Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 445
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Ich versuche, ein ganz bestimmtes Modell zu beherrschen - GARCH. Mich reizt es, dass die ursprüngliche Reihe in Komponenten zerlegt wird und diese Komponenten dann separat modelliert werden. Und die Zerlegung in Komponenten ist intuitiv und steht in direktem Zusammenhang mit der Umschulung des Modells. Da ich nur an der Fähigkeit des Modells zur Umschulung interessiert bin (ich kann in TA umgeschulte Expert Advisors mit einer Lebensdauer von bis zu 6 Monaten erstellen), war das der Grund für die Wahl von GARCH.
Mir sind keine Ansätze in NS bekannt, die dicke Schwänze, Knicke usw. zulassen würden. Ich habe den Eindruck, dass das NS-Modell selbst überhaupt nichts mit den Problemen des ursprünglichen Kotiers zu tun hat.
Bei GARCH kann ich während der Anpassung des Modells Tests durchführen, die als Grundlage dafür dienen, dass sich das resultierende Modell in der Zukunft genau so verhält wie bei den Trainingsdaten. Im Moment weiß ich nicht, wie man GARCH anpasst, dessen Parameter mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90 % liegen.
Welches Paket verwenden Sie? Ich hoffe, Sie verwenden fGarch?
Viel Glück!
Welches Paket verwenden Sie? Hoffentlich fGarch?
Viel Glück!
rugarch
Liebe Nutzer von NS, Gerüsten und anderen MoD-Methoden.
Wie handeln Sie nach Erhalt der Prognose?
Es gibt Varianten:
1) Wir erhalten ein Signal, öffnen und warten auf das umgekehrte Signal - d.h. Pre-Rotation Trading, ohne TP und SL.
2) S. 1 + Invertierungen, wenn das Signal nicht umgekehrt wird, sondern dem vorherigen Signal folgt
3) Punkt 1 + TP und SL (wie wählt man TP und SL - mit dem MT-Optimierer oder manuell)
4) Punkt 2 + TP und SL
5) Irgendeiner der Punkte + Trailing, es gibt viele Arten von Trailing, welches ist es? (Wie wählen Sie die Nachlaufparameter aus - mit dem MT-Optimierer oder manuell)?
Haben Sie noch andere Varianten?
Liebe Nutzer von NS, Gerüsten und anderen MO-Methoden.
Wie handeln Sie nach Erhalt der Prognose?
Es gibt Varianten:
1) Wir erhalten ein Signal, eröffnen, warten auf das umgekehrte Signal - d.h. Pre-Trading, ohne TP und SL.
2) p. 1 + Aktien, wenn das Signal nicht umgekehrt wird, aber der Rückenwind
3) Punkt 1 + TP und SL (wie wählt man TP und SL - mit dem MT-Optimierer oder manuell)
4) Punkt 2 + TP und SL
5) Irgendeiner der Punkte + Trailing, es gibt viele Arten von Trailing, welches ist es? (Wie wählen Sie die Nachlaufparameter aus - mit dem MT-Optimierer oder manuell)?
Welche anderen Möglichkeiten gibt es?
Ich sollte Sie gleich darauf hinweisen, dass ich noch kein funktionierendes MO-System habe). Aber die Ideologie bleibt die gleiche, ähnlich wie bei meinen Systemen zur Logik.
1. Es werden keine grundsätzlichen Vorhersagen gemacht. D.h., wo und was wirklich hingehört - keine Annahmen. Das Signal wird empfangen, wenn die Situation in den Kursen statistisch zu einem bestimmten Geschäft passt. Und natürlich kann sie auch falsch sein. Ja, und in meinen Systemen ist die Idee, dass MO das auf Logik basierende System nicht ersetzen, sondern ergänzen soll.
2. Als nächstes folgt die übliche Transaktionsunterstützung. Der Einfachheit halber können wir das Nachziehen berücksichtigen. Es gibt keine TP und SL. Für Notsituationen wie die Unterbrechung der Internetverbindung und andere unerwartete Ereignisse gibt es eine Schutzvorrichtung.
Andere Händler haben möglicherweise andere Methoden. Ich weiß es nicht.
Liebe Nutzer von NS, Gerüsten und anderen MoD-Methoden.
Wie handeln Sie nach Erhalt einer Prognose?
Es gibt zwei Varianten:
1) wir haben ein Signal bekommen, geöffnet, warten auf das umgekehrte Signal - d.h. Pre-Rotation Trading ohne TP und SL
2) Punkt 1 + Ergänzungen, wenn das Signal nicht umgekehrt ist, aber die vorherige
3) Punkt 1 + TP und SL, (wie wählen Sie TP und SL - mit MT-Optimierer oder manuell)
4) Punkt 2 + TP und SL
5) jeder der Punkte + Trailing, es gibt viele Arten von Trailing, welche ist es? (Wie wählen Sie die Nachlaufparameter aus - mit dem MT-Optimierer oder manuell).
Haben Sie noch andere Varianten?
Ich verwende die Prognose als Indikator dafür, wie viel ich im Portfolio behalten will und in welche Richtung. Wenn ich manuell handeln will, benutze ich lieber TP/CL, Robotik wäre nutzlos und sogar schädlich.
Liebe Nutzer von NS, Gerüsten und anderen MO-Methoden.
Wie handeln Sie nach Erhalt der Prognose?
TP/CL ist für den manuellen Handel, für Roboter ist es bedeutungslos, sogar schädlich.
Wenn aber vor der Optimierung des Roboters einige konstante TP- und SL-Werte festgelegt und seine anderen Parameter optimiert werden, dann hat er gute Chancen, dass alles gut ausgeht.
Es ist sehr seltsam, man muss nur die Reihenfolge ändern, ob man TP/SL am Anfang oder am Ende optimiert, und das Ergebnis ist völlig anders.
Ich verwende SL, fest, und ja, durch den Optimierer. Wenn mein Trade bei 15 liegt, dann ist es natürlich ein Overfitting im Tester; wenn er bei 200+ liegt und der Stop innerhalb von 25 bis 40 Punkten optimiert ist, dann glaube ich, dass es kein Overfitting ist, sondern nur die Suche nach dem besten Wert. Ich platziere Takeprofits und Close-Orders nicht durch ein gemeinsames Trawl + Close beim gegenüberliegenden Signal, auch über den Optimierer in einem engen Bereich. Ich kann nicht ohne Stops auskommen, wenn auch nur portfoliomäßig, aber es ist dasselbe ohne sie. Wir können alles optimieren und es wird keine große Anpassung sein, wenn die Anzahl der Lösungen des TS begrenzt ist und ein angemessener Testzeitraum festgelegt wird. Wenn der TS nicht durch Lösungsvarianten begrenzt ist, dann ist er natürlich ein Superfitting. Mit zunehmender Optimierungsdauer werden die Signale geglättet und das Rauschen wird sozusagen von selbst eliminiert, aber hier kommt es immer noch auf die Anzahl der Prädiktoren (NS) an. Wenn die Anzahl der Prädiktoren sehr gering ist, wird die Klassifizierung zu grob sein und das System wird ein niedriges Profil haben, wenn sie sehr hoch ist, kann es zu einer Überanpassung kommen, obwohl dies eher von den Prädiktoren und nicht von der NS abhängt, wenn der Lösungsraum (Möglichkeiten der Prädiktorkombinationen) begrenzt ist, gibt es keine Überanpassung.
Meine TP/SL ist irgendwie kompliziert und unverständlich. Wenn wir einen beliebigen Arbeitsroboter nehmen und mit der Optimierung von Take und Stop beginnen, beginnt der Roboter bei neuen Daten, hektisch Geld zu verlieren. Eine solche Optimierung führt zu Überschreitungen bestimmter Pips und Drawdowns, die nie wieder vorkommen werden, und der Roboter wird auf sie warten.Wenn aber vor der Optimierung des Roboters einige konstante TP- und SL-Werte festgelegt und seine anderen Parameter optimiert werden, dann hat er eine gute Chance, dass alles gut ausgeht.
Es ist sehr seltsam, man muss nur die Reihenfolge ändern, ob man TP/SL am Anfang oder am Ende optimiert, und das Ergebnis ist völlig anders.
Das Eingehen und Verlassen einer Position sollte durch einen geeigneten Entscheidungsalgorithmus erfolgen, wie z. B. einen Wald, NS oder einfach eine Reihe von Indikatoren.
Die SL sollte überhaupt nichts mit dem Positionsproblem zu tun haben. Der SL ist kein Parameter des Handelssystems und unterliegt nicht der Optimierung.
Die SL ist ein Risikomanagement. Bei absolut jedem System der Positionsentscheidung wird eine Entscheidung über die maximal zulässige Inanspruchnahme des Saldos getroffen. Es ist eine Frage des psychologischen Komforts, den Status des gebrauchten Geldes (die letzte, nicht leid zu verlieren ...). Die Zahl ist festgelegt, und das war's. Die Zahl von 30 % wird für Signale verwendet. Woher kommt sie? Von nirgendwo. Hat jemand die Seite optimiert? Sicherlich nicht. Wenn Sie algorithmische SL = 30% auf Drawdown in Ihrem EA einstellen, wird es 70% Schutz des Geldes sein.
Das Eingehen und Verlassen einer Position sollte durch einen geeigneten Entscheidungsalgorithmus erfolgen, wie z. B. einen Wald, NS oder einfach eine Reihe von Indikatoren.
Die SL sollte überhaupt nichts mit dem Positionsproblem zu tun haben. Der SL ist kein Parameter des Handelssystems und unterliegt nicht der Optimierung.
Die SL ist ein Risikomanagement. Bei absolut jedem System der Positionsentscheidung wird eine Entscheidung über die maximal zulässige Inanspruchnahme des Saldos getroffen. Dies ist eine Frage des psychologischen Komforts, den Status von gebrauchtem Geld (die letzte, nicht leid zu verlieren ...). Die Zahl ist festgelegt, und das war's. Die Zahl von 30 % wird für Signale verwendet. Woher kommt sie? Von nirgendwo. Hat jemand die Seite optimiert? Sicherlich nicht. Wenn Sie algorithmische SL = 30% auf Drawdown in Ihrem EA setzen, wird es 70% Schutz des Geldes sein.
So schränken Sie den Raum der TK-Varianten bewusst ein, SL ist Teil des Systems, ebenso wie dessen Faltung oder Mittelung. Es führt zu einem großen Ungleichgewicht, wenn das System einen großen SL und Stopp nimmt, während Sie viele kleine Verlustgeschäfte machen und aufgrund der erwarteten Auszahlungen, aber nicht aufgrund des Fehlens von Stopps, Gewinn machen können.
Jedes System hat einen Fehler, der durch die Haltestellen und nichts anderes begrenzt ist.
Hier gibt es keine Psychologie und sollte es auch nicht geben, es gibt reproduzierbare Systemeigenschaften und enge Toleranzen, wenn das System mit einem minimalen Verlust und nicht mit 30 % aufhört zu arbeiten. Wenn Sie 30 % bekommen haben, heißt es Abschied nehmen. Für mich sind 10% Drawdown das Maximum, mit dem man arbeiten kann, wenn es mehr ist, dann ist das in den meisten Fällen der Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn es sich um ein System handelt, das in regelmäßigen Abständen neu trainiert werden muss, kann man seine Stabilität über einen langen Zeitraum nicht vorhersagen.
Nimmt man einen beliebigen Arbeitsroboter und beginnt mit der Optimierung der Aufnahme und des Anhaltens, beginnt der Roboter verzweifelt, neue Daten aufzunehmen.
Sie passt sich lediglich der Volatilität (zwischen den Geschäften) der Stichprobe an. Sollte sich das in Zukunft ändern, wird natürlich die cp... Wenn wir ein Vorhersagemodell erstellen und es bei der Optimierung berücksichtigen
Aber wir brauchen es nicht, Rollover mit Reinvestition ist unser all)))) Und Berichterstatter Fomenko wird uns etwas über Streuung, Heteroskedastizität usw. erzählen).
http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH