ITL-001 Turnaround Tuesday \ EURUSD, XAUUSD, SP500 — les résultats sont différents, il n'y a pas d'effet universel
Test des Turnaround-Tuesday-Effekts: Wenn die Tageskerze vom Montag bullish schließt, wird am Dienstag eine Short-Position eröffnet. Schließt der Montag bearish, wird am Dienstag eine Long-Position eröffnet. Die Basisversion eröffnet die Position zu Beginn des Dienstags und schließt sie am Ende des Handelstages ohne Stop Loss oder Take Profit.
Diese Hypothese ist unter US-Index-Tradern recht bekannt. Daher wollte ich prüfen, ob sie auch im Forex- und Goldmarkt funktioniert.
Testbedingungen
- Instrumente: EURUSD, XAUUSD, SP500
- Testzeitraum: 2016–2026
- Einstieg: Eröffnung am Dienstag, entgegen der Richtung des Montags
- Basis-Ausstieg: Schlusskurs am Dienstag
- Zusätzlich getestete Varianten:
- ATR-Filter
- Stop Loss als Anteil des ATR
- Take Profit auf Basis des Chance-Risiko-Verhältnisses (Risk/Reward)
Der Quellcode des Experiments ist offen verfügbar.
Wenn Sie die Tests nachvollziehen, Parameter ändern oder die Idee auf anderen Märkten prüfen möchten, finden Sie den Expert Advisor in der CodeBase: 001 - Turnaround Tuesday
Oder laden Sie die kompilierte Version direkt herunter: 001_Turnaround_Tuesday.ex5
Ergebnisse
| Instrument | Version | Trades | Rendite | PF | Max. DD | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Basisversion | 518 | -1.34% | 0.87 | 1.55% | -0.84 |
| Mit Filtern | 470 | -8.23% | 0.92 | 12.00% | -0.66 | |
| XAUUSD | Basisversion | 496 | -2.31% | 0.93 | 7.32% | -0.29 |
| Mit Filtern | 470 | +38.03% | 1.08 | 26.44% | 1.11 | |
| SP500 | Basisversion | 413 | +0.03% | 1.06 | 0.05% | 0.55 |
| Mit Filtern | 413 | +40.39% | 1.38 | 11.02% | 2.11 |
Beobachtungen
Ohne zusätzliche Filter ist der Effekt bei allen getesteten Instrumenten praktisch nicht vorhanden.
EURUSD bleibt sowohl in der Basisversion als auch nach der Optimierung negativ. Die Hinzufügung von ATR-Filter, Stop Loss und Take Profit führte nicht zu einem positiven Erwartungswert.
Auch XAUUSD ist in der Basisversion unprofitabel. Nach der Einführung von Volatilitätsfiltern und Positionsmanagement werden die Ergebnisse jedoch positiv. Allerdings liegt der maximale Drawdown bei über 26 %, sodass die Stabilität dieses Vorteils noch überprüft werden muss.
SP500 zeigte das stärkste Ergebnis. Die Basisversion verlief nahezu seitwärts, während die gefilterte Variante eine Rendite von +40,39 % bei einem maximalen Drawdown von 11,02 % erzielte. Dieses Ergebnis kann jedoch nicht als stabil angesehen werden, da der Großteil des Gewinns in der ersten Hälfte des Testzeitraums erwirtschaftet wurde, während die zweite Hälfte weitgehend seitwärts verlief.
Interessanterweise zeigt die Basisversion bei keinem der drei Instrumente einen signifikanten Vorteil. Positive Ergebnisse treten erst nach der Einführung zusätzlicher Handelsfilter und Regeln für das Risikomanagement auf.
Fazit
Die ursprüngliche Turnaround-Tuesday-Hypothese bestätigt sich nicht als universeller Markteffekt.
EURUSD bleibt sowohl in der Basisversion als auch nach der Optimierung unprofitabel.
XAUUSD und SP500 werden erst nach dem Hinzufügen von Volatilitätsfiltern und Positionsmanagement profitabel.
Die entscheidende Frage ist derzeit nicht die Profitabilität, sondern die Robustheit der optimierten Parameter.
Die positiven Ergebnisse wurden nach der Auswahl von Parametern auf historischen Daten erzielt. Der nächste notwendige Schritt ist ein Out-of-Sample-Test auf einem unabhängigen Zeitraum. Ohne diesen lässt sich ein echter statistischer Vorteil nicht zuverlässig von Curve Fitting unterscheiden.
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