Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil III): Verzicht auf Optimierung" - Seite 4
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Ich verfolge alle Ihre Artikel aufmerksam, wie auch immer,
Ich hoffe, Sie haben bemerkt, dass Ihr Boxenberechnungsalgorithmus, wie Sie ihn veröffentlicht haben, einen Wiederholungsfaktor hat, besonders wenn der Markt seitwärts geht und horizontale Boxen gezeichnet werden. Ab und zu, nachdem die horizontale Zone durchbrochen wurde, unterscheidet sich die Anzahl der Boxen in der Historie. Da ich weiß, dass Sie sich für die Anzahl der Boxen interessieren, kann ich mir zwei verschiedene Lösungen vorstellen:
1- Finden Sie den Grund für das Umstreichen und beheben Sie ihn
2- Finden Sie einen Weg, diese horizontalen Zonen zu identifizieren und zählen Sie 1 für bullische und 1 für bärische Kästchen und berechnen Sie nicht den Rest der Kästchen, die in dieser Zone untergehen!
Diese Bilder sollten helfen.
Im ersten Bild sehen wir insgesamt 5 Kästchen: https: GBPUSD-M1.
Wie ich es sehe, sollten Sie wirklich zurücklehnen und finden Sie dieses repainting (Neuberechnung mit anderen Ergebnis) Problem, bevor Sie fortfahren.
Ich verfolge alle Ihre Artikel aufmerksam, wie auch immer,
Ich hoffe, Sie haben bemerkt, dass Ihr Boxenberechnungsalgorithmus, wie Sie ihn veröffentlicht haben, einen Wiederholungsfaktor hat, besonders wenn der Markt seitwärts geht und horizontale Boxen gezeichnet werden. Ab und zu, nachdem die horizontale Zone durchbrochen wurde, unterscheidet sich die Anzahl der Boxen in der Historie. Da ich weiß, dass Sie auf die Anzahl der Boxen achten, kann ich mir zwei verschiedene Lösungen vorstellen:
1. Finden Sie den Grund für diese Neuzeichnung und beheben Sie ihn.
2- Finden Sie einen Weg, diese horizontalen Zonen zu identifizieren und zählen Sie 1 für bullische und 1 für bärische Kästchen und berechnen Sie nicht den Rest der Kästchen, die in dieser Zone untergehen!
Diese Bilder sollten helfen.
Auf dem ersten Bild sehen wir insgesamt 5 Kästchen: https://prnt.sc/10secab
Im zweiten Bild verlieren wir durch die Hinzufügung eines einzelnen Kästchens nicht nur die horizontale Zeichnung, sondern auch zwei Kästchen, die unter den anderen gezeichnet werden: https://prnt.sc/10seczw
Und ein paar Kästchen später erhalten wir drei Kästchen anstelle von 5 : https://prnt.sc/10segad
Die zweite Bedingung zeigt, dass wir uns nicht einmal auf das 1-1 Zählszenario verlassen können, aber wenn wir uns nicht um das Rauschen kümmern würden, könnten wir dort 5 Kästchen sehen, aber das letzte Bild zeigt, dass wir uns nicht auf diese "Annahme" verlassen können und die Anzahl der Kästchen im Laufe der Zeit abweichen wird. Ich verwende nicht die ATR-Einstellung mit Standardwerten für den Indikator (nur die Farben umgedreht) auf GBPUSD-M1.
Wie ich es sehe, sollten Sie wirklich zurücklehnen und finden Sie dieses repainting (Neuberechnung mit anderen Ergebnis) Problem, bevor Sie fortfahren.
Ja, Blöcke werden neu gezeichnet, wenn sie links von einer festen Zeit gezeichnet werden. Ich weiß, dass dies kein Problem ist, sondern absichtlich so gemacht wird. Für die Zwecke, die diesen Indikator verwenden, ist diese Situation ein Vorteil. Wenn die Blöcke gebaut werden, entsteht aufgrund ihrer festen Größe eine gewisse Ungenauigkeit bei der Bestimmung des Trendbereichs. Um diesen Fehler auf ein Minimum zu reduzieren und den maximalen Trendbereich zu finden, wurde ein solcher Mechanismus geschaffen. Wenn Blöcke nach rechts von der festen Zeit gezeichnet werden, werden sie nicht neu gezeichnet.
Sehr interessante Arbeit! Danke, dass Sie den Ansatz mit uns teilen.
Meistens geht der Preis über die 100 % der Overlays hinaus... aber immer geht er nach...
Ich lese nur den Architekturteil der Dokumente.
Sehr interessante Arbeit! Danke, dass Sie den Ansatz mit uns teilen.
Meistens geht der Preis über die 100 % der Overlays hinaus... aber immer geht er nach...
Ich habe nur den Architekturteil der Dokumente gelesen.
Die in den letzten beiden Artikeln beschriebenen Algorithmen sind recht stabil. Mit den gleichen Einstellungen habe ich sie auf 56 Aktien des SP500 (5 Jahre), 28 Aktien russischer Unternehmen (8 Jahre), 28 Währungspaare (9 Jahre) und 17 Kryptowährungspaare (3 Jahre) getestet. Es gab keine Optimierung, der Roboter machte alles von selbst und zeigte ein stabiles Ergebnis, zeigte einen Gewinn auf der Grundlage der Ergebnisse aller Tests. So oder so, aber er handelt im Plus, unter Berücksichtigung aller Provisionen. Aber es gibt noch Arbeit zu tun.
So funktioniert es bei 28 SP 500 Aktien:
und so auf 28 russischen Aktien, mit den gleichen Einstellungen
Ich denke schon seit langem in die Richtung, dass die Bewegung nicht mit der Effizienz endet und eine neue Bewegung nicht damit beginnt. Es ist klar, dass es kein Gleichgewicht gibt und der Markt, der immer versucht, ein Gleichgewicht zu erreichen, neue Abweichungen vom Gleichgewicht schafft. Solange der Markt handelt, ist er immer aus dem Gleichgewicht. Und je aktiver der Handel ist, desto größer ist der Mittelzufluss, desto größer ist die Abweichung vom Gleichgewicht. Aber man muss sich auf etwas verlassen können, man braucht immer noch eine Art Nullpunkt. Auf jeder Skala befindet sich dieser Nullpunkt an einem anderen Ort, d. h. wenn der Markt auf der einen Skala den Nullpunkt erreicht, verlässt er ihn auf der anderen Skala im Gegenteil. Es stellt sich heraus, dass es eine Rückkopplung von der großen zur kleineren Skala in Form der Geldmenge gibt.
Ich stelle keine neuen Codes ein, weil sie bereits teurer sind. Selbst die Codes, die ich veröffentlicht habe, haben mir Geld eingebracht, und ich bin nicht bereit, die aktuellen Entwicklungen offenzulegen.
Os algoritmos apurados nos dois artigos são bastante estáveis. Mit diesen Konfigurationen testeten wir 56 Aktien des SP500 (5 Jahre), 28 Aktien russischer Unternehmen (8 Jahre), 28 Aktienkurse (9 Jahre) und 17 Aktienkurse (3 Jahre). Não houve otimização, o robô fez tudo sozinho e apresentou resultado estável, ganho lucro com base nos resultados de todos os testes. Auf die eine oder andere Art und Weise verhandelt er mit Gewinn, wobei er alle Faktoren berücksichtigt. Aber es gibt noch viel zu tun.
É assim que funciona em 28 compartilhamentos SP 500:
e assim em 28 ações russas, com as configurações de configurações
Há muito tempo que penso na direção de que o movimento não termine com eficiência e um novo movimento não confortável com isso. Es ist klar, dass es kein Gleichgewicht gibt und dass der Markt, der immer wieder versucht, sich auszugleichen, immer wieder neue Gleichgewichtsstörungen hervorruft. Enquanto o mercado está operando, ele está sempre desequilibrado. Je aktiver der Handel, je größer der Zufluss von Geldern, desto größer die Störung des Gleichgewichts. Aber Sie müssen auf irgendetwas vertrauen, auch auf eine Art von Nullpunkt. Em cada escala, esse ponto zero está localizado em lugares diferentes, então quando em uma escala o mercado chega ao ponto zero, na outra escala ele, ao contrário, sai dele. Sie werden feststellen, dass es eine Rückkopplung zwischen großen und kleinen Eskalationen in Form eines Angebots gibt.
Não posto novos códigos porque já são mais caros. Mesmo os códigos que postei me trouxeram dinheiro, e não estou pronto para expor os desenvolvimentos atuais abertamente.
Seu trabalho é incrível e eu vejo nele, mas de outra dimensão ...
Considerando que em uma vela (fatia comprimida e referenciada do preço), após o mesmo número de que você encontra para a eficiência em seu trabalho, uma variação entre a abertura e o fechamento igual à variação que não se reflete, a volatilidade parte da vela. Todas as velas em todos os prazos, movimentos, instrumentos, qualquer fatia do preço, têm o mesmo efeito. É por isso que você obtém quase os mesmos resultados em todos os instrumentos. Wir können davon ausgehen, dass eine Bewegung erst dann beendet ist, wenn die Rückwärtsbewegung 50% erreicht hat. O equilíbrio. Acho que estamos nos tocando no mesmo lugar ... Como já disse, não sou um especialista em matemática e demorei alguns anos para chegar lá ... Contar velas pode ser um método muito rude ...:)
Abaixo, a imagem representa as variações de volatilidade das velas de dias em EURUSD, BRENT & SIEMENS, onde a última vela é hoje. EURUSD BRENT SIEMENS AG
Este é o resultado entre a offera e a demanda, o equilíbrio de espaço em um negócio. O meio, o equilíbrio das forças, é um fenômeno social.PS - talvez quando o número de velas para igual ao mesmo acúmulo de variações ...? Quem sabe! :)
E eu acho o contrário ... quanto mais liquidez, mais equilíbrio / equilíbrio. Esse método tende a ser melhor e garantido com mais liquidez ... É favorável para o futuro.
Seu trabalho é incrível e eu vejo nele, mas de outra dimensão ...
Considerando que em uma vela (fatia comprimida e referenciada do preço), após o mesmo número de que você encontra para a eficiência em seu trabalho, uma variação entre a abertura e o fechamento igual à variação que não se reflete, a volatilidade parte da vela. Todas as velas em todos os prazos, movimentos, instrumentos, qualquer fatia do preço, têm o mesmo efeito. É por isso que você obtém quase os mesmos resultados em todos os instrumentos. Wir können davon ausgehen, dass eine Bewegung erst dann beendet ist, wenn die Rückwärtsbewegung 50% erreicht hat. O equilíbrio. Acho que estamos nos tocando no mesmo lugar ... Como já disse, não sou um especialista em matemática e demorei alguns anos para chegar lá ... Contar velas pode ser um método muito rude ...:)
Abaixo, a imagem representa as variações de volatilidade das velas de dias em EURUSD, BRENT & SIEMENS, onde a última vela é hoje. EURUSD BRENT SIEMENS AG
Este é o resultado entre a offera e a demanda, o equilíbrio de espaço em um negócio. O meio, o equilíbrio das forças, é um fenômeno social.PS - talvez quando o número de velas para igual ao mesmo acúmulo de variações ...? Quem sabe! :)
E eu acho o contrário ... quanto mais liquidez, mais equilíbrio / equilíbrio. Esse método tende a ser melhor e garantido com mais liquidez ... É favorável para o futuro.
Ich analysiere keine Kerzen mehr. Warum, habe ich in diesem Artikel https://www.mql5.com/de/articles/8136 ausführlich beschrieben.
Aber kurz gesagt: die zeitliche Diskretisierung des Preises führt eine Zufallskomponente ein, die man loswerden möchte.
Im Moment arbeite ich mit Blöcken von N Punkten, aber die Größe der Blöcke ist nicht statisch, sondern dynamisch und ändert sich mit der Form des Graphen. Ich habe einen Mechanismus für die "richtige" Preisquantisierung entwickelt, der die Zufallskomponente aus der Preisreihe bis zum Maximum entfernt.
Mein Roboter zeigt bei verschiedenen Instrumenten die gleichen Ergebnisse an, weil ich speziell versucht habe zu verstehen, wie sich die Preisbildung bei einigen Vermögenswerten von der Preisbildung bei anderen unterscheidet. Wenn wir uns die Kerzen ansehen, ist die Caritna verzerrt, und wir verstehen nicht, warum EURUSD sich von Öl unterscheidet, wir verstehen die grundlegenden Gründe nicht. Aber wenn man die richtige Diskretisierung anwendet, wird alles viel einfacher und die Grundlage wird klar.
Ich habe das in den Artikeln noch nicht beschrieben, aber die Preisreihen haben einige Eigenheiten. Dass sie nicht linear sind. Die Preisreihe ist immer eine x/y-Funktion und sie hat Nichtlinearität. Und durch die Analyse von Blöcken nicht-linearer Größe wird die Struktur des Marktes sichtbar. Die meisten Vermögenswerte weisen einen Trend auf, aber es gibt auch solche, die flach sind. Außerdem können sie bei einem Wachstum einen Trend aufweisen und bei einem Rückgang flach sein. Das heißt, Sie haben richtig dargestellt, dass es notwendig ist, die steigenden und fallenden Phasen des Marktes getrennt zu analysieren. Ich musste mein eigenes Konzept von Trends entwickeln und habe darüber in diesem Artikel https://www.mql5.com/de/articles/8184 geschrieben.
Das heißt, der Markt hat fundamentale Gründe, von der 50%-Wahrscheinlichkeit abzuweichen. Und dieser Grund ist der Nullpunkt, um den er schwankt. Aber soweit ich das verstehe, muss man nicht nur die letzten Werte analysieren, sondern auch die vorherigen Werte. Die historischen Werte wirken wie ein zusätzlicher Koeffizient zu den aktuellen Abweichungen und erhöhen oder verringern deren Bedeutung.
Was haben Sie in der Grafik dargestellt, die Skala in Prozent, habe ich das richtig verstanden?
Ich analysiere keine Kerzen mehr. Warum, habe ich in diesem Artikel ausführlich beschrieben https://www.mql5.com/de/articles/8136
Aber kurz gesagt: die zeitliche Diskretisierung des Preises führt eine Zufallskomponente ein, die man loswerden möchte.
Im Moment arbeite ich mit Blöcken von N Punkten, aber die Größe der Blöcke ist nicht statisch, sondern dynamisch und ändert sich mit der Form des Graphen. Ich habe einen Mechanismus für die "richtige" Preisquantisierung entwickelt, der die Zufallskomponente aus der Preisreihe bis zum Maximum entfernt.
Mein Roboter zeigt bei verschiedenen Instrumenten die gleichen Ergebnisse an, weil ich speziell versucht habe zu verstehen, wie sich die Preisbildung bei einigen Vermögenswerten von der Preisbildung bei anderen unterscheidet. Wenn wir uns die Kerzen ansehen, ist die Caritna verzerrt, und wir verstehen nicht, warum EURUSD sich von Öl unterscheidet, wir verstehen die grundlegenden Gründe nicht. Aber wenn man die richtige Diskretisierung anwendet, wird alles viel einfacher und die Grundlage wird klar.
Ich habe das in den Artikeln noch nicht beschrieben, aber die Preisreihen haben einige Eigenheiten. Dass sie nicht linear sind. Die Preisreihe ist immer eine x/y-Funktion und sie hat Nichtlinearität. Und durch die Analyse von Blöcken nicht-linearer Größe wird die Struktur des Marktes sichtbar. Die meisten Vermögenswerte weisen einen Trend auf, aber es gibt auch solche, die flach sind. Außerdem können sie bei einem Wachstum einen Trend aufweisen und bei einem Rückgang flach sein. Das heißt, Sie haben richtig dargestellt, dass es notwendig ist, die steigenden und fallenden Phasen des Marktes getrennt zu analysieren. Ich musste mein eigenes Konzept von Trends entwickeln und habe darüber in diesem Artikel https://www.mql5.com/de/articles/8184 geschrieben.
Das heißt, der Markt hat fundamentale Gründe, von der 50%-Wahrscheinlichkeit abzuweichen. Und dieser Grund ist der Nullpunkt, um den er schwankt. Aber soweit ich das verstehe, muss man nicht nur die letzten Werte analysieren, sondern auch die vorherigen Werte. Die historischen Werte wirken wie ein zusätzlicher Koeffizient zu den aktuellen Abweichungen und erhöhen oder verringern deren Bedeutung.
Was haben Sie in der Grafik dargestellt, die Skala in Prozent, habe ich das richtig verstanden?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Ein weiteres Kuriosum ist das perfekte Gleichgewicht eines Dreiecks, das sich in der Praxis zeigt. Nach zwei oder drei Monaten beträgt das Ungleichgewicht -0,0897 % der Schwankung.Wie ich vor, dass Sie schreiben laufen, ich verstehe nur einige Dinge nach... :)
Ja, ich habe verstanden, Ihre Preis/Kerzen jetzt und es ist eine genaue Art und Weise, wie ich mit Verzögerung gesagt.
Ja auch, meine Bilder sind mit % der Volatilität.
Wie ich schon sagte, alle Perioden im Durchschnitt, Kerzen, Bewegungen, jeder Teil des Preises, die offene schließen ist 50% der Variation, die innerhalb einer Periode auftreten, die wirklich ändern, die anderen 50%, sind nicht reflektiert...
Wie ich auch sagte, die Kerzen sind nur eine komprimierte und ein referenziertes Stück des Preises, aber wie Sie sagten, ist nicht die beste Referenz für Ihre Arbeit und jetzt habe ich verstanden und ist ein gut Ansatz. Sie erstellen Ihr eigenes System, um den Preis zu schneiden :)
Ich werde weiterhin Ihre Artikel lesen. Sehr gutes Material. Vielen Dank für den Austausch!
Unten, für die Neugier, ist ein Bild der EURUSD täglichen Variationen % (Volatilität plus Preisänderung)
Täglich überlagerte Kerzen Schwankungen % von EURUSD, EURAUD & AUDUSD. Wenn Sie eine Position mit der gleichen Marge auf jedem eröffnen, wird das Ergebnis nach drei Monaten die Kosten des Spreads und Swaps sein.
yourindicators zeigt errr