Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2316

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Valeriy Yastremskiy:

(Sophismen )))) Ohne Zwischenwissen gibt es kein Wissen)) Im Zwischenstadium gibt es alle möglichen Dinge, SBs sind normalerweise wie Zeiten der Veränderung))))

Ich hab's kapiert

 
Maxim Dmitrievsky:

Ich weiß nur nicht, welche Taste ich drücken muss, um bessere Ergebnisse bei der Klassifizierung zu erzielen.

einziges Beispiel für Regression

Ich habe herausgefunden, dass die Standardabtastung nach maximalem Gradienten verwendet wird (wie eine neue Funktion).

oder es ist einfach standardmäßig eingebaut und es muss nichts getan werden

Übrigens ist die Umschulung von Catbust sehr schwierig... es ist sehr schwer, sie dazu zu bringen, sich umzuschulen. Wenn der Datensatz Mist ist... ...wird es schlecht lernen und sich nicht alle Optionen merken können.

Offenbar befinden wir uns in unterschiedlichen Stadien des Prozesses. Mich interessiert der Prozess der Erstellung des anfänglichen Wahrscheinlichkeitsmodells - wenn es mehr oder weniger die Realität beschreibt, dann wird jeder mehr oder weniger sinnvolle Algorithmus in den nachfolgenden Berechnungen Ergebnisse liefern.

 
Aleksey Nikolayev:

Offensichtlich befinden wir uns in unterschiedlichen Stadien des Prozesses). Mich interessiert der Prozess der Erstellung des anfänglichen probabilistischen Modells - wenn es mehr oder weniger die Realität beschreibt, dann wird jeder mehr oder weniger aussagekräftige Algorithmus in nachfolgenden Berechnungen Ergebnisse liefern.

Offenbar gibt es nicht viele, die verstehen, wie ein angemessenes probabilistisches Modell die Realität beschreiben kann. ))) Gibt es Bewegung in den Modellen?

Ich betreibe manchmal ein Minderheitenspielmodell. Oft sieht es wie ein Tick-Chart aus.

 
Valeriy Yastremskiy:

Es scheint nicht viele zu geben, die verstehen können, wie ein richtiges probabilistisches Modell die Realität beschreiben kann. ))) Gibt es Bewegung in den Modellen?

Manchmal scrollen Sie durch ein Minderheitenspielmodell. Sieht manchmal wie ein Tick-Chart aus.

Ich sehe nicht viel (praktischen) Sinn in globalen Preismodellen, die dies in allen Aspekten und über alle Zeiträume hinweg beschreiben. Meines Erachtens können nur Modelle, die einzelne Preisaspekte auf separaten Zeitskalen beschreiben, nützlich sein. Als einfaches Beispiel kann ich meinen Artikel über Gaps anführen, in dem nur die maximale Abweichung des Preises von der gegenüberliegenden Seite der Lücke vor ihrer Schließung (separater Aspekt) bzw. nur das Zeitintervall zwischen der Lücke und ihrer Schließung untersucht wird.

Nicht, dass dies eine neue Idee wäre, sondern ich sage nur das Offensichtliche laut heraus.

 
Aleksey Nikolayev:

Ich sehe nicht viel (praktischen) Sinn in globalen Preismodellen, die Preise in allen Aspekten und über alle Zeiträume hinweg beschreiben. Meiner Meinung nach können nur Modelle, die einzelne Aspekte des Preises auf einzelnen Zeitskalen beschreiben, nützlich sein. Als einfaches Beispiel kann ich meinen Artikel über Gaps anführen, in dem nur die maximale Abweichung des Preises von der gegenüberliegenden Seite der Lücke vor ihrer Schließung (separater Aspekt) bzw. nur das Zeitintervall zwischen der Lücke und ihrer Schließung untersucht wird.

Nicht, dass dies eine neue Idee wäre, sondern ich habe nur das Offensichtliche laut ausgesprochen.

Systeme mit einer großen Anzahl von Elementen zu modellieren und zu analysieren, um nur mit den offensichtlichen Abschnitten zu beginnen)

Ich habe nie verstanden, warum und womit die Lücke geschlossen wird. Ich akzeptiere sie als selbstverständlich).

 
mytarmailS:

Meine Idee war wie folgt

1) Bringen Sie dem neuronalen Netz einige Aktionen bei, z. B. Kaufen/Verkaufen.

2) das Netz wird bei den neuen Daten viele Fehler machen

3) Ich wollte Muster in den Schichten des Netzes clustern, um zu sehen, ob ich falsche Entscheidungen des Netzes von richtigen unterscheiden kann, indem ich Muster betrachte, die im Netz während der Signalverarbeitung auftauchen...

=========

Vladimir, wissen Sie, ob es ein Paket in R-ka gibt, mit dem ich mit den Grafiken interagieren kann, z. B. kann ich einen Bereich in einem Diagramm mit der Maus auswählen und die Parameter dieses Bereichs im Code abrufen

Das habe ich nicht. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie man das machen könnte.

 
Valeriy Yastremskiy:

Ich habe nie verstanden, warum und womit die Hep geschlossen wird. Ich nehme an, dass dies nicht selbstverständlich ist)

Er schließt sich unterhalb der Lücke (z. B. wenn die Lücke nach oben zeigt). Womit kann er sonst noch schließen?)

Wenn der Preis nach der Lücke = SB ist, dann wird sie mit einer Einheitswahrscheinlichkeit und mit einer bekannten Verteilung für die maximale Abweichung des Preises in die andere Richtung geschlossen.

 
Vladimir Perervenko:

Das habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht.

Dies kann mit der locator()-Funktion geschehen, indem man sie mit den richtigen Parametern ausführt und auf das Diagramm klickt...


Hier ein Beispiel für die Erstellung einer Trendlinie durch Klicken auf ein Diagramm

data <- matrix(cbind(1:50,cumsum(rnorm(50))), ncol = 2)
plot(data,t="o")

xy <- locator(n=2)
xy$x <- round(xy$x,0)

abline(coef(lm(y~x, xy)),col=8)
lines(xy, col="red", lwd=2)

Ich habe eine Funktion geschrieben, die Rechtecke in einem Diagramm auswählt

rect.locator <- function(){ 
  L <- locator(n=4)  
  id <- c(1, which.min(abs( L$x[1] - L$x)[-1])+1)
  idd <- c(mean(L$x[id]),mean(L$x[id]),mean(L$x[-id]),mean(L$x[-id]))  
  q <-  L$y[id][1]
  idy <- c(1, which.min(abs( q - L$y)[-1])+1)
  val <- c(mean(L$y[idy]),mean(L$y[-idy]),mean(L$y[idy]),mean(L$y[-idy])) 
  return(list(idx=idd,val=val))}

x <- cumsum(rnorm(100))
plot(x,t="l",col=1)

r <- rect.locator()

rect(r$idx[1],xleft = r$idx[3],ytop = r$val[1],ybottom = r$val[2],
       col= rgb(0,1,0,alpha=0.3))


Wir können dem neuronku solche Dinge beibringen, von denen wir nicht wissen, wie man sie programmiert, aber wir können sie zeichnen und nachdem wir die Parameter des Gezeichneten erhalten haben, können wir sie in Form von Bildern an den neuronku senden, ich denke, das ist sehr cool))

Oder mit locator() können wir ganz einfach bestimmte Cluster auswählen, oder ... oder ... was immer Sie wollen, träumen Sie weiter....


Hier ist Code, wie man interessante Teile der Handlung zu markieren und zu erkennen, von furjashka

x <- cumsum(rnorm(200))
plot(x,t="l",col=8)

 xy <- locator(n=2)
id <- round(xy$x,0)
idd <- id[1]:id[2]

library(dtt)
dc <- dct(x[idd])
dc[7:length(dc)] <- 0
dc <- dct(dc,inverted = T)

NAve <- rep(NA,length(x))
NAve[idd] <- dc

lines(NAve,lwd=2,col=4) 
abline(v=range(idd),col=8,lty=2)


 
Aleksey Nikolayev:

Schließt mit einem Kurs unterhalb der Lücke (wenn die Lücke z. B. nach oben zeigt). Womit könnte er sonst schließen?)

Wenn der Kurs nach der Lücke = SB ist, dann wird sie mit einer Einheitswahrscheinlichkeit und mit einer bekannten Verteilung für die maximale Abweichung des Kurses in die andere Richtung geschlossen.

Die SB ist eindeutig. Aber es schließt sich ziemlich schnell, manchmal ist es sogar möglich, Gewinn zu machen))), obwohl es passieren kann.

 

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

MetaTrader 5 Strategy Tester: Bugs, Bugs, Verbesserungsvorschläge

fxsaber, 2021.01.31 11:06

Bei der Analyse von TS (maschinellen Lernmodellen) betrachten wir sehr oft die Stichprobe und den Out of Sample auf dem Diagramm einer einzelnen Passage.

Um zu verstehen, wo sich der OOS in einem solchen Diagramm befindet, müssen Sie mit der Maus darüber fahren und in den Tooltips nach dem Datum suchen.


Danach beginnen Sie zu verstehen, wo dieses OOS liegt.

Sie müssen also jedes Mal die Maus bewegen und nach ihr suchen usw.


Ich schlage vor, eine Funktion hinzuzufügen.

void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка.

Mit dem Speichern des Etiketts in einer tst-Datei.


Dies wird die Arbeit mit OOS und anderen Fällen wesentlich erleichtern.

Bitte geben Sie Ihr Feedback zu diesem Vorschlag. Vielleicht habe ich etwas übersehen oder sehe es zu eng. Kommentieren Sie nicht hier, sondern dort.

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