损益日历——一目了然的月度损益概览。 损益日历按日详细展示您本月账户的业绩表现——让您无需翻阅交易终端的“历史”标签页,即可轻松识别表现最佳和最差的日子、追踪胜率,并掌握交易节奏。
1. 核心追踪引擎(阿尔法-贝塔滤波器)该指标的核心采用阿尔法-贝塔滤波器——这是一种轻量级、稳态的卡尔曼滤波器,旨在追踪位置和速度。预测计算:与简单移动平均线(SMA)或指数移动平均线(EMA)仅对历史价格取平均值不同,该引擎基于当前速度($v$)计算预测价格。误差校正:
一款教育用途的MT5专家顾问,采用已收盘K线9/21指数移动平均线(EMA)对齐及14周期相对强弱指数(RSI)过滤策略,支持固定手数执行,并配有简洁的黑白金配色仪表盘。
待测试的Scalper设置变量组合:尝试将$\alpha$设为0.45,$\beta$设为0.012。 仪表盘单元格将快速闪烁变化,对短期回调做出即时反应。波段交易配置:将参数值调低至 $\alpha$ 为 0.15,$\beta$ 为 0.02。矩阵单元格将趋于稳定,忽略日内市场噪音,并清晰呈现宏观趋势。
KCI波动距离是一种经过精心设计的先进自适应算法,旨在以极高的精度描绘市场动能和趋势方向。 该工具采用专有的矩阵计算方法,能够动态过滤市场噪音,并从严格的定量角度分析趋势强度。其核心基于高度优化的面向对象编程(OOP)架构,既能提供清晰的交易可视化效果,又能无缝集成到专家顾问(EA)或机器学习模块中,确保在多种资产上实现超轻量级的CPU性能。
KCI-方向矩阵(KCI-DX)是一种受物理学启发的先进分析工具,通过测量价格路径长度和波动能来提取市场运动学特征。 与传统的动量工具不同,KCI-DX 采用了动态 Z 分数归一化,并结合了 sigmoid 激活函数。这确保了输出值完美地限定在 0 到 100 之间,能够对趋势强度和方向偏好进行超灵敏的识别,且不会受到历史极端值的影响。
算法网格与动量交易的精髓。 欢迎使用 KCI 原生矩阵引擎——一款专为 MetaTrader 5 原生打造、由数学驱动且毫不留情的算法巨兽。该引擎专为高频交易(HFT)环境设计,摒弃了臃肿的标准库,直接在服务器路由层运行。
一款基于 C# 开发的本地点对点交易复制工具,配备自定义仪表盘,并采用 Go 语言实现传输管道,压缩包中提供了完整的源代码(基于套接字的版本),延迟极低。
一个只读的图表内面板,用于监控您的账户是否超过每日亏损限额和最大回撤限额,并通过颜色标识显示“正常”、“警告”和“危险”状态。仅用于监控——不会下单、修改或平仓。
该专家顾问监控随机震荡指标,并根据用户选定的条件自动平仓:指标线在超买区上方或超卖区下方发生交叉、进入超买/超卖区域,或退出这些区域。系统会根据盈利状态(亏损、盈利或两者兼有)对待平仓头寸进行筛选。 可选的“测试模式”可在%D线穿越中线(50)附近的可配置偏移水平时,触发基本入场信号。
一个纯MQL5脚本,用于衡量策略优势对执行成本的鲁棒性。该脚本读取包含已平仓交易日期、盈利和交易量的CSV文件,并将每笔交易的成本建模为固定部分加上按手数计算的部分。 该脚本会输出每笔交易的盈亏平衡成本、缓冲系数(即在假设的实际成本的多少倍时,净利润会降至零)、按假设成本重新定价后的净利润和利润因子、因成本导致盈利交易转为亏损交易的比例,以及包含建议的A+至F等级的综合成本稳健性评分。 若未提供文件,程序将生成可复现的样本并进行分析,因此首次运行即可查看输出结果。无需外部库、无需 Python、无需 AI。
BBandsPsar 是一款自定义混合指标,它将布林带的波动性框架与抛物线SAR的趋势跟踪逻辑相结合。通过整合这两种方法,该指标在单一且协调的工具中,有效地将市场波动性与新兴趋势动态相结合。
图表内嵌面板,实时显示该图表代码的点差——包括当前点差、最低点差、平均点差以及自连接以来的最高点差——并根据您的预警和危险阈值进行颜色标注;此外,当点差连续N秒维持在危险水平时(如受新闻或合约展期影响导致的点差飙升),系统将触发可选警报。
根据您的风险(占净值的百分比或固定金额)和止损距离(点数或价格水平),计算计划交易的正确仓位大小。该工具会遵循该交易品种的合约规格——报价单位及价值、最小/最大/步长——并估算所需保证金。
将您在可配置时间段内已平仓的头寸导出到 CSV 文件中,以便在 Excel 或 Google 表格中进行交易日志分析:建仓和平仓的时间及价格(针对部分成交采用成交量加权法计算)、成交量、点数收益、佣金、掉期费用、净利润和交易时长。
适用于MT5的SMC/ICT市场结构指标:收盘确认的震荡高点/低点、BOS(延续)和CHoCH(反转),订单块、公允价值缺口以及QML(Quasimodo)水平。 所有功能均可开启或关闭,并支持调整波动敏感度和颜色。适用于任何交易品种和时间周期。
动能压缩指数(KCI)是一种专为检测市场疲软和局部压缩事件而设计的自定义振荡指标。 KCI 通过在内部计算其运动学指标,而非依赖外部标准指标参数,从而降低了系统开销,并简化了专家顾问(EA)集成中的缓冲区管理。本文详细介绍了该工具的数学基础、系统架构、缓冲区映射以及实用的集成指南,供希望在 MetaTrader 5 中实现该工具的开发者参考。
KCI 嵌入式狙击手是一款专为高精度反转入场而设计的算法交易解决方案。与依赖外部指标(往往存在线程不同步和延迟问题)的传统专家顾问不同,该专家顾问搭载了完全嵌入式的动能压缩指数(KCI)引擎。 通过将 KCI 的完整数学框架——包括速度商、动能位移、能量散布和相速度的计算——直接移植到 EA 的核心逻辑中,我们消除了“异步延迟”。 其结果是一款闪电般迅捷的“狙击”引擎,能够以微秒级精度验证市场耗竭(奇点)和动量极端值(威廉姆斯%R),且仅基于已完成的K线运行,从而确保零重绘性能。
账户级每日亏损守护功能:当您的每日亏损达到可配置的触发阈值时,该功能将平仓所有持仓和挂单,并保持账户持仓为零,直至次日重置。 支持百分比或金额限额设置,可配置重置时间(服务器时间),配备带实时仪表的可拖动视觉面板,以及需点击确认的手动“全部平仓”/“锁仓”按钮。适用于任何经纪商、交易品种、账户规模和货币——支持对冲和净额结算,无需DLL文件。
这是一个体积小、依赖项少的库,为 MQL5 引入了 Rust 风格的 Result 类型。函数返回一个“值或错误”对象,而非依赖全局的 GetLastError() 状态,因此错误会明确显示且无法被忽略。 包含 ResultValue(值类型)和 Result(指针指向的对象)、Error 结构体、早期返回宏(TRY、RETURN_ON_ERROR 等)以及可选的 Then/Match/MapError 回调函数。
亚洲区间突破日间交易自动交易系统。支持多品种交易,时间周期为M15/M30/H1。在伦敦交易时段开始前,根据PSAR + MACD + 随机指标的信号,在亚洲交易时段的预设区间外设置挂单止损单,并自动处理伦敦/纽约夏令时调整,支持结构化止损、追踪止损和盈亏平衡止损。
一款教育性MT5指标,它基于已确认的枢轴点构建价格区间的支撑位和阻力位。通过基于ATR的距离将附近的反应点合并,然后根据反复测试、拒绝强度和时间新旧程度进行排序。仅显示最强的价格区间,以确保图表的可读性。