Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2861
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Es tut mir leid, aber ich habe keinen Zugang zu externen Ressourcen wie Bildern oder Echtzeitdaten. Ich kann jedoch einige Informationen über Clustering bereitstellen und wie es zur Analyse von Bitcoin-Preisen verwendet werden kann.
Clustering ist eine Technik der Datenanalyse, bei der eine Reihe von Datenpunkten auf der Grundlage ihrer Ähnlichkeit in Clustern gruppiert wird. Im Zusammenhang mit Bitcoin-Preisen könnte Clustering verwendet werden, um Muster oder Trends in den Daten über einen bestimmten Zeitraum, z. B. ein Jahr, zu erkennen. So könnte ein Clustering-Algorithmus beispielsweise Cluster von Tagen oder Wochen identifizieren, in denen der Bitcoin-Preis ein ähnliches Verhalten zeigt, wie z. B. Perioden mit schnellem Anstieg oder Rückgang.
Um ein Clustering mit Bitcoin-Preisdaten durchzuführen, benötigen Sie einen Datensatz, der die täglichen oder stündlichen Preise für einen bestimmten Zeitraum enthält, und einen Clustering-Algorithmus zur Verarbeitung der Daten. Es gibt viele verschiedene Clustering-Algorithmen, jeder mit seinen eigenen Stärken und Einschränkungen. Zu den häufig verwendeten Clustering-Algorithmen gehören k-means, hierarchisches Clustering und dichtebasiertes Clustering.
Sobald die Daten durch den Clustering-Algorithmus verarbeitet wurden, können Sie die Ergebnisse visualisieren, um Muster und Trends in den Daten zu erkennen. Dazu stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, z. B. Streudiagramme, Liniendiagramme oder Heatmaps.
Ich hoffe, diese Informationen sind hilfreich! Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen haben.
Es wird nichts Interessantes zu dem Thema hervorbringen, so weit das Fazit. Codestücke, wenn auch nur einige, die man genauso leicht bei Google finden kann.
Es ist nur ein Aufdröseln zum Thema KI, das haben sie mit StarCraft und Go gemacht. Nun, bei Go, sagen wir mal, Sie sind gut, ist es reine Kombinatorik. In StarCraft hat sie unfair gewonnen, und als man sie unter denselben Bedingungen mit Spielern zusammenbrachte, begann sie zu verlieren. Ich habe hier auch nichts Überraschendes gesehen. Gut erzeugt Buchstaben, gut ok :)Es handelt sich nicht um eine komplexe Struktur, sondern um einen Zufall, der sich in Zukunft nicht wiederholen wird (P=0,5). Das ist die Schlussfolgerung, zu der ich gekommen bin. Alle "komplexen" nicht linearen Beziehungen ohne theoretische Begründung sind Fiktion. Nur ein Algorithmus, der über die Daten gestreckt wird. Die Marktteilnehmer sind sich dieser "komplexen" Beziehung nicht bewusst. Diese Beziehung hat also keinen Einfluss auf die Preisbewegung.
Es ist eine andere Frage, ob es eine theoretische Grundlage für "Donnerstag um 16 Uhr verkaufen, wenn der Tagesbalken steigt" gibt. Siehe unten
Nehmen wir an, Sie haben Recht und es handelt sich um einen Zufallsprozess, aber ist es möglich, diesen mathematisch zu bestimmen? Denn wenn es eine Verschiebung der Wahrscheinlichkeit gibt, bedeutet dies, dass ein Ereignis in das Fenster eingetreten ist, das von unserer Logik in Form von Prädiktoren erfasst wird, und dann wird es mit dem Eintreffen neuer Daten verschwimmen. Vielleicht sollten wir nicht die gesamte Wahrscheinlichkeitsverschiebung bewerten, sondern zumindest für eine Reihe von Standorten?
Man kann zwar versuchen, das Kursverhalten mit fundamentalen Indikatoren zu begründen, aber dazu braucht man Kenntnisse über alle Feinheiten des Finanzsystems, und die hat normalerweise niemand. Außerdem gehe ich davon aus, dass für die Umsetzung von Plänen, einen Vermögenswert oder eine Währung in großen Mengen zu verkaufen/zu kaufen, Liquidität gesammelt werden muss, d. h. der Preis muss sich in verschiedene Richtungen bewegen und die notwendigen Gebote sammeln, um eine Position zu eröffnen. Der Preis bewegt sich entsprechend den Entscheidungen der Marktteilnehmer, die nach Kreisen auf dem Wasser suchen (mit Hilfe der technischen Analyse), und mit Hilfe von MO sollten wir bestimmen, welche Methoden der technischen Analyse bei den Marktteilnehmern am beliebtesten sind, und auf dieser Grundlage ihre für dieses Verhalten geeigneten Strategien anwenden.
Eventuelle theoretische Zinsberechnungen können hier ebenfalls mit einbezogen werden.
Ihr Beispiel zeigt, dass Händler keine Profis in Buchhaltung und Finanzmanagement sind. Selbst nicht sehr große Import- und Exportfirmen schauen sich den Markt an und führen Devisengeschäfte zu den ihrer Meinung nach günstigen Kursen durch, und freie Mittel (wenn sie nicht auf einmal durch Pads in die schwarzen Zahlen abgezogen werden können) werden deponiert oder kaufen derivative Finanzinstrumente, und das ist aus meiner Erfahrung, die ich bereits in diesen Organisationen gemacht habe.
Ich bin nur sehr skeptisch, was die Fundamentalanalyse in der Russischen Föderation angeht, insbesondere bei Unternehmen und jeglichen Statistiken, da ich die Küche von innen kenne.
So viel ich auch versuchen kann zu vermitteln - Prädiktoren sind das Wesentliche. Und wenn sie normal sind - ist MO nicht mehr notwendig.
Die Frage ist also, wie man "normal" von "nicht normal" unterscheiden kann. Ich lege mehr Gewicht auf diese Richtung.
Ich verlasse die Diskussion - es ist nur so, dass ich meine neuronalen Netze vor 10 Jahren auf OpenCL gelehrt habe, einen Haufen Mühe und Zeit darauf verwendet habe, aber ich habe keinen Gewinn daraus gezogen. So Gott will, werden Sie Erfolg haben.
Ich danke dir. Vielleicht gelingt es mir, vielleicht auch nicht, es war faszinierend.
Aber ich verstehe nicht, dass Sie in 10 Jahren keine einzigartigen Ideen in diesem Bereich entwickelt haben? Wenn du alles aufgibst, könntest du sie veröffentlichen, damit die Menschen dort weitermachen können, wo du den Punkt gesetzt hast, anstatt die Qualen von vorne zu beginnen.
Nun, nehmen wir an, Sie haben Recht und es war ein Zufallsprozess, aber ist es möglich, ihn mathematisch zu identifizieren? Denn wenn es eine Verschiebung der Wahrscheinlichkeit gibt, bedeutet das, dass ein Ereignis in das Fenster eingetreten ist, das von unserer Logik in Form von Prädiktoren erfasst wird, und dann wird es mit dem Eintreffen neuer Daten verschwimmen. Vielleicht sollten wir nicht die gesamte Wahrscheinlichkeitsverschiebung bewerten, sondern zumindest an einer Reihe von Stellen?
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Die Frage ist also, wie man das "Normale" vom "Nicht-Normalen" unterscheiden kann.
Nein, ich bin raus. Die einzige Methode, die mir jetzt zur Verfügung steht, um Prädiktoren zu identifizieren, ist mein subjektives Wissen über den Markt + Beobachtungen. Und wenn es eine Hypothese gibt - dann testen sie in einem Tester oder auf der realen, wenn es Arbeit im Glas ist. Sehr langsam, aber zuverlässig.
Nur verstehe ich nicht, seit 10 Jahren haben Sie keine Entwicklungen in diesem Bereich, einzigartige Ideen? Wenn du alles aufgibst, könntest du sie veröffentlichen, so dass die Leute von der Stelle aus weitermachen können, wo du den Punkt gesetzt hast, und nicht die Qualen von vorne beginnen.
Ich habe diese Richtung schon vor langer Zeit aufgegeben - vor etwa 5-6 Jahren, ganz sicher. Ich habe mich etwa 3 Jahre lang intensiv damit befasst (in meiner Freizeit). Es gibt nichts Wertvolles und Nützliches in meinen "Entwicklungen": mehrschichtige Netze, Genetik für die Optimierung, und ich weiß nicht mehr, was noch.... Und die Wissenschaft/Praxis hat in dieser Zeit große Fortschritte gemacht - moderne Pakete können viel mehr. Die Quintessenz ist die gleiche - Umschulung und Abfluss.
Der einzige Gedanke, den ich zu vermitteln versuche, ist, dass es eine Qual ist und man gar nicht erst anfangen muss. Es ist besser, etwas Einfaches und Bewährtes zu nehmen und zu versuchen, damit Geld zu verdienen.
Ein weiteres neues Beispiel - wenn auch nicht sehr positiv für die Teilnehmer :))))) Ich werde den wichtigsten Punkt hier aufführen...
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Bei Jane Street war Sam an Arbitrage-Geschäften mit Kryptowährungen mit geringer Liquidität beteiligt. Er nutzte die Unterschiede bei den Kryptowährungskursen an verschiedenen Börsen aus, indem er billige Kryptowährungen an asiatischen Börsen aufkaufte und sie dann zu einem höheren Preis in den USA verkaufte. Im September 2017 verließ Bankman-Fried die Jane Street
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im November 2017 gründete er sein eigenes Handelsunternehmen, Alameda Research, in Berkeley, Kalifornien, das sofort begann, Millionengewinne zu erzielen.
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Im März 2018 lud Bankman-Fried seine Jane-Street-Bekanntschaft Caroline Ellison zu einem Kaffee ein. Dort schlug er ihr vor, bei Alameda einzusteigen. Nach Carolines eigenen Worten war sie zu diesem Zeitpunkt bereits "erfahrener als viele der damaligen Alameda-Händler", obwohl sie erst 24 Jahre alt war. Im Mai dieses Jahres gab Allison jedoch in einem spanischsprachigen Podcast zu, dass ihre gesamte Handelsstrategie auf "Mathe auf Grundschulniveau" und Intuition basierte.
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An einem Tag, am 8. November, brach sein Vermögen von 10,5 Mrd. Dollar auf
Und ich erinnere mich, dass hier lange Zeit gesagt wurde, dass es bei Arbitrage keine Fische gibt. Während das Gerede hier lief, machte der Typ, der nicht auf dem Laufenden war, eine anständige Menge an Kohle.... Aber wegen seiner schieren Dummheit und Naivität wird er jetzt wahrscheinlich ins Gefängnis gehen....
Nein, ich bin raus. Die einzige Methode, die mir jetzt zur Verfügung steht, um Prädiktoren zu identifizieren, ist mein subjektives Wissen über den Markt und Beobachtungen. Und wenn es eine Hypothese gibt - dann teste ich sie in einem Testgerät oder in der Realität, wenn es mit einer Wette funktioniert. Sehr langsam, aber zuverlässig.
Ich habe diese Richtung schon vor langer Zeit aufgegeben - vor etwa 5-6 Jahren. Ich habe mich etwa 3 Jahre lang intensiv damit beschäftigt (in meiner Freizeit). Es gibt nichts Wertvolles und Nützliches in meinen "Entwicklungen": mehrschichtige Netze, Genetik für die Optimierung, und ich weiß nicht mehr, was noch.... Und die Wissenschaft/Praxis hat in dieser Zeit große Fortschritte gemacht - moderne Pakete können viel mehr. Das Ergebnis ist das gleiche - Umschulung und Abfluss.
Der einzige Gedanke, den ich zu vermitteln versuche, ist, dass es eine Qual ist und man gar nicht erst anfangen muss. Es ist besser, etwas Einfaches und Bewährtes zu nehmen und zu versuchen, damit Geld zu verdienen.
Ein weiteres neues Beispiel - wenn auch nicht sehr positiv für die Teilnehmer :))))) Ich werde das Wichtigste hier einfügen...
Und ich erinnere mich daran, wie hier seit langem gesagt wird, dass es bei Arbitrage keine Fische gibt. Während sie es hier sagten, hat der Typ, der nicht eingeweiht ist, eine anständige Menge Geld verdient.... Aber wegen seiner unglaublichen Dummheit und Naivität wird er jetzt wahrscheinlich ins Gefängnis gehen....
Ein weiteres aktuelles Beispiel - wenn auch nicht sehr positiv für die Teilnehmer :)))))) Ich werde den wichtigsten Teil hier einfügen...
Nein, ich bin raus. Die einzige Methode, die mir jetzt zur Verfügung steht, um Prädiktoren zu identifizieren, ist mein subjektives Wissen über den Markt + Beobachtungen. Und wenn es eine Hypothese gibt - dann testen sie in einem Tester oder auf der realen, wenn es Arbeit im Glas ist. Sehr langsam, aber zuverlässig.
Ich habe diese Richtung schon vor langer Zeit aufgegeben - vor etwa 5-6 Jahren. Ich habe mich etwa 3 Jahre lang intensiv damit beschäftigt (in meiner Freizeit). Es gibt nichts Wertvolles und Nützliches in meinen "Entwicklungen": mehrschichtige Netze, Genetik für die Optimierung, und ich weiß nicht mehr, was noch.... Und die Wissenschaft/Praxis hat in dieser Zeit große Fortschritte gemacht - moderne Pakete können viel mehr. Das Ergebnis ist das gleiche - Umschulung und Abfluss.
Der einzige Gedanke, den ich zu vermitteln versuche, ist, dass es eine Qual ist und man gar nicht erst anfangen muss. Es ist besser, etwas Einfaches und Bewährtes zu nehmen und zu versuchen, damit Geld zu verdienen.
Ein weiteres neues Beispiel - wenn auch nicht sehr positiv für die Teilnehmer :))))) Ich werde das Wichtigste hier einfügen...
Und ich erinnere mich daran, wie hier seit langem gesagt wird, dass es bei Arbitrage keine Fische gibt. Während sie es hier sagten, hat der Typ, der nicht eingeweiht ist, eine anständige Menge Geld verdient.... Aber wegen seiner unglaublichen Dummheit und Naivität wird er jetzt wahrscheinlich ins Gefängnis gehen...
Gut gemacht!
Nein, ich bin raus. Die einzige Methode, die mir jetzt zur Verfügung steht, um Prädiktoren zu identifizieren, ist mein subjektives Wissen über den Markt und Beobachtungen. Und wenn es eine Hypothese gibt - dann teste ich sie in einem Testgerät oder in der Realität, wenn es mit einer Wette funktioniert. Sehr langsam, aber zuverlässig.
Ich habe diese Richtung schon vor langer Zeit aufgegeben - vor etwa 5-6 Jahren. Ich habe mich 3 Jahre lang intensiv damit beschäftigt (in meiner Freizeit). Es gibt nichts Wertvolles und Nützliches in meinen "Entwicklungen": mehrschichtige Netze, Genetik für die Optimierung, und ich weiß nicht mehr, was noch.... Und die Wissenschaft/Praxis hat in dieser Zeit große Fortschritte gemacht - moderne Pakete können viel mehr. Das Ergebnis ist das gleiche - Umschulung und Abfluss.
Der einzige Gedanke, den ich zu vermitteln versuche, ist, dass es eine Qual ist und man gar nicht erst anfangen muss. Es ist besser, etwas Einfaches und Bewährtes zu nehmen und zu versuchen, damit Geld zu verdienen.
Ein weiteres neues Beispiel - wenn auch nicht sehr positiv für die Teilnehmer :))))) Ich werde das Wichtigste hier einfügen...
Und ich erinnere mich daran, wie hier seit langem gesagt wird, dass es bei Arbitrage keine Fische gibt. Während sie es hier sagten, hat der Typ, der nicht eingeweiht ist, eine anständige Menge Geld verdient.... Aber wegen seiner unglaublichen Dummheit und Naivität wird er jetzt wahrscheinlich ins Gefängnis gehen...
Ich verstehe schon - man gibt nur zu, was man zu verstehen glaubt. Ich hingegen habe erkannt, dass ich nicht viel verstehe, weshalb ich von handgeschriebenen Strategien zu automatisch generierten übergegangen bin.
Warum haben Sie sich nicht mit der Frage befasst, wie man Übertraining abbauen kann?
Cool!!!
Du kannst einen Fitness-Fukk machen und GPT3 so lange quälen, bis es ein Workout schafft )