Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 3116
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Was wäre, wenn wir die Inkremente anderer Währungspaare berücksichtigen würden? Wäre das sinnvoll?
Und wenn wir die Inkremente anderer Währungspaare in Betracht ziehen? Wäre das sinnvoll?
Und wenn wir die Inkremente anderer Währungspaare in Betracht ziehen? Wäre das sinnvoll?
"Auswirkung" ist ein qualitatives Merkmal.
Sie brauchen ein quantitatives Maß für die Stärke der Beziehung zwischen dem Prädiktor und dem Ziel. Ich habe viele Male in diesem Forum geschrieben, auf R-Pakete verwiesen und sogar die Ergebnisse meiner Berechnungen angeführt.
Allein die Idee, einige Prädiktoren auf der Grundlage anderer Währungspaare einzubeziehen, funktioniert schon.
PS. Wenn Sie ein solches Maß für die Verknüpfung in der Vorverarbeitungsphase nicht verwenden, sollten Sie überhaupt nicht über MO sprechen.
Im Gegensatz zu der veralteten Information, dass die Vorverarbeitung "unser Ein und Alles" ist, sind sowohl die Vorverarbeitung als auch die Nachverarbeitung gut erforscht und haben sich als wirksam erwiesen.
So ist beispielsweise das Feature-Learning (oder Repräsentationslernen) mit dem Preprocessing verwandt und hat sich bei verschiedenen Aufgaben bewährt.Stellen wir uns eine hypothetische Situation mit einem theoretischen TS vor, der aus einem Basismodell, das die Richtung des Handels vorhersagt, und einem Metamodell besteht, das die Gewinnwahrscheinlichkeit vorhersagt (handeln oder nicht handeln):
Nennen wir das erste Modell das Hauptmodell, das den Merkmalsraum mit einer schwarzen Linie in Kauf/Verkauf unterteilt. Das zweite Modell ist ein Metamodell, das den gesamten Merkmalsraum in Handel/Nichthandel unterteilt (rote Linie).
Stellen wir uns nun eine weitere Variante vor, bei der es zwei Metamodelle gibt und jedes von ihnen die verschiedenen Merkmalsräume der Klassen KAUFEN und VERKAUFEN getrennt in Handel/Nicht-Handel unterteilt (zwei rote Linien).
Eine rein theoretische Frage, über die man nachdenken sollte, ist, ob die zweite Option besser ist. Und wenn sie besser ist, warum. Bitte kommentieren Sie.
Eine Bitte, vielleicht sogar an Alexej Nikolajew, wie man die Wirkung eines solchen "Eingriffs" bestimmen kann. Immerhin erhalten wir 2 Wahrscheinlichkeitsverteilungen von zwei Metamodellen, die man über Ecken vergleichen/auswerten/verteilen kann.Ich verwende die 2. Variante. Die 1. habe ich nicht ausprobiert, weil sie sofort Skepsis hervorrief.
Ich denke, dass Bullen und Bären unterschiedlich handeln. Ein und derselbe Euro fällt in der Regel schnell und schleicht sich dann langsam nach oben. Unterschiedliches Verhalten. Unterschiedliche Chips können auch wichtig werden. Unterschiedliche Hyperparameter in den Modellen. Ein Kauf-/Verkaufsmodell wird das unterschiedliche Verhalten der verschiedenen Aktionen wahrscheinlich nicht gut kombinieren. Es wird etwas dazwischen geben.
Ich verwende die 2. Variante. Die 1. habe ich nicht ausprobiert, weil sie sofort Skepsis hervorrief.
Ich denke, dass Bullen und Bären unterschiedlich handeln. Ein und derselbe Euro fällt in der Regel schnell und schleicht sich dann langsam nach oben. Unterschiedliches Verhalten. Unterschiedliche Chips können auch wichtig werden. Unterschiedliche Hyperparameter in den Modellen. Ein Kauf-/Verkaufsmodell wird das unterschiedliche Verhalten der verschiedenen Aktionen wahrscheinlich nicht gut kombinieren können. Es wird etwas dazwischen sein.
Was bedeutet es, die Richtung des Handels vorherzusagen?
Was meinen Sie damit, dass es die Gewinnwahrscheinlichkeit vorhersagt?
Das sind zu vage Begriffe...
In der Regel lässt sich dieses Problem durch eine binäre Klassifizierung der Prognose von Marktwachstum/-rückgang in Form von Wahrscheinlichkeiten lösen.
Die Wahrscheinlichkeit des Wachstums ist größer als 0,5 - das ist die Richtung des Geschäfts.
Wahrscheinlichkeit von hoch, zum Beispiel 0,8 - es wird die Wahrscheinlichkeit des Gewinns sein.
Und nicht meta Modelle.
Aber das ist in allgemeinen Fällen, aber ich verstehe, dass wir nicht über allgemeine Fälle sprechen, so müssen wir die Terminologie zu klären, die ist
Vorhersage der Richtung des Geschäfts
Vorhersage der Gewinnwahrscheinlichkeit
Intuitiv scheint es auch so zu sein. Aber es ist auch möglich, Wahrscheinlichkeiten für Kauf/Verkauf von zwei Modellen gleichzeitig zu erhalten, unabhängig davon, welche Richtung vorhergesagt wird. Man vergleicht sie und führt eine zusätzliche Prüfung durch, so dass sich die Wahrscheinlichkeiten für die Eröffnung eines Handels deutlich unterscheiden.
Was meinen Sie mit " Vorhersage der Richtung der Transaktion"?
Was bedeutet es - sagt die Gewinnwahrscheinlichkeit voraus
Es ist ein unscharfes Konzept.
In der Regel wird dieses Problem durch die binäre Klassifizierung der Prognose von Marktwachstum/-rückgang in Form von Wahrscheinlichkeiten gelöst
Wachstumswahrscheinlichkeit größer als 0,5 ist die Richtung des Handels
die Wahrscheinlichkeit ist hoch, z.B. 0,8 - dies ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns
Und keine Meta-Modelle.
Aber das ist in allgemeinen Fällen, aber ich verstehe, dass wir nicht über allgemeine Fälle sprechen, also müssen wir die Terminologie klären, was ist.
sagt die Richtung der Transaktion voraus
sagt die Gewinnwahrscheinlichkeit voraus
Das alles wurde hier in der Vorgeschichte schon oft diskutiert. Das erste auf Kauf/Verkauf trainierte Modell wird an neuen Daten getestet. Fälle, in denen es falsch liegt, werden in die Klasse "nicht zu handeln" eingeordnet, der Rest in "handeln". Der zweite Klassifikator wird darauf trainiert. Wir erhalten zwei Modelle. Das eine sagt die Richtung voraus, das andere, ob der Handel abgebrochen werden sollte. Das gibt Flexibilität, wenn wir nur einen Schwellenwert für den Handel durch ein Modell festlegen. Denn die 2 Modelle können verbessert werden, eines durch das andere. Ich habe die ursprüngliche Methode im letzten Artikel beschrieben. Dann bin ich zur modifizierten Logik übergegangen.
Das ist übrigens eine offene Frage, denn es ist möglich, das eine durch das andere zu verbessern, offenbar auf unterschiedliche Weise.
Dann bin ich auf die Kozul-Schlussfolgerung gestoßen, bei der man ähnlich vorgeht.