Die Ichimoku KBO Strategie: Wie Stop berechnen?
Jede der sichtbaren (zT auch unsichtbaren) Indiaktorlinien haben einen Puffer, dessen Werte a) auf dem Chart gezeichnet werden und b) im Datenfenster aufscheinen. Das kann entweder abgelesen oder in einem EA ausgelesen und abgerufen werden.
Hallo Carl Schreiber,
Das Abfragen der Buffer ist simpel ja, hoffe das ich jetzt kein Denkfehler habe... aber zu den Zeitpunkt an dem der Schlusspreis der Kerze oberhalb der Wolke liegt ist auch der SenkouspanA oder B
nicht zur selben Zeit gleich dem Unteren oder oberen Rand der Wolke.
Das bedeutet also das man wie ich es verstehe, insofern ich kein Denkfehler hab, das man den Wert von den Aktuellen Wert um entsprechend 26 oder 52 Perioden zurück rechnen muss.
oder liege ich da Falsch?
Hallo Carl Schreiber,
Das Abfragen der Buffer ist simpel ja, hoffe das ich jetzt kein Denkfehler habe... aber zu den Zeitpunkt an dem der Schlusspreis der Kerze oberhalb der Wolke liegt ist auch der SenkouspanA oder B
nicht zur selben Zeit gleich dem Unteren oder oberen Rand der Wolke.
Das bedeutet also das man wie ich es verstehe, insofern ich kein Denkfehler hab, das man den Wert von den Aktuellen Wert um entsprechend 26 oder 52 Perioden zurück rechnen muss.
oder liege ich da Falsch?
Mach doch mal einen Screenshot - ich versteh es nicht ganz.
Ich würde bei einem Kauf für SL vom unteren Wert der Wolke noch etwas (0.x*Atr?) abziehen.
Mach doch mal einen Screenshot - ich versteh es nicht ganz.
Ich würde bei einem Kauf für SL vom unteren Wert der Wolke noch etwas (0.x*Atr?) abziehen.
Die rote Linie soll ja da der Stop sein der den oberen Rand der Wolke markiert. Die grüne Linie ist der Punkt an den die Order plaziert wird.
Wie zu sehen ist, entspricht weder der aktuelle Senkouspan B noch A der roten Linie. deshalb meine Idee das ganze soweit zurück zu rechnen das der Wert = der roten Linie ist.
Ungeachet dessen das es der falsche Zeitrahmen ist... Soll nur zur Veranschauung dienen da gerade mal im M1 diese Situation auftritt,
bis diese Situation im H4 auftritt wollt ich jetzt nicht warten mit den Screenshot. Daher fix mal im M1
Das der ATR zusätzlich abgezogen wird is ne super Idee, jetzt wo ich ja alles sofort Griffbereiit in der GetIndicatorBuffers.mqh liegen hab sollt das recht simpel sein.
Die rote Linie soll ja da der Stop sein der den oberen Rand der Wolke markiert. Die grüne Linie ist der Punkt an den die Order plaziert wird.
Wie zu sehen ist, entspricht weder der aktuelle Senkouspan B noch A der roten Linie. deshalb meine Idee das ganze soweit zurück zu rechnen das der Wert = der roten Linie ist.
Ungeachet dessen das es der falsche Zeitrahmen ist... Soll nur zur Veranschauung dienen da gerade mal im M1 diese Situation auftritt,
bis diese Situation im H4 auftritt wollt ich jetzt nicht warten mit den Screenshot. Daher fix mal im M1
Das der ATR zusätzlich abgezogen wird is ne super Idee, jetzt wo ich ja alles sofort Griffbereiit in der GetIndicatorBuffers.mqh liegen hab sollt das recht simpel sein.
Hm. Ich verstehe es immer noch nicht... Aber Du weißt ja sicher, dass mit ArraySetAsSeries=true die aktuelle Kerze auf der [0] liegt und ohne Zeitreihe auf der Zahl [TotalRates()]. Alles was weiter rechts liegt ist mit Zeitreihe negativ und ohne [TotalRates()+x].
Hallo pennyhunter es wäre zwar eine möglichkeit die Kerzen in die vergangenheit zu zählen was aber immer noch nicht auf den Markierten Wert kommt. im Prinzim muss ich nur wissen wie man den Wert Bufferindex 0 des Senkouspan der ja in die Zukunft Projeziert ist auf diesen Punkt zurückrechnen kann.
Einfach den Buffer auf die Periode angleichen ist nicht drin da der Senkouspan A und B, eigentlich jede Indikatorlinie jeweils eine eigene Buffernummer habt.
Es sei denn ich übersehe etwas.
Sry ich verstehe immer noch nicht welchen Wert Du denn nehmen möchtest. Du müsstest die Stelle wo Du den Wert hernehmen möchtest, vielleicht auf dem Screenshot mal einkreisen.
Eine Verständnisfrage: Du möchtest, dass der Stoploss durch Senkou A oder B vorgegeben wird und sehen, ob diese Strategie als Algorithmus etwas bringt, richtig? Und dazu suchst Du jetzt nach einer Möglichkeit, dir einen Senkou-Span Wert zu suchen, der für Deine Vorstellung von einem Stoploss passt und Du passt deinen Algorithmus dann daran an. Aber woher weißt Du dann, dass er so immer passt? Du wirst immer das Problem haben, dass er mal passt und mal nicht, weil sich der Markt ständig verändert...
Aber wenn ich die Strategie richtig verstehe, ist das Kriterium, dass der Schlusspreis aus einer Wolke ausbricht. Wäre es da nicht gut, auch zu definieren, wie dick die Wolke sein, oder mal gewesen sein muss, damit der Ausbruch aussägekräftig ist?
Aber davon abgesehen, wenn Du in dem Wolkenausbruchsszenario den Stoploss durch einen Senkou definieren kannst, dann doch überhaupt nur durch den langsameren. Der Schnellere ist doch der Rand der Wolke, die Du durchbrichst, also der Preis wo du orderst. Also Du könntest genau so gut sagen die Wolke muss so und so dick sein, damit der Durchbruch zählt und ich die Order sende, damit ich auf jeden Fall einen gewissen StopLoss habe.
Hallo pennyhunter es wäre zwar eine möglichkeit die Kerzen in die vergangenheit zu zählen was aber immer noch nicht auf den Markierten Wert kommt. im Prinzim muss ich nur wissen wie man den Wert Bufferindex 0 des Senkouspan der ja in die Zukunft Projeziert ist auf diesen Punkt zurückrechnen kann.
Einfach den Buffer auf die Periode angleichen ist nicht drin da der Senkouspan A und B, eigentlich jede Indikatorlinie jeweils eine eigene Buffernummer habt.
Es sei denn ich übersehe etwas.
Wenn Du die Ichimoku-Buffer alle in Arrays gepackt hast (mit CopyBuffer und richtigen Buffer Nummern), kannst du einen beliebigen Wert aus dem Array, sagen wir Senkou_B[0] als Preis für eine horizontale Linie verwenden. Wenn Du den Index veränderst, siehst Du ja, was sich im Chart tut, also mit welchem Index Du welchen Wert herausbekommst. Vielleicht findest Du so einen Wert.
- www.mql5.com
Sry ich verstehe immer noch nicht welchen Wert Du denn nehmen möchtest. Du müsstest die Stelle wo Du den Wert hernehmen möchtest, vielleicht auf dem Screenshot mal einkreisen.
Eine Verständnisfrage: Du möchtest, dass der Stoploss durch Senkou A oder B vorgegeben wird und sehen, ob diese Strategie als Algorithmus etwas bringt, richtig? Und dazu suchst Du jetzt nach einer Möglichkeit, dir einen Senkou-Span Wert zu suchen, der für Deine Vorstellung von einem Stoploss passt und Du passt deinen Algorithmus dann daran an. Aber woher weißt Du dann, dass er so immer passt? Du wirst immer das Problem haben, dass er mal passt und mal nicht, weil sich der Markt ständig verändert...
Aber wenn ich die Strategie richtig verstehe, ist das Kriterium, dass der Schlusspreis aus einer Wolke ausbricht. Wäre es da nicht gut, auch zu definieren, wie dick die Wolke sein, oder mal gewesen sein muss, damit der Ausbruch aussägekräftig ist?
Aber davon abgesehen, wenn Du in dem Wolkenausbruchsszenario den Stoploss durch einen Senkou definieren kannst, dann doch überhaupt nur durch den langsameren. Der Schnellere ist doch der Rand der Wolke, die Du durchbrichst, also der Preis wo du orderst. Also Du könntest genau so gut sagen die Wolke muss so und so dick sein, damit der Durchbruch zählt und ich die Order sende, damit ich auf jeden Fall einen gewissen StopLoss habe.
Wenn Du die Ichimoku-Buffer alle in Arrays gepackt hast (mit CopyBuffer und richtigen Buffer Nummern), kannst du einen beliebigen Wert aus dem Array, sagen wir Senkou_B[0] als Preis für eine horizontale Linie verwenden. Wenn Du den Index veränderst, siehst Du ja, was sich im Chart tut, also mit welchem Index Du welchen Wert herausbekommst. Vielleicht findest Du so einen Wert.
Okay da ich das nicht wirklich richtig erklären kann muss ich mach einer neuen Möglichkeit suchen.
Trotzdem Danke für eure Hilfe. denke mal mittels ATR lässt sich da wesentlich einfacher etwas bewerkstelligen.
Okay da ich das nicht wirklich richtig erklären kann muss ich mach einer neuen Möglichkeit suchen.
Trotzdem Danke für eure Hilfe. denke mal mittels ATR lässt sich da wesentlich einfacher etwas bewerkstelligen.
int tenkan_sen, // period of Tenkan-sen line int kijun_sen, // period of Kijun-sen line int senkou_span_b, // period of Senkou Span B line
https://docs.mql4.com/indicators/iichimoku
1 oder 2 Linien kann man nicht beeinflussen, aber auslesen. Musst mal im Datenfenster gucken und im Chart, welche Linie da nun welche Linie der Wolke ist. Je nach Buy/Sell
SL = Linie der Wolke
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Hallo,
Da ich offensichtlich in der Vergangenheit "falsch" gelernt hab, da bei den Tutorial "https://mql5tutorial.de/" ja mal so alles in die OnTick rein kommt was man schreiben kann
und OnInit / Deinit vernachlässigt wird habe ich mich mit diesen Artikel beschäftigt: https://www.mql5.com/de/articles/31
Für meine Übung nutze ich meinen bevorzugten Indikator Ichimoku dieser ist eingepflegt wie im Artikel.
Das zugreifen auf die Daten ist wirklich simpel.
Nun möchte ich die Ichimoku KBO Strategie https://www.whselfinvest.de/de-de/trading-plattform/kostenlose-trading-strategien/handelssysteme/18-ichimoku-kbo nutzen
und es kommt die erste Frage: Wie berechne ich den StopLoss?
"Die Ichimoku KBO Strategie wird mit einem Stop abgesichert. Der Stop folgt der unteren Begrenzung der Wolke bei einer long Position und der oberen Begrenzung bei einer Short Position."
Anhand welcher Daten kann ich den Stop wie berechnen und entsprechen Platzieren?
Leider fällt mir keine Formel ein die das könnte.
MFG
Aleksi
PS: Der Beitrag sollte eigentlich bei " Automatische Handelssysteme stehen" kann ein Admin daas bitte Verschieben?