Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil III): Verzicht auf Optimierung" - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Die Idee ist nicht trivial, und nicht offensichtlich. Es ist mir nicht sofort klar, warum wir den Verkauf öffnen, wenn es mehr Blöcke nach oben gibt.
Im Allgemeinen ist es besser, auf nicht offensichtliche Aussagen auszuarbeiten.
Es wurde gemessen, dass der Preis bei 24 Schritten im Durchschnitt 4,47 Blöcke vertikal durchläuft. Das bedeutet, dass der Preis in der Regel in 24 Schritten vertikal von 4,47*2=8,94 bis 0 Blöcke durchläuft. Und die meiste Zeit schwankt er, basierend auf der Amplitudenverteilung, in der Nähe von 0. Messen wir die Form der Amplitudenverteilung für 24 Blöcke und 10 000 Stichproben.
Es ist zu erkennen, dass der Preis 1360 Mal den Nullpunkt erreicht. 9 Blöcke vertikal kann der Preis in 24 Schritten nicht passieren, die nächstgelegenen Werte sind 8-10. In 8 Blöcken vertikal hat der Preis 528+577=1105 Mal zugeschlagen, und in 10 Blöcken vertikal hat der Preis 306+277=583 Mal zugeschlagen. Wenn wir den Durchschnitt für 9 Blöcke vertikal ermitteln, dann ist (1105+583)/2=844. Auf der Sinuswelle für 25 Abtastungen (für 24 Blöcke) wird der Preis 2 Mal für 24 Blöcke vertikal durchlaufen (vorausgesetzt, die Größe der Blöcke ist so, dass die volle Amplitude in 24 Blöcke passt). Bei 10 000 Abtastungen wird sie vertikal 1000/25*2=800 Mal durchlaufen. Im realen Graphen ergibt sich jedoch, dass 9 Blöcke vertikal etwa 844 Mal durchlaufen werden. Das heißt, die Kurve kann grob als eine verrauschte Sinuskurve dargestellt werden, die einen nach oben tendierenden Teil, einen flachen Teil und einen nach unten tendierenden Teil hat.
Auf den Trendteil sollte dann der flache Teil folgen. Wenn es also eine Bewegung gibt, die dem Doppelten der durchschnittlichen Amplitude entspricht, sollten wir auf einen Pullback setzen. Wenn der Kurs in 24 Schritten durchschnittlich 4,47 Blöcke vertikal durchläuft, dann beträgt die Trendbewegung 8,94 Blöcke vertikal, d.h. 7,53 Blöcke in eine Richtung und 16,47 Blöcke in die andere Richtung. Da es keine Bruchteile geben kann, müssen Sie auf ein Ganzes aufrunden. Das sind 8 Blöcke in die eine und 16 in die andere Richtung, oder 66,6 % Übergewichtung einer Blockart. Wenn der Algorithmus also eine Übergewichtung eines Blocktyps feststellt, geht er davon aus, dass es sich um eine Trendbewegung handelt, und es wird einen Pullback geben.
Angenommen, es wurde gemessen, dass der Preis in 24 Schritten durchschnittlich 4,47 Blöcke vertikal durchläuft. Das bedeutet, dass der Preis in der Regel in 24 Schritten vertikal von 4,47*2=8,94 bis 0 Blöcke durchläuft. Und die meiste Zeit schwankt er, basierend auf der Amplitudenverteilung, in der Nähe von 0. Messen wir die Form der Amplitudenverteilung für 24 Blöcke und 10 000 Stichproben.
Es ist zu erkennen, dass der Preis 1360 Mal den Nullpunkt erreicht. 9 Blöcke vertikal kann der Preis in 24 Schritten nicht passieren, die nächstgelegenen Werte sind 8-10. In 8 Blöcken vertikal hat der Preis 528+577=1105 Mal zugeschlagen, und in 10 Blöcken vertikal hat der Preis 306+277=583 Mal zugeschlagen. Wenn wir den Durchschnitt für 9 Blöcke vertikal ermitteln, dann ist (1105+583)/2=844. Auf der Sinuswelle für 25 Abtastungen (für 24 Blöcke) wird der Preis 2 Mal für 24 Blöcke vertikal durchlaufen (vorausgesetzt, die Größe der Blöcke ist so, dass die volle Amplitude in 24 Blöcke passt). Bei 10 000 Abtastungen wird sie vertikal 1000/25*2=800 Mal durchlaufen. Im realen Graphen ergibt sich jedoch, dass 9 Blöcke vertikal etwa 844 Mal durchlaufen werden. Das heißt, der Graph kann grob als verrauschte Sinuskurve dargestellt werden, die einen aufwärts gerichteten Teil, einen flachen Teil und einen abwärts gerichteten Teil hat.
Auf den Trendteil sollte dann der flache Teil folgen. Wenn es also eine Bewegung gibt, die dem Doppelten der durchschnittlichen Amplitude entspricht, sollten wir auf einen Pullback setzen. Wenn der Kurs in 24 Schritten durchschnittlich 4,47 Blöcke vertikal durchläuft, dann beträgt die Trendbewegung 8,94 Blöcke vertikal, d.h. 7,53 Blöcke in die eine Richtung und 16,47 Blöcke in die andere Richtung. Da es keine Bruchteile geben kann, müssen Sie auf ein Ganzes aufrunden. Das sind 8 Blöcke in die eine und 16 in die andere Richtung, oder 66,6 % Übergewichtung einer Blockart. Wenn der Algorithmus also eine Übergewichtung eines Blocktyps feststellt, geht er davon aus, dass es sich um eine Trendbewegung handelt, und es wird einen Pullback geben.
Danke. Ich verstehe. Ich weiß nicht. Es ist zu einfach. Es sollte funktionieren. Aber ich denke, es wählt einen ziemlich kleinen Teil der profitablen Trades aus. Obwohl es besser ist, die Leistung zu analysieren, um sicher zu sein.
Sie wird die MA überschreiten. Aber das macht keinen Sinn. Für normale Arbeit braucht man ein theoretisches Modell, ohne Theorie ist man auf Vermutungen angewiesen. Hier sind die Fragen, warum der Kurs zum Durchschnitt zurückkehren sollte, welchen Mittelungszeitraum man nehmen sollte, warum diesen Zeitraum?
Hehehe...
Dies sind die wichtigsten Fragen, die beantwortet werden müssen. Zuallererst für sich selbst. Und Mathe und Statistik allein reichen hier nicht aus. Du brauchst eine, äh... eine Philosophie, ein Denkparadigma. Ja.
Danke. Verstehe. Ich weiß nicht. Es ist zu einfach. Es sollte funktionieren. Aber ich denke, es wählt nur einen kleinen Teil der profitablen Trades aus. Es ist aber besser, die Leistung zu analysieren, um sicher zu sein.
Jetzt ist es zu einfach)
Im nächsten Artikel werde ich zeigen, wie es funktioniert.
Hehe...
Dies sind die wichtigsten Fragen, die beantwortet werden müssen. Zuallererst für sich selbst. Und Mathe und Statistik allein reichen nicht aus. Du brauchst eine, äh... eine Philosophie, ein Paradigma des Denkens. Ja.
Ja, das ist der Grund, warum ich diesen speziellen Algorithmus anwende, anstatt Standardindikatoren zu verwenden, weil ich weiß, warum er nicht nur von der mathematischen Seite her funktionieren sollte, sondern auch von den grundlegenden Merkmalen der Preisbildung.
Es gibt überhaupt keine Kommentare... Gefällt mir nicht oder verstehe ich nicht oder ist es so klar, dass es nichts zu sagen gibt?)
Ich habe den Artikel mit großem Interesse gelesen, er hat mir gefallen, ich habe sogar etwas verstanden.
Aber jetzt nenne ich mich einen Amerikaner.
Die Frage der Rentabilität der Methode wird nicht offengelegt.
Es wird im nächsten Artikel offenbart werden, es ist noch nicht die ganze Methode
Im Allgemeinen ist die Optimierung eine erzwungene Maßnahme, wenn keine eindeutigen Muster ermittelt wurden.
Je mehr echte Muster vorhanden sind, desto geringer ist die Notwendigkeit einer Optimierung. In der traditionellen TA gibt es keine Regelmäßigkeiten, so dass die Roboteroptimierung ein Versuch ist, die früheren "vermeintlichen Regelmäßigkeiten" für die aktuelle Situation zu nutzen.
Im Allgemeinen ist die Optimierung eine erzwungene Maßnahme, wenn keine eindeutigen Muster ermittelt wurden.
Je mehr echte Muster vorhanden sind, desto geringer ist die Notwendigkeit einer Optimierung. In der traditionellen TA gibt es keine Regelmäßigkeiten, deshalb ist die Roboteroptimierung ein Versuch, die früheren "vermeintlichen Regelmäßigkeiten" für die aktuelle Situation zu nutzen.