Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1899
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Wenn alles über MO läuft, sind keine Take-Profit- und Stop-Loss-Parameter erforderlich. Sie sollten automatisch generiert werden.
Verschiedene Reihen haben unterschiedliche statistische Merkmale
Das Algo- und MO-Modul wurde ein wenig modifiziert. Das Ergebnis sieht in etwa so aus. Rechtes Training (schreien Sie nicht, dass es auf der rechten Seite ist, das spielt hier keine Rolle).
Optimieren Sie auf 5-Minuten-Ticks oder Eröffnungskurse (schneller bei Eröffnungen).
Alles, was vor 2010 liegt, kennt der Algorithmus in keiner Weise. Dies ist eine gute Darstellung, um zu überprüfen, was Sie optimiert haben.
2 Parameter hinzugefügt:
Dies ist eine Strategie der Rückkehr zum Durchschnitt bei 1-4 Stunden.
Warum können Sie sich nicht gegen den Trend stellen? Wenn wir uns dem Trend widersetzen, wird die Kommission alles auffressen...
oooh, schön
Warumbetrügendie Menschensich selbst?
Es scheint nur schön zu sein, aber in Wirklichkeit verdienen sie schon seit Jahren nichts mehr.
Sie müssen mehr Statistiken vorlegen.
Sie ist nur scheinbar schön, und in Wirklichkeit verdient sie viele Jahre lang nichts.
Kunst erfordert Opferbereitschaft. Malerei ist nichts für kleinkrämerische Menschen. ))
Ich habe das Algo- und MO-Modul ein wenig modifiziert. Das Ergebnis sieht in etwa so aus. Auf der rechten Seite befindet sich das Training (schreien Sie nicht, dass es auf der rechten Seite ist, das spielt hier keine Rolle).
Hier werde ich Maxim unterstützen. Auch ich habe zuerst 20 % Kontrollabschnitt, dann 100 % Test und 100 % Ausbildung. Eigentlich bedeutet das Wesen des Optimierers selbst, dass Test und Lernen ein und derselbe Abschnitt ist, der spiegelbildlich zwischen zwei Polynomen aufgeteilt ist. Ich gebe jedoch zu, dass der Testabschnitt gleich zu Beginn absolviert wird, da ich sicherstellen muss, dass das Modell zum aktuellen Zeitpunkt dem Markt entspricht, und ich daher keine kostbare Zeit für den NC-Betrieb unmittelbar nach der Optimierung verliere.
Es besteht das Gefühl, dass reine Saisonalität ohne Berücksichtigung von Fundamentaldaten nicht funktioniert.
Man hat das Gefühl, dass reine Saisonalität ohne Berücksichtigung von Fundamentaldaten nicht funktioniert.
Ich stimme zu, aber ein Hintergrundindikator ist schwierig. Sie könnten allerdings mit den Aktienindizes beginnen. Das ist zwar nicht genug, aber immerhin etwas.
Sie brauchen Indizes für die Staaten, aber es gibt nur statische Quartalszahlen oder Zentralbankraten. Wie man sie zusammenstellt, sogar mit ein paar Parametern ... kann es noch nicht herausfinden....Leute, das ist ein totales Durcheinander und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Begann, das System zu aktualisieren und während der Installation kam der "Bildschirm des Todes", es ist gut, dass alles gut ausfiel.
Die Frage an die Bewohner, die mit dem Bau des Opiums mit dem EA begonnen haben, habe ich hochgeworfen. Max???? Wenn ja, überspringen Sie die Dateien im Archiv und dann habe ich ein paar große Löcher in den letzten paar Tagen. Ich werde sehr dankbar sein,....
Ich stimme zu, aber ein Hintergrundindikator ist schwierig. Sie könnten allerdings mit den Aktienindizes beginnen. Nicht genug, aber immerhin etwas.
Sie brauchen Indizes für die Staaten, aber es gibt nur statische Quartalszahlen, oder aber die Kurse der Zentralbank. Wie kann man das alles zusammenbringen, wenigstens in ein paar Parametern ... kann es noch nicht herausfinden....Nun, wir haben einen Wirtschaftskalender api)
Dies ist das Problem bei der Bestimmung des Unterschieds zwischen den Monaten/Quartalen, in denen die Saisonalität zum Tragen kommt - eine Aufgabe für das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung).