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Umso mehr haben Sie Einträge bei M15 - es wird schneller und einfacher sein, alles zu testen und zu entscheiden - und die Einträge werden bei anderen Brokern korrekt ausgeführt werden. Der Verlust an Genauigkeit des Schleppnetzes beim Übergang von Zecken zu M1 wird nicht signifikant sein und kann vernachlässigt werden.
Alles IMHO, die Entscheidung liegt letztendlich bei Ihnen.
Wie sieht es mit der Volatilität während einer Bar aus? Vor allem, wenn die Bar eine Vier-Uhr-Bar ist? Meiner Meinung nach ist 1MOHLC die korrekteste Option, sie ist genau genug und schnell genug. Die Berechnung nach Eröffnungspreisen verliert zu sehr an Genauigkeit. Alle Zecken sind viel länger.
Und die Volatilität während der Bar? Vor allem, wenn die Bar auf vier Uhr steht? Meiner Meinung nach ist 1MOHLC die korrekteste Option, sie ist genau genug und schnell genug. Berechnung nach Eröffnungspreisen - zu große Genauigkeitsverluste. Alle Zecken sind viel länger.
Das ist genau mein Punkt. Jeder stellt auf Genauigkeit um und arbeitet zu Eröffnungspreisen von M1 und darüber hinaus. Hier gewinnen alle, Sie und wir (Kunden der verschiedenen Makler). Siehe auch diesen Beitrag von mir.
"Die Berechnung nach Eröffnungspreisen verliert zu sehr an Genauigkeit." - Dem kann ich nicht zustimmen. Schauen Sie sich diesen Punkt noch einmal an (überprüfen Sie ihn)... es wird dort nichts verloren gehen... einfach beide Test Geschwindigkeit und Genauigkeit (in der groben von Eröffnungskursen - hat seine eigene Genauigkeit und Charme, wenn es sich nicht um einen Scalper) Leistung bei verschiedenen Brokern, und so die Ticks - alle können unterschiedlich sein - Sie haben ein Signal für die Eingabe ausgelöst - andere - nein - es sollte nicht so sein ...Am Ende wird LIGA ACS nicht verlieren, sondern gewinnen! Also eine Art Flohfischerei auf Zecken, die selbst bei einem "guten" Szenario nicht zu einer SIGNIFIKANTEN Steigerung des Gewinns im wirklichen Leben führen wird, IMHO. Solche Zulagen, ich meine die Übertragung aller Aufträge auf offene Preise, werden nur für solche "TOPOR" ACS nützlich sein, IMHO.
Schleppnetz auf der M1. Einträge - haben Sie die nicht noch bei Bar open?
Das ist genau mein Punkt. Jeder stellt auf Genauigkeit um und arbeitet zu Eröffnungspreisen von M1 und darüber hinaus. Hier gewinnen alle, Sie und wir (Kunden der verschiedenen Makler). Siehe auch diesen Beitrag von mir .
"Die Berechnung nach Eröffnungspreisen verliert zu sehr an Genauigkeit." - Dem kann ich nicht zustimmen. Schauen Sie sich diesen Punkt noch einmal an (überprüfen Sie ihn)... es wird dort nichts verloren gehen... Das Einzige, was Sie verlieren werden, ist die Geschwindigkeit und Genauigkeit (Einstieg etwa durch Eröffnungskurse - hat seine eigene Genauigkeit und Charme, wenn es nicht ein Scalper) der Ausführung bei verschiedenen Brokern, so Ticks - jeder kann anders sein - Ihr Signal für den Einstieg ausgelöst - für andere - nicht - es sollte nicht so sein ...
Schleppnetz auf der M1. Ihre Einträge - haben Sie sie noch bei der Bareröffnung?
Ich verstehe Ihren Vorschlag nicht.
Wenn wir zu M1-Eröffnungskursen testen, verlieren wir hier nicht viel, nur die Volatilität pro einminütigem Balken. Aber trotzdem verlieren wir. Und der Geschwindigkeitsgewinn wird eher gering sein, da die wichtigsten Berechnungen mit der Hauptzeitrahmenfrequenz durchgeführt werden.
Was die Ticks angeht - wie kann man sie vermeiden, wenn man z. B. auf schwebende Aufträge eingeht? Der erste Tick, der einen schwebenden Auftrag berührt, öffnet ihn ohnehin.
Ich halte es für ziemlich dumm, beim Testen eine "Eins-zu-eins"-Genauigkeit zu erreichen - unsere Aufgabe ist es, ungeeignete, wissentlich verlustbringende Geschäfte auszuschließen. Und der Rest - das hängt davon ab, wie die Karte aussieht. Sie könnten auch undicht werden... Und es wird sich nichts an der Tatsache ändern, dass wir in der Vergangenheit eine vollständige Übereinstimmung erzielt haben.
Die Idee ist, die Tests auf 1MOHLC und auf 1M Eröffnungskurse zu vergleichen.
Ich verstehe Ihren Vorschlag nicht.
Wenn wir zu M1-Eröffnungskursen testen, verlieren wir hier nicht viel, sondern nur die Volatilität pro Minutenbalken. Aber trotzdem verlieren wir. Und der Geschwindigkeitsgewinn wird eher gering sein, da die wichtigsten Berechnungen mit der Hauptzeitrahmenfrequenz durchgeführt werden.
Was die Ticks angeht - wie kann man sie vermeiden, wenn man z. B. auf schwebende Aufträge eingeht? Der erste Tick, der einen schwebenden Auftrag berührt, öffnet ihn ohnehin.
Ich halte es für ziemlich dumm, beim Testen eine "Eins-zu-eins"-Genauigkeit zu erreichen - unsere Aufgabe ist es, ungeeignete, wissentlich verlustbringende Geschäfte auszuschließen. Und der Rest - das hängt davon ab, wie die Karte aussieht. Sie könnten auch undicht werden... Und es wird sich nichts ändern, weil wir in der Vergangenheit eine vollständige Übereinstimmung erzielt haben.
Theoretisch können wir die Tests mit 1MOHLC und mit 1M Eröffnungskursen vergleichen.
Ich würde mich auch gerne beteiligen :))
Alles, was ich schreibe, ist IMHO, also werde ich es nicht wiederholen.
George,
Roman kümmert sich nicht wirklich um die Optimierung, da er sie nicht vornimmt. Er ist besorgt über die Genauigkeit des realen Handels. Und er glaubt, dass sich die Qualität des Handels verbessern würde, wenn alle Handelsaufträge zu M1-Eröffnungskursen erfolgen würden. In dem Sinne, dass er nicht immer Aufträge öffnet/schließt/ausführt, weil die Kurse zwischen Ihnen und uns unterschiedlich sind.
Aber ich sollte anmerken (für Roman), dass Georgis und unsere M1-Eröffnungspreise auch unterschiedlich sein werden.
Roman,
Sie liegen falsch, wenn Sie glauben, dass TRs und SLs in 40-50 vierstelligen Punkten gemessen werden. In Wirklichkeit sind es meist (90 %) etwa 10 vierstellige Punkte. Ich habe TC in einem Testgerät laufen lassen und diese Werte geschätzt. Sie können diese Werte aber auch ganz einfach schätzen: Nehmen Sie den Wochenbericht, wählen Sie den TS, der Sie interessiert, und teilen Sie den Gewinn, den er erzielt hat, durchdie Anzahl der Geschäfte. Zum Beispiel 640150: Gewinn 104,14 USD, Anzahl der Geschäfte 82. Folglich kostete ein Handel durchschnittlich 1,27 USD, d.h. 12,7 vierstellige Punkte.
440220 hat einen Gewinn von 71,11 USD in 97 Geschäften.
Es gibt aber auch TS, die tatsächlich 40 vierstellige Beträge pro Handel einbringen, z.B. 242451.
Kurzum, ich stimme Georgiy zu, dass eine Verringerung der Genauigkeit des Handels keine Option ist.
Und die Volatilität während einer Bar? Vor allem, wenn die Bar eine Vier-Stunden-Bar ist? Meiner Meinung nach ist 1MOHLC die korrekteste Option, sie ist genau genug und schnell genug. Berechnung nach Eröffnungspreisen - zu große Genauigkeitsverluste. Alle Zecken sind viel länger.
George,
Ich möchte darauf hinweisen, dass das Testen auf allen Ticks im MT5 überhaupt keinen Sinn macht. Es ist sinnvoll, Tests an echten Zecken durchzuführen. Aber sie ist noch länger als alle Zecken.
George,
Ich möchte darauf hinweisen, dass das Testen auf allen Ticks im MT5 überhaupt keinen Sinn macht. Es ist sinnvoll, Tests an echten Zecken durchzuführen. Aber sie ist noch länger als alle Zecken.
Ja, ich verstehe, ich spreche von "allen Ticks, die auf echten Tics basieren".
Ich würde mich auch gerne beteiligen :))
Alles, was ich schreibe, ist IMHO, also werde ich es nicht wiederholen.
George,
1. Roman kümmert sich nicht wirklich um die Optimierung, da er sie nicht vornimmt. Er ist besorgt über die Genauigkeit des realen Handels. Und er ist der Meinung, dass sich die Qualität des Handels irgendwie verbessern würde, wenn alle Handelsaufträge zu M1-Eröffnungskursen erteilt würden. In dem Sinne, dass er nicht immer Aufträge öffnet/schließt/ausführt, weil die Kurse zwischen Ihnen und uns unterschiedlich sind.
Aber ich sollte anmerken (für Roman), dass die Eröffnungspreise von George und unserem M1 ebenfalls unterschiedlich sein werden.
2. Roman,
Sie liegen falsch, wenn Sie glauben, dass TRs und SLs in 40-50 vierstelligen Punkten gemessen werden. In Wirklichkeit liegen sie in den meisten Fällen (90%) in der Größenordnung von 10 vierstelligen Punkten. Ich habe TC in einem Testgerät laufen lassen und diese Werte geschätzt. Sie können diese Werte aber auch ganz einfach schätzen: Nehmen Sie den Wochenbericht, wählen Sie den TS, der Sie interessiert, und teilen Sie den Gewinn, den er erzielt hat, durch die Anzahl der Geschäfte. Zum Beispiel 640150: Gewinn 104,14 USD, Anzahl der Geschäfte 82. Folglich kostete ein Handel durchschnittlich 1,27 USD, d.h. 12,7 vierstellige Punkte.
440220 hat einen Gewinn von 71,11 USD in 97 Geschäften.
Es gibt aber auch TS, die tatsächlich 40 vierstellige Beträge pro Handel einbringen, z.B. 242451.
Kurzum, ich stimme Georgi zu, dass eine Verringerung der Genauigkeit des Handels keine Option ist.
1. Da bin ich anderer Meinung. :-) Die Entscheidung für Eröffnungspreise ist bequemer und schneller... Und effizienter für solche TS.
Wenn TS auf der Schnittmenge von etwas mit etwas, Aufschlüsselung/Rebound, basieren, dann werden die offenen Preise zwar für jeden unterschiedlich sein, aber die Reihenfolge der Positionseröffnung wird gegeben sein, als wenn sie auf Ticks basiert - einige werden diesen Tick-Wert haben, andere nicht... die Reihenfolge wird auf offene Positionen gegeben werden, als wenn Zecken sind nicht... Und im Allgemeinen ist es überflüssig (Zecken sind nach Gehör gezeichnet, sie haben keine semantische Last), IMHO, in solchen TS, dh auf der Grundlage solcher Grundsätze, wie ich schrieb, ein Durchbruch bar, der Kanal, etc.
Hier ist ein Screenshot als Beispiel - welche Zeckenkontrolle kann es geben?
2. Kommen wir zur Sache - wenn sie (die Genauigkeit) überhaupt abnimmt, um wie viel? :-)
(Ich spreche über den Handel und das Testen und Optimieren auf allen Ticks und Eröffnungskursen auf M1)
Ich weiß nicht, bisher bin ich der Meinung, dass es keinen Sinn macht, sich unter solchen Einstiegs-/Ausstiegsbedingungen mit Zecken zu beschäftigen.
Ich verstehe überhaupt nicht, worüber wir hier reden.
"Wir sollten auf M1 Eröffnungskurse testen, nicht auf M1OHLC" ?
Was sind die konkreten Vorschläge?
Ich verstehe überhaupt nicht, worüber wir hier reden.
"Die Tests sollten zu M1-Eröffnungskursen durchgeführt werden, nicht zu M1OHLC" ?
Welche konkreten Vorschläge gibt es?
Übersetzen aller Trades in offene Preise, einschließlich Testen und Optimieren. Organisieren Sie (falls nicht organisiert) Prüfungen für Trade-Order-Trigger und Order-Set-Ausführung.
Lesen Sie auch diesen Beitrag von mir .
"Die Berechnung nach Eröffnungspreisen verliert zu sehr an Genauigkeit. - Dem kann ich nicht zustimmen. Schauen Sie sich diesen Punkt noch einmal an (überprüfen Sie ihn)... es wird dort nichts verloren gehen... nur Gewinne und Test-Geschwindigkeit und Genauigkeit (in der groben Eintrag von Eröffnungskursen - hat seine eigene Genauigkeit und Charme, wenn es nicht ein Scalper) Leistung bei verschiedenen Brokern, aber die Ticks - alle können unterschiedlich sein - Sie haben ein Signal für die Einreise ausgelöst - andere - nein - es sollte nicht so sein ... das Ergebnis LIGA TS wird nicht verlieren, sondern gewinnen! Aber am Ende hat die LIGA nicht verloren, sondern gewonnen. Und so eine Art Flohfischerei auf Zecken, die selbst bei "gutem" Schicksal in der realen Welt zu keiner nennenswerten Gewinnsteigerung führen wird, IMHO. Solche Zulagen, ich meine die Übertragung aller Handelsaufträge auf offene Kurse, werden nur für einen solchen "TOPOR" TS sinnvoll sein, IMHO.
Schleppnetz auf der M1. Einträge - gehen Sie nicht noch auf Bar Open?
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