Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1122
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so ist es)
Ich, nicht zu lügen, für all die Jahre, dass ich für das Forum registriert, haben etwa tausend TPs getestet, geschrieben und modifiziert etwa 40-50 EAs seit diesem Jahr, alles, was ich gelernt, eine lange Zeit vor:
- schönen flachen Chart in der Tester bedeutet nur übermäßiges Risiko (in der Regel TS ohne Stoplosses oder Stoplosses rein für ... wer weiß, warum SL ist 3 mal mehr als TP), dh über sitzende Verluste
- ein schönes flaches Diagramm ... bedeutet Mittelwertbildung oder Martingal mit Übersitzen
.... In der Theorie über die Praxis, haben sie bereits gezeigt, ihre Sätze, aber leider ohne Stop-Losses, aber schöne Sätze )))
Und darüber hinaus... dh sicher mit minimalem Risiko der MO sollte auf dem 2. Signal, um den Markt zu betreten - ich schreibe über nicht große TF (M1-30, höhere TF, gibt es nichts, contrendovyh TS ist effizienter, und die Zeit des Haltens einer Position auf dem Markt ist völlig anders für höhere TF)
... Und wenn der MO alle Signale nutzt, um in den Markt einzusteigen, werden einige der Signale nicht impulsiv sein, sondern die Stollen mit einem Mangel an Liquidität, bzw. die Zufälligkeit der Einträge erhöhen ... Wenn Sie nichts über den Markt wissen, können Sie nicht dafür sorgen, dass der Markt 2-5 Minuten lang in eine Richtung geht, auch wenn es einen halben Tag lang so war.
Früher habe ich auf dem Markt gutes Geld verdient (ich konnte in zwei Monaten etwa 1500% verdienen, bei hohem Risiko). Aber es war möglich, mehrere Versuche zu unternehmen und trotzdem Geld zu verdienen. Es war während der Krise, als die Eurobucks ständig fielen und nur die Faulen nicht verkaufen konnten.
Ich mochte Arbitrage auch, aber mir wurde langweilig.
Ich habe es noch nicht bis zum Ende gemeistert, aber das Potenzial in Bezug auf die Risikokontrolle ist offensichtlich.
Wahrscheinlich hat Herrfxsaber nur die Begriffe verwechselt, aber "out of sample" ist ein Test, d.h. vorwärts, er MUSS aus Daten FRÜH abgeleitet werden, sonst wird er absurd, Zukunft sagt Vergangenheit voraus, sehr einfach zu machen, aber es macht keinen Sinn.
Die Daten sind ja unabhängig. Ich mache auch manchmal Tests auf diese Weise, ich sehe keinen Unterschied.
Was du nicht sagst. Es ist einfacher, den Trend in Teilen zu nehmen als alles auf einmal. Und Sie müssen sich nicht darum kümmern).
Auch eine Option (unnötige Sorge um den Makler, und er hat sich schon lange um sich selbst gekümmert). Aber wenn es Ihnen gelingt, etwas Sinnvolles zu tun, wird er Ihnen (höchstwahrscheinlich) immer wieder dankbar sein.
Ich habe es noch nicht vollständig beherrscht, aber ich kann das Potenzial in Bezug auf die Risikokontrolle erkennen.
Machen Sie sich nicht lächerlich, ein Drittel aller Leute hier hat keine großen Kenntnisse, nur ... wie ich, haben sie die Grundlagen im Laufe der Jahre gelernt und werden jetzt klüger)))
Ich würde gerne Anpassungsfähigkeit in der IR erreichen, entweder für verschiedene Finanzinstrumente oder für verschiedene Prädiktoren, aber ... ich habe viel zu lesen, das IR-Studienmaterial ist wirklich riesig, ich würde mich lieber mit den Grundlagen beschäftigen
Ich möchte eine Anpassungsfähigkeit von MO erreichen, entweder für verschiedene Finanzinstrumente oder für verschiedene Prädiktoren,
Das glaube ich nicht. Die grundlegenden Methoden von MO sind ähnlich wie die herkömmliche Logik - wenn... dann..., etwas komplizierter. Und nicht einen Schritt weiter.
Adaptive Systeme sind sicherlich möglich, aber es handelt sich um viel kompliziertere Strukturen, und ich glaube nicht, dass sie unter unseren Bedingungen realistisch sind.
Machen Sie sich nicht lächerlich, ein Drittel der hier Anwesenden verfügt nicht einmal über ein Drittel Ihrer Kenntnisse, nur ... wie ich, haben sie sich im Laufe der Jahre die Grundlagen angeeignet und werden klug)))
Ich möchte Anpassungsfähigkeit im IR erreichen, entweder für verschiedene Finanzinstrumente oder für verschiedene Prädiktoren, aber ... aber ich muss noch lesen, das IR-Studienmaterial ist wirklich riesig, ich muss nur die Grundlagen in den Griff bekommen
Ich bin süchtig nach Büchern, sonst kommt mir irgendein Unsinn in den Sinn :)
Ich bin nicht sehr gut in Mathe, aber ich weiß, was woher kommt und wohin es geht.
Ich baue selbst eine adaptive Version, die alles in einer Reihe frisst. Eine Lib für jede Strategie, die in 1 Zeile verbunden istOh nein... Es gibt einen Unterschied, einen sehr großen Unterschied. Vorwärts kommt NUR nach rückwärts, und sie sollten sich auf keinen Fall überschneiden.
Abgesehen von den Peeping-Fics ist die zeitliche Vermischung von Mustern aus der Vergangenheit und der Zukunft auch einer der Gründe, warum ML-Algorithmen beim Training unrealistisch hoch sind, man kann sie nicht zufällig vermischen.
Ehrlich gesagt dachte ich, dass es sich um einen Druckfehler handelt, ansonsten ist es ein sehr grober Fehler, oder eine weitere Fälschung im Stil von "Hyver-Staker", wie er es gerne macht, um das "Fleisch" denken zu lassen))))
Und was macht es schon aus, dass der Stürmer hinter dem Zug steht? Wenn sich die Proben nicht überschneiden. Es handelt sich lediglich um eine Reihe von Punkten, die in keiner Weise miteinander verbunden sind (vielleicht ein wenig durch die Verzögerungsprädiktoren).
du kannst ihn fragen :)@fxsaber oder wie man eine Einladung macht hiermich anpassen, der alles essen würde. Eine Lib für jede Strategie, die sich in 1 Zeile verbindet.
Wenn ich alle Bücher gelesen habe, beginne ich meine Experimente mit 2 Charts für 2 Symbole. Derselbe Typ schrieb, dass ich, wenn mein TS mit einem Finanzinstrument nicht funktioniert, die Maschine nicht zwingen sollte, ein anderes Finanzinstrument zu suchen oder Synthetik zu verwenden. Ich habe einige TS im Strategietester überprüft, zum größten Teil ist es so - bei einigen Währungen ohne Probleme, und bei einigen, die ich optimiere - gibt es keine positive Erwartung an die Historie. Also habe ich beschlossen, dass "es nicht umsonst ist" (C), d.h. wir können diese Unterschiede mit Hilfe von MO finden
Nichts und niemand hindert Sie daran, mit Minuten/Sekunden zu arbeiten und jede Minute/Sekunde Stichproben zu schreiben, sogar für den langfristigen Handel, skalieren Sie die Filterparameter entsprechend und Sie werden Hunderttausende von Stichproben haben.
Wenn Sie jedoch keine eigenen Experimente durchführen und sich von einigen voreingenommenen "Artikeln" einiger Emporkömmlinge auf dem Markt "inspirieren" lassen, nützen all diese Ratschläge nichts, es gibt Hunderte, vielleicht sogar Tausende von ihnen, Sie müssen in der Lage sein, sie selbst zu erfinden und zu überprüfen.
Wenn Sie das nicht haben, hat das Ganze keinen Sinn. Der Zauberer hat etwas Ähnliches zu jemandem gesagt.
Hören Sie sich das an, bevor es zu spät ist.
Nun, lassen Sie uns reden..... Sie ist gelb hervorgehoben. Das tue ich auch, aber ich tue es selbst. Ich skaliere den Markt, um das NS nicht mit Unsinn zu überfrachten, den ich selbst machen kann. Der Unterschied in der Größe der Trainingsstichprobe hängt direkt mit der Kapazität des neuronalen Netzes zusammen. Alle, die an 1000 oder mehr Beispielen üben, haben den einfachsten Weg gewählt. Eine Art Schuss aus einem Panzer auf einen Spatzen. Das heißt, Sie nehmen die Kapazität des Netzes, die Anzahl der Neuronen, Schichten usw. Er stopft auch das hinein, was er nicht braucht, in der Hoffnung, dass er sich von selbst regelt, und dank seiner Kapazität gibt er ein gutes Modell ab. Dies sagt jedoch nichts über die Qualität der Bildung aus. Ich versuche meinerseits, nur ein Neuron zu trainieren, aber mit einer so hohen Qualität, dass es ausreicht. In meinem Fall ist es ein Scharfschützengewehrschuss. Dann stellt sich eine berechtigte Frage:
Können Sie Ihre KI auf ein einziges Neuron reduzieren und trotzdem meine Daten verarbeiten? Das ist natürlich ein Kompliment an Sanych, aber ich könnte selbst eine statistische Analyse in Rattle durchführen und es verzaubern... Nicht interessant :-(
Ich habe bisher nicht auf eine Antwort gewartet, und offen gesagt, ich warte auch nicht auf eine.......
Und in Java hätte ich nichts gegen Hilfe, um mit meiner Super-Duper-Metrik mit der Optimierung zu beginnen, muss ich nur ein Array von einer Klasse in eine andere übertragen und die Bombe wird erscheinen. Ich weiß nicht, wo ich es herbekomme...... Ich denke, ich werde es in einem Jahr schaffen :-(
P.S. Und der Streit zwischen uns wird ewig weitergehen, denn es sind zwei Ansätze und beide haben das Recht, wie das Yin und Yang, schwarz und weiß, nass und trocken, KI-Entwickler und ein Schulungsingenieur zu sein. Ja, das sind zwei völlig unterschiedliche Spezialisierungen in der Informationsgesellschaft, und wenn Sie glauben, dass Sie zwei Berufe auf einmal erfolgreich kombinieren können, dann irren Sie sich gewaltig.... obwohl auch das nicht ungewöhnlich ist...