem Abstand gehandelt, der dem %-Satz der Zentralbank entspricht.
Wir kaufen Aktien, verkaufen Termingeschäfte und haben ein Einkommen von etwa 7 % pro Jahr (keine Bank gibt so viel für 3 Monate).
Natürlich nicht viel, aber es gibt Unternehmen, die unerwartet Dividenden ausschütten (z.B. Magnit SA).
Sehr oft (siehe Geschichte) zahlen sie wiederholt, d.h. auf einem 9 Futures können "fallen" Dividenden (zuletzt waren in diesem Monat = 166,78 Rubel pro 1 Aktie)
Bei Fälligkeit erhalten wir dann ~7%p.a. + Dividenden
Risiken, in diesem Fall = 0 !
Hinzugefügt
Ich zum Beispiel habe heute angefangen, MGNT zu kaufen.
Ich habe einen Fall beschrieben, in dem ein bestimmtes Wertpapier nicht im Portfolio ist und wir ein paar Tage vor dem Stichtag einen Short eingehen. Was meinen Sie mit "Dividenden zahlen"?