Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2309
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Zyklen ändern sich nicht um 5 Jahre auf der Vorderseite, nur ein Blinder würde das nicht sehen. Dies ist mehr als genug, um einen einfachen Test zu schreiben TS
Zyklen sind keine Signale. Das Ergebnis wird nicht in die Zukunft reichen. Ich habe nicht viel Arbeit über die Interpretation der Zyklen der Fora))) gesehen. Wenn ich mir den Algorithmus ansehe, sehe ich keine Erklärung für die Zyklen der Sonnenaktivität, während bei Forex die Börse zu arbeiten begann, die Nachrichten zyklisch sind und die Jahreszeiten, aber ich habe die Theorie nicht gesehen).
Aus diesem Grund ist Fourier anwendbar)))) Zyklen funktionieren für einige Zeit)))
Zyklen sind keine Signale. Sie können das Ergebnis nicht in die Zukunft verlängern. Ich habe noch nicht viele Arbeiten zur Interpretation der FORA-Zyklen gesehen))). Zum Beispiel, die Sonnenaktivität Zyklen zumindest irgendwie zu erklären, und auf dem Forex, begann die Börse zu arbeiten, die Nachrichten sind zyklische und die Jahreszeiten, aber die Theorie hat nicht gesehen).
Aus diesem Grund ist Fourier anwendbar)))) Zyklen funktionieren eine Zeit lang)))
bereits über die Ausweitung in die Zukunft geschrieben und Signale
3 Arbeiten haben sich mit saisonalen Zyklen aus verschiedenen Blickwinkeln beschäftigt, und alle haben ihre Existenz bewiesen. Scheint gelesen worden zu sein. Offenbar diagonal.
es spielt keine Rolle
Wichtig ist, dass die Fourier-Transformation für periodische Funktionen oder für Funktionen mit einer endlichen Anzahl von Extrema sinnvoll sein MUSS.
Der DSP ist eine stückweise wiederholbare Funktion, wir suchen also nach Mustern oder wie immer man sie nennen will.
und alles, was mit DSP gefunden werden kann, ist nur die Erkennung dieser Muster in der Geschichte .... ist keine sehr gute Aufgabe - es wurde Millionen von Malen mit verschiedenen Methoden gelöst, nach der Erkennung eines Musters, der Preis geht ... wie üblich nach rechts.
Die Bedeutung ist ein relativer Begriff, für mich ist sie abwesend und für jemanden ist sie ein Meer von Bedeutung).
bereits über zukünftige Erweiterungen und Signale geschrieben
3 Abhandlungen, die sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit saisonalen Zyklen befassen, die sich alle als solche erwiesen haben
Lesen Sie es, Hut ab und Respekt)))) Ich bestreite und bestätige nicht die Nützlichkeit von Fourier- und Boxplots für das Auffinden und Bestätigen von Saisonalen. Und die Tatsache, dass Zyklen dauerhaft sind, sehen wir in der Geschichte der Preisreihen.
Aber die Zyklen sind das Ergebnis von externen Faktoren (Signalen). Übrigens bin ich der Meinung, dass die Interpretation des Preisverhaltens in externe Faktoren nicht sehr gut möglich ist, da es eine Vielzahl von Signalen gibt und es nicht immer möglich ist, diese zu trennen.
Lesen Sie es, Hut ab und Respekt)))) Ich bestreite und bestätige nicht die Nützlichkeit von Furien und Boxplots, um Jahreszeiten zu finden und zu bestätigen. Und die Tatsache, dass Zyklen dauerhaft sind, zeigt sich in der Geschichte der Preisreihen.
Aber die Zyklen sind das Ergebnis von externen Faktoren (Signalen). Übrigens bin ich der Meinung, dass die Interpretation des Preisverhaltens in externe Faktoren nicht sehr wahrscheinlich ist, da es eine Vielzahl von Signalen gibt und es nicht immer möglich ist, diese zu trennen.
Ich bin nur an der Suche nach Zyklen durch bpf von Tsosniks und deren Interpretation interessiert. Vorzugsweise mit Codes in Python, der Rest kann erledigt werden
Aus irgendeinem Grund habe ich eine Menge Cosnics, aber kein Ergebnis. Ich werde es selbst tun müssen, aber es ist noch nicht in Produktion.
Wenn jemand einen Artikel annimmt, wird er natürlich einen Gewinn ausweisen. Und Sie müssen trotzdem alles überprüfen.
Der Artikel, auf den Sie verweisen, ist schon beim ersten Lesen Schwachsinn. Der erste Messwert liegt über dem Schwellenwert, was darauf hindeutet, dass es ein Muster gibt, ohne dass es durch die Uhr gefiltert wird. Aber das ist alles sinnlos, denn der Zufallsgenerator zeigt die gleichen Bilder anstelle eines Kotiers.
Wenn jemand einen Artikel annimmt, wird er natürlich einen Gewinn ausweisen. Und Sie müssen trotzdem alles überprüfen.
Der Artikel, auf den Sie verweisen, ist schon beim ersten Lesen Schwachsinn. Der erste Messwert liegt über dem Schwellenwert, was darauf hindeutet, dass es ein Muster gibt, ohne dass es durch die Uhr gefiltert wird. Aber das ist alles sinnlos, denn der Zufallsgenerator zeigt die gleichen Bilder anstelle eines Kotiers.
d.h. niemand will Profit?
Jede Implementierung von Random kann bessere Bilder zeigen. Versuchen Sie, nach anderen Zeiträumen zu filtern und siehe da.
alle Schätzungen sind zu grob und nur für eine Sondierungsanalyse geeignet
über dem Schwellenwert, aber KK ist im ersten Fall noch nahe Null, im zweiten Fall tendiert es gegen 1
Sie müssen wie Kinder überzeugen... denn jeder ist faul und muss es sich in den Mund stecken
Ich habe also eine Frage an die Tsosniks. Inwiefern ist bpf besser als acf, um Zyklen/Abhängigkeiten zu finden?
Nichts, jedem das Seine.