Wenn wir genau wüssten, wie sich der Preis entwickelt... - Seite 7
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Tatsächlich war die Frage ursprünglich eine theoretische Frage.
Auch richtig. :-)
Auf jeden Fall müssen wir zugeben, dass es durchaus Verteilungen gibt, bei denen die Asymmetrie gewinnbringend ausgenutzt werden kann.
Auf dem Devisenmarkt wird uns dies jedoch offenbar nicht angeboten. :-)))
Die Frage scheint theoretisch zu bleiben: Wir denken klugerweise über das pdf nach und ignorieren den ACF-Prozess.
Übrigens, ich habe ein Buch über optimale Gewinnstrategien ausgegraben.
Die Frage scheint theoretisch zu bleiben: Wir denken klugerweise über das pdf nach und ignorieren den ACF-Prozess.
Übrigens, ich habe ein Buch über optimale Strategien zur Gewinngewinnung ausgegraben.
Es ist gar nicht das pdf, das analysiert werden muss, vor allem wenn es um die Verwendung von sp und tp geht, sondern zum Beispiel High-Open und Open-Low.
Ich habe ein Skript erstellt, um die Signifikanz der Ebenen zu überprüfen. Wenn sich der Preis dem Maximum/Maximum für X Stunden mit weniger als Y Punkten nähert, zeichnen wir die Abstandsverteilung von diesem Niveau und zum Extremum für die nächsten Z Stunden. Es ist auch möglich, die Tageszeit auszuwählen, zu der gezählt werden soll.
Wenn sich der EUR beispielsweise von 8 Uhr morgens bis 13 Uhr morgens um weniger als 10 Pips dem Höchststand von 8 Uhr morgens nähert, dann berechnen wir den Abstand zum Höchststand der folgenden Stunde und bis zu diesem Niveau.
Ein starker Anstieg liegt bei Null. D.h. die Wahrscheinlichkeit, dass der Höchstwert der nächsten Stunde gleich dem Höchstwert der vorangegangenen 8 Stunden ist, ist höher als sie sein sollte, z.B. am Sa.. Es gibt auch kleine Spikes in den Ebenen 10, 20, sowie -10 (aber es ist kaum sichtbar auf diesem Diagramm, sollten wir auf den Ansatz von weniger als 20 Pips). Grob gesagt, wird der Kurs höchstwahrscheinlich am vorherigen Extremum oder bei Niveaus, die ein Vielfaches von 10 Pips darüber oder darunter liegen, umkehren. Was die Stufen -10, +10, +20 betrifft, so sind sie, offen gesagt, viel schwächer. Das Gleiche gilt, wenn Sie sich den Tiefpunkten nähern.
Für das Pfund ist es fast dasselbe, aber die Werte -10 und +10 des Extremwerts sind nicht mehr signifikant (es bleibt bei +20):
für den Yen ist anders:
Es gibt fast keine Ausreißer bei Null (dem Niveau des vorherigen Extremwerts). Es gibt Einbrüche in den T-Schritten -8,-5,-2,2,5,8,11,13 usw. Dies ist wahrscheinlich auf die DT-Filterung zurückzuführen.Es gibt auch kleine Spikes von 10, 20 und -10 (aber dieses Diagramm zeigt es nicht sehr gut, sollten wir auf den Ansatz von weniger als 20 Pips zu suchen). Grob gesagt, wird der Kurs höchstwahrscheinlich am vorherigen Extremum oder bei Niveaus, die ein Vielfaches von 10 Pips darüber oder darunter liegen, umkehren. Was die Stufen -10, +10, +20 betrifft, so sind sie, offen gesagt, viel schwächer. Das Gleiche gilt für die Annäherung an die Tiefststände.
Dies ist die Wirkung der fünften Ziffer.
Es ist ein Effekt des fünften Zeichens.
unwahrscheinlich. Ich analysierte eine 4-stellige Historie (m15 über 10 Jahre)
Wahrscheinlicher ist, dass ich die Pending Orders an den vorherigen Extrema platziere und die schlaueren bei 10-20 Pips darüber und darunter.
Ich verwöhne mich weiterhin mit Nichtstun und beobachte einige Wunder!
Ich beschloss, mehr Statistiken für den TS-Handel nach dem Prinzip "Verluste begrenzen und Gewinne wachsen lassen" zu erstellen, umgesetzt nach dem Prinzip des Trailing StopLoss. Ich habe einen mobilen TakeProfit in TS eingeführt und die Verteilung der Takes anhand ihrer Größe aufgetragen (Abb. links).
Wir können sehen, dass die verlustbringenden Takes, die größer als der Stop Loss sind, für den TS, der auf gebildeten Bars handelt, gering sind, und sie werden durch die Größe des Bars bestimmt, der größer als der SL sein kann (um dahinter zu kommen). Und das Wunder beginnt, wenn Sie einen Take einführen, der vom absoluten Wert her mit dem Stop vergleichbar ist. Plötzlich erscheinen "schwere Schwänze hinter dem Stop (Abb. rechts)! Ich kann nicht verstehen, warum dieser Effekt nur durch einen Algorithmusfehler erklärt werden kann. Das Problem ist, dass Sie den Fehler nicht sehen können, weil der Code von EA so einfach ist wie eine Kopeke.
Nachfolgend ein Videoband, das die Dynamik der Veränderung des FR von Bestechungsgeldern in Abhängigkeit vom TR-Wert zeigt.
Wir können sehen, dass für den TS, der auf den gebildeten Balken handelt, die verlustbringenden Takes, die größer als der StopLoss sind, klein sind und durch die Größe des Balkens bestimmt werden, der größer als der SL sein kann (um hinter ihn zu kommen).
Wenn Sie bei diesem Test gleichzeitig stop und take verwenden, werden ihre Werte abhängig. Wenn Sie sl und tp auf den Open Bar setzen, hängt die Auslösung des Take von der High-Open-Verteilung ab, während der Stop von der Open-Low-Verteilung abhängt. Wenn Sie das High-Open begrenzen und die Größe des Takes verringern, erhöht sich das Open-Low. Grob gesagt, wenn ein Takeout von 5 Pips fehlgeschlagen ist, wird das Low im Durchschnitt viel niedriger sein als wenn ein Takeout von 20 Pips fehlgeschlagen ist. Wenn wir SB (kumulative Summe) betrachten und den Absorptionsschirm in den positiven Bereich legen (analog zu tp), dann wird das Teilchen, wenn es in der Zeit t nicht absorbiert wird, höchstwahrscheinlich im negativen Bereich liegen, und je kleiner tp und je länger die Zeit, desto niedriger im Durchschnitt. D.h. wir begrenzen im Voraus die Menge der Flugbahnen SB
Ich habe den TS zu den Eröffnungspreisen laufen lassen. Es gibt kein Close, High oder Low im System... Nichts als offen!
Ungewöhnlich ist auch die Tatsache, dass links von der Einnahme ein Einbruch in der Zahl der Einnahmen in der Nähe der Einnahmehöhe zu verzeichnen ist. Es ist, als ob jemand das Vorhandensein einer Unterbrechung spürt. Da liegt der Hase im Pfeffer! Schauen Sie sich an, wie sich die zuvor flache Rutsche der Takedowns verformt.
Ich habe den TS über die Eröffnungspreise laufen lassen. Es gibt kein Close, High oder Low im System... Nichts als offen!
Im Prinzip sind die Abstufungen ohnehin abhängig. Ich habe den vorherigen Beitrag mit der SB-Analogie ergänzt.
Vielleicht nicht dasselbe.