TEST #002 - Inside Bar / EURUSD, XAUUSD, SP500 - Das Muster ist da, aber nicht dort, wo es erwartet wurde
Test der Inside-Bar-Fortsetzungshypothese
Die Idee ist einfach: Nach einer starken, richtungsweisenden Main Bar pausiert der Markt und bildet innerhalb ihrer Handelsspanne eine Signal Bar. Anschließend setzt sich die Bewegung häufig in Richtung der Main Bar fort.
Die detaillierte Logik und die Testregeln sind in der Ankündigung der Studie auf Telegram beschrieben.
Testbedingungen
- Märkte: EURUSD, XAUUSD, SP500
- Zeitrahmen: H1
- Testzeitraum: 2020–2026
- Einstieg: Ausbruch der Main Bar in Richtung ihres Schlusskurses
- Filter: ATR, Größe des Main-Bar-Körpers, Größe der Signal Bar
- Ausstieg: Stop Loss und Take Profit als feste Anteile der Main-Bar-Spanne
XAUUSD
Abbildung 1. Erster XAUUSD-H1-Test mit Basiseinstellungen
Die Basisversion lieferte ein relativ stabiles Ergebnis.
- Profit Factor: 1.43
- Recovery Factor: 1.51
Die interessanteste Erkenntnis betraf die Größe des Main-Bar-Körpers.
Je ausgeprägter die Richtung der Main Bar war, desto besser entwickelte sich die Performance der Strategie. Die besten Ergebnisse wurden erzielt, wenn der Kerzenkörper etwa 80 % der gesamten Handelsspanne ausmachte und die Dochte zusammen nicht mehr als 20 % betrugen.
Eine weitere konsistente Beobachtung betraf die Größe der Signal Bar. Der optimale Wert lag bei etwa 50 % der Main-Bar-Spanne.
Auch der ATR-Filter zeigte ein ähnliches Muster, sein Einfluss auf die Profitabilität war jedoch deutlich geringer. Ein Wert von etwa 0,6 ATR filterte sehr kleine Kerzen effektiv heraus, ohne die Anzahl hochwertiger Setups wesentlich zu reduzieren.
Eine weitere Erhöhung des Filters verringerte die Anzahl der Trades, führte jedoch zu keiner nennenswerten Verbesserung der Ergebnisse.
Abbildung 2. Optimiertes Ergebnis für XAUUSD H1
EURUSD
Abbildung 3. Optimiertes Ergebnis für EURUSD H1
Die Einstellungen, die bei Gold gut funktionierten, lieferten bei EURUSD keine vergleichbaren Ergebnisse.
Anschließend testete ich einen anderen Ansatz: Die Gültigkeitsdauer der Pending Orders wurde auf 15 Kerzen verlängert, während die Filter einen Teil der Verlusttrades aussortieren sollten.
Obwohl das Ergebnis dadurch profitabel wurde, würde ich dies nicht als Bestätigung der Hypothese betrachten.
Aus zwei Gründen.
- Der Stop Loss lag bei etwa dem 1,2-fachen der Main-Bar-Spanne. Praktisch bedeutet dies, dass der Stop außerhalb des eigentlichen Musters liegt, was der Logik eines Fortsetzungssignals widerspricht.
- Die Pending Order blieb 15 Kerzen lang aktiv. In diesem Fall wird das Ergebnis wahrscheinlich stärker von zufälligen Marktbewegungen beeinflusst als vom Inside-Bar-Muster selbst.
Für EURUSD H1 würde ich sagen, dass kein belastbarer statistischer Vorteil festgestellt werden konnte.
SP500
Die Einstellungen, die bei Gold funktionierten, führten beim SP500 zu einem negativen Ergebnis.
Trotzdem wollte ich verstehen, wie sich die Parameter in einem anderen Marktumfeld verhalten, daher wurden die Tests fortgesetzt.
Der Zusammenhang zwischen Profitabilität und der Größe des Main-Bar-Körpers blieb sichtbar, war jedoch weniger ausgeprägt als bei Gold.
Während der Optimierung zeigte sich ein unerwartetes Muster.
Die besten Ergebnisse wurden erzielt, wenn der Signal-Bar-Größenfilter nahezu deaktiviert und die Lebensdauer der Pending Order auf eine einzige Kerze reduziert wurde.
Abbildung 4. Optimiertes Ergebnis für SP500 H1
In der Praxis bedeutet dies, dass die Signal Bar die Main Bar nahezu vollständig zurücknimmt, der Markt die ursprüngliche Bewegung jedoch bereits in der nächsten Kerze wieder aufnimmt.
Das Verhalten ähnelt fast einem eigenständigen Muster: Impuls, Pullback, Fortsetzung.
Diese Variante lieferte die besten Ergebnisse für den SP500.
M15
Die Tests auf H4 wurden aufgrund einer zu geringen Anzahl von Trades eingestellt. Stattdessen wurde die Hypothese auf M15 untersucht.
- Beim SP500 konnten keine stabilen Muster festgestellt werden.
- XAUUSD zeigte weiterhin solide Ergebnisse.
- EURUSD M15 erwies sich als der interessanteste Fall.
EURUSD M15 war das einzige Setup, das sowohl im Backtest als auch im Forward-Test stabil blieb.
Abbildung 5. EURUSD M15 Backtest
Abbildung 6. EURUSD M15 Forward-Test
Fazit
Die konsistenteste Erkenntnis der gesamten Untersuchung war der Zusammenhang zwischen der Performance und der Größe des Main-Bar-Körpers.
Über alle Märkte und Zeitrahmen hinweg führten Main Bars mit einer stärkeren Richtungsbewegung durchgehend zu besseren Ergebnissen.
Dieser Parameter scheint ein wichtiger Baustein für die Entwicklung von Price-Action-Handelssystemen zu sein.
Die Strategie zeigte auf XAUUSD vielversprechende Ergebnisse, allerdings werden zusätzliche Daten aus dem Forward-Testing benötigt.
Für EURUSD H1 konnte kein überzeugender statistischer Vorteil nachgewiesen werden.
Das interessanteste Ergebnis lieferte EURUSD M15. Die Parameter bleiben mit der zugrunde liegenden Logik des Musters konsistent, und die Performance bestätigte sich sowohl im Backtest als auch im Forward-Test.
Zum aktuellen Zeitpunkt ist dies die einzige Variante, die ich für weitere Untersuchungen ernsthaft in Betracht ziehen würde.
Quellcode des Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/code/73884
Vollständiger Bericht und zusätzliche Charts: https://c.mql5.com/6/1011/002_-_Inside_Bar_-_Report.zip
