Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1123

 
Mihail Marchukajtes:

Nun, lassen Sie uns reden.....

Können Sie Ihre KI auf ein einziges Neuron reduzieren und trotzdem meine Daten verarbeiten? Natürlich respektiere ich Sanych, aber ich könnte die statistische Analyse selbst in Ratle durchführen, und ich könnte dort die Netze spinnen... Nicht interessant :-(

Ich habe bisher nicht auf eine Antwort gewartet, und ehrlich gesagt erwarte ich auch keine mehr.......

Und wer und was hindert Sie daran, es so zu tun, wie Sie es für richtig halten? Wenn man ein Neuron trainiert und es KI nennt, ist das natürlich komisch, aber wenn es funktioniert, warum nicht? Ich bin übrigens kein großer Befürworter komplexer Lösungen, aber ich denke, dass es kaum interessant sein dürfte, an einem oder zwei Neuronen herumzufummeln. Deshalb sehe ich auch keinen Enthusiasten, der etwas überprüfen möchte.

Übrigens hat Maxim schon vor anderthalb Jahren an Reshetovs Neuron herumgeschraubt, und seine Graphen flogen stapelweise heraus. Aber er hat es längst aufgegeben. Wahrscheinlich gibt es dafür Gründe).

 
Maxim Dmitrievsky:

1 Neuron zieht nicht, hat eine Menge Neuronen, aber der Optimierer fängt an, wegen der Anzahl der Gewichte zu ersticken und die Cloud frisst eine Menge Ressourcen

Danach habe ich ein Neuron aus Fuzzy-Logik (Fuzzy-Ausgang) erstellt, das nur 2 Gewichte hat, oder sogar nur eines. Die Kombination dieser unscharfen Neuronen ist bereits um ein Vielfaches schneller optimiert, aber es ist eine Menge Schreibarbeit und der Optimierer ist nicht flexibel.

Deshalb sind wir in die andere Richtung gegangen.

Es ist klar, dass 1 nicht ziehen will und kann.

Nun, sie sind alle NS, wie sie sind, und es gibt eine unscharfe Logik.

Mein NS braucht viel Zeit zum Lernen - insgesamt etwa einen Tag. Ich denke, das ist normal. Sie arbeiten schnell, sogar auf langsamer Software (Shell, um genau zu sein) - keine Leistungsprobleme.

Welcher andere Weg ist es?

 
Nein:

Leider bin ich kein Meister der Eloquenz und formalen Beweise, in der Tat werde ich darüber nachdenken, wie es formal zu rechtfertigen, nur um mich zu klären, ich erinnere mich nicht einmal genau, wann und von wem ich es gelernt oder im Allgemeinen war es selbstverständlich, aber wenn nur auf "gesunden Menschenverstand" Ebene Zukunft (vorwärts) ist nicht für uns verfügbar, sollte nicht in der Lernphase in irgendeiner Form, lernen wir Algorithmus durch die Vergangenheit, das heißt, Test in ML und vorwärts in der Optimierung sollte nicht sehen, Zukunft überhaupt. Es ist naiv, von der "Unabhängigkeit" von Stichproben zu sprechen, die mit Hilfe von Fensterfiltern gewonnen wurden; man denke nur daran, dass jeder "unabhängige" Punkt eine Reihe von Impulsen mit verschiedenen Fenstern als Merkmale und einen in die Zukunft verschobenen Impuls als Ziel hat, und der nächste Punkt hat bereits ein Ziel in den Merkmalen)))) Nein... Es ist nur eine andere Art, wieder zu spähen.

nein, nicht überzeugt ))

Ich kann immer noch akzeptieren, dass, wenn das Momentum-Fenster zu groß ist, es vielleicht irgendwie das Vorwärts-Rückwärts beeinflussen wird, obwohl... nein

 
Maxim Dmitrievsky:

das Piepsen muss nur noch im Zug als kleiner Fehler erscheinen, nicht aber im Test

Für den Wald ist das nicht relevant - mit einem Wald können Sie bei jedem Auszubildenden einen vernachlässigbaren Fehler erzielen, auch ohne zu gucken. Als ob es für maximales Übertraining ausgelegt wäre :)

Indem ihr in die Zukunft schaut, verarscht ihr euch selbst..... All diejenigen, die den Markt täuschen wollen, wie z.B. Martins und so weiter. In erster Linie betrügen sie sich selbst, und das Wichtigste ist, dass sie es so schnell wie möglich merken. Sie betrügen in erster Linie sich selbst. Das Wichtigste ist, dies so schnell wie möglich zu verstehen. Was für ein Idiot muss man sein, um zu wissen, dass man sich selbst betrügt und es trotzdem weiter tut. Ich meine matinoshootnikogriders oder wie auch immer sie sich nennen :-)

 

Was ist los?

 
Igor Makanu:

das fxsaber-Thema ist ein wirklich großartiges Werkzeug, ich sitze hier und frage mich, wie viel Bedarf es für NS/Wald usw. gibt, wenn ein gutes Modell mit einfacheren Mitteln beschrieben werden kann - fxsaber hat das wieder einmal gezeigt ;)

Eigentlich sind beide Ansätze, mit und ohne MO, gleichwertig. Eigentlich braucht man für IR eine Idee, genau wie für eine einfache Strategie.

 
Yuriy Asaulenko:

Eigentlich sind beide Ansätze, mit und ohne MoD, gleichwertig. Sie brauchen eine Idee unter ME, genauso wie Sie eine gewöhnliche Strategie brauchen.

Ich habe heute darüber nachgedacht... Ich bin es leid, zu lesen... aber ich habe mich selbst überzeugt: wenn es einen TS für MAs gibt, dann können MAs mit NS gemacht werden (es ist elementar....), also lohnt es sich, die theoretische Studie von NS.... zu beenden, um einen MA zu machen

))))

 
Igor Makanu:

Ich habe heute über dieses Thema nachgedacht... Ich bin es leid, zu lesen... Aber ich habe mich selbst überzeugt: wenn es einen TS für MAs gibt, dann kann ein MA mit NS gemacht werden (es ist elementar....), also lohnt es sich immer noch, die theoretische Studie von NS.... zu beenden, um ein MA zu machen

))))

So habe ich auch angefangen. Ich habe mit NS primitive Aufgaben gelöst, wie z. B. das Erkennen von Schnittpunkten von MAHs und anderen Marktunsinn, der in der Praxis absolut nutzlos ist. Aber ich habe herausgefunden, wo man ein Pferd unterbringen kann).

 
Schande:

Rückständigkeit ist Exhibitionismus, und das in einem Umfeld, in dem Algotrading betrieben wird, Schande über Sie.

Das war für Ihre Erleuchtung, denn profitablen Handel als willkürlich zu bezeichnen ist so, als würde man Bullen und Bären mit Exhibitionisten verwechseln.
 
Maxim Dmitrievsky:

ja, das Thema ist noch ausbaufähig... es gibt noch Raum für mehr )


ato! imho ist dies das wirklich neue Thema der letzten Jahre... fxsaber hat sozusagen Raum undZeit genommen und miteinander verbunden

;)

Grund der Beschwerde: