Bibliothek der Quellcodes in MQL4 und MQL5

P/L-Kalender – Monatliche Gewinn- und Verlustentwicklung auf einen Blick. Der P/L-Kalender zeigt Ihnen Tag für Tag genau, wie sich Ihr Konto in diesem Monat entwickelt hat – so können Sie Ihre besten und schlechtesten Tage erkennen, Ihre Gewinnquote verfolgen und Ihren Handelsrhythmus nachvollziehen, ohne den Verlaufs-Tab des Terminals durchforsten zu müssen.

1. Die Kern-Tracking-Engine (Alpha-Beta-Filter) Im Kern nutzt der Indikator einen Alpha-Beta-Filter – eine schlanke, im stationären Zustand arbeitende Version eines Kalman-Filters, die zur Verfolgung von Position und Geschwindigkeit entwickelt wurde.Prognostische Berechnung: Anstatt wie ein SMA oder EMA lediglich den Durchschnitt vergangener Kurse zu bilden, berechnet die Engine einen prognostizierten Kurs auf Basis der aktuellen Geschwindigkeit ($v$). Fehlerkorrektur:

Ein MT5-Expert Advisor für Schulungszwecke, der die EMA-Ausrichtung 9/21 auf Basis abgeschlossener Kerzen und eine RSI-14-Filterung nutzt, mit Ausführung in festen Lot-Größen und einem übersichtlichen schwarz-goldenen Dashboard.

Ein dynamischer Ansatz ist weitaus effektiver als das Verlassen auf einen einzigen MA.

Ein Super-Trend-Dashboard mit mehreren Währungen und mehreren Symbolen

Variable Konfigurationen für das TestScalper-Setup: Probieren Sie einen $\alpha$-Wert von 0,45 und einen $\beta$-Wert von 0,12 aus. Die Zellen des Dashboards blinken schnell und reagieren sofort auf kurzfristige Rückgänge. Swing-Konfiguration: Senken Sie die Werte auf einen $\alpha$-Wert von 0,15 und einen $\beta$-Wert von 0,02. Die Zellen der Matrix stabilisieren sich, ignorieren intraday-Marktgeräusche und bewahren einen klaren Überblick über makroskopische Trends.

Super-Trend mit Basket-TP- und SL-Management

Ein schreibgeschütztes MT5-Dashboard für die risikobasierte Lot-Größenbestimmung, den Kontostatus, die Volumenlimits des Brokers und das aktuelle Engagement in einzelnen Wertpapieren.

Ausbrüche auf Basis von Envelope-Kanälen oder -Bändern, mehrere EA-Logiken in einem EA

Eine Goldgrube für Multi-Strategie-EAs :)

Der KCI Volatility Distance ist ein fortschrittlicher, adaptiver Algorithmus, der sorgfältig entwickelt wurde, um die Marktdynamik und die Trendrichtung mit höchster Präzision abzubilden. Mithilfe einer proprietären, matrixbasierten Berechnung filtert dieses Tool Marktstörungen dynamisch heraus und liefert eine streng quantitative Perspektive auf die Stärke der Trendrichtung. Aufgebaut auf einem hochoptimierten Kern aus objektorientierter Programmierung (OOP) ist es sowohl auf visuelle Klarheit beim Handel als auch auf die nahtlose Integration in Expert Advisors oder Machine-Learning-Module ausgelegt und gewährleistet eine extrem geringe CPU-Belastung bei der Analyse mehrerer Vermögenswerte.

Ein Tool und System zur Verwaltung von Babysitter-Aufträgen :D

Die KCI-Directional Matrix (KCI-DX) ist ein fortschrittliches, von der Physik inspiriertes Analysewerkzeug, das Marktkinematik durch die Messung der Kursweglänge und der Volatilitätsenergie ermittelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Momentum-Instrumenten nutzt KCI-DX eine dynamische Z-Score-Normalisierung in Kombination mit einer Sigmoid-Aktivierungsfunktion. Dadurch wird sichergestellt, dass der Ausgabewert lückenlos zwischen 0 und 100 begrenzt ist, was eine äußerst reaktionsschnelle Erkennung der Trendstärke und der Richtungsneigung ermöglicht, ohne dass historische Extremwerte zu Verzerrungen führen.

Der Gipfel des algorithmischen Rasters und des kinetischen Momentums. Willkommen bei der KCI Native Matrix Engine – einem gnadenlosen, mathematisch gesteuerten algorithmischen Giganten, der nativ für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser für Hochfrequenzhandelsumgebungen (HFT) konzipierte EA verzichtet auf aufgeblähte Standardbibliotheken und arbeitet direkt auf der Ebene des Server-Routings.

Dieser Indikator ist ein Trend-Momentum-Oszillator, der anhand eines normierten Verhältnisses zwischen dem Parabolic SAR und den Envelopes verfolgt, wo sich der Kurs im Verhältnis zu seinem strukturellen Volatilitätskanal befindet.

Ein lokaler Client-zu-Client-Handelskopierer mit benutzerdefiniertem Dashboard in C# und Transport-Pipe in Go; der vollständige Quellcode ist im Archiv enthalten (Socket-basierte Version) – extrem niedrige Latenz

Eine Bibliothek zum Abrufen von Näherungssignalen für kanalbasiere Indikatoren

Ermöglicht die Überwachung von Spreads und Swaps!

Informatives MT5-Chart-Panel für XAUUSD mit Anzeige des Live-Spreads, der ATR-Volatilität, der EMA-Trendausrichtung, des RSI-Werts, der täglichen Kursspanne und der aktiven Handelssitzung.

Ein informatives MT5-Chart-Tool, das den XAUUSD-Spread im Chart überwacht und eine Warnung ausgibt, sobald der Spread über benutzerdefinierte Warn- oder Gefahrenwerte steigt.

Ein schreibgeschütztes Panel direkt im Chart, das Ihr Konto im Hinblick auf ein Tagesverlustlimit und ein maximales Drawdown-Limit überwacht und den Status mit den farbcodierten Stufen „OK“, „WARNUNG“ und „GEFAHR“ anzeigt. Es dient ausschließlich der Überwachung – es werden keine Orders platziert, geändert oder geschlossen.

Dieser Expert Advisor überwacht den stochastischen Oszillator, um Positionen automatisch auf der Grundlage vom Benutzer festgelegter Bedingungen zu schließen: Kreuzungen oberhalb der Überkauft-Marke oder unterhalb der Überverkauft-Marke, das Eintreten in Überkauft-/Überverkauft-Zonen oder das Verlassen dieser Zonen. Die Positionen werden hinsichtlich ihres Gewinnstatus (Verlust, Gewinn oder beides) gefiltert, um zu entscheiden, ob sie geschlossen werden sollen. Ein optionaler Testmodus aktiviert grundlegende Einstiegssignale, wenn die %D-Linie konfigurierbare Offset-Werte um die Mittellinie (50) herum kreuzt.

Ein reines MQL5-Skript, das misst, wie robust der Vorteil einer Strategie gegenüber den Ausführungsgebühren ist. Es liest eine CSV-Datei mit den Daten „Date“, „Profit“ und „Volume“ zu abgeschlossenen Geschäften ein und modelliert die Kosten jedes Geschäfts als festen Anteil plus einen Anteil pro Lot. Es gibt die Breakeven-Kosten pro Trade, den Puffer (das Vielfache der angenommenen realistischen Kosten, bei denen der Nettogewinn null erreicht), den Nettogewinn und den Gewinnfaktor bei den angenommenen Kosten, den Anteil der Gewinner, die durch die Kosten zu Verlierern werden, sowie eine zusammengesetzte Bewertung der Kostenrobustheit von A+ bis F mit Empfehlungen aus. Ist keine Datei vorhanden, generiert das Programm ein reproduzierbares Beispiel und analysiert dieses, sodass die Ausgabe bereits beim ersten Durchlauf sichtbar ist. Keine externen Bibliotheken, kein Python, keine KI.

BBandsPsar ist ein maßgeschneiderter Hybrid-Indikator, der das Volatilitätsmodell der Bollinger-Bänder mit der trendfolgenden Logik des Parabolic SAR verbindet. Durch die Integration dieser beiden Methoden vereint er die Marktvolatilität und die sich abzeichnende Trenddynamik effektiv in einem einzigen, ganzheitlichen Instrument.

Ein direkt im Chart integriertes Fenster mit dem Live-Spread des Chart-Symbols – aktueller Wert, Tiefstwert, Durchschnittswert und Höchstwert seit dem Start – farblich gekennzeichnet entsprechend Ihren Warn- und Gefahrenschwellenwerten, sowie einer optionalen Benachrichtigung, wenn der Spread N Sekunden in Folge auf dem Gefahrenniveau bleibt (Nachrichten- und Rollover-Spitzen).

Berechnet die richtige Lotgröße für einen geplanten Handel anhand Ihres Risikos (Prozentsatz des Eigenkapitals oder fester Geldbetrag) und der Stop-Loss-Distanz (Punkte oder Kursniveau). Berücksichtigt die Kontraktspezifikationen des Wertpapiers – Tick-Größe und -Wert, Volumen (Min./Max./Schritt) – und schätzt die erforderliche Margin.

Exportiert Ihre geschlossenen Positionen für einen konfigurierbaren Zeitraum in eine CSV-Datei zur Journalanalyse in Excel oder Google Sheets: Ein- und Ausstiegszeitpunkt und -kurs (volumengewichtet bei Teilausführungen), Volumen, Ergebnis in Punkten, Provision, Swap, Nettogewinn und Handelsdauer.

SMC/ICT-Marktstrukturindikator für MT5: Swing-Hochs/Tiefs, BOS (Fortsetzung) und CHoCH (Umkehr), bestätigt zum Schlusskurs, Orderblöcke, Fair-Value-Lücken und QML-Niveaus (Quasimodo). Jede Funktion ist ein- und ausschaltbar, mit einstellbarer Swing-Empfindlichkeit und Farben. Funktioniert bei jedem Symbol und jedem Zeitrahmen.

Der Kinetic Compression Index (KCI) ist ein eigens entwickelter Oszillator, der dazu dient, Markterschöpfung und lokale Kompressionsereignisse zu erkennen. Da der KCI seine kinematischen Kennzahlen intern berechnet, anstatt auf externe Standardindikatoren zurückzugreifen, reduziert er den Overhead und vereinfacht die Pufferverwaltung bei der Integration in Expert Advisors (EAs). Dieser Artikel beschreibt die mathematischen Grundlagen, die Systemarchitektur, die Pufferzuordnung sowie praktische Integrationsanleitungen für Entwickler, die dieses Tool in MetaTrader 5 implementieren möchten.

Der KCI Embedded Sniper ist eine algorithmische Handelslösung, die für hochpräzise Einstiegspunkte bei Trendwenden entwickelt wurde. Im Gegensatz zu herkömmlichen Expert Advisors, die auf externe Indikatoren angewiesen sind (die häufig unter Thread-Desynchronisation und Latenz leiden), verfügt dieser EA über eine vollständig integrierte Kinetic Compression Index (KCI)-Engine. Durch die direkte Integration des gesamten mathematischen Rahmens des KCI – einschließlich der Berechnung von Velocity Quotients, Kinetic Displacement, Energy Dispersion und Phase Velocity – in die Kernlogik des EA haben wir „asynchrone Verzögerungen“ beseitigt. Das Ergebnis ist eine blitzschnelle „Sniper“-Engine, die Markerschöpfung (Singularität) und Momentum-Extreme (Williams %R) mit Mikrosekunden-Genauigkeit validiert und ausschließlich auf abgeschlossene Kerzen basiert, um eine Leistung ohne Repainting zu gewährleisten.

Ein informatives MT5-Panel, das den Live-Kurs vertikal innerhalb von vier sich gerade bildenden Kerzen darstellt und die Ausrichtung, Streuung, Kerzenrichtung sowie die verbleibende Zeit zusammenfasst.

Ein Oszillator, der vier Linienanzeigen darstellt: eine für aufeinanderfolgende Aufwärtskerzen, eine für aufeinanderfolgende Abwärtskerzen, eine für den Durchschnitt der aufeinanderfolgenden Aufwärtskerzen und eine für den Durchschnitt der aufeinanderfolgenden Abwärtskerzen.

Täglicher Verlustschutz auf Kontoebene: Wenn Ihr Tagesverlust einen konfigurierbaren Schwellenwert erreicht, werden alle Positionen und ausstehenden Orders geschlossen und das Konto bleibt bis zum nächsten täglichen Reset im Gleichgewicht. Limits in Prozent oder Geldbeträgen, konfigurierbarer Rücksetzzeitpunkt (Serverzeit), verschiebbares Bedienfeld mit Live-Anzeige sowie manuelle Schaltflächen „ALLE SCHLIESSEN“ / „SPERREN“ mit Bestätigung per Klick. Funktioniert bei jedem Broker, jedem Wertpapier, jeder Kontogröße und jeder Währung – Hedging und Netting, keine DLLs.

Scanner für Unterstützungs- und Widerstandszonen in mehreren Zeitrahmen mit Stärke-Bewertung und Sofortbenachrichtigungen – M15, H1, H4, D1.

Aktueller Pip-Wert, risikobasierte Lot-Größenbestimmung, benutzerdefinierte Volumen-Risikoanalyse und Gewinn/Verlust offener Positionen – alles in einem Fenster.

Eine kleine Bibliothek mit wenigen Abhängigkeiten, die einen „Result“-Typ im Rust-Stil in MQL5 einführt. Funktionen geben ein einzelnes „Value-or-Error“-Objekt zurück, anstatt auf den globalen Status von `GetLastError()` zurückzugreifen, sodass Fehler explizit angezeigt werden und nicht ignoriert werden können. Enthält „ResultValue“ (Werttypen) und „Result“ (Objekte, auf die über Zeiger verwiesen wird), eine „Error“-Struktur, Makros für vorzeitige Rückgabe (TRY, RETURN_ON_ERROR, …) sowie optionale „Then“-/„Match“-/„MapError“-Callbacks.

Statistik der abgeschlossenen Geschäfte. Der Indikator zeigt die Handelsergebnisse an, gefiltert nach der „magischen Zahl“.

EA für das Daytrading mit Ausbrüchen aus der asiatischen Handelsspanne. Für mehrere Symbole, M15/M30/H1. Platziert während der Londoner Handelssitzung ausserhalb der asiatischen Handelsspanne vor Beginn der Londoner Sitzung Pending-Stop-Orders unter Verwendung von PSAR-, MACD- und Stochastic-Signalen, mit automatischer Umstellung auf Sommerzeit in London und New York, strukturellen Stopps, Trailing Stops und Break-Even.

SteepMA V0.7 ist ein Trendfolge-EA, dessen Einstiegskriterium im Wesentlichen auf der „Steilheit des gleitenden Durchschnitts“ basiert. Er filtert durch die quantitative Bewertung der Trendstärke Marktbewegungen mit hoher Sicherheit heraus und sichert Gewinne mithilfe eines dynamischen Stop-Loss-Systems, das sich stufenweise verengt. Gleichzeitig ermöglicht die integrierte SQLite-Datenbank die Rückverfolgbarkeit der gesamten Handelsdatenkette.(Der Code wurde zur Bestehung der Prüfung gekürzt.)

Ein lehrreicher MT5-Indikator, der aus bestätigten Pivot-Punkten Unterstützungs- und Widerstandszonen bildet. Nahegelegene Reaktionen werden anhand eines ATR-basierten Abstands zusammengefasst und anschließend nach wiederholten Tests, der Stärke der Ablehnung und der Aktualität geordnet. Um die Übersichtlichkeit des Charts zu gewährleisten, werden nur die stärksten Zonen angezeigt.