Breakout-Filterung: Warum weniger Trades oft zu höheren Gewinnen führen

Die Signalfilterung ist eine der wichtigsten Funktionen von Session Breakout PRO.

Die meisten Breakout-EAs eröffnen Positionen jedes Mal, wenn der Kurs die Grenzen einer Handelsspanne durchbricht. In der Praxis bietet jedoch nicht jede Range das gleiche Bewegungspotenzial. Manche Signale entstehen unter ungewöhnlichen Marktbedingungen, andere treten auf, nachdem der Großteil der Bewegung bereits stattgefunden hat, und einige Ranges werden auf eine Weise gebildet, die von vornherein nicht zur Logik der Strategie passt.

In diesem Artikel betrachten wir im Detail:

• Pivot Distance Filter — Analyse der Range-Struktur;
• Remaining Daily Range Filter — Filter für das verbleibende Tagespotenzial;
• Range Quality Filter — Qualitätsfilter für Handelsranges.

Jeder dieser Filter erfüllt eine eigene Aufgabe, verfolgt jedoch dasselbe Ziel: sich auf die hochwertigsten Handelssignale zu konzentrieren und Situationen auszuschließen, die von Anfang an ein geringeres Bewegungspotenzial aufweisen.

Analyse der Range-Struktur (Pivot Distance Filter)

Die Grundlage von Session Breakout PRO ist die Ermittlung des höchsten Hochs und des tiefsten Tiefs innerhalb eines definierten Zeitraums. Diese Niveaus bilden die Grenzen der Handelsrange, deren Ausbruch als Einstiegssignal verwendet wird.

Die Strategie geht davon aus, dass das Hoch und Tief der Range bedeutende Marktextreme darstellen. Mit anderen Worten: An diesen Punkten sollte der Markt eine vorherige Bewegung gestoppt und eine lokale Umkehr gebildet haben, die anschließend die Grenzen der Handelsrange definiert.

Die Konstruktion einer Range ist jedoch immer zeitabhängig. Beginn und Ende der Range-Box werden im Voraus festgelegt, während sich der Markt unabhängig davon weiterbewegt. Daher kommt es häufig vor, dass das Hoch oder Tief direkt auf der ersten oder letzten Kerze der Box entsteht. In solchen Fällen kann die Range-Grenze eher Teil einer laufenden Bewegung als ein tatsächliches Marktextrem sein.

Um dieses Problem zu lösen, wurde in Session Breakout PRO der Pivot Distance Filter implementiert.

Mit diesem Filter kann eine Mindestanzahl von Kerzen zwischen den Range-Grenzen und der Kerze definiert werden, die das Hoch oder Tief bildet. Liegt ein Extrem zu nahe am Anfang oder Ende der Range, wird es von der Strategie ausgeschlossen.

Dadurch hilft der Pivot Distance Filter, Ranges auszuwählen, deren wichtige Hoch- und Tiefpunkte innerhalb der Struktur der Range und nicht an deren Grenzen entstanden sind. Dies reduziert zufällige Signale, die durch die Konstruktion der Range verursacht werden, und verbessert die Qualität der Handelsauswahl.

Die Backtestergebnisse mit und ohne Pivot Distance Filter zeigen deutlich dessen Einfluss auf die Signalqualität. Nach der Aktivierung sinkt die Anzahl der Trades spürbar, da ein Teil der potenziellen Setups bereits während der Signalbildung herausgefiltert wird. Trotz der geringeren Handelsaktivität verbessert sich die Gesamtperformance, was auf eine effektivere Auswahl relevanter Extrempunkte für die Range-Bildung hinweist.

Remaining Daily Range Filter

Jedes Finanzinstrument besitzt eine typische durchschnittliche Tagesrange. An manchen Tagen bewegt sich der Markt stärker, an anderen schwächer, doch die durchschnittliche tägliche Schwankungsbreite bleibt meist relativ stabil.

In Session Breakout PRO verwendet der Remaining Daily Range Filter die durchschnittliche Tagesrange eines definierten Zeitraums, um die erwarteten Bewegungsgrenzen relativ zum Tageseröffnungskurs (00:00 UTC) zu berechnen.

Anschließend vergleicht der EA die Breakout-Level mit diesen berechneten Grenzen. Befindet sich ein Buy Stop oder Sell Stop zu weit vom Tageseröffnungskurs entfernt, wird das Signal verworfen.

Die Logik dahinter ist einfach: Je größer der Abstand zwischen Tageseröffnung und Breakout-Level ist, desto größer ist der Anteil der Tagesbewegung, der bereits ausgeschöpft wurde. Unter solchen Bedingungen sinkt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Ausdehnung der Bewegung.

Der Parameter Max Daily Range Multiplier definiert den maximal zulässigen Abstand zwischen Tageseröffnung und Einstiegsniveau.

Der Remaining Daily Range Filter hilft dabei, Einstiege in den späten Phasen einer Tagesbewegung zu vermeiden, wenn ein Großteil des Potenzials bereits ausgeschöpft wurde und der Markt eher zu einer Reaktion als zu einem dynamischen Ausbruch neigt.

Range Quality Filter

Jede Handelsstrategie funktioniert am besten unter Marktbedingungen, für die sie ursprünglich entwickelt wurde.

Allerdings verhält sich der Markt nicht immer gleich. Ranges können deutlich enger oder breiter werden als üblich, die Marktstruktur verändert sich, und die Bedingungen, unter denen der statistische Vorteil gefunden wurde, können verschwinden.

Für solche Situationen wurde in Session Breakout PRO der Range Quality Filter entwickelt.

Der Filter vergleicht die Größe der aktuellen Range mit den Durchschnittswerten vergangener Perioden und schließt automatisch Ranges aus, die zu stark vom normalen Marktverhalten abweichen.

Der EA konzentriert sich auf die typischsten Handelssituationen und vermeidet außergewöhnliche Marktbedingungen, unter denen die Strategie deutlich anders performen könnte als erwartet.

Je näher die aktuellen Marktbedingungen an den optimalen Bedingungen der Strategie liegen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, stabile und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen.

Wie der abschließende Gold-Backtest seit 2021 zeigt, ist das richtige Gleichgewicht zwischen der Anzahl der Signale und deren Qualität einer der entscheidenden Faktoren für einen stabil steigenden Equity-Verlauf, ohne das Risiko wesentlich zu erhöhen.