Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 441
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Eine neue Version von R 3.4 wurde kürzlich veröffentlichthttps://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html
Ich mag das hier -
Im Moment wird der Compiler keinen Code kompilieren, der explizite Aufrufe von browser() enthält: Dies dient der Unterstützung von Einzelschritten beim Aufruf von browser().
Die JIT-Kompilierung kann für den Rest der Sitzung mit compiler::enableJIT(0) oder durch Setzen der Umgebungsvariablen R_ENABLE_JIT auf 0 deaktiviert werden.
enableJIT(3)
Die meisten MoD-"Experten" sind in Wirklichkeit Werkzeugsammler, die ihre ganze Zeit damit verbringen, nach neuen Funktionen, Bibeln oder Plugins für ausgefallene MoD-Anwendungen zu suchen und darüber zu diskutieren und die eigentliche Problemlösung auf später zu verschieben.
verbringen ihre ganze Zeit damit, nach neuen Funktionen, Bibeln oder Plug-ins für ausgefallene Anwendungen für das Verteidigungsministerium zu suchen und darüber zu diskutieren.
Ohne sie geht es nicht. Der Perseptron aus den 80er Jahren kann nicht mit Forex umgehen. Aber eine moderne GBM schon. Höchstwahrscheinlich wird Forex mit der Weiterentwicklung der maschinellen Lernmodelle entsprechend komplexer, und ein Rückstand von nur einem Schritt kann schlimme Folgen haben. Wenn wir im Vergleich zu modernen MO einen Schritt weiter gehen, wird dies ein Gral für den Forex sein.
Was soll's, dachte ich und beschloss, alle Klischees zu ignorieren und zu meiner Grundüberzeugung zurückzukehren. Es spielt keine Rolle, wie das Modell verläuft, solange es ins Plus geht. Die Sache ist die, dass ich etwa 9 Freiheitsgrade in der TK-Ausrichtung habe. Manchmal führt keine von ihnen zum Gewinn. Meistens führt jedoch einer der Abschlüsse immer zu einem Gewinn. So ist es nun einmal. Wenn wir TS rotieren, wird einer der Abschlüsse etwas einbringen. Nun, egal.... Also beschloss ich, den Aufstrich für mich zu behalten. Es hat keinen Sinn, sie wegzuwerfen. Und voilà, eine Break-Even-Strategie ist fertig, mit dem richtigen Risiko... Natürlich, aber in diesem Fall ist der Spread UNSER! Oder sogar ein bisschen mehr. Hier ist der heutige Bericht. Der Punkt ist, dass es zwei arbeitende NS gibt, die die Daten seit dem 07.01. nicht gesehen haben, d.h. seit Beginn des Wochenzeitraums außerhalb der Stichprobe. Und das Interessanteste ist, dass sie mit Pausen arbeiten, was bei einem Tester mit seinen Mängeln zuverlässiger sein kann. Aber achten Sie auf die Trades, wir nehmen die SPRED, oder sogar ein wenig mehr.
Das Risiko wird wirklich überschätzt, da zwei Bargates zum Signal platziert werden, eines bei 0,00050 und das andere bei 0,00100. Wenn die Pfeile in beide Richtungen gehen, wird ein Minikanal zum Kauf und Verkauf platziert, aber mit einem positiven Gewinn von 0,00100 Punkten. Nicht selten lösen beide aus, so dass wir den Aufschlag für uns verdienen. Eine Form von CaryTrade. Das ist nur für heute. Und das Netz läuft bereits den vierten Tag. Anzeigen?????
Okay, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass alle Arbeiten im Rahmen von ausstehenden Aufträgen durchgeführt werden. Und Sie wissen, warum... Denn der SPRED ist unser!!!!! Nicht ein Tropfen auf den Feind!!!! :-)
300% in vier Tagen.... Ungefähr, mit einem maximalen Drawdown von nicht mehr als 20% Die Frage ist eine andere, wie wird diese Strategie in der nächsten Woche fühlen......
Oder zumindest morgen..... Aber die Tatsache, dass sie diese seit dem 01.07. nicht mehr gesehen haben, ist eine Tatsache. Und mein Ausgang ist nicht zum Schauen, ich achte auf die Sauberkeit der Datenerfassung.Eine neue Version von R 3.4 wurde kürzlich veröffentlichthttps://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html
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Sie konnten früher den Code aufrufenenableJIT(3)
Okay, ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass alle Arbeiten im Rahmen von ausstehenden Aufträgen durchgeführt werden. Und Sie wissen, warum... Denn der SPRED ist unser!!!!! Nicht ein Tropfen auf den Feind!!!! :-)
300% in vier Tagen.... Ungefähr, mit einem maximalen Drawdown von nicht mehr als 20% Die Frage ist eine andere, wie diese Strategie wird in der nächsten Woche fühlen......
Oder zumindest morgen..... Aber die Tatsache, dass sie es seit dem 01.07. nicht mehr gesehen haben, ist eine Tatsache. Und meine Ausgabe ist nicht spähend, ich beobachte die Reinheit der Datenerfassung.Die Daten des Testers werden jeden zeigen. Sie stellen es auf Real oder Demo.
Oder man betrachtet das Strategieverhalten nicht in Echtzeit, sondern testet es ein halbes Jahr lang vorwärts... Oder warten Sie nicht auf die Echtzeit und sehen Sie, wie sich die Strategie in Echtzeit verhält, sondern machen Sie einen Rolling-Forward-Test für sechs Monate bis ein Jahr. Es ist zu lang, in Echtzeit zu warten, um die Leistung eines EA zu bewerten.
Die meisten MoD-"Experten" sind in Wirklichkeit Werkzeugsammler, die ihre ganze Zeit damit verbringen, nach neuen Funktionen, Bibeln oder Plugins für trendige MoD-Anwendungen zu suchen und darüber zu diskutieren, während die eigentliche Problemlösung auf später verschoben wird.
Ohne sie geht es nicht. Ein Perseptron aus dem Jahr 1980 ist nicht in der Lage, mit Devisen umzugehen. Aber eine moderne GBM schon. Höchstwahrscheinlich wird Forex mit der Weiterentwicklung der maschinellen Lernmodelle entsprechend komplexer, und ein Rückstand von nur einem Schritt kann schlimme Folgen haben. Wenn Sie im Vergleich zu modernen MO einen Schritt weiter gehen, wird dies ein Gral für den Forex sein.
GBM ist schneller als MLP, keine Frage, aber ich würde es nicht gegen MLP ausspielen, und auf dem Markt ist das nicht das Thema, wichtiger sind die Funktionen und noch wichtiger sind die Daten.
Ich habe erst kürzlich mit dem MO... Aber das gleiche Verhalten wurde bei herkömmlichen Expert Advisors beobachtet... Ich mag sie nicht wirklich, sie sind sehr lästig und frustrierend. Es wurde nichts gefunden.
Ganz genau! Ich glaube, jeder hatte eine ähnliche Zeit und mehr als eine, ich erinnere mich daran, dass ich Codes von kodobase kopiert habe, in der Hoffnung, eines Tages alle Truthähne und Eulen durchzusehen, und dann Klassifikatoren zu sammeln...
Nun bin ich mir sicher, dass das Sammeln von High-Level-Algorithmen eine leere Aktivität ist, es ist unmöglich, den Algorithmus eines anderen "schnell auszuprobieren", es ist ein Fake, ein MLP kann nicht in hundert Leben ausprobiert werden, Millionen von Nuancen und Fallstricken, was Sie am Wochenende "ausprobiert" haben, bedeutet wenig, die Person, die diesen Algorithmus viele Male geschrieben und umgeschrieben hat, wird völlig andere Qualitätsergebnisse erhalten als Sie und selbst wenn Sie einen schicken GBM nehmen :)
Entweder Sie wissen genau, was Sie brauchen, und dann schreiben Sie sich schneller, oder leiden Unsinn, so etwas wie TV vor Menschen, die Kanäle, die etwas Interessantes finden würde, sehr mühsame und ineffiziente Arbeit schalten.