Positionsgröße nach ATR: Die 10-Sekunden-Gewohnheit, die jede Strategie überlebt

Strategien laufen ab. Märkte ändern sich, Vorteile verfallen, der EA, der 2023 Geld druckte, läuft 2025 seitwärts. Eine Gewohnheit überlebt all das: jede Position aus der Volatilität heraus zu dimensionieren statt mit einer festen Lotzahl. Es dauert etwa zehn Sekunden pro Trade — und es ist das Näheste an einer dauerhaften Fähigkeit, das dieses Geschäft zu bieten hat.

Lots = (Konto × Risiko%) / (ATR × Multiplikator × Wert pro Lot pro Punkt)

In Worten: Legen Sie fest, wie viel Geld Sie verlieren wollen, wenn der Stop ausgelöst wird, setzen Sie den Stop auf ein Vielfaches der Average True Range und dividieren Sie. Der ATR-Term ist der ganze Trick — er macht die Position automatisch kleiner, wenn der Markt wilder wird, und größer, wenn er sich beruhigt.

Konto: $10.000. Risiko pro Trade: 1% = $100. Symbol: Gold (XAUUSD), Tages-ATR rund $22. Stop bei 1.5 × ATR = $33 Preisdistanz. Beim Standardkontrakt ist $1 Goldbewegung $100 pro Lot wert, ein $33-Stop kostet also $3.300 pro Lot. Position: $100 / $3.300 ≈ 0.03 Lots.

Beachten Sie, was nicht in die Rechnung einging: Ihre Zuversicht, die letzten drei Trades, wie viel Sie zurückgewinnen wollen. Die Formel ist absichtlich langweilig.

Feste 0.10 Lots sind nicht ein Risiko — sie sind auf jedem Symbol und in jedem Regime ein anderes Risiko. Auf EURUSD in einer ruhigen Woche mögen es 0.5% pro Stop sein; auf Gold in einer volatilen Woche können dieselben 0.10 Lots 8% sein. Trader, die 2024–2025 auf Gold ihr Konto sprengten, hatten meist keine schlechten Einstiege. Sie hatten EURUSD-Positionsgrößen auf einem Symbol, dessen Tagesspanne sich verdreifacht hatte. ATR-Sizing macht diesen Fehler strukturell unmöglich.

Weil das Risiko ein Prozentsatz des Kontos ist, wächst die Position mit dem Konto und schrumpft nach Verlusten. Bei 1% pro Trade kosten zehn Verluste in Folge etwa 9.6% des Kontos, nicht 10% — und wichtiger: Ein Drawdown von 30% braucht 43% Gewinn zur Erholung, einer von 50% braucht 100%. Volatilitäts-Sizing verhindert keine Verlustserien; es hält sie in der überlebbaren Zone, in der der Zinseszins noch arbeiten kann.

ATR-Sizing erzeugt keinen Vorteil, hilft nicht gegen Gaps durch den Stop, und 1% ist keine Magie — eine Strategie mit langen Serien braucht vielleicht 0.5%. Es setzt außerdem voraus, dass Sie tatsächlich einen Stop verwenden; ohne Stop dimensioniert die Formel nichts. Genau so berechnen unsere eigenen EAs intern die Lots — jedes Risikomodus-Preset ist diese Formel mit anderen Multiplikatoren, und unsere schlimmsten historischen Equity-Drawdowns je Einstellung sind veröffentlicht, nicht geschätzt.

Der Portfolio-EA, in dem jede Risikostufe genau diese Formel ist — mit veroeffentlichtem Equity-Drawdown je Einstellung: https://www.mql5.com/en/market/product/182751

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