Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3115
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А во временном ряду есть еще что-то? )
А если учитывать приращения других валютных пар? Будет толк?
А если учитывать приращения других валютных пар? Будет толк?
А если учитывать приращения других валютных пар? Будет толк?
"Толк" - это качественная характеристика.
Необходима количественная меря силы связи между предиктором и целевой. Причем величина связи НЕ должна меняться со временем. Много раз писал на этом форуме, делал ссылки на пакеты R, даже приводил результаты своих расчетов.
Сама идея включить в число предикторов некие предикторы, основанные на других валютных парах, вполне рабочая.
PS. Если Вы не используете такую меру связи на этапе предобработки, то говорить о МО вообще не следует.
Вопреки устаревшей информации, что препроцессинг "наше все", хорошо исследованы также инпроцессинг и постпроцессинг, и доказана их эффективность.
Например, feature learning (или representation learning) относится к инпроцессингу и хорошо себя зарекомендовал в разных задачах.Представим гипотетическую ситуацию с одной теоретической TS, которая состоит из основной модели, которая прогнозирует направление сделки и мета модели, которая прогнозирует вероятность выигрыша (торговать или не торговать):
Назовем первую модель основной, которая разделяет пространство признаков на бай/селл черной линией. А вторую мета моделью, которая разделяет общее пространство признаков на торговать/не торговать (красная линия).
Теперь представим другой вариант, когда есть две мета модели и каждая разделяет разные пространства признаков классов BUY и SELL на торговать/не торговать по отдельности (две красные линии).
Чисто теоретический вопрос "на подумать", лучше ли второй вариант. И если лучше, то почему. Просьба высказаться.
Просьба, наверное, даже к Алексею Николаеву, как можно определить эффект от такого "вмешательства". Ведь получится 2 распределения вероятностей двух мета моделей, которые можно сравнить/оценть/разнести по углам.Использую 2-й вариант. 1-й не пробовал, т.к. он сразу вызвал скепсис.
Думаю что быки и медведи по разному торгуют. Та же евра обычно быстро падает и потом медленно ползет вверх. Разное поведение. Фичи тоже разные могут становиться важными. Разные гиперпараметры у моделей. Одна на бай/сел вряд ли будет хорошо совмещать разное поведение разных действий. Будет что-то среднее.
Использую 2-й вариант. 1-й не пробовал, т.к. он сразу вызвал скепсис.
Думаю что быки и медведи по разному торгуют. Та же евра обычно быстро падает и потом медленно ползет вверх. Разное поведение. Фичи тоже разные могут становиться важными. Разные гиперпараметры у моделей. Одна на бай/сел вряд ли будет хорошо совмещать разное поведение разных действий. Будет что-то среднее.
Представим гипотетическую ситуацию с одной теоретической TS, которая состоит из основной модели, которая прогнозирует направление сделки и мета модели, которая прогнозирует вероятность выигрыша (торговать или не торговать):
Что значит - прогнозирует направление сделки
Что значит - прогнозирует вероятность выигрыша
Ето слишком размытые понятия..
В общем случаи бинарная классификация прогноз роста/падения рынка в виде вероятности и будет решать эту задачу
вероятность роста больше 0,5 - это направление сделки
вероятность высока напимер 0,8 - это будет вероятность выигрыша
И не надо мета моделей..
Но это в общем случаи, но я так понимаю что речь не об общем случаи потому надо уточнить терминологию что есть
прогнозирует направление сделки
прогнозирует вероятность выигрыша
Интуитивно тоже так кажется. Но еще ведь можно получить вероятности сразу для бай/селл от двух моделей, вне зависимости от того, какое направление прогнозируется. Сравнить их и сделать дополнительную проверку, чтобы вероятности отличались значимо для открытия сделки.
Что значит - прогнозирует направление сделки
Что значит - прогнозирует вероятность выигрыша
Ето слишком размытые понятия..
В общем случаи бинарная классификация прогноз роста/падения рынка в виде вероятности и будет решать эту задачу
вероятность роста больше 0,5 - это направление сделки
вероятность высока напимер 0,8 - это будет вероятность выигрыша
И не надо мета моделей..
Но это в общем случаи, но я так понимаю что речь не об общем случаи потому надо уточнить терминологию что есть
прогнозирует направление сделки
прогнозирует вероятность выигрыша
Это все в предыстории не раз здесь обсуждалось. Первая модель, обученная на бай/селл проверяется на новых данных. Случаи, где она ошибается, выносятся в класс не торговать, остальные в торговать. На этом обучается второй классификатор. Получается 2 модели. Одна прогнозирует направление, другая надо ли отрывать сделку. Это дает гибкость, если бы просто выставляли порог для сделок через одну модель. Потому что 2 модели можно улучшать, одну через другую. Изначальный способ в последней статье описывал. Потом перешел на видоизмененную логику.
Это, кстати, открытый вопрос, потому что улучшать друг через друга можно, видимо, по разному.
Потом я наткнулся на козул инференс, где делают похожим образом.