Auf der Suche nach dem heiligen "Gral"... - Seite 5

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Форекс это не подбрасывание монетки, поэтому "фундаментальные правила теории игр" здесь не работают,

Und im Allgemeinen ist der Begriff der Grundregeln auf komplexe Systeme kaum anwendbar,

Nun, ja, der Handel auf der Forge ist sehr oft kein Münzwurf, sondern ein Sandwich.

Was die Spieltheorie angeht, so überlassen wir das am besten Neutronych. Ich bin nicht sehr gut darin. Irgendwo habe ich gehört, dass es ein Minimax-Theorem (oder Prinzip) gibt. Nun, wenn es die Regel ist, von der thecore spricht, dann ist sie es wahrscheinlich, da Foreh nicht wie ein antagonistisches Spiel aussieht. Und selbst wenn der Händler einen Antagonisten hat, sind seine Absichten keineswegs klar.

Eine letzte Sache: Irgendwo habe ich aus dem Augenwinkel in den Kommentaren zu einem anderen Artikel von Golubovsky gesehen, dass das System, wenn es komplexer wird, dazu neigt, im Sinne der Kontrolle stochastisch zu sein. Die grundlegenden deterministischen Regeln könnten also verschwinden und sich allmählich in stochastische Regeln verwandeln.

 
Mathemat >> :

Nun, ja, der Handel auf der Forge ist sehr oft kein Münzwurf, sondern ein Sandwich.

Was die Spieltheorie angeht, so überlassen wir das am besten Neutronych. Ich bin nicht sehr gut darin. Irgendwo habe ich gehört, dass es ein Minimax-Theorem (oder Prinzip) gibt. Nun, wenn es die Regel ist, von der thecore spricht, dann ist sie es wahrscheinlich, da Foreh nicht wie ein antagonistisches Spiel aussieht. Und selbst wenn der Händler einen Antagonisten hat, sind seine Absichten keineswegs klar.

Eine letzte Sache: Irgendwo habe ich aus dem Augenwinkel in den Kommentaren zu einem anderen Artikel von Golubovsky gesehen, dass das System, wenn es komplexer wird, dazu neigt, im Sinne der Kontrolle stochastisch zu sein. Die grundlegenden deterministischen Regeln könnten also verschwinden und allmählich stochastisch werden.

Mit dem Devisenhandel ist es wie mit dem Wetter. Es ist unmöglich vorherzusagen, woher der Wind wehen wird (vor allem bei windstillem Wetter - flach) (nicht schwer, genau genommen unmöglich).

Es gibt jedoch saisonale Schwankungen, z. B. beim Silberkauf in Indien im September/Oktober aufgrund der nationalen Feiertage.

 
thecore писал(а) >>

Mit dem Devisenhandel ist es wie mit dem Wetter. Es ist unmöglich vorherzusagen, woher der Wind wehen wird (vor allem, wenn das Wetter flach ist) (nicht schwer, aber unmöglich).

Es gibt jedoch saisonale Schwankungen, wie z. B. der Kauf von Silber in Indien im September/Oktober aufgrund der nationalen Feiertage.

Ich stimme mit den saisonalen Schwankungen überein. Schließlich kommt nach dem Winter immer der Frühling, aber es schneit auch im Mai :))

 
Figar0 писал(а) >>

Nur für den Fall, dass Sie es verpasst haben: "Wer will eine Strategie? Lots and free of charge)', gibt es bereits zwei Lösungen für diesen Zweck...

Ich habe es gesehen. Es hat mir nicht gefallen. Und im Allgemeinen bin ich den üblichen Ablenkungsmanövern gegenüber kalt geworden.

 
thecore писал(а) >>

Sie haben es nicht richtig verstanden, ich habe es richtig verstanden. Warum darüber schreien? Vor allem eine negative Erfahrung.

Vielleicht haben Sie mich missverstanden. Alles funktionierte für mich, und vorwärts gab manchmal ein positives Ergebnis in den nächsten 2-3 Monaten, aber in der Zeit länger Strategie nicht geben ein positives Ergebnis. Das ist der Grund, warum Sie versuchen, zu optimieren. Und wie wählt man aus den vielen Kombinationen von Indikatoren die besten aus? Durch die Waage nach dem Test? Durch die Absenkung? Nach der erwarteten Auszahlung?

 

Wissen Sie, was meiner Meinung nach das Problem bei der Suche nach einem wirksamen System ist? Dass sich jeder zu sehr mit der Theorie beschäftigt. Sie erinnern sich an alle heiligen Wissenschaftler und versuchen, Forex alle möglichen Theorien aus anderen Opern usw. zuzuschreiben. Vielleicht ist es sinnvoll, das kann ich nicht abstreiten, aber ich kann mir solche Kritik auch nicht in Ruhe anhören. Wie kann ich behaupten, dass "ein solches" System (ich spreche nicht speziell von meinem, es wurden hier mehrere Systeme genannt) nicht funktionieren kann, und wenn doch, dann nur auf der Grundlage einer passenden Geschichte. Ich gebe zu, dass nicht jeder, der dies behauptet, dieses System selbst ausprobiert hat. Lassen Sie uns nachdenken. Da der Forex-Markt nicht von sich aus vorhergesagt werden kann, bedeutet dies, dass wir keine Theorien über ihn aufstellen können. Ja, es gibt Momente, in denen wir mit Sicherheit sagen können - der Trend wird sich ändern... aber das ist saisonal, wie man uns gesagt hat. Es ist daher unmöglich, eine Strategie zu entwickeln, die zu 100 % erfolgreich ist, oder zu behaupten, dass eine andere Strategie, die von einem Ideengeber vorgeschlagen wird, nicht funktioniert. Ich hoffe, Sie verstehen, worauf ich hinaus will? Ich bin ein adäquater Mensch und kann mich nicht auf den Indikator verlassen, den mir mein System für den Tag gegeben hat, so bereitwillig ich auch bin. Ja plus, ja Spaß. Aber nicht das System... und die Eingaben an den Zapfen waren ungeschickt...

Es wurde angeregt, auf Indikatoren zu verzichten und mit Balken zu arbeiten. Und das tue ich.

 double sigyH1=iLowest (NULL, TF1,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigyH4=iLowest (NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigyD1=iLowest (NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxH1=iHighest(NULL, TF1,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxH4=iHighest(NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxD1=iHighest(NULL, TF3,MODE_CLOSE,3,0);

     if ( sigyH1==1){ SigYTF1= I; SigXTF1=0;}
     if ( sigyH4==1){ SigYTF2= I; SigXTF2=0;}
     if ( sigyD1==1){ SigYTF3= I; SigXTF3=0;}
     if ( sigxH1==1){ SigYTF1=0; SigXTF1= I;}
     if ( sigxH4==1){ SigYTF2=0; SigXTF2= I;}
     if ( sigxD1==1){ SigYTF3=0; SigXTF3= I;}

Aber nur mit Balken kann man nicht viele Informationen sammeln. Über dieses Thema wurde schon viel diskutiert. Verzeihen Sie mir den Vergleich, aber der zweite Akt des Quantenhandelssystems über das dritte Auge und die Schwingung des Raums steht kurz bevor.

Und wie gefällt Ihnen die Idee, einen Indikator auf der Grundlage eines neuronalen Netzes zu erstellen? Aha. Es soll etwas Interessantes sein.

 
infinum13 >> :

Vielleicht haben Sie mich missverstanden. Bei mir hat alles funktioniert, und die Stürmer haben manchmal für die nächsten 2-3 Monate positive Ergebnisse erzielt, aber über einen längeren Zeitraum hat die Strategie kein positives Ergebnis mehr gebracht.

Glauben Sie, dass ein 10-jähriger Testzeitraum lang genug ist?

Deshalb versuchen Sie, eine automatische Optimierung vorzunehmen.

Ich bin nicht der Autor dieses Threads. Ich habe die Auto-Optimierung vorübergehend aufgegeben.

Und wie würden Sie die besten Kombinationen von Indikatoren aus der Vielzahl von Kombinationen auswählen? Durch die Waage nach dem Test? Durch die Absenkung? Nach der erwarteten Auszahlung?

Vor der Optimierung stelle ich den für mich akzeptablen Drawdown-Level ein, zum Beispiel 40%, und optimiere ihn.

Der Optimierungszeitraum beträgt 5-10 Jahre.

Dann lasse ich es außerhalb der Optimierungszone laufen und wenn sich der Drawdown um nicht mehr als 1/2 verändert hat, d.h. nicht mehr als 60% beträgt,

was für mich auch akzeptabel ist, wobei ein ausreichendes Gewinnniveau, z.B. 1/2 des Gewinns innerhalb der Optimierungszone, erhalten bleibt

dann halte ich den Expert Advisor für erfolgreich.

Manchmal, wenn die Historie des Symbols nicht allzu lang ist, verwende ich diese Variante der Optimierung und des Backtests: 

int start()
{
   if(IsTesting()==true)
   {
      if(IsOptimization()==true && DayOfWeek()&0xE==DayOfWeek())return;
      if(IsOptimization()==false && DayOfWeek()&0xE!=DayOfWeek())return;
   }
//код советника
//код советника
}

Anstelle von 

DayOfWeek()
ist es möglich, eine andere Funktion zu verwenden, z. B,


Month()



oder umgekehrt - eine kleinere 

 Hour()



 
Hoper23 >> :

Wissen Sie, was meiner Meinung nach das Problem bei der Suche nach einem wirksamen System ist? Dass sich jeder zu sehr mit der Theorie beschäftigt. Sie erinnern sich an alle heiligen Wissenschaftler und versuchen, Forex alle möglichen Theorien aus anderen Opern usw. zuzuschreiben. Vielleicht ist es sinnvoll, das kann ich nicht abstreiten, aber ich kann mir solche Kritik auch nicht in Ruhe anhören. Wie kann ich behaupten, dass "ein solches" System (ich spreche nicht speziell von meinem, es wurden hier mehrere Systeme genannt) nicht funktionieren kann, und wenn doch, dann nur auf der Grundlage einer passenden Geschichte. Ich gebe zu, dass nicht jeder, der dies behauptet, dieses System selbst ausprobiert hat. Lassen Sie uns nachdenken. Da der Forex-Markt nicht von sich aus vorhergesagt werden kann, bedeutet dies, dass wir keine Theorien über ihn aufstellen können. Ja, es gibt Momente, in denen wir mit Sicherheit sagen können - der Trend wird sich ändern... aber das ist saisonal, wie man uns gesagt hat. Es ist daher unmöglich, eine Strategie zu entwickeln, die zu 100 % erfolgreich ist, oder zu behaupten, dass eine andere Strategie, die von einem Ideengeber vorgeschlagen wird, nicht funktioniert. Ich hoffe, Sie verstehen, worauf ich hinaus will? Ich bin ein adäquater Mensch und kann mich nicht auf den Indikator verlassen, den mir mein System für den Tag gegeben hat, so bereitwillig ich auch bin. Ja plus, ja Spaß. Aber nicht das System... und die Eingaben an den Zapfen waren ungeschickt...

Es wurde angeregt, auf Indikatoren zu verzichten und mit Balken zu arbeiten. Und das tue ich.

Aber nur mit Balken kann man nicht viele Informationen sammeln. Über dieses Thema wurde schon viel diskutiert. Verzeihen Sie den Vergleich, aber der zweite Akt des Quantenhandelssystems über das dritte Auge und die Schwingungen des Raums beginnt.

Und was halten Sie generell von der Idee, einen Indikator auf der Grundlage eines neuronalen Netzes zu erstellen? Aha. Ich denke, es dürfte interessant werden.

Vibrationen des Raums funktionieren übrigens sehr gut.


http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif


SZ


Auf Kosten von Bars kann man keine Informationen sammeln... Worüber sammeln die Truthähne Informationen? Was ist das, das dritte Auge?


Am Ende habe ich es auch von den Indizes, aber nachdem ich alles sehr sorgfältig analysiert hatte, wurde mir klar, dass es nur ein sehr gutes, glattes Diagramm war.

 

Ich widerspreche nicht... Es ist so glatt... gut gefiltert... Aber wissen Sie, es ist, als ob man eine Suppe kocht, sie probiert und etwas fehlt... Und man kann nicht herausfinden, was es ist. Und wir schütten, schütten, schütten in diese Suppe, in der Hoffnung, dass etwas davon in Ordnung ist.

Optimierung bedeutet meiner Meinung nach nicht, sich auf die Geschichte einzustellen oder - noch schlimmer - die Zukunft vorherzusagen. Ich glaube, dass die Optimierung (automatisch) nur über den Zustand des Marktes vor N Zeit sagt, als Ergebnis kann man weitere Marktaktionen planen. Angenommen, der Markt war stabil und der Wahrscheinlichkeitsprozentsatz ist gesunken, was zu mehr Geschäften führt, weil diese MEGA auch bei 10 % den richtigen Platz trifft. Aber hier hat sich der Markt verändert und ist aggressiv geworden, wir härten die Bedingungen durch prozentuale Filterung und hier haben wir eine MEGA bei 60%, die sehr vorsichtig wenige Geschäfte eröffnet, aber mit hoher Qualität. Für mich ist das sehr logisch. Ja, es gibt einen Nachteil - die Marktanalyse ist verzögert, als ob wir nicht verstehen, was mit dem Markt im wirklichen Leben falsch ist, sondern mit der Geschichte. In solchen Momenten des Marktübergangs von einem amorphen zu einem aggressiven Zustand erleiden wir Verluste... kleine, aber feine Verluste... In der Praxis verlieren wir nur den Drawdown, nicht den Gewinn. Und umgekehrt - wir machen keinen Gewinn. Aber dann reagieren wir auf Veränderungen und eine neue harte Politik der Prozentsätze der Wahrscheinlichkeit von MEGA und alles ist OK. Wir wollen nicht gierig sein, solange wir keine Gewinne mitnehmen. Sobald der Gewinn ging bergauf - alle abgedeckt MEGA Gier und Würgegriff ... Würgegriff Schlampe so ....Wie es alles endet, denke ich, nicht brauchen, um jemanden zu erklären.

 

"Man kann keine Informationen über eine Barrechnung sammeln... aber worüber sammeln Truthähne Informationen? Was sind sie, ein drittes Auge?"

Nein, kein drittes Auge. Truthähne ernähren sich natürlich von Stangen. Was sollen sie denn sonst essen? Sie haben einen Truthahn, der eine Stange nach der anderen anspitzt. Ich habe soeben meine Vorstellung von einem automatisierten System dargelegt. Ich bin nicht gegen eine neue, sondern für einen Dialog. Aber abgesehen von den Stangen, mit denen der Truthahn gefüttert wird. Kein Truthahn? Wen und was soll man dann füttern? (für die Klügsten ist ein Tick ein Bestandteil eines Balkens) Es gibt auch einen Expert Advisor, der mit den Nachrichten arbeitet. Aber es fällt mir schwer, mir einen solchen automatischen Prozess vorzustellen. Ich habe es mit meinem eigenen EA ausprobiert - er hatte eine Menge komplizierter Sachen... Ich glaube, es hat funktioniert. Aber es hat mir nichts Gescheites über den Gewinn gezeigt. Die Nachrichten - ja, sie beeinflussen die Bewegung. Aber nicht immer dorthin, wohin man sie programmiert. Und der Blick auf den Feed ist zu langsam, und bevor man weiß, was los ist, ist der Trend weg... Wenn also jemand eine Idee hat, wie man Bars vermeiden kann - ich bin ganz Ohr.

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