Ich danke Ihnen allen! Es sieht so aus, als hätte ich meinen Gral gefunden! - Seite 18
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wenn eine Reoptimierung erforderlich ist, ist das bereits ein Weg ins Nichts...der Grund ist sehr einfach...wann soll man reoptimieren? ... Wenn Sie eine Antwort auf diese Frage finden, ist eine Überoptimierung nicht notwendig ... - überoptimieren, wenn die Rentabilität der CU auf 0 oder unter einen bestimmten Wert gesunken ist. Wenn die CU 20 %/Monat einbrachte und ihr Ertrag zu sinken begann und z. B. 1 %/Monat erreichte, muss sie neu optimiert werden. Warum muss sie neu optimiert werden? Es gibt eine Antwort und eine Überoptimierung ist IMHO notwendig.
All das, um zu sagen, dass ich weiß, wovon ich spreche... 2 Jahre sind kein Indikator... kein Grund, euphorisch zu werden... - ich sage also das gegenteil - in den meisten fällen sind prüfungen zur geschichte überhaupt nicht sinnvoll
IMHO funktioniert das die ganze Zeit - macht einen Gewinn auf einem echten Konto.
Die Bilder sind interessant. Aber vat Frage - in den 10 Jahren vor dem Startpunkt dieser Bilder, haben sie ein solches Ergebnis auf die Geschichte geben? Andernfalls hätten Sie sie in dieser Zeit nicht im realen Handel angewandt. Und die ausgewiesenen TK-Renditen sind rein theoretisch.
ich meine, ich weiß, wovon ich spreche... 2 Jahre sind kein Indikator... kein Grund, euphorisch zu werden... - Das ist das Gegenteil von dem, was ich sage - die meiste Zeit über sind historische Tests überhaupt nicht sinnvoll
wundern Sie sich nicht, dass der Markt plötzlich wieder die Dynamik hat, die er vor 5 Jahren hatte, und dass ts damit nicht fertig wird... trotz der Überoptimierung...
wir sprechen nur eine andere Sprache... aber das ist in Ordnung - so viele Leute wie es Meinungen gibt... ich habe meinen Standpunkt dargelegt - ich habe mir Ihren angehört... auf meine Gralssuche gehen ))))))
IMHO funktioniert das die ganze Zeit - macht einen Gewinn auf einem echten Konto.
Die Bilder sind interessant. Aber vat Frage - in den 10 Jahren vor dem Startpunkt dieser Bilder, haben sie ein solches Ergebnis auf die Geschichte geben? Andernfalls hätten Sie sie in dieser Zeit nicht im realen Handel angewandt. Und die ausgewiesenen TK-Renditen sind rein theoretisch.
Ich habe sie nicht auf der realen - ich kann nicht verkraften, solche Drawdowns psychologisch... Ich habe daran gewöhnt, den Handel mit meinen Händen und Tracking pos....charts herumliegen auf meinem Computer vor kurzem entdeckt...
wundern Sie sich nicht, dass der Markt plötzlich wieder die Dynamik hat, die er vor 5 Jahren hatte, und dass ts damit nicht fertig wird... trotz der Überoptimierung...
wir sprechen nur etwas andere Sprachen ... aber das ist in Ordnung - so viele Leute wie es Meinungen gibt... ich habe meinen Standpunkt dargelegt - ich habe mir Ihren angehört... Ich werde meine Suche nach dem Gral fortsetzen ))))))
Vielleicht wird sie plötzlich auftauchen, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es wie 1985 sein, vielleicht wie 2000, vielleicht wie vor 3 Jahren.
Alles ist möglich.
Das Hauptproblem besteht darin, dass die Marktdynamik nicht ergodisch und nicht stationär ist.
Alles ist möglich.
Die Gralsschüssel! Finder werden nicht empfohlen, Barmata und Paraffin zu gießen - verlorene Eigenschaften (aus dem Handbuch ....)
Warum sollte ein Finder eine Barmata mit verlorenen Eigenschaften benötigen?
Und Benzin?
Vielleicht wird sie plötzlich auftauchen, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es so aussehen wie 1985, vielleicht wie 2000, vielleicht wie vor drei Jahren.
Alles ist möglich.
Das Hauptproblem besteht darin, dass die Marktdynamik nicht ergodisch und nicht stationär ist.
Alles kann passieren.
Das ist also die Schlussfolgerung... wenn es möglich ist, warum nicht mit der bestehenden Geschichte überprüfen?... ich tue es...
Eine sehr schlechte statistische Schlussfolgerung ergibt sich aus der Nicht-Hierogodizität und Nicht-Stationarität des Marktes:
Wenn ein wirtschaftlicher Prozess nicht stationär und ergodisch ist, und selbst wenn Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen berechnet werden können, unterliegen diese Funktionen plötzlichen (d. h. unvorhersehbaren) Änderungen und der Markt ist unvorhersehbar.
In Ihrem Fall befindet sich in der Mitte des Prüfintervalls eine tiefe Senke.
Eine sehr schlechte statistische Schlussfolgerung ergibt sich aus der Nicht-Hierogodizität und Nicht-Stationarität des Marktes:
Wenn ein wirtschaftlicher Prozess nicht stationär und ergodisch ist, und selbst wenn Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktionen berechnet werden können, unterliegen diese Funktionen plötzlichen (d. h. unvorhersehbaren) Änderungen und der Markt ist unvorhersehbar.
In Ihrem Fall befindet sich in der Mitte des Prüfintervalls eine tiefe Senke.
Ich bin kein Fan von wissenschaftlichen Begriffen (Linguist), aber alles ist richtig... dies ist eine einfache Art zu sagen, dass sich die Dynamik verändert... und der TS ist einfach und berücksichtigt nicht alle möglichen Faktoren...