Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1317
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Ich kann Ihnen eine Aufgabe geben, eine echte Aufgabe, eine notwendige Aufgabe. Aber Sie werden das Problem nicht lösen. Oder Sie werden es tun, wenn alle anderen es für Sie und ohne Sie getan haben. Genau das ist das Problem.
Und niemand braucht einen Anführer, der das Thema nicht kennt.
:))) Also gut, Opa, schlaf jetzt. Natürlich weiß ich nicht, wie ich etwas tun soll.
Die Aufgaben werden gemeinsam durch das aktuelle Interpretieren gelöst. Dies ist nur eine Feststellung.
Diejenigen jedoch, die verstehen, dass sie aus diesem "Etwas" etwas Nützliches herausholen können, kochen ihren eigenen Brei ein.
Es gibt aber auch solche, die dem Programmierer versprechen, ihn für das Programm mit einer Ausgabe zu bezahlen oder ihm mit einer anderen Superstrategie zu danken, die ihm angeblich ein unglaubliches Einkommen bringt.
Ist das nicht Unsinn?
:))) In Ordnung, Opa - geh schlafen. Natürlich kann ich nichts tun.
Natürlich können Sie das nicht, nicht einmal lernen. Die Technologie ist verloren. Und genau darum geht es bei dem ganzen Thema TP.
Ich stimme zu. TViMS kann den Markt nicht vollständig beherrschen. Die feine Linie, jenseits derer es nicht funktioniert, ist das Vorhandensein von nicht-zufälligen Bewegungen in dem Prozess. Wie kann man sie mathematisch definieren? Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen.
Das ist es also, was ich in der Verteidigungsabteilung gerne sehen würde - kohärente Teamarbeit bei diesem Problem. Nicht über den Gral, sondern über eine konkrete Aufgabe - die Zuteilung von nicht zufälligen Zeiträumen im BP.
Mindestens 2 Personen sollten in der gleichen Umgebung arbeiten und mit den gleichen Bedingungen arbeiten.
Beispiel: Es wird eine Aufgabe gestellt - hier ist eine Sinuskurve mit überlagerndem weißem Rauschen, kann ein neuronales Netz so etwas vorhersagen? Und so weiter und so fort.
Scheiße, aber so etwas gibt es nicht. Habt ihr es nicht langsam satt, das alles alleine zu machen? Igitt...
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Das stimmt, das ist der wissenschaftliche Ansatz, niemand baut auch nur ein ganzes Wohnhaus auf einmal, ich spreche nicht von einem Raumschiff oder einem Hadron Collider, alles wird in Aufgaben zerlegt, die aus kleineren Aufgaben bestehen, usw., bis die Grundrechenarten übrig bleiben. Bevor man versucht, den Forex zu besiegen, der von Managern mit Billionen von Dollar und den besten Köpfen der Welt bekämpft wird, sollte man "auf Katzen trainieren", um zu verstehen, womit der Algorithmus umgehen kann, womit nicht, und so weiter. Aber unter den Abonnenten von Signalen und Liebhaber von martingale der Ansatz ist das Gegenteil, und Fanatiker (wahrscheinlich Kosaken aus DCs) sehr aggressiv und eloquent zu verteidigen, "der Austausch ist einfach", "der Artikel sagt alles", "kaufen Sie den Gral für $ 100", "verloren - averaging! Das ist unmöglich und es gibt keinen Grund, mit solchen Leuten zu streiten.
Was die Kollektivierung und die Führung betrifft, so ist unter den Quants alles sehr traurig, selbst für viel Geld, sobald man etwas geschaffen hat, das sofort eine Lieblingsstiftung (Bank, Propfirma ...Der Handel an sich ist ziemlich unsozial, und der Algo-Handel ist sogar noch unsozialer, weil sie dummerweise "alles, wofür sie hart gearbeitet haben", auf einem USB-Stick mitgehen lassen können (per Bluetooth, per Mail, FTP, Websocket usw.).), sie sagen, sie könnten dafür bestraft werden (denken Sie an Aliosha), wie in den 90er Jahren, aber Sie wollen, dass sie es aus der Güte ihres Herzens tun ...
Ich auch, aber in kurzen Abständen. Ich vermute, dass die Langfristigen langfristig sind,
Muster sind unwahrscheinlich oder werden leicht durch externe Faktoren zerstört.
PS: Sie haben zum Beispiel ein 24-Stunden-Muster gefunden, was großartig ist, und Sie haben damit gehandelt. Wie viele externe Ereignisse usw. können an einem Tag passieren, so dass keine Spuren Ihres Musters zurückbleiben? Und im Training werden Sie nichts über diese unterbrochenen Muster lernen, sondern erst später, wenn Sie im echten Spiel sind. Zumindest wegen der Vielzahl der möglichen Ergebnisse.
Die Zukunft ist ungewiss, Regelmäßigkeiten tauchen auf und verschwinden wieder, das ist normal, aber es ist zweifelhaft, dass sie von kurzer Dauer sein müssen. Aufgrund der Trendstrategie habe ich keine sehr große Stichprobe, und deshalb halte ich es für unangemessen, sie noch weiter zu reduzieren.
Ich beschloss jedoch, ein Experiment durchzuführen, um die Effektivität des Trainings mit unterschiedlichen Anteilen der Trainings- und Teststichprobe zu untersuchen, die am Training beteiligt waren. Der Schritt wird 10% sein, d.h. am Anfang wird die Trainingsstichprobe 90% und die Teststichprobe 10% betragen, und dann wird die Teststichprobe schrittweise um 10% erhöht. Jede Stichprobe wird 200 Modelle enthalten - mal sehen, was passiert. Eine andere Frage ist, wie man diese Kombinationen am besten vergleicht, der Durchschnitt oder das absolute Kriterium - die Ideen werden akzeptiert.
Aber das Problem ist, dass alle hier so sind - manche verhungern sogar und schlafen in einer Mülltonne, machen aber nichts zusammen, gehen bei niemandem in die Lehre. Dies ist die diesem Forum innewohnende Paranormalität. Wenn diese Tatsache für Sie alltäglich ist, trifft sie mich bis ins Mark.
Und wer schläft hier bei der Mülltonne - hast du keine Wahnvorstellungen?
Die wertvollste Ressource ist die Zeit, daher ist es nicht sehr sinnvoll, seine Zeit einem Enthusiasten zu schenken. Ich hatte zuvor vorgeschlagen, sich auf eine Ideologie zu einigen, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, denen die Mehrheit dieser Gemeinschaft zustimmt, aber auch diese Option hat sich als nicht praktikabel erwiesen.
Deshalb habe ich meine Zeit in die Entwicklung und Umsetzung meiner Ideen investiert - ich arbeite jeden Tag 12-14 Stunden, auch am Wochenende, es wäre unmöglich, das alles mit anderen Jobs zu schaffen.
Und wer schläft hier bei der Mülltonne - haben Sie keine Wahnvorstellungen?
Nimm es nicht persönlich, Alexej. Wissen Sie, wie viele Lehrer vor Ihnen hier waren? Die Menschen gaben dem Ministerium 10-15 Jahre, aber am Ende - kein Ergebnis, Katastrophe, Armut... Ich mache keine Witze - es war so. Und das Bemerkenswerte ist, dass diese Leute ihr eigenes Modell gewählt haben und seit Jahren daran arbeiten, ohne auf jemanden zu hören, sondern im Gegenteil versuchen, es allen zu verkaufen, obwohl es offensichtlich unwirksam ist. Ich erinnere mich gut an diese Geschichten, und ich persönlich möchte sie nicht wiederholen.
Wenn Sie noch Kraft haben, bitte sehr.
Nimm es nicht persönlich, Alexej. Wissen Sie, wie viele verschiedene Lehrer es vor Ihnen gegeben hat? Die Menschen gaben dem Bildungsministerium 10-15 Jahre, aber am Ende - kein Ergebnis, Katastrophe, Armut... Ich mache keine Witze - es war so. Und das Bemerkenswerte ist, dass diese Leute ihr eigenes Modell gewählt haben und seit Jahren daran arbeiten, ohne auf jemanden zu hören, sondern im Gegenteil versuchen, es allen zu verkaufen, obwohl es offensichtlich unwirksam ist. Ich erinnere mich gut an diese Geschichten, und ich persönlich möchte sie nicht wiederholen.
Wenn Sie noch die Kraft dazu haben, bitte sehr.
Mit Verlaub, wenn ich hier jemandem etwas beibringe, was hat dann der Begriff "Lehrer" damit zu tun? MO ist genauso eine Option wie Nicht-MO - trotzdem wird die Idee dann im Optimierer weitergesponnen und die Geschichte verändert, und das Ergebnis ist bedauerlich. Niemand hat versprochen, dass man vom Markt leben kann. Ich habe in meinem Leben Höhen und Tiefen erlebt, alles ist zyklisch genug, das einzige Problem ist, dass jeder neue Aufschwung mehr Anstrengung erfordert - das Leben begrenzt unsere Entwicklung in der Zeit.
Hier noch einmal die Herausforderung von Doc
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Dr. Trader, 2018.05.08 12:02
Im atacha-Archiv befinden sich zwei Testdateien. Beide enthalten normalverteilte Werte, die Histogramme sind gleich und nahezu symmetrisch zum Nullpunkt.
Aber diese Dateien haben einen sehr großen Unterschied - ihre Helligkeit.
Eine Datei hat ein Gedächtnis (ein nicht-markovianischer Prozess), Sie können versuchen, auf der Grundlage vergangener Werte vorherzusagen, ob der nächste Wert größer oder kleiner als Null ist. Sie können Neuronik und anderes maschinelles Lernen zur Vorhersage einsetzen.
Die andere Datei hat keinen Speicher (Markov-Prozess), jede Vorhersage wird fehlschlagen. Maschinelles Lernen ist machtlos, aber vielleicht kann Alexander mit Hilfe der Physik etwas vorhersagen.
Wer lernt, zu erkennen, welche Datei einen Speicher hat und welche nicht, wird brillant sein, und die Anwendung derselben Methode auf den Devisenmarkt wird schließlich beweisen, dass der Preisbildungsprozess tatsächlich markovianisch ist.
Außerdem ist zu prüfen, ob die Normalverteilung eine hinreichende Bedingung für die Rentabilität des Modells ist. Erstellen Sie ein kumulatives cum()-Diagramm nach dem Zufallsprinzip und versuchen Sie, damit zu handeln.
Hier hatte er ein Modell, das sich gut verkaufte und mit einer der in diesem Beitrag beigefügten künstlichen Serien einen Gewinn erzielte. Wenn Ihr Modell das nicht kann, ist es vielleicht noch zu früh, um es mit echten BPs aufzunehmen.
Er arbeitete mit ersten Unterschieden - Inkrementen auf verdünnten echten BPs und etwas anderem (er hat mir natürlich nicht alles gesagt). Sein Modell sagte das Vorzeichen des nächsten Anstiegs voraus, und sein Signal war positiv.
Warum also spuckt hier jeder auf die Erfahrungen erfolgreicher Händler und erfindet alles neu, indem er junge Leute mit irgendeinem Herbarium erschreckt! Das verstehe ich nicht. Ich kann das nicht verstehen.