Fehler, Irrtümer, Fragen - Seite 2318

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pantural:

Hallo liebe MT-Entwickler, ich möchte einen Fehler im Algorithmus zur Berechnung der Sharpe Ratio melden. Die Anlage enthält einen Bericht von HerrnAleksey Vyazmikin, in dem SR=0,29 angegeben ist, aber nach meinen Berechnungen beträgt er etwa 3,7-3,8 (je nachdem, ob PnL Null berücksichtigt wird). Ich denke, der Fehler liegt im Fehlen eines Skalierungsfaktors für die Standardabweichung (sqrt(Länge)), da die durchschnittliche Retourenzahl nicht von der Serienlänge abhängt, sondern konvergiert und der RMS mit sqrt(Länge) zunimmt

C++

double SharpRatio(vector<double> pnl)

{

double avret = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) avret += pnl[i];

avret /= pnl.size();


double var = 0;

for (int i = 0; i < pnl.size(); ++i) var += pow(pnl[i] - avret, 2);

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());


return  avret / var;

}

1. welche Daten sind in dem Array pnl enthalten? Wie werden sie berechnet und womit vergleichen Sie Ihre Version der Sharpe-Ratio-Berechnung?

2. Was bedeutet dieser Eintrag? Hervorhebung Ihrer

var = sqrt(var / pnl.size()) / sqrt(pnl.size());

 

Ich verstehe, dass dies wahrscheinlich derselbe Effekt ist wie das Drucken von Dubletten, aber für das Auge des Benutzers ist dies im Optimierungsfenster nicht angenehm - die Informationen sind visuell schwer zu erkennen.

double ret=Balans_Delta*1000+NormalizeDouble(PF,2);
 

POSITION_REASON ändert sich in diesem Fall nicht. Ich habe zum Beispiel eine KAUF-Position von 1 Lot mit einer magischen 5 eröffnet und dann einen VERKAUF von 1,2 Lots mit meinen Händen gemacht. Als Ergebnis haben wir eine SELL-Position bei 0,2 Lots, die Magie wird auf Null zurückgesetzt, aber POSITION_REASON bleibt POSITION_REASON_EXPERT anstelle von POSITION_REASON_CLIENT.

Bitte korrigieren Sie diesen Fehler.

 
pantural:

Hallo liebe MT-Entwickler, ich möchte einen Fehler im Algorithmus zur Berechnung der Sharpe Ratio melden. In dem beigefügten Bericht von HerrnAleksey Vyazmikin, wo SR=0,29, aber nach meinen Berechnungen ist es etwa 3,7-3,8(je nachdem, ob Null PnL)

Beantwortet, wo die Frage ursprünglich aufkam

Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien

Ich verwende maschinelles Lernen im Handel: Theorie und Praxis (Handel und nicht nur)

Rashid Umarov, 2018.11.05 15:15

Im Allgemeinen ist es ratsam, die Bedeutung von Parametern zu verstehen, bevor man sie als selbstverständlich betrachtet. Nachdem Sie einen solchen Wert erhalten haben, hätten Sie darüber nachdenken und nach einem Fehler in Ihren Berechnungen suchen müssen.

Da die Sharpe Ratio über 3 liegt, bedeutet dies, dass wir es mit einer Strategie zu tun haben, die zu 100 % gewinnbringend ist, und dass die Wahrscheinlichkeit, mit ihr einen Gewinn zu erzielen, bei über 99,99 % liegt.


 

"Das Diagramm hat sich geschlossen" (siehe Screenshot). Die Preise sind weit weg, und alles ist immer noch im Chart zu sehen. Das neue Diagramm wird in einem "stillgelegten" Zustand geladen.

Bild 1940, 02.11.2018

 
Igor Semyonov:

"Das Diagramm hat sich geschlossen" (siehe Screenshot). Die Preise sind weit weg, und alles ist immer noch im Chart zu sehen. Das neue Diagramm wird in einem "stillgelegten" Zustand geladen.

Bild 1940, 02.11.2018

Zeigen Sie mir die Einstellungen für das EURUSD-Symbol. Interessiert, wie es gebaut wird, durch Flossen oder durch Gebote

 
Slava:

Zeigen Sie mir die Einstellungen für das EURUSD-Symbol. Ich möchte wissen, ob sie auf Flippern oder auf Geboten beruht.

Slawa:

Bitte zeigen Sie mir die Einstellungen für das EURUSD-Symbol. Ich möchte wissen, ob sie auf Flossen oder Perlen basiert

 

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Merkmale der Sprache mql5, Feinheiten und Tricks

fxsaber, 2018.11.05 14:46

Bitte Entwickler, um die Situation zu klären. Wenn die Positions-ID geändert wird, werden auf der Registerkarte Handelsverlauf nach fünf Umdrehungen fünf Positionen im Anzeigemodus "Positionen" angezeigt.

Jetzt (die PositionID ändert sich nicht während einer Umdrehung) wird immer nur eine Position angezeigt. Dies ist, gelinde gesagt, eine seltsame Lösung.

 
Rashid Umarov:

1. welche Daten sind in dem Array pnl enthalten? Wie werden sie berechnet und womit vergleichen Sie Ihre Version der Sharpe-Ratio-Berechnung?

2. Was bedeutet diese Schreibweise? Markieren Sie Ihr

Offensichtlich bedeutet dies, dass der RMS durch die Wurzel der Stichprobenlänge geteilt wird, oder das Verhältnis von mittlerem Ertrag zu RMS multipliziert mit der Wurzel der Stichprobenlänge. Lernen Sie das Rechnen, wie man sagt)))

 
Igor Semyonov:

Symbol-Einstellungen, nicht Grafiken.

Wählen Sie in der Marktübersicht aus dem Kontextmenü des Symbols "Symbolspezifikation".

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