Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1339
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Dann gehören Sie in die Kunst und nicht in die Wissenschaft, denn wissenschaftliches Wissen ist hierarchisch, vom Einfachen zum Komplexen, und es gibt eine Kontinuität.
und gute Programmierer und Mathematiker haben Ihrer Meinung nach Probleme mit der Vorstellungskraft.
Phantasie ist etwas Naives. Abstraktes Denken ist richtiger. Der Höhepunkt des Abstraktionismus sind mathematische Formeln und abstrakte Konzepte, nicht der Brei im Kopf eines bestimmten Phantasten
Ich würde mich also nicht so positionieren, dass sie wie Mathematiker sind und ich ein Fantast bin und voller Ideen stecke.
+++
Nichts gegen Alexey - wenn ich auch nur ein Wort von dem verstehe, was er schreibt, bin ich tot. Weder die Ziele noch die Methoden, um sie zu erreichen, sind klar oder begründet. Der Geist des Lehrers, der sich 15 Jahre lang mit neuronalen Netzen beschäftigt hat und jetzt in einer Autowaschanlage arbeitet, schwebt also über ihm.
Dann gehören Sie in die Kunst und nicht in die Wissenschaft, denn wissenschaftliches Wissen ist hierarchisch, vom Einfachen zum Komplexen, und es gibt eine Kontinuität.
und gute Programmierer und Mathematiker haben Ihrer Meinung nach Probleme mit der Vorstellungskraft.
Phantasie ist etwas Naives. Abstraktes Denken ist richtiger. Der Höhepunkt des Abstraktionismus sind mathematische Formeln und abstrakte Konzepte, nicht der Brei im Kopf eines bestimmten Phantasten
Ich würde mich also nicht so positionieren, dass sie wie Mathematiker sind und ich ein Träumer bin und voller Ideen stecke.
Ich versuche nicht, meine Worte und Methoden wissenschaftlich zu rechtfertigen - das können Sie leicht tun, indem Sie ständig auf das verweisen, was bereits getan und erfunden wurde, und es mit anderen wissenschaftlichen Namen versehen.
Und Fantasie und abstraktes Denken sind unterschiedliche Prozesse - Fantasie ist der Prozess der Schöpfung, und Abstraktion ist der Prozess (die Art und Weise) der Darstellung von Informationen.
Sie verstehen nicht, worum es geht - ein Mensch hat Stärken in seiner Konstitution, und es ist ihre Entwicklung, die zu größerer Effizienz für die Person und die Sache, für die sie sich engagiert, führen wird.
Ich sage nicht, dass Mathematik für den Erfolg nicht notwendig ist, im Gegenteil, ich sage, dass Sie eine Person brauchen, die sich gut damit auskennt und Ihnen helfen kann, die Nuancen der in den Formeln enthaltenen Ideen zu verstehen!
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Nichts gegen Alexej - wenn ich auch nur ein Wort von dem verstehe, was er schreibt, bin ich tot. Weder die Ziele noch die Methoden, um sie zu erreichen, sind klar oder begründet. Der Geist des Lehrers, der sich 15 Jahre lang mit neuronalen Netzen beschäftigt hat und jetzt in einer Autowaschanlage arbeitet, schwebt über ihm.
Finde sofort eine Erdung, sonst gibt es einen Donnerschlag :) Das Problem ist, dass Sie Bestätigungen meiner Ideen (über welche Ideen - ein Herbarium?) in wissenschaftlichen Werken suchen, und offensichtlich finden Sie sie dort nicht, was zu der Schlussfolgerung führt, dass sie nicht vom Autor der Idee, sondern von der maßgeblichen wissenschaftlichen Meinung nicht bestätigt werden.
Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, dass ich mit MO angefangen habe, und wie Sie sehen können, bekomme ich irgendwie funktionierende Modelle, was nicht schlecht ist. Ich habe drei Jahre gebraucht, um meinen Forex-Advisor zum Laufen zu bringen. Ich verwende die Rückkehr zum Durchschnitt als Ergebnis der Trenddämpfung - es gibt Sätze von EAs, die mehr als ein Jahr lang arbeiten - suchen Sie nach dem Signal. Und wo kann ich Ihr Signal finden, um seine Leistung abzuschätzen?
Finde dringend eine Erdung, sonst bricht das Gewitter los :) Das Problem ist, dass Sie die Anerkennung meiner Ideen (über welche Ideen ist es ein Herbarium?) in wissenschaftlichen Werken suchen, und offenbar finden Sie sie dort nicht, was zu einer Schlussfolgerung ihrer fehlenden Gültigkeit nicht durch den Autor der Idee, sondern durch die maßgebliche wissenschaftliche Meinung führt.
Es ist noch nicht einmal ein Jahr her, dass ich mit MO angefangen habe, und wie Sie sehen können, bekomme ich irgendwie funktionierende Modelle, was gar nicht so schlecht ist. Ich habe drei Jahre gebraucht, um meinen Forex-Advisor zum Laufen zu bringen. Ich verwende die Rückkehr zum Durchschnitt als Ergebnis der Trenddämpfung - es gibt Sätze von EAs, die mehr als ein Jahr lang arbeiten - suchen Sie nach dem Signal. Und wo kann ich Ihr Signal finden, um seine Leistung zu bewerten?
Mein Signal ist der Wettbewerb. Das sind etwa 30-40 % pro Monat. Außerdem wird die Methode, die wir in der PM besprochen haben, nur verfeinert. Was zum Teufel machen Sie in der NS? Das ist ein Rätsel...
Warum sollte ein Mathematiker einem Nicht-Mathematiker helfen, indem er ihm Formeln erklärt, wenn er doch ein viel besseres Blatt in der Hand hat und viel besser versteht, worum es geht?
könnte er sich dem Phantasten gegenüber herablassend verhalten.
Du weißt einfach nicht, worüber du schreibst. Du hast eine fertige starke Lösung in Form von Catbust genommen und angefangen, sie mit deinen schwachen Fantasien zu verdünnen, das ist es, was du tust. Natürlich kann man nach dem Gesetz der großen Zahl irgendwann über eine gute Lösung für ein Problem stolpern, aber nur durch Zufall
Verfügen Sie über ein solches Abstraktionsvermögen, dass Sie in der Lage sind, mein Wissen und meine Gedanken zu diesem Thema zu modellieren? Das bezweifle ich.
Viele Mathematiker (und andere Wissensträger), die durch ihr Wissen eingeschränkt sind und Angst haben, ihm zu widersprechen, sind der Psychotyp eines solchen Menschen. Andernfalls würde jeder Absolvent des Instituts weiterhin an wissenschaftlichen Arbeiten arbeiten und nicht auf Kosten der Vergütung durch den Arbeitgeber existieren.
Ich setze meine Fantasien um, überprüfe und verbessere sie - ich schaffe ein System zur Herstellung und Auswahl von Modellen, ich sehe die Dynamik, und es ist noch zu früh, um von einem falschen Bewegungsvektor zu sprechen.
Wenn niemand an meinen Ergebnissen interessiert ist, lasse ich sie unveröffentlicht.
Das Signal, das ich habe, kommt von der Konkurrenz. Etwa 30-40 % pro Monat. Außerdem wird die Methode, die wir in der PM besprochen haben, nur verfeinert. Was zum Teufel machen Sie in der NS? Das ist ein Rätsel...
Ich habe angefangen, MO zu verwenden, weil ich ein Jahr damit verbracht habe, einen Trend Expert Advisor zu erstellen, der perfekt auf historischen Daten funktionierte, und im Jahr 2018 fing er an, auf frischen Daten zu versagen, und ich verbesserte ihn, aber er verlor wieder. Ich beschloss, MO zu verwenden, um optimale Einstellungen für Filter zu finden, die bereits in meinem EA waren, und begann, Prädiktoren zu erstellen... Im Allgemeinen öffnete mir MO die Augen dafür, jede Strategie an die Geschichte anzupassen, und da dies langwierig und schwierig von Hand zu machen ist, beschloss ich, meine Handelserfahrungen auf Prädiktoren zu übertragen, und es stellte sich heraus, dass ich mit ihnen handeln konnte, ohne raffinierte Korrelationen zwischen Ideen (Prädiktoren) zu erfinden. Im Allgemeinen ist MO ein Werkzeug, um Beobachtungen zu Lösungen zu kombinieren, und ich prüfe und wähle diese Lösungen aus, die dann ein so genanntes Herbarium bilden. Das heißt, im Gegensatz zu Maksim habe ich eine grundlegende Strategie, die durch IR verbessert wird.
Ich nehme alle Ihre Schritte vorweg, denn ich habe diese Phase im Eiltempo durchlaufen (ja, ja, der richtige Weg ist nur einer).
Ich weiß, was fehlt, damit etwas funktioniert, und ich empfehle Literatur, die die fehlenden Elemente enthält.
Ich gebe nicht vor, ein Lehrer oder Mentor zu sein, nur eine Meinung. Wenn ich anfange, etwas zu erklären, wirst du es nicht verstehen, deshalb die Bücher.
Ihr nächster Schritt besteht also darin, die Stichproben richtig auszubalancieren und haufenweise Unrat (Prädiktoren) zu entfernen.Meine unmittelbaren Schritte auf dem Papier vor drei Stunden sind die Analyse von Catbust-Blättern und die Analyse der Reaktionsfähigkeit der Modelle in der Stichprobe mit dem Ziel, sie weiter zu kombinieren. Bei Stichproben gibt es keine Antwort, weil wir keine Stationarität und damit keine Vollständigkeit der Beobachtungen haben - ich habe eine Idee , wie man verschiedene Handelssituationen gleichmäßig auf die Stichproben verteilen kann, aber bisher bin ich noch nicht dazu gekommen, sie umzusetzen. Und die Entfernung von Prädiktoren ist noch nicht möglich - die Kombination von Gruppen zu einer - ja, das ist interessant, aber es ist nicht klar, wie. Deshalb bin ich für Kombinationen von Prädiktoren, sowohl erzwungene als auch zufällige.
dies wird herausschießen und wird in der Literatur als eine der Hauptmethoden von MO beschrieben, der Rest sind unsinnige Ideen
Nun, das ist gut, es bleibt nur noch herauszufinden, wie man diese Diagramme am besten klassifiziert - es gibt eine Reihe von Ideen, aber ich werde verschiedene Optionen testen müssen, und ich weiß noch nicht, wie ich die Verteilung selbst in MQL implementieren kann.
Der Rest der Ideen, die ich brauche, um den Prozess zu verstehen, die Überwachung, die Auswahl von Modellen und deren Kombinationen, dh sie sind nicht separat auf die Verbesserung der Modelle, sondern auf ihre Bewertung.
Nun, das ist gut, alles, was bleibt, ist herauszufinden, wie man diese Bereiche besser klassifizieren kann - es gibt eine Reihe von Ideen, aber ich werde verschiedene Optionen testen müssen, und ich weiß noch nicht, wie ich die Zuordnung selbst in MQL implementieren kann.
Die übrigen Ideen brauche ich, um den Prozess, die Überwachung, die Auswahl der Modelle und ihre Kombinationen zu verstehen, d.h. sie zielen nicht gesondert auf die Verbesserung der Modelle ab, sondern eher auf ihre Evaluierung.
Ehrlich gesagt, ich bin hier in der Hoffnung, dass Ihr nächster Beitrag wird "hier sind die ersten Ergebnisse....", alle Ihre Forschungen wurden in der Praxis angewandt, wenn nicht, dann vielleicht alle Ihre Arbeit im Moment ist ein Weg nach nirgendwo?
Für diejenigen, die nicht mit Python und R vertraut sind, gibt es einen Batton-Generator im Anhang mit grundlegenden Einstellungen, gehen Sie durch Seed für jetzt
Der Code ist geschlossen, leider aus dem Grund der Anwendung nicht meine Klasse für die Arbeit mit Tabellen.
Die Ausgabe wird 7 Dateien enthalten:
_01_Train_All.txt //Start der Ausbildung
_02_Rezultat_Exam.txt//Wendet das Modell auf das Testmuster an und speichert die Ergebnisse in einer Datei
_02_Rezultat_Test.txt//Wendet das Modell auf die Validierungsstichprobe an und speichert die Ergebnisse in einer Datei
_02_Rezultat_Train.txt//Wendet das Modell auf die Trainingsstichprobe an, speichert die Ergebnisse in einer Datei
_03_Metrik_Exam.txt//Berechnet die Metriken des Modells auf der Testprobe
_03_Metrik_Test.txt///Berechnet die Metrik des Modells anhand der Validierungsstichprobe
_03_Metrik_Train.txt///Berechnet die Metrik eines Modells anhand der Trainingsstichprobe
Dateien sollten in bat umbenannt werden. Die letzten 6 batnix können parallel laufen, um den Prozess zu beschleunigen, aber erst nachdem das erste batnix fertig ist - so dass die Modelle bis dahin erstellt sind.
In einem Verzeichnis mit Batniks sollten sich CatBoost und 3 Samples befinden.
Der Name der Probendateien
zug.csv //Zug
prüfung.csv//test
test.csv//Validierung (wird für einen Trainingsstopp verwendet).
Proben müssen eine Kopfzeile haben.
Etiketten- undHilfsspalten aus den Proben sollten in einer separaten Textdatei ohne Erweiterung (nicht .txt) abgelegt werden.
Die Spalten werden von Null an nummeriert.
Die Dateien werden im Setup-Verzeichnis des Projekts abgelegt (das im Skript anzugeben ist).
Die Modelle werden in einem Unterverzeichnis des Projekts mit dem Namen "Rezultat" erstellt, für jedes Modell gibt es ein Unterverzeichnis mit dem Namen der Setup-Datei mit dem Ziel und der Modellnummer.
Für mich selbst werde ich das Skript entwickeln, wenn es interessant ist, ist bereit, die kompilierte Instanz zu teilen (ich kann und geben einen Quellcode, aber ohne eine Klasse nicht zu kompilieren).
Laden Sie die exe-Datei CatBoost herunter, um mit der Kommandozeile zu arbeiten. Sie können diesen Link verwenden, um die Release-Version in den Skript-Einstellungen korrekt anzugeben.