Volume Profile Levels Indicator - Indikator für den MetaTrader 5

Volumenprofil-Niveaus

Die Idee dahinter

Ein normales Chart zeigt Ihnen, wie sich der Kurs entwickelt hat; ein Volumenprofil zeigt Ihnen, wo tatsächlich Handelsaktivitäten stattfanden. Dieser Indikator unterteilt ein aktuelles Rückblickfenster in gleich große Kurszeilen, erfasst das Handelsvolumen in jeder Zeile und stellt das Ergebnis als horizontales Histogramm neben der Kursentwicklung dar – je höher die Zeile, desto mehr Volumen wurde zu diesem Kurs gehandelt. Aus diesem Histogramm leitet es zwei der am häufigsten verwendeten Referenzniveaus in der Volumenanalyse ab: den Point of Control (das einzelne Kursniveau mit dem höchsten Volumen) und den Value Area (das Kursband, das einen ausgewählten Prozentsatz des Gesamtvolumens enthält und vom POC aus nach außen erweitert wird – unter Verwendung desselben zeilenweisen Erweiterungsalgorithmus, der auch in der traditionellen TPO-/Volumenprofil-Analyse zum Einsatz kommt, und nicht als naive Abkürzung mit einem festen Prozentsatz der Kursspanne).

Jede Histogrammzeile wird zudem danach unterteilt, ob ihr Volumen von Bars mit Kursanstieg oder Kursrückgang stammt, sodass die Zeilen je nach dominierender Seite farblich gekennzeichnet sind – ein schneller visueller Hinweis darauf, ob die Akzeptanz bei diesem Kurs eher kauf- oder verkaufsgetrieben war, zusätzlich zum Niveau selbst.

So interpretieren Sie es

• Histogrammzeilen – Die Länge ist proportional zum Volumen in dieser Preiszeile im Verhältnis zur einzelnen Zeile mit dem höchsten Volumen; die Farbe zeigt an, ob Kerzen mit Kursanstieg oder Kursrückgang mehr Volumen zu dieser Zeile beigetragen haben.
• POC-Linie (standardmäßig weiß, durchgezogen) – die Kurszeile mit dem mit Abstand größten Volumen im Betrachtungszeitraum; wirkt oft wie ein Magnet oder ein Dreh- und Angelpunkt, zu dem der Markt zurückkehrt.
• VAH-/VAL-Linien (standardmäßig silber, gepunktet) – die Ober- und Untergrenze des Wertbereichs; zusammen begrenzen sie die Kursspanne, in der InpValueAreaPercent des gesamten Handelsvolumens gehandelt wird. Der Handel außerhalb dieses Bandes findet per Definition in einem Bereich mit vergleichsweise geringem Volumen statt, der weniger „konsensfähig“ ist.
• Die Position der Seitenleiste – immer am aktuellsten Balken verankert und nach rechts verlaufend; die POC-/VAH-/VAL-Linien erstrecken sich vom Beginn des Rückblickfensters durch die Seitenleiste, sodass Sie auf einen Blick erkennen können, wie sich der aktuelle Kurs im Verhältnis zu ihnen verhält.
• Aktualisierungszeitpunkt – bei aktivierter Option „InpUpdateOnNewBarOnly“ (Standard) wird das gesamte Profil einmal pro neuem Balken des zugehörigen Charts neu berechnet.

Externe Variablen (Eingaben)

Empfohlene Verwendung

Funktioniert bei jedem Symbol und jedem Zeitrahmen. Bei Symbolen mit tatsächlich gemeldetem Volumen setzen Sie „InpVolumeType“ auf „Real Volume“, um ein lehrbuchmäßiges Profil zu erhalten; bei den meisten Devisen- und Metallsymbolen für Privatanleger, bei denen Broker nur das Tick-Volumen melden, gibt das Standard-Tick-Volumen die Handelsaktivität recht gut wieder, entspricht jedoch nicht dem tatsächlich gehandelten Volumen – derselbe Vorbehalt gilt für jeden volumenbasierten Indikator bei diesen Symbolen.

Dieser Indikator nimmt eine bewusste Vereinfachung vor, die es zu beachten gilt: Das gesamte Volumen jedes Balkens wird einer einzigen Preiszeile zugeordnet, wobei der typische Preis dieses Balkens ((H + L + C) / 3) verwendet wird, anstatt es auf alle Zeilen zu verteilen, die der Hoch-Tief-Bereich des Balkens berührt. Dadurch bleiben die Kosten für die Neuberechnung begrenzt und vorhersehbar (proportional zu „InpLookbackBars“, niemals zur gesamten Historie des Charts), auf Kosten einer etwas geringeren Granularität im Vergleich zu einem vollständig bereichsgewichteten Profil – ein vernünftiger Kompromiss für ein Chartfenster-Overlay, das bei jeder Kerze aktualisiert wird, anstatt eines dedizierten Unterfensters, das ausschließlich dem Profil gewidmet ist.

Dieser Indikator liest lediglich Kurs- und Volumendaten und platziert, ändert oder schließt niemals Orders; daher kann er sicher auf jedem Kontotyp ausgeführt werden. Alle Chart-Objekte werden unter einem einzigen internen Namenspräfix erstellt und bei der Trennung des Indikators über „ObjectsDeleteAll()“ in „OnDeinit()“ vollständig entfernt, sodass keine Spuren im Chart zurückbleiben.

Abb. 1. Die Seitenleiste des Volumenprofils mit POC und Value Area auf XAUUSD M15. Gemäß den Bildrichtlinien der Code Base (750×500 px) in Schwarz-Weiß dargestellt.